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  1. #1
    Avatar de jesusmor
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    Duda sobre estrategia de correlaciones


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    Hola, estoy mirando el tema de correlaciones y me surge una duda al preparar la estrategia, a ver si me podéis ayudar a resolverla.

    Os pondré 2 casos que son de los más evidentes


    EURUSD-USDCHF

    Como todos bien sabeis, estos 2 pares tienen una correlación inversa bastante fuerte, es decir, cuando uno sube el otro baja y vicerversa.

    Aquí lo tengo más o menos claro, explico el gráfico, las velas rojas y azules corresponden al EURUSD y sobrepuesto tengo el USDCHF que es la línea verde.

    En el punto 1 se cruzan por lo que podríamos entrar SELL en EURUSD y BUY en USDCHF

    En el punto 2 ambos se paran y quieren retroceder, es el momento de cerrar la posición anterior y entrar al contrario, es decir, BUY en EURUSD y SELL en USDCHF.


    oro/attachment.php?s=93253a26e4843fc19479877df51ed05f&attachmentid=34427&d=1416915768" id="attachment34427" rel="Lightbox_124762" >Duda sobre estrategia de correlaciones-eurusd-correlacion.png

    Hasta aquí todo correcto, corregirme si digo alguna tontería, veamos el 2º caso


    EURJPY-USDJPY

    Estos 2 pares tienen históricamente una correlación directa muy grande, es decir, cuando sube uno sube el otro y a la inversa.

    Volvamos a estudiar el gráfico, en este caso las velas corresponden al EURJPY y la linea magenta al USDJPY

    Vemos en el punto 1 que el USDJPY se queda parado y el EURJPY cae fuertemente, podría ser una oportunidad de entrar SELL en EURJPY y BUY en USDJPY.
    Esta entrada no la tengo muy clara pero parece medio lógico que sea así.

    Ahora el lío me viene en el punto 2, la bajada del EURJPY se para y quiere volver a unirse con el USDJPY, si estuviéramos hablando de estrategias direccionales digo entro BUY en EURJPY y es un trade de alta probabilidad, vale bien, pero estoy hablando de estrategias market neutral, como enfocamos esto? porque la opción más probable es que suban los 2, entonces entro BUY en los 2 o entro BUY en EURJPY que es el que tiene más probabilidad de subir y SELL en EURUSD aún sabiendo que el SELL me lo voy a comer con papas fritas?

    Duda sobre estrategia de correlaciones-eurjpy-correlacion.png

    Espero que se me entienda.

    Saludos
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  2.                         
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  3. #2
    Avatar de MrLicano
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    Re: Duda sobre estrategia de correlaciones

    Hola Jesus, tengo una pregunta:

    ¿Es una estrategia que estas tomando de alguien o la estas diseñando tu mismo? Lo digo para leerla y entender de que va.

    Segun lo que entendi, lo que haras es comprar o vender a la vez (vamos en el USDCHF EURUSD sera al reves) segun la correlacion. Pero esa es toda la estrategia? Comprar y vender cuando ambos esten en terreno igual?

    Quizas no lo haya entendido como es, por lo que te comento la leccion mas util que me lleve de las correlaciones:
    Usarlas como filtro o confirmacion.

    Si ambos estan, por ejemplo, dandose la vuelta en una R, vende. Pero si uno esta en R y otro subiendo sin señal de bajar, espera a que se alineen.

    Recuerda ademas que las correlaciones son mas altas o bajas en uno u otro TF por lo que verifica que en el que operas, la correlacion es mayor.

    Salu2
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  4. #3

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    Re: Duda sobre estrategia de correlaciones

    Buen día Jesús,

    Por lo que tenía entendido, las correlatividades de los pares se utilizan de otro modo....

    Si tenemos 2 pares que se correlacionan en forma positiva fuertemente (como EUR/JPY y CHF/JPY) y de pronto observamos que comienzan a separarse en sus caminos (uno de ellos sube y el otro baja por ej.), la oportunidad para nosotros como traders sería, SI MAL NO TENGO ENTENDIDO, abrir 2 operaciones en sentido contrario para cada par, ya que sabemos que esa "anomalía" se tiene que corregir tarde o temprano, y las cotizaciones tenderán a "emparejarse".

    Ejemplo: el EUR/JPY comienza a subir, mientras que el CHF/JPY comienza a bajar... dado que el 90% del tiempo estos pares suelen moverse en el mismo sentido y dejar gráficos muy parecidos, nosotros podríamos colocar una operación de venta de EUR/JPY a la vez que abrimos una compra en CHF/JPY.
    Si bien existe la posibilidad de que en una de las operaciones nos vaya mal, en teoría, la otra nos daría un beneficio mayor, dada la tendencia de las cotizaciones a "volver a juntarse"...

    Espero haberme explicado bien. No digo que sea la única forma de aprovechar las correlatividades, pero no he oido hablar de otra...

    Saludos!
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #4
    Avatar de jesusmor
    Erectus


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    Re: Duda sobre estrategia de correlaciones

    Cita Iniciado por MrLicano Ver mensaje
    Hola Jesus, tengo una pregunta:

    ¿Es una estrategia que estas tomando de alguien o la estas diseñando tu mismo? Lo digo para leerla y entender de que va.

    Segun lo que entendi, lo que haras es comprar o vender a la vez (vamos en el USDCHF EURUSD sera al reves) segun la correlacion. Pero esa es toda la estrategia? Comprar y vender cuando ambos esten en terreno igual?

