Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
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indovinello
Sigo sin ver cómo se relaciona ese concepto con el mercado. A veces me parece que la economía, como pasó con otras ciencias sociales, cae en la misma impostura intelectual que denunciara Sokal. Me explico:
El concepto salió a colación cuando se habló del movimiento browniano, del cuál hay sobrada información sobre su uso para interpretar los mercados. Este concepto, según entiendo, refiere a un movimiento; en cambio el concepto de atractor refiere al estado final al que un sistema ha llegado tras ser sometido a una dinámica. Dicho de otra forma: si el movimiento browniano define un proceso temporal, el atractor define un punto dentro del propio sistema capaz de dar cuenta del proceso temporal.
Si extrapolamos estos conceptos al mercado tenemos lo siguiente:
Movimiento browniano: el movimiento del precio carece de patrón lógico y, por consiguiente, es impredecible.
Atractor: el movimiento del precio está determinado por uno o más puntos y, por consiguiente, es predecible. Sólo necesitaríamos determinar cuáles son esos puntos hacia los cuáles el precio es atraído.
Por eso me sorprende que se relacionaran ambos conceptos. Basta ver las imágenes para comprobar que los atractores, incluso los extraños como el atractor de Lorenz, guardan cierta lógica, un patrón.
Trataré de profundizar en el tema, pero si encuentras algún paper donde se emplee la fórmula matemática de algún atractor para interpretar el mercado, por favor, compártelo ;)
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
No me lo pierdo es un tema muy interesante en el que ando un poco:daño4:
Mucha suerte YokinFx
Un saludo
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
Muchas Gracias por compartir tus conocimientos! ME APUNTO !!!
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
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Iniciado por
Andrew Ryan
Sigo sin ver cómo se relaciona ese concepto con el mercado. A veces me parece que la economía, como pasó con otras ciencias sociales, cae en la misma impostura intelectual que denunciara Sokal. Me explico:
El concepto salió a colación cuando se habló del movimiento browniano, del cuál hay sobrada información sobre su uso para interpretar los mercados. Este concepto, según entiendo, refiere a un movimiento; en cambio el concepto de atractor refiere al estado final al que un sistema ha llegado tras ser sometido a una dinámica. Dicho de otra forma: si el movimiento browniano define un proceso temporal, el atractor define un punto dentro del propio sistema capaz de dar cuenta del proceso temporal.
Si extrapolamos estos conceptos al mercado tenemos lo siguiente:
Movimiento browniano: el movimiento del precio carece de patrón lógico y, por consiguiente, es impredecible.
Atractor: el movimiento del precio está determinado por uno o más puntos y, por consiguiente, es predecible. Sólo necesitaríamos determinar cuáles son esos puntos hacia los cuáles el precio es atraído.
Por eso me sorprende que se relacionaran ambos conceptos. Basta ver las imágenes para comprobar que los atractores, incluso los extraños como el atractor de Lorenz, guardan cierta lógica, un patrón.
Trataré de profundizar en el tema, pero si encuentras algún paper donde se emplee la fórmula matemática de algún atractor para interpretar el mercado, por favor, compártelo ;)
Mi querido amigo, creo que la predictibilidad es una ilusión fundada en el mito del logos que abre paso a la ciencia. Ahora, algunos científicos, mal que les pese a sus colegas, reconocen que antiguas mitologías realizaban aproximaciones cognitivas (nunca prediciones) a muchos fenómenos con mayor precisión y humildad que ellos mismos.
Un ejemplo son los postulados de Fritjof Capra algunos de ellos expresados en su libro "The tao of physics" El tao de la fÃ*sica - Wikipedia, la enciclopedia libre
Una aproximación a la teoría del caos aplicada a los mercados está en la documentación del finanfor, link qu ehe proporcinado algunos posts más arriba. Otra la hace Bil Williams https://www.youtube.com/watch?v=UlY79PAGE68
Saludos.
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
Hola a todos,
Interesantísimo webminario, enhorabuena Joaquín.
Saludos y Buen Trading!!!
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
Muchas Gracias, interesantissimo webinar , ahora a probar y probar !
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
Muchas gracias por el aviso, neotrader, tratare de no faltar a la cita;)
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
Interesante tema, ahí estamos Joaquin.
Un saludo.
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
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aestendrela
Hola, he estado mirando el webinar. Muy bueno! Felicidades y gracias.
Tengo una duda, a la hora de calcular el Hedge Ratio tanto dinamico como estatico, no entiendo muy bien que es lo que se tiene que poner en cada sitio.
( (valor pip par 1) * (precio par 1) ) / ( (valor pip par 2) * (precio par 2) )
Alguien podria hacerlo con por ejemplo el EURUSD-GBPUSD?
De donde se saca el valor del pip del par y el precio del par?
Espero vuestra respuesta!
Muchas gracias a todos!
Básicamente me podrías ayudar con un ejemplo como se calcula el Hedge Ratio Estatico, lo he intentado pero no estoy seguro de hacerlo bien!
Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias
Hola deseo saber el horario de webinar. Muchas gracias