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  1. #21
    Avatar de Peyton
    Heidelbergensis


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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?


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    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje
    No, apreciado Peyton, no confío.

    Argumento: en los grupos de backtest y renko se ha estado contrastando históricos de diferentes procedencias y revisando visualmente los históricos detectando "tipos" de fallos.

    El resultado: desalentador. Nos hemos tenido que poner a crear históricos tomando trozos de aquí para allá. Hay que decir, no obstante, que del algún sitio hemos tomado la base y esa es del broker en el que menos anomalias hemos encontrado.

    Otra cosa importante también es que no es lo mismo confeccionar históricos de, por ejemplo 5 minutos que hacer históricos de tick a tick (que permiten guardar el spread y trabajar con spread variable), que eso es todavía más jodido.

    Un abrazo.
    Gracias indovinello, posible confeccionar historicos tomando datos de diferentes fuentes? Pensaba que venían "empaquetados"
    Cita Iniciado por Fxgod Ver mensaje
    Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

    Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?
    Si los brokers fueran ECN puros les interesaría ganar con el volumen operado por el usuario, pero muchisimos optan por la ganancia rápida de la contraparte.
    Gracias fxgod
    Cita Iniciado por Mabi Ver mensaje
    El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.
    Yo lanzaría otra pregunta, por que pensamos que los datos son reales o falsos? Al tratarse de un mercado descentralizado, cada broker establece sus alianzas con diferentes bancos que son quienes proveen los precios en cada momento. Por lo tanto hay muchos precios realmente en cada momento para un mismo par de divisas. un broker puede utilizar en un momento dado el precio de un banco A, y otro el de un banco B, por que los dos no trabajan con los mismos proveedores. Por ese motivo los datos puede que siempre sean diferentes, pero no necesariamente falsos, no os parece?

    Saludos
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  2.                         
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  3. #22
    Avatar de Fxgod
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    Si los brokers fueran ECN puros les interesaría ganar con el volumen operado por el usuario, pero muchisimos optan por la ganancia rápida de la contraparte.
    Gracias fxgod
    Exacto Peyton, pero no me referia a eso. A lo que me referia es que tendria mas logica para el broker que tu BTs sean buenos y habras una cuenta real rapido. En real ya hacer movimientos raros para sacar gente o lo que sea. Pero no en el historico.

    Pero como dijo Indo ¿quien dice que no lo manipulan para que salgan mejores resultados?


    Aun asi... yo tampoco soy de los que piensas que haya que ser tan mal pensado porque son respuestas que nunca tendremos. Hay que adaptarse a lo que hay e intentar ganar. Que no se gana... lo habremos intentado por lo menos
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  4. #23
    Avatar de DemoTrade
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Los datos que obtenemos de los brokers en todo momento seran datos irreales en el siguiente aspecto las velas pueden parecer iguales en forma pero nunca sabremos si en ese momento la volatilidad de un producto a incrementado que de tal manera nos ha dejado fuera del mercado...por ejemplo al menos yo cuando hago algunos Backtets en el Mt4 nunca veo la Linea Ask cosa que no se si se puede visualizar jjejee pero en todo caso sabemos que hay momentos del mercado en que nos han dejado fuera sin poder ver una vela que llegara a nuestro Stop y lo tocara sino simplemente el Spread tuvo un incremento que visualmente talves no lo vimos pero el broker con ello se lleno los bolsillos ...asi que al menos el punto de vista que le doy a los Backtes es simple solo nos servira como una referencia a tener en cuenta a la hora de operar en una cuenta real.
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  5. #24
    Avatar de snake
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Yo no se si los Brokers proporcionan datos realistas pero cuando hacemos un Backtest debemos de tomar en cuenta que son datos un poco al margen de lo que pueda ser el mercado real pero si al realizar un backtest los datos son bastante positivos a eso deberiamos incluirle un margen adicional de incertidumbre por aquello de que si talves la informacion proporcionada por el broker es de mala calidad ...Por cierto ya no recuerdo pero me parecia que habia un tema donde explicaban como obtener una buena calidad de datos a la hora de hacer un Backtes.
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  6. #25
    Avatar de jecarjecar
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Hola Peyton. Contestando tu pregunta no son muy de fiar hay datos y datos partiendo de la base que cuando te descargas los históricos del data center , en el 99% te los bajas de los servidores de metaquotes, el otro 1% es alpari concretamente. Alpari NZ
    Que diferencia hay entre los datos de metaquotes y alpari nz, pues tr diria que apreciable y lo gana alpari en calidad pero ojo no quiere decir que los de alpari sean perfectos por que no lo son pero en calidad comparandolos con los otros si lo son.
    Los históricos de alpari nz tambien tienen huecos y algunos de dias, que hay que arreglar pero aun arreglando los huecos no pienses que los backtest seran ya fiables al 100% infliyen muchos otros aspectos.
    Recomendaciones: cuanto mas bajes en la temporalidad menos fiable son recomiendo en lo posible no bajar de 15min y no utilizar todo el historico ya que cuanto mas atras vayas peor estan yo utilizo solo los ultimos 6 ó 7 años.
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  7. #26
    Avatar de indovinello
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    Gracias indovinello, posible confeccionar historicos tomando datos de diferentes fuentes? Pensaba que venían "empaquetados"