    Quizas no lo haya entendido como es, por lo que te comento la leccion mas util que me lleve de las correlaciones:
    Usarlas como filtro o confirmacion.

    Si ambos estan, por ejemplo, dandose la vuelta en una R, vende. Pero si uno esta en R y otro subiendo sin señal de bajar, espera a que se alineen.

    Recuerda ademas que las correlaciones son mas altas o bajas en uno u otro TF por lo que verifica que en el que operas, la correlacion es mayor.

    Salu2
    Hola German, no, no es mia, me interesó el tema de las correlaciones, vi un webinar en el foro y quiero probar a ver si puedo llegar a algo, lo que pasa es que en caso de correlación positiva no me quedó muy claro el tema.

    Gracias por tu contestación.


    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    Buen día Jesús,

    Por lo que tenía entendido, las correlatividades de los pares se utilizan de otro modo....

    Si tenemos 2 pares que se correlacionan en forma positiva fuertemente (como EUR/JPY y CHF/JPY) y de pronto observamos que comienzan a separarse en sus caminos (uno de ellos sube y el otro baja por ej.), la oportunidad para nosotros como traders sería, SI MAL NO TENGO ENTENDIDO, abrir 2 operaciones en sentido contrario para cada par, ya que sabemos que esa "anomalía" se tiene que corregir tarde o temprano, y las cotizaciones tenderán a "emparejarse".

    Ejemplo: el EUR/JPY comienza a subir, mientras que el CHF/JPY comienza a bajar... dado que el 90% del tiempo estos pares suelen moverse en el mismo sentido y dejar gráficos muy parecidos, nosotros podríamos colocar una operación de venta de EUR/JPY a la vez que abrimos una compra en CHF/JPY.
    Si bien existe la posibilidad de que en una de las operaciones nos vaya mal, en teoría, la otra nos daría un beneficio mayor, dada la tendencia de las cotizaciones a "volver a juntarse"...

    Espero haberme explicado bien. No digo que sea la única forma de aprovechar las correlatividades, pero no he oido hablar de otra...

    Saludos!
    Hola gfuentes84, pues es que la forma de operar la correlación directa no lo veía muy claro, pero lo que tu comentas es bastante lógico, entrar "en contra" de la descorrelación, que al fin y al cabo es una anomalía, solo una cosa, si observas el gráfico yo haría eso en el punto 2, digamos que ya se ha parado la descorrelación y tienden a juntarse, entonces entraría BUY en EURUSD y SELL en USDCHF

    Estudiaré esto que dices.

    Gracias por la contestación.

    Saludos
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    Última edición por jesusmor; 26-11-2014 a las 10:38

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  6. #5

    antecessor


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    Re: Duda sobre estrategia de correlaciones

    Cita Iniciado por jesusmor Ver mensaje
    Hola gfuentes84, pues es que la forma de operar la correlación directa no lo veía muy claro, pero lo que tu comentas es bastante lógico, entrar "en contra" de la descorrelación, que al fin y al cabo es una anomalía, solo una cosa, si observas el gráfico yo haría eso en el punto 2, digamos que ya se ha parado la descorrelación y tienden a juntarse, entonces entraría BUY en EURUSD y SELL en USDCHF

    Estudiaré esto que dices.

    Gracias por la contestación.

    Saludos


    Es que lo estás viendo mal.... la correlación entre EURUSD Y USDCHF es negativa, por lo tanto lo anormal no es que se separen, sino que sigan el mismo camino... en el gráfico que pegaste vos no veo ninguna anomalía en la correlación entre estos 2 pares, por lo tanto no habría para mi una ventaja de operarlos durante ese tiempo. (Si te fijas, ambos dejan un rastro casi perfectamente simetrico en sentido inverso, como si fuese un espejo)

    Por otro lado, en la segunda imagen (EURJPY-USDJPY), en el punto 2 es donde estaría la oportunidad, ya que hay una fuerte anomalía de las correlaciones. El EURJPY hizo una bajada muy brusca, mientras que el USDJPY se mantuvo mas o menos en el mismo nivel. Sabiendo su correlación positiva, es de esperar que vuelvan a juntarse, y por lo tanto se podria buscar una compra en EUR JPY y una venta en USD JPY, y como podrás ver, desde el punto 2 donde EUR JPY estaba a aprox 145.63 subio hasta aprox 147.12 (casi 150 pips), mientras que USD JPY desde aprox 147.30 nunca alcanzó a subir 150 pips (que sería hasta 148.80). Si a eso le sumás que le pondrías stops a ambas operaciones, tal vez podrías haberte llevado no se... unos 70 o 100 pips?

    En realidad no importa, la cosa es que la ventaja sería saber que la correlatividad debería "normalizarse" y aprovechar los desfasajes.
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  7. #6
    Avatar de jesusmor
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    Re: Duda sobre estrategia de correlaciones


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    Si, gfuentes84, llevas razón, en los gráficos de EURUSD y USDCHF lo que hacen es ir en sentidos contrarios, como debe de ser, confundí este movimiento con descorrelación, gracias por el apunte.

    Lo que comentas de tomar la entrada en BUY EURJPY y SELL en USDJPY es lo que yo pensaba que era lo correcto, solo que tenía la duda de que si parece que se van a correlacionar, entrar BUY también en USDJPY, pero ya me queda claro que esto de las correlaciones es entrar siempre BUY en uno y SELL en otro, o no?

    Gracias y un saludo
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