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GrupoER: Deconstrucción de divisas y EURUSD. Una mirada a través de sus spreads
Tenemos lo siguiente ajustado a tasas de cambio de hoy donde EURUSD = 1.38
EURUSD = 1.25 * AUDUSD
1.25 * 0.91 = 1.14
La igualdad tiene un
error de: 0.24 (entra dentro de lo predicho)
EURUSD = 0.5 * AUDUSD + 0.62 * EURAUD
0.5 * 0.91 + 0.62 * 1.52 = 1.40
Error = 0.02 (roza la perfección)
EURUSD = 0,63 *AUDUSD + 0,52 * EURAUD - 0,64 * USDCAD + 0,49 * EURCAD
0.63 * 0.91 + 0.52 * 1.52 0.64 * 1.12 + 0.49 * 1.55 = 1.40
Error = 0.02 (roza la perfección)
Bien, ahora quiero tratar de entender cómo hemos llegado a esos números; es decir:
para el primer caso: 1.25
para el segundo caso: 0.5
para el tercer caso: 0.63
Asumiendo que sea el coeficiente de correlación entre pares hay varios problemas:
1º 1.25 es imposible... matemáticamente deberÃa ser inferior a 1
2º en los casos en que la igualdad se realiza sobre varios pares, ¿cómo se calcula la correlación?