Comentario Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

[Dylan]

Publi

Capital Disponible = 6.609 x 4,612% = 304,80 este es el importe máximo en u.m. que puedo arriesgar en base a los datos que me arroja la estrategia, por consiguiente si la cuenta es en dolares y yo entro al mercado con 1 minilote, es decir 1 pip = 1 dólar, podré arriesgar en el total de operaciones abiertas hasta un total de 304.80 pips, si la primera que abro tengo un SL de 55 pips solo me quedará disponible para las siguientes operaciones (304 - 55 ) = 249 pips a repartir entre 1 o varias entradas.
Un saludo.

Interesante la variación que haces para estimar el riesgo global del portfolio.

Saludos,

Foro de Forex Trading United

[MrLicano]

Muy buen aporte como es de costumbre en ti Zitrux, lo bueno aparte de esto es que obligas a la gente a llevar su diario y asi sepan de verdad como va su operativa

Anota una reputación a favor tuyo jeje,

Salu2

Foro de Forex Trading United

[Samuu]

Wow este tema promete ser complicado pero de uso interesantisimo para la gestion del capital. Gracias y reputacion zitrux.

Saludos
Samuu

Foro de Forex Trading United

[Dani FX]

Muy buena explicacion zitrux aunque necesito leerla diez veces y con un bloc de notas al lado jaja

Foro de Forex Trading United

[zitrux]

REPUTACION por supuesto. Siempre me han encantado los sistemas avanzados de gestión del capital y control del riesgo, ademas que cuanto mayor control del riesgo menor control psicológico es necesario y eso va a dar mucho aquellos que están comenzando. aunque de todos modos no deja de ser una temática avanzada... va haber más entradas de la F de Kelly zitrux?

En principio he puesto la explicación y los datos necesarios para hallarla, si ay alguna duda y puedo resolverla, lo intentaré, pero tampoco soy un especialista en Estadística, solo aficionado.

Un saludo.

Foro de Forex Trading United

[Fxgod]

Buscando una solución al problema que me planteaba el usar el porcentaje fijo del 2% por operación (método muy usado y extendido en este foro), ya que mi estrategia puede no darme entrada un día y darme 4 al día siguiente, por consiguiente ese día estaría arriesgando un 2% del capital por operación que equivaldría a estar arriesgando un 8% del total, di con 2 métodos, uno era la F óptima y el otro la F de Kelly. Opté por probar la F de kelly que es más sencilla.
Lo que trato de exponer en este tema es una gestión monetaria acorde a los resultados estadísticos que muestre la estrategia usada por cada uno.
La ventaja de la F de Kelly es que me indica el porcentaje máximo que puedo arriesgar del total de la cuenta, en base a un cálculo sencillo usando las estadísticas que la estrategia me muestra en cada momento. Esta fórmula penaliza enormemente las rachas perdedoras y maximiza las rachas ganadoras, por lo que es ideal para aplicar en la operativa.
Para poder aplicarla únicamente es necesario conocer el % de aciertos, y el ratio W/L, el ratio W/L es el cociente entre las ganancias medias y las pérdidas medias. Todos estos datos son fácilmente extraíbles del diario que cada uno debe de llevar, o bien de los BT aplicados a la estrategia, en caso de no disponer de ellos es señal que no se va por el camino correcto y recomiendo encarecidamente que se comience a obtener todo tipo de dato de la operativa que se tenga y aplicarle por lo menos una estadística básica. Por consiguiente la F de Kelly o Kelly value (Kv) :

F de Kelly = %Aciertos - %Fallos / (Ratio W/L)

También puede obtenerse mediante la Esperanza matemática o TA (Trading advantage), siendo:

TA = (%Win x Ratio W/L) - %Loss y la F de Kelly = TA / (Ratio W/L)

Aplicar el resultado obtenido es una locura, con lo que debemos de diluir dicho resultado y aplicar solamente un 10% del resultado obtenido que sería el capital total que deberíamos arriesgar en el total de operaciones que hagamos. Tampoco es aconsejable arriesgarlo todo en 1 única operación, sino que se debe diversificar en varias, ya que si el ratio de aciertos es bueno y cierto, no debería de salir todas las operaciones perdedoras.

