Pregunta Backtesting

 

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Backtesting

 

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  1. #1
    Avatar de Arkad
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    Re: Backtesting


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    Hola pues no se.... quiero opinar que si y que no a la vez.

    Creo que un backtest te puede decir si una estrategia es rentable o no y entonces ya saber que la puedes utilizar en el trading de graficos reales.

    Pero a la vez opino que no garantiza que lo mismo que paso en el back va a pasar en real porque no creo que te tomes con la misma ligereza las perdidas que sufras.

    Por eso el si y el no

    Pero vamos si tienes el ft o haras un back a los graficos historicos pues seguro que te ayudara de algo amigo!!

    Feliz 2015 a todos!!!
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  2. Publi
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  3. #2
    Avatar de abtor
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    Backtesting

    Bueno pues me gustaría plantear una duda que tengo.

    ¿Realizar backtesting sobre una estrategia nos asegura su rentabilidad futura?

    Con el backtesting se supone que enfrentas tu estrategia a los precios del mercado, pero los precios del pasado. En el futuro se darán las mismas condiciones para llegar a los mismos patrones de precios?

    Muchas gracias. Un saludo y muuuchos pips
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  4. #3
    Avatar de Dhante



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    Re: Backtesting

    No la garantiza, porque en un BT estas calmado y no sientes el estres de una operacion en real.

    La estrategia puede ser muy ganadora y dar los mejores resultados en papel, pero llegado el momento de operar, lo haras con la misma frialdad con que mirabas al grafico en el BT? Ejecutaras desde una mentalidad puramente racional?

    Aparte de que si no sabes realizar bien un BT, si es con un EA, puedes tener resultados erroneos donde una estrategia buena da malos resultados o al reves.
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  5. #4
    Avatar de abtor
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    Re: Backtesting

    Agradezco todas vuestras respuestas. Comparto las mismas conclusiones y a la vez hay una evolución y aprendizaje porque al principio, pensaba que si una estrategia daba buenos resultados en el backtesting automáticamente significaba que era rentable y sin embargo no es del todo cierto.

    Un saludo y muuuchos pips .
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  6. #5




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    Re: Backtesting

    Cita Iniciado por abtor Ver mensaje
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.





    Pues ahí es donde yo me planteo si los precios del pasado se repetirán en el futuro, cómo saber si el mercado ha cambiado o va a cambiar.

    El backtesting me está diciendo que con esa estrategía el año pasado podría haber ganado x, pero eso implica que en el futuro siga con la misma rentabilidad que tuvo en el pasado?

    Saludos y muuuuchos pips .

    Yo estoy de acuerdo en algunas cosas con los compañeros y en otras no, el backtest es una herramienta genial y necesaria si quieres tener una estrategia sólida, cojes la programas y tienes a tu disposición cientos de operaciones a lo largo de muchos años, según tu sistema junto a un montón de útiles estadísticas sobre cuando es débil y cuando no ese sistema.
    Yo también te recomiendo que investigues en el backtest cuando fallas, es decir si influyen cosas como los horarios, las estaciones o el día de la semana en la que se realiza la operación, porque parecerá mentira y poco técnico pero quien tradea son personas o programas hechos por tales donde se reflejan estas cosas, a lo mejor hay ciertos patrones de comportamiento que se dan en determinadas fechas y eso se puede ver.

    ¿se van a repetir los mismos grafos en el futuro?¿Es válido el chequeo en backtest?

    Pues no te lo puedo asegurar, pero yo creo que gran parte de los gráficos se repiten, y no lo digo yo lo dice uno de los principios de la teoría de Dow del padre del análisis técnico.

    1 El mercado se mueve por tendencias
    2 El mercado lo sabe todo
    3 El mercado tiene memoria y la historia se repite

    Más o menos eran así los principios. Y tiene su lógica si te paras a pensar el efecto que ha ido teniendo la profecía de autocumplimiento del propio análisis técnico y lo más importante y que ya te he mencionado, la naturaleza humana, los tiempos cambian pero el miedo y la ambición que es lo que mueve el mercado son constantes en nuestra naturaleza y somos nosotros los que movemos los mercados y los que implementamos la información en él.
    Y yo creo por tanto que el análisis estadístico que saques del Backtest te va a servir para plasmar matemáticamente esas inclinaciones de año tras año.

