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  1. #11
    Avatar de Puk33
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?


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    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    La calidad / fiabilidad de un backtest depende de lo siguiente:

    -Calidad del historico
    -Modelo usado (et, op, cp)
    -Spread usado
    -Promedio de ganancia en pips (por ejemplo si nuestro ea va a 3 pips, el backtest es mucho menos fiable que si vamos a 15 por ejemplo)
    - Numero de operaciones ( si tenemos un backtest con por ejemplo 100 operaciones es muchisimo menos fiable que otro con 1000 )
    -Tamaño de tiempo del backtest ( una estrategia q funciona desde 1999 es mucho mas fiable que otra que va solo desde 2012 por ejemplo)
    etc...
    Como dijo elabspain, yo aquí es donde veo el mayor problema, por que el dato del spread no suele guardarse nunca. En programas de simulación en spread hay que ponerlo fijo para todo el tiempo que dure el backtest y claro, el EURUSD no siempre va a tener un diferencial de 1,2 pips, o de 1, sino que es fuctuante y puede variar mucho los resultados.

    Yo creo que a lo que se refiere peyton con el tema es que si los brokers no manipularían los datos de los históricos pasado un tiempo para que los backtest no puedan ser realizados con éxito. Espero que no porque o lo hacen todos o sino los pocos que lo hagan perderían rapidamente clientes potenciales, ya que hay muchas personas buscando historicos de calidad y en cuanto un broker tuviera buenos historicos, correría la voz.

    Salu2
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  3. #12
    Avatar de Peyton
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Quiero felicitaros a todos por las respuestas, muy buenas y argumentadas, justo lo que quería . Ya he ido dejando la ronda de buena reputación, que sabe peor que la cerveza pero que suma creditos jajaja.

    Saludos
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  4. #13
    Avatar de indovinello
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

    Que opináis? Confiáis?

    Gracias

    PD: Doy reputación por opiniones argumentadas
    No, apreciado Peyton, no confío.

    Argumento: en los grupos de backtest y renko se ha estado contrastando históricos de diferentes procedencias y revisando visualmente los históricos detectando "tipos" de fallos.

    El resultado: desalentador. Nos hemos tenido que poner a crear históricos tomando trozos de aquí para allá. Hay que decir, no obstante, que del algún sitio hemos tomado la base y esa es del broker en el que menos anomalias hemos encontrado.

    Otra cosa importante también es que no es lo mismo confeccionar históricos de, por ejemplo 5 minutos que hacer históricos de tick a tick (que permiten guardar el spread y trabajar con spread variable), que eso es todavía más jodido.

    Un abrazo.
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    Última edición por indovinello; 21-07-2014 a las 09:42




  5. #14
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

    Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?
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  6. #15
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por Fxgod Ver mensaje
    Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

    Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?
    No lo sé, FxGood, los hechos están ahí. Sólo hay que tomar el histórico de 10 años de diferentes broker y mirar si tienen el mismo Nº de barras, si tu sistema da los mismos resultados, etc.

    Por otra parte, ¿igual con esos históricos la mayoría de sistemas dan mejores resultados? ¿por qué tendrían que salir peores? Yo no me atrevo a decir que van a salir peores.

    Ja, ja, recuerdo el comentario de alguien que trabaja con pinbars que me dice a menudo que en el histórico aparecen muy bonitas y el suda para encontrarlas iguales en real

    Un abrazo.
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  7. #16
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.
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  8. #17




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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por Mabi Ver mensaje
    El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.
    Yo creo que respaldo tu teoria. Pienso que no tiene sentido. ¿Como sabe el broker lo que es bueno para todo el mundo? Quiero decir, hay sistemas que tienen un gatillo y un setup, otros otro, etc. Entonces que sentido tiene falsear las velas? Quizas haya sistemas que ni se fijen en las velas y deformar un poco alguna apenas lo altere. No seria demasiado dificil contentar a todos?
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  9. #18
    Avatar de Fxgod
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    La verdad es que creo que dificilmente sacaremos la respuesta final (tanto si los modifican como si no). Lo que si es cierto es que yo pienso que los BT solo sirven para coger practica, no puedes fiarte nunca de los datos que se obtienen (al menos en un BT manual con una estrategia flexible). No se puede decir lo mismo de un EA o un sistema estricto que debe su rentabilidad a reglas exactas.

    Al ser un sistema flexible el bt sirve para coger soltura y entender los movimientos y creo que esos movimientos seran igual aunque cambie una vela (no creo que sea muy significativo a no se que tu gatillo sea un patron muy exacto)
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  10. #19
    Avatar de zalxipio
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Hola..
    Algo que debe quedar en claro es que las gráficas históricas no lo podemos contar con cuantas velas hay o no, aunque realmente debería ser asi porque?? Y este es un ejemplo que sucede solo aquí en Japón y justo con un broker japones, en casi todo el mundo el 25 de diciembre es feriado, estamos hablando de navidad y por ende no es laborable, tanto la bolsa de Londres como en Usa no se trabaja por ende no hay transaccion, en aquella época tenia una cuenta demo con un broker americano y justo el 25 era un dia de mitad de semana y por ende abierto al forex, pero no me dio grafica, el broker me indicó que no estaba emitiendo gráfica por ser feriado, sin embargo en Japón el 25 es laborable es un dia normal y sin embargo el broker japones emitió la grafica respectiva del dia, aunque la tendencia no cambio, en el broker americano apareció un gap o un hueco el dia 26 mientras la gráfica del broker japones tenia todas las velas completas, ahora estamos hablando de 24 velas de 1h y es suficiente para malograr los emas, smas y otro indicador que utilice barras para realizar el cálculo. Con esto no quiero decir que las gráficas no son de fiar pero debemos de mantener eso presente al momento de hacer nuestro bt, en Japón no emiten gráficas el 23 de diciembre y en Usa el 4 de julio así que el ratio de efectividad del bt debe tener en cuenta estos detalles saludos a todos..... Un detalle mientras en un día se mantengan 2 bolsas grandes trabajando el impacto es bajo en el histórico pero el dia 25 de diciembre solo la bolsa de tokyo trabaja saludos...
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  11. #20

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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?


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    En primer lugar, debes confiar en tu broker, llamar a soporte y consultarle sobre la data, tu backtesting tiene que ser optimizado paso a paso, el histórico con frecuencia te va a permitir medir la confiabilidad de que tan bueno es tu sistema de trading o robot, sin embargo debes darle mas peso a los últimos precios de los últimos años...
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