Comentario Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

 

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Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

 

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  1. 02:35,  #1
    yokinfx
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura


    Publi
    Enhorabuena por el artículo... no creo que tengas demasiados problemas en quedar en una buena posición. �nimo y al toro Seguro que si no es este mes, no tardarás mucho en conseguir una de las cuentas reales de Dukascopy tras ganar uno de sus concursos
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  3. 01:14,  #2
    Picachondo
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Hola yokinfx me presento mi nombre es Daniel soy relativamente nuevo aquí ya que nunca había comentado, aunque si visito con frecuencia el foro y he visto el webinar que has realizado sobre correlaciones y cointegraciones muy interesante muchas gracias.
    Tengo ciertos conocimientos en estadística pero de aplicarlos a otros campos, llevo 1 añito enganchado a esto del forex y estudiando asesoría financiera pero soy un principiante...

    He estado utilizando el indicador overlaychart pero al no tener ni idea de mql4, no entiendo muy bien como grafica el par añadido con el indicador overlaychart. ¿la altura     de las velas (eje y de la gráfica) que se representan con este indicador están en la moneda del otro par, en %?

    Un saludo.
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  4. 19:15,  #3
    Andrew Ryan
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    Erectus


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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    He publicado un pequeño resumen, inspirado en los vídeos/artículos de Grupo Empresarial ER, en el concurso de artículos de Dukascopy (sirva este autobombo para publicitar el concurso):

    http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Forex-Geometry-Quantitative-Trading-Introduction&action=read&id=1900

    La estrategia que presentan es market neutral y de reversión a la media basada en la cointegración entre pares. Poco a poco, conforme vaya ganando soltura en R y vaya terminando las lecturas trataré de ampliar el tema con algún tutorial o muestras de mis avances.
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  5. 05:50,  #4
    PZ_INFERNO
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    De seguro que serán muy interesantes yokinfx, algo que todavía no he tenido en cuenta en mi operatoria diaria y que creo que será un complemento valioso.

    Un saludo,
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  6. 23:22,  #5
    yokinfx
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Cita Iniciado por Andrew Ryan Ver mensaje
    Más cosillas:

    otro libro recomendado por GrupoER (fácil de encontrar en pdf): Ernest Chan - Quatitative Trading

    Ahora, para lo que nos interesa aquí hay un paper acerca del uso de R para el análisis de series temporales: http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/tsar.pdf

    Tras leerlo, puedo extraer las siguientes aproximaciones:

    Cointegraciones y modelo vector autoregresivo (VAR): paquetes urca y vars. Conduce a la creación de spreads, triángulos y demás sintéticos aprovechando momentos de ineficiencia del mercado en que se los pares se alejan del coeficiente de cointegración.

    Modelo ARCH generalizado (GARCH): paquete fGARCH. Se supone que es el modelo más efectivo para predecir la volatilidad (en sentido estadístico, no como solemos entenderla) y varianza.

    Ecuaciones diferenciales estocásticas: paquete SDE. Asumiendo que el comportamiento del precio es browniano encontramos varios modelos de cobertura (también para creación de sintéticos) como el de Black-Scholes que mencionaba más arriba.

    Finalmente compartir esta maravillosa web: Quantitative Finance Stack Exchange

    PD: yokinfxseguro que me corrige todos los errores que haya cometido al presentaros esta información
    Muy buenos los aportes
    No creo que haya nada que corregir de lo que has dicho. Unicamente que no voy a tratar analisis de de Series Temporales en el webinario... Tal y como dices, el tema da para varios cursos enteros, solo hay que ver la cantidad de literatura que hay sobre el tema que estaremos viendo...

    Por lo tanto, veremos 4 formulitas, muy sencillas, y su aplicacion. Detalles tecnicos, pero sin perderme detalles. Veremos el bosque en su conjunto, pero no nos perderemos dentro de el, pues es inmenso (jajja como me gustan estas analogias tan absurdas )
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  7. 12:38,  #6
    victorft
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    En definitiva, la moraleja de esta lección es que hay que usar sl. Lamento mucho la perdida en real que tuviste. Gracias por tu comentario.
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  8. 21:55,  #7
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Animo Yokin y victorft, esto nos debe servir de experiencia, y añadir otra muesca más en este dificil sector de la especulación. Lamento que hayas perdido la cuenta, espero que puedas recuperarte pronto y volver a estar atizando en los mercados.

