Hola a todos,
Basado en una simulaciòn de 100 operaciones que hice en una hoja de cálculo, al repetir 15 veces dicha simulación con los mismos datos de entrada, en nueve experimentos obtuvé rentabilidades entre 14% - 847,5%. En los otros seis, pérdidas entre el 78,80% y 119,90%:
De forma empirica se observa que la rentabilidad más alta fue generada en las diez primeras operaciones ganadoras consecutivas, situación que sería poco probable en la práctica. Por su parte, en las operaciones perdedoras se observa que se presentan varios intervalos con operaciones perdedoras consecutivas:
Al ver eso, pensé que para efectos de programar un EA o script podría ser útil configurar un cambio en variables como
take profit,
stop loss o tamaño de la posición, en el evento de alcanzar un limite de operaciones perdedoras consecutivas. Inclusive podría cambiarse el comportamiento del EA en tal situación. En todo caso, el lector podrá encontrar más ideas o aplicaciones en las observaciones antes mencionadas.
El archivo que genera las simulaciones lo puedes encontrar en este post:
http://www.tradingunited.es/foro/trading-en-general/17582-hoja-de-calculo-excel-simulacion-de-gestion-de-riesgo.html