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  1. #51
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    Heidelbergensis


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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco


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    ¡Gran trabajo amigo MCSoft! Estoy de acuerdo contigo con lo del MM. Esá sera nuestra segunda baza.

    Un abrazo.

    Foro de Forex Trading United

     

  2.                         
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  3. #52
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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Cita Iniciado por MCSoft Ver mensaje
    Saludos amigos!!!!!
    Estoy de nuevo con otra actualización del EA, en este caso es la version 1.4. No postee en ningun momento la 1.3 porque comence a hacer modificaciones y me parecio conveniente directamente lanzar la 1.4
    Los cambios entre versiones hasta hora son (estan en el codigo fuente, pero para que todos lo vean):

    VERSIONES:
    - v1.0 - 26/06/2014 - MCSoft
    Version inicial desarrollada en base al indicador "3MAS Cross Alert v2.mq4"
    proporcionado por Ciclo.


    - v1.1 - 25/06/2014 - MCSoft
    Se agregó media 200 (ma4) para filtrar la tendencia a largo plazo
    se habilitaron operaciones de venta


    - v1.2 - 25/06/2014 - Hermo/MCsoft
    Siguiendo recomendaciones de Hermo, se acomodó el código de una manera mas legible
    Se modifico el calculo de los indicadores, para que el valor actual de cada indicador
    se calcule al cierre de la vela. El calculo previo era tick a tick y provocaba muchas
    veces apertura y cierre de operaciones en la misma vela


    - v1.3 - 25/06/2014 - Ciclo/MCsoft
    Se agregó la opción del horario de trading


    - v1.4 - 27/06/2014 - Hermo/MCsoft
    Se agregó el calculo automatico del valor del pip de acuerdo a la cantidad de digitos del broker
    Se programo nuevamente el money management para calcular el tamaño de cada operación en funcion del stop loss
    de la orden, y el porcentaje maximo de perdida de la cuenta en caso de que la operacion sea perdedora

    Creo que mas allá de los resultados que pueda dar este EA en dinero, creo que hemos logrado mucho aportando ideas y viendo como se aplican a un programa real.

    Respondo a todos en este post para no llenar el tema de mensajes individuales:

    CICLO:
    - En este EA esta implementado el control de horario. Esta hecho de una forma básica (horario de inicio y de final del trading) y aun no tiene la opcion de cerrar posiciones el viernes, pero creo que podemos empezar a hacer pruebas con ello. Luego le agregamos los dias permitidos de trading y la opcion de cerrar posiciones el viernes
    - En cuanto al MM, he implementado código nuevo, pero también he leido que es conveniente probar la estrategia con lote fijo para ver la efectividad sin la ayuda del MM.

    HERMO:
    - Aun no esta implementado el control del spread, pero si agregue la compensacion para los brokers de 3/5 y 6 digitos.
    - He tomado la observación que hiciste sobre la modificación del TakeProfit, y la he implementado de la misma manera, ahora desaparecio la opcion "trailing_take_profit" (la cual habia bautizado con ese nombre desde mi inexperiencia ja ja), y ahora, cuando el trailing stop detecta que la operacion logró los beneficios indicados en "trailing_start", simplemente le quita el takeprofit a la orden y actua corriendo solo el stoploss, para que la orden pueda tomar todos los beneficios posibles.
    - Sobre la compensacion del valor del pip: Comence mis pruebas con un metatrader limpio (bajado de la web metaquotes, no ligado a ningun broker), operando a 4 digitos, y luego, descargue otra versión con una cuenta demo de un broker de 5 digitos y a partir de ese momento el programa me comenzo a dar resultados positivos. Luego, cuando hablamos el tema de la compensación del pip, me termino de cerrar lo que estaba pasando: al pasar de un broker de 4 digitos a uno de 5 digitos, mis parametros por defecto de vieron divididos por 10 (porque no habia compensacion por los digitos), entonces el EA esta trabajando con un TP de 5 pips, un SL de 9 pips y un trailing de 1 pip, haciendo una especie de scalping, por eso las posiciones se abren y cierran en su mayoria en la misma vela de 30 minutos. Ahora que la compensacion esta programada, reduje los parametros por defecto por 10 para seguir trabajando con los resultados previos. Mas adelante discuto los parametros por defecto y como podemos homogeneizar nuestros resultados para las pruebas.