    Un saludo,
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  9. 10:50,  #8
    yokinfx
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Cita Iniciado por Andrew Ryan Ver mensaje
    Echad un ojo a los PDF del GrupoER: Deconstrucción de divisas y EURUSD. Una mirada a través de sus spreads

    Tenemos lo siguiente ajustado a tasas de cambio de hoy donde EURUSD = 1.38

    EURUSD = 1.25 * AUDUSD
    1.25 * 0.91 = 1.14
    La igualdad tiene un error de: 0.24 (entra dentro de lo predicho)

    EURUSD = 0.5 * AUDUSD + 0.62 * EURAUD
    0.5 * 0.91 + 0.62 * 1.52 = 1.40
    Error = 0.02 (roza la perfección)

    EURUSD = 0,63 *AUDUSD + 0,52 * EURAUD - 0,64 * USDCAD + 0,49 * EURCAD
    0.63 * 0.91 + 0.52 * 1.52 0.64 * 1.12 + 0.49 * 1.55 = 1.40
    Error = 0.02 (roza la perfección)

    Bien, ahora quiero tratar de entender cómo hemos llegado a esos números; es decir:

    para el primer caso: 1.25
    para el segundo caso: 0.5
    para el tercer caso: 0.63

    Asumiendo que sea el coeficiente de correlación entre pares hay varios problemas:
    1º 1.25 es imposible... matemáticamente debería ser inferior a 1
    2º en los casos en que la igualdad se realiza sobre varios pares, ¿cómo se calcula la correlación?
    Pensaba que habia respondido ya desde el TapaTalk... muy raro que ahora no salga la respuesta

    En fin, esos indices, esos multiplicadores que estas viendo, no son indices de correlacion... son otro tipo de indices, que puedes llamar "Hedge Ratio".

    Tu pregunta número 1, es cierta, el indice de correlacion no puede ser mayor a 1 ni menor que -1. Pero es que estos numeros no son indices de correlacion.

    Tu pregunta numero 2, no esta bien planteada... no existe lo de "correlacion entre varios pares", eso es otro concepto, relacionado con la creacion de sinteticos...

    Tratare de hablar sobre estos temas en el webinario del proximo sabado, a ver si no me lio explicandolo, porque el tema es espeso, y amplio...
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  10. 23:52,  #9
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Gracias por la respuesta yokinfx

    Ayer estuve viéndome los dos webinars sobre triangulación. Una lástima que no estén todas las sesiones (asumo que serían ocho, y sólo están las dos últimas). Pese a todo trataré de replicarlo, tarde o temprano, a ver qué consigo sacarle.

    El caso es que me dio la sensación, la pregunta es obligada, que tuviste la fortuna de estar en aquellos webinars Bueno, tampoco tienes por qué contárnoslo.
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  11. 15:47,  #10
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura


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    Tengo un problema con MQL yokinfx
    Estoy tratando de crear un EA que me vuelque en un CSV el Ask y Bid de una serie de instrumentos financieros (para poder trabajar con ello en R).

    El problema es el siguiente:

    Si creo una variable externa de tipo string para el símbolo o si, directamente, escribo el símbolo como argumento de la función MarketInfo tal que:

    MarketInfo("EURUSD", MODE_ASK);

    me devuelve 0,0 (uso la función Comment para monitorizarlo)

    En cambio, si

    MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK);

    no me da ningún problema. El valor se guarda y escribe sin problemas en el CVS.

    Me interesa tenerlo como variables externas para poder volcar en el CSV los datos de distintos instrumentos (ya sabes, para medir su cointegración). No sé si, corriendo el EA sobre el símbolo EURUSD puedo extraer datos de otros símbolos.

    Y última cuestión: ¿cómo hago para que separe los datos en vez de sobrescribirlos?

    Introduje el código:

    Handle=FileOpen("Datos.csv", FILE_CSV | FILE_WRITE, ",");

    Que entiendo debería escribir una coma para cada tick y así permitir separar los datos. Pero no lo hace. Simplemente sobrescribe.

    PD: he probado con ";" (que he visto que así lo tienen otros EAs) y tampoco funciona
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