    Un saludo y espero que te haya servido mi comentario.
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    Cambio abrazo por comentario, pero el comentario también te lo devuelvo, no te preocupes.



  7. #6




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    Re: Backtesting

    Lo único seguro en el trading es que nada es seguro . Definitivamente no te asegurará ninguna rentabilidad pero si puedes estimar un % de aciertos lo que te ayudará a definir las reglas y que estas sean claras, acostumbrarte a cumplirlas.

    Es imposible saber si el mercado cambiará o no. Los últimos 3 años han sido los más bajos en rango del EURUSD por lo que seguro que una estrategia que era muy buena en el 2010 hoy sea una estrategia perdedora si la usaras tal cual.

    El principio del análisis técnico lo que trata es de encontrar patrones que tienden a repetirse. Eso es lo que todos hacemos cuando vemos un soporte o resistencia, esperar que el precio vuelva a parar en ese punto o con una línea de tendencia, o que cuando la rompe esperar a que haga un pullback para recién entrar. Lo que buscas en un backtest al final es encontrar patrones que tengan alta probabilidad de repetirse. Pero también es importante aprender a analizar el mercado un poco más allá de lo que la estrategia te diga. Antes de julio de este año el EURUSD se movía algunos días en rango de 45 pips. El cumplir con tu regla de forma disciplinada es muy bueno pero no puedes dejar de atender a otros aspectos del mercado como el rango diario o noticias importantes para ajustar tu estrategia de ser necesario o entender que lo mejor es no usarla hasta que las condiciones sean las adecuadas.
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    Última edición por striker; 22:19 a las


  8. #7
    Avatar de oggalan



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    Re: Backtesting

    A mi modo de ver las cosas, no lo garantiza más que todo porque el backtesting es hecho sobre un ambiente controlado, sin emociones, en cambio en el trading real, además de entrar en juego las emociones no son en ambientes controlados como lo es en el backtesting.

    Además a mi criterio al hacer backtesting lo que se está demostrando es la capacidad del trader de seguir la estrategia, no que la estrategía sea rentable, la estrategía ya se sabe que es rentable, porque alguien gana dinero con esa estrategía.



    Saludos,



    oggalan
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  9. #8
    Avatar de Danielmoaz
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    Re: Backtesting

    No, no se darán las mismas condiciones de mercado en el futuro y tendrás que adaptarla a medida que el mercado cambia y con el backtest tendrás una idea de cuanto Drawdown tendrás. Además de % de operaciones buenas y malas y cuantos pips de media puedes esperar de TP y cuantos de media de TP.

    Un saludo,
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  10. #9
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    Re: Backtesting

    Entiendo que el backtest es manual y no de un robot.

    Si es de un robot, debes tener en cuenta que hay eas que funcionan mejor en unos pares que en otros.

    Ademas no todos los brokers aceptan eas.

    Si es un backtest manual, te dire algo:

    Puede garantizar que la estrategia funciona un X% de las veces si operaras tal y como hiciste las pruebas.

    El detalle con ello es que cuando vemos lo que ya ha pasado, es muy facil encontrar las entradas y decir que hubieras entrado aqui y salido alla.

    Es una buena herramienta el backtest, sin dudas, solo hay que saber como funcionan en realidad las cosas.
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  11. #10
    Avatar de abtor
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    Re: Backtesting


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    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.


    Cita Iniciado por Danielmoaz Ver mensaje
    No, no se darán las mismas condiciones de mercado en el futuro y tendrás que adaptarla a medida que el mercado cambia y con el backtest tendrás una idea de cuanto Drawdown tendrás. Además de % de operaciones buenas y malas y cuantos pips de media puedes esperar de TP y cuantos de media de TP.

    Un saludo,

    Pues ahí es donde yo me planteo si los precios del pasado se repetirán en el futuro, cómo saber si el mercado ha cambiado o va a cambiar.

    El backtesting me está diciendo que con esa estrategía el año pasado podría haber ganado x, pero eso implica que en el futuro siga con la misma rentabilidad que tuvo en el pasado?

    Saludos y muuuuchos pips .
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