    GOROWIN:
    bienvenido colega de Argentina, y gracias por interesarte en el tema. En cuanto a los resultados que has obtenido, yo creo que puede deberse a alguna de las siguientes cuestiones:
    - Inicialmente comence desarrollando y probando con un broker de 4 digitos, y ahora lo estoy haciendo con uno de 5 digitos, en ese momento el EA comenzo a dar resultados positivos, creo que porque los valores de TP, SL y trailing quedaron divididos por 10. Ahora estoy adjuntando la version 1.4 que contempla los digitos que tiene el broker y lo compensa.
    - Estuve realizando las pruebas con un spread fijo de 2, y veo que tu reporte tiene un spread configurado en "current" de 16

    A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE ESTEN PROBANDO Y ANALIZANDO EL EA:
    He sido un poco desordenado con las pruebas, y estamos obteniendo resultados dispares (gracias Gorowin por la observacion), por ello, me parece que deberíamos fijar las condiciones en las que hacemos las pruebas, para que cada uno de nosotros obtenga los mismos resultados y pueda proponer mejoras y parametros que les sean utiles al resto.
    Esta es la configuracion con la que estoy haciendo las pruebas:

    - Par: EURUSD
    - Parametros: Por defecto como estan en el EA que adjunto a continuacion
    - Timeframe: 30M (he obtenido buenos resultados con 4H y 1D con los mismos parametros)
    - Money Management: Por defecto ahora esta deshabilitado y opera con un lote fijo de 1 (mas abajo aclaro porque he fijado el valor de lote=1) para que veamos solamente la efectividad de la estrategia.
    - Spread: fijado en el estrategy tester en 2
    - Periodo: 2010.01.01 al 2014.06.01 (4 años y 5 meses)
    - Simulación: cada tick

    Este es el EA version 1.4 con todos sus parametros seteados a valores por defecto:

    Archivo adjunto 28677

    Y estos son los resultados de la estrategia que yo estoy obteniendo con la configuración comentada:

    Strategy Tester Report
    MCSoft_EA_3MA_v1.4
    AlpariUK-Demo-Market (Build 646)

    Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
    Período 30 minutos (M30) 2010.01.04 00:00 - 2014.05.30 23:30 (2010.01.01 - 2014.06.01)
    Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
    Parámetros ea_nombre="=== MCSoft_EA_3MA_v1.3 ==="; parametros_generales="===== PARAMETROS GENERALES ====="; ea_magic_number=12345; slip_page_en_pips=2; control_ordenes="===== CONTROL ORDENES ====="; permitir_ordenes_multiples=false; procesar_en_cierre=true; MoneyManagement="===== CONFIGURACION MONEY MANAGEMENT ====="; calcular_lotes=false; lotes_por_trade=1; porcentaje_riesgo_por_trade=1; HorarioTrading="===== CONTROL HORARIO ====="; habilitar_horario_trading=false; hora_inicio_trading="16:00"; hora_cierre_trading="11:30"; ControlPosiciones="===== CONTROL POSICIONES ====="; take_profit_en_pips=5; stop_loss_en_pips=9; TrailingStop="----- Configuracion Trailing Stop -----"; habilitar_trailing_stop=true; trailing_start_en_pips=1; trailing_stop_en_pips=1; SettingIndicadores="===== SETTING INDICADORES ====="; _Indicator="===== 3EMAS Cross Alert - Ciclo ====="; periodo_ma1=4; periodo_ma2=18; periodo_ma3=40; periodo_ma4=200;
    Barras en la prueba 55653 Ticks modelados 65152566 Calidad del modelado 90.00%
    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00 Diferencial 2
    Beneficio neto total 8381.20 Beneficio bruto 33266.60 Pérdida bruta -24885.40
    Factor de beneficio 1.34 Rentabilidad esperada 4.55
    Disminución absoluta 459.00 Disminución maximal 736.00 (3.98%) Disminución relativa 5.56% (684.00)
    Total de operaciones 1840 Posiciones cortas (ganado %) 864 (83.91%) Posiciones largas (ganado %) 976 (84.22%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 1547 (84.08%) Operaciones de pérdidas (% del total) 293 (15.92%)
    Mayor Operaciones de beneficios 133.00 Operaciones de pérdidas -90.00
    Media Operaciones de beneficios 21.50 Operaciones de pérdidas -84.93
    Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 61 (1552.00) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 4 (-304.00)
    Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 1552.00 (61) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -304.00 (4)
    Media ganancias consecutivas 6 pérdidas consecutivas 1