    Si los brokers fueran ECN puros les interesaría ganar con el volumen operado por el usuario, pero muchisimos optan por la ganancia rápida de la contraparte.
    Gracias fxgod

    Yo lanzaría otra pregunta, por que pensamos que los datos son reales o falsos? Al tratarse de un mercado descentralizado, cada broker establece sus alianzas con diferentes bancos que son quienes proveen los precios en cada momento. Por lo tanto hay muchos precios realmente en cada momento para un mismo par de divisas. un broker puede utilizar en un momento dado el precio de un banco A, y otro el de un banco B, por que los dos no trabajan con los mismos proveedores. Por ese motivo los datos puede que siempre sean diferentes, pero no necesariamente falsos, no os parece?

    Saludos
    Sí Peyton, en mtq4 es posible aunque, como te puedes imaginar, tarea muy compleja y árdua. En mq5 parece que han optado por que no tengamos ni esa puerta de escape (o al menos yo no la conozco). Lo siento, pero bajo mi punto de vista creo que cada vez están siendo más opacos.

    Saludos.
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    Última edición por indovinello; 26-07-2014 a las 19:39




  8. #27
    Avatar de robertomar
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Bueno, tal como dijo Indovinello, el tema es que con esos datos normalmente todos los EAs dan mejores resultados, así que consiguen su objetivo.

    Aparte, si han metido jugarretas en real, pues luego eso no te lo muestran en los históricos, para que no te des cuenta en el backtest y te confíes, luego te vayas con el EA a la cuenta real y zasss, ya no obtiene los mismos resultados, jejeje.

    Como dice FxGod, ciertamente, es diferente si lo que vas a hacer es un backtest visual para ir aprendiendo de los movimientos del mercado, entrenar la vista, etc.

    Respecto a que como cada broker tiene sus proveedores de liquidez, una vez te darán los precios que les ha suministrado uno y otras veces los que le ha suministrado el otro, además de que cada broker te dará sus propios datos al ser mercado OTC, evidentemente es cierto, pero cuando decimos que esos datos son ciertos o falsos no es por eso, es por otros motivos. Por ejemplo una vela plana en H1 en la sesión de Londres (es imposible que en la sesión europea el EURUSD abra a un precio, y toda esa hora siga al mismo precio, y por tanto el Low sea igual al High e igual al Open e igual al Close). ¿Alguien ve lógico eso y se fiaría de los resultados de un backtest en ese tramo??. Obviamente, procedan del proveedor de liquidez que procedan en cada momento, el precio durante esa hora se ha movido, pero a ellos les faltan datos, o están corruptos o manipulados. Si me decís una vela plana de M1 o de M5 después del cierre de Nueva York, sí puede ocurrir, pero no una vela plana de H1 o de H4 en sesión europea.


    Eso por no hablar de cosas como esta:

    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?-radio.png

    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?-gbpusdm5-zona-radio-05-06.05.2003-alpari.png


    O como esta:
    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?-gbpusdm5-gaps-velas-y-velas-iguales.png

    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?-gbpusdm5-gaps-y-saltos-jornada-londres-14.04.2006.png
    Archivo adjunto 29592

    Alguien ve normales estos gráficos y cree que ahí se puede hacer algún tipo de backtest con un mínimo de fiabilidad, vengan los datos del proveedor de liquidez que vengan??.


    Solo son unos pequeños ejemplos, jaja

    Saludos y un abrazo a todos,.
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    Última edición por robertomar; 26-07-2014 a las 23:51

     

  9. #28
    Avatar de zalxipio
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?


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    Hola.
    Creo que la pregunta del millón es que tan fiables es para cada uno los BT, que tanto confiamos en las pruebas, yo en lo personal solo me sirven para analizar una estrategia y ver por donde cojea, un BT 100 porciento fiable no existe, pues el mercado cambia mucho, ahora pensemos por que hacemos un BT, tenemos una estrategia que queremos ver si funciona, no? entonces sea cualquier gráfico que sea debería funcionar si hablamos de una estrategia ganadora, si con los gráficos de este broker A funciona y con los del B no, entonces la estrategia no sirve, pues no esta preparado para los cambios que a menudo hace el mercado, justamente para probar la estrategia en diferentes gráficos es que se usa el BT, por el contrario si tienes una gran variedad de data seria mejor pues te va ayudar mas a ajustar tu estrategia ganadora saludos.
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