Por ejemplo, disponemos de un capital de 6.609 para invertir, formado por un capital inicial de 3.000 + beneficios, también conocemos que nuestro porcentaje de aciertos es del 65% (=0,65) y por consiguiente el de pérdidas será la diferencia hasta la unidad 35% (=0,35), también conocemos los datos para sacar el ratio W/L, por ejemplo hemos hecho un total de 175 operaciones de las cuales hemos ganado 114 y perdido 61, el importe de las operaciones ganadas asciende a 5.073 y el de las perdidas a 1.464, por consiguiente la media de W= 5.073 / 114 = 44,5 y la media de L= 1.464 / 61 = 24 por lo tanto el Ratio W/L = 44,5 / 24 = 1,8541 y la F de Kelly por el método del TA (ya que así de paso conocemos la esperanza matemática de la operativa)=

TA = (0,65 x 1,8541 ) - 0,35 = 0,85
F de kelly = 0,85 / 1,8541 = 0,4612 = 46,12%
Por supuesto que no vamos a arriesgar el 46,12% del capital, por ello solo usaremos el 10% de la F de Kelly es decir un 4,612%, y aquí es donde viene mi forma de aplicarla

Capital Disponible = 6.609 x 4,612% = 304,80 este es el importe máximo en u.m. que puedo arriesgar en base a los datos que me arroja la estrategia, por consiguiente si la cuenta es en dolares y yo entro al mercado con 1 minilote, es decir 1 pip = 1 dólar, podré arriesgar en el total de operaciones abiertas hasta un total de 304.80 pips, si la primera que abro tengo un SL de 55 pips solo me quedará disponible para las siguientes operaciones (304 - 55 ) = 249 pips a repartir entre 1 o varias entradas.

Adjunto una tabla que he hecho en excell para las diferentes combinaciones de %Win y ratio W/L, en ella se puede apreciar como premia más el % de aciertos que el ratio W/L, por lo que cuando mayor sea nuestro % de aciertos mejor.

Cuadro Kv.xls

Espero no haberme extendido demasiado y que le sea de utilidad a alguno.

Un saludo.

how how ! Por fin voy a entender la famosca F de kelly que me comentas todos los dias! jeje. Mañana me leo el post detenidamente como dios manda

Reputacion señor Zitrux! (como no me dejara te la guardo)

Foro de Forex Trading United

[zitrux]

how how ! Por fin voy a entender la famosca F de kelly que me comentas todos los dias! jeje. Mañana me leo el post detenidamente como dios manda

Reputacion señor Zitrux!

Jajajaja, así cuando te vuelva a hablar de ella ya no me dará la impresión de que te suena a chino.

Un saludo.

Foro de Forex Trading United

[vatanen]

Muy buena opción de gestión de capital. más refinada que la regla fija del 2%

- - - Updated - - -

Gracias por la explicación tan sencilla. Me ayudo mucho con algunas dudas que tenía

Muy bien Zitrux , me gustaria saber si has analizado mas tecnicas de Gestion de Capital.

un saludo.

Foro de Forex Trading United

[vatanen]

Hola vatanen, una técnica mejor que la f de kelly es la f óptima, pero es algo más compleja y para un correcto uso requiere su cálculo en cada operación. No la he implementado todavía pero algún día lo haré. Te paso un link por si quieres información sobre ella.

F óptima: cómo aplicarla en nuestra gestión de capital ⬢ esBolsa

Un saludo.

Muchas gracias zitrux , hay que seguir perfeccionando este tema porque es importantisimo para llevar una cartera bien.

Un saludo

Foro de Forex Trading United

[zitrux]

Publi

Buscando una solución al problema que me planteaba el usar el porcentaje fijo del 2% por operación (método muy usado y extendido en este foro), ya que mi estrategia puede no darme entrada un día y darme 4 al día siguiente, por consiguiente ese día estaría arriesgando un 2% del capital por operación que equivaldría a estar arriesgando un 8% del total, di con 2 métodos, uno era la F óptima y el otro la F de Kelly. Opté por probar la F de kelly que es más sencilla.
Lo que trato de exponer en este tema es una gestión monetaria acorde a los resultados estadísticos que muestre la estrategia usada por cada uno.
La ventaja de la F de Kelly es que me indica el porcentaje máximo que puedo arriesgar del total de la cuenta, en base a un cálculo sencillo usando las estadísticas que la estrategia me muestra en cada momento. Esta fórmula penaliza enormemente las rachas perdedoras y maximiza las rachas ganadoras, por lo que es ideal para aplicar en la operativa.
Para poder aplicarla únicamente es necesario conocer el % de aciertos, y el ratio W/L, el ratio W/L es el cociente entre las ganancias medias y las pérdidas medias. Todos estos datos son fácilmente extraíbles del diario que cada uno debe de llevar, o bien de los BT aplicados a la estrategia, en caso de no disponer de ellos es señal que no se va por el camino correcto y recomiendo encarecidamente que se comience a obtener todo tipo de dato de la operativa que se tenga y aplicarle por lo menos una estadística básica. Por consiguiente la F de Kelly o Kelly value (Kv) :

F de Kelly = %Aciertos - %Fallos / (Ratio W/L)

También puede obtenerse mediante la Esperanza matemática o TA (Trading advantage), siendo:

TA = (%Win x Ratio W/L) - %Loss y la F de Kelly = TA / (Ratio W/L)

Aplicar el resultado obtenido es una locura, con lo que debemos de diluir dicho resultado y aplicar solamente un 10% del resultado obtenido que sería el capital total que deberíamos arriesgar en el total de operaciones que hagamos. Tampoco es aconsejable arriesgarlo todo en 1 única operación, sino que se debe diversificar en varias, ya que si el ratio de aciertos es bueno y cierto, no debería de salir todas las operaciones perdedoras.

Por ejemplo, disponemos de un capital de 6.609 para invertir, formado por un capital inicial de 3.000 + beneficios, también conocemos que nuestro porcentaje de aciertos es del 65% (=0,65) y por consiguiente el de pérdidas será la diferencia hasta la unidad 35% (=0,35), también conocemos los datos para sacar el ratio W/L, por ejemplo hemos hecho un total de 175 operaciones de las cuales hemos ganado 114 y perdido 61, el importe de las operaciones ganadas asciende a 5.073 y el de las perdidas a 1.464, por consiguiente la media de W= 5.073 / 114 = 44,5 y la media de L= 1.464 / 61 = 24 por lo tanto el Ratio W/L = 44,5 / 24 = 1,8541 y la F de Kelly por el método del TA (ya que así de paso conocemos la esperanza matemática de la operativa)=

TA = (0,65 x 1,8541 ) - 0,35 = 0,85
F de kelly = 0,85 / 1,8541 = 0,4612 = 46,12%
Por supuesto que no vamos a arriesgar el 46,12% del capital, por ello solo usaremos el 10% de la F de Kelly es decir un 4,612%, y aquí es donde viene mi forma de aplicarla

Capital Disponible = 6.609 x 4,612% = 304,80 este es el importe máximo en u.m. que puedo arriesgar en base a los datos que me arroja la estrategia, por consiguiente si la cuenta es en dolares y yo entro al mercado con 1 minilote, es decir 1 pip = 1 dólar, podré arriesgar en el total de operaciones abiertas hasta un total de 304.80 pips, si la primera que abro tengo un SL de 55 pips solo me quedará disponible para las siguientes operaciones (304 - 55 ) = 249 pips a repartir entre 1 o varias entradas.

Adjunto una tabla que he hecho en excell para las diferentes combinaciones de %Win y ratio W/L, en ella se puede apreciar como premia más el % de aciertos que el ratio W/L, por lo que cuando mayor sea nuestro % de aciertos mejor.

Cuadro Kv.xls

Espero no haberme extendido demasiado y que le sea de utilidad a alguno.

Un saludo.

Foro de Forex Trading United