    Archivo adjunto 28675

    Quiero hacer un comentario, ya que el tema del money management y calculo del valor de la posicion es nuevo para mi, y quiero ver si lo estoy entendiendo correctamente:
    Con los parámetros por defecto, en cada trade el EA "se esta jugando" un valor de lote fijo de 1, lo que en EURUSD significa un valor de PIP de: Valor lote x tamaño lote x pip = 100000 x 1 x 0.0001 = 10 USD. Como el stop loss esta fijado en 9, la pérdida que se da si la orden alcanza el stoploss son 90 dolares, lo que para la cuenta de 10000 significa el 0.9%. Entonces, inicialmente podríamos aguantar una racha de hasta 111 operaciones perdedoras de 90 dolares sin reventar la cuenta (nuevamente, pido me corrijan si estoy calculando o interpretando algo mal).
    Este valor se mantiene fijo en todo el periodo de prueba, entonces, a medida que nuesta cuenta va creciendo, arriesgamos cada vez menos, y podríamos sobrevivir a rachas perdedoras mas largas.

    Por otro lado, con el money management habilitado, la cantidad de lotes con que se abre cada operación se calcula teniendo en cuenta la cantidad porcentual máxima que estamos dispuestos a perder en caso que la operación no resulte, es decir, el cáculo es al revés. Si ingresamos como parametro 0.9 en el parametro riesgo, inicialmente estamos en la misma situacion que antes, es decir, estamos dispuestos a perder el 0.9% de nuestra cuenta si la operacion no resulta, entonces el EA calcula un valor de lote de 1 (para la cuenta inicial de 10000 dolares), y hace la operacion, pero a medida que la cuenta va creciendo, se realizan operaciones más grandes, pero siempre manteniendo el porcentaje, por lo que siempre aguantaríamos la misma cantidad consecutiva de operaciones perdidas (en realidad con el MM la cosa mejora, porque a medida que vamos perdiendo el tamaño de lote decrece) A modo solo de observacion voy a postear los resultados con MM habilitado, un riesgo de 0.9% y manteniendo el resto de los parametros por defecto:

    Strategy Tester Report
    MCSoft_EA_3MA_v1.4
    AlpariUK-Demo-Market (Build 646)

    Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
    Período 30 minutos (M30) 2010.01.04 00:00 - 2014.05.30 23:30 (2010.01.01 - 2014.06.01)
    Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
    Parámetros ea_nombre="=== MCSoft_EA_3MA_v1.3 ==="; parametros_generales="===== PARAMETROS GENERALES ====="; ea_magic_number=12345; slip_page_en_pips=2; control_ordenes="===== CONTROL ORDENES ====="; permitir_ordenes_multiples=false; procesar_en_cierre=true; MoneyManagement="===== CONFIGURACION MONEY MANAGEMENT ====="; calcular_lotes=true; lotes_por_trade=1; porcentaje_riesgo_por_trade=0.9; HorarioTrading="===== CONTROL HORARIO ====="; habilitar_horario_trading=false; hora_inicio_trading="16:00"; hora_cierre_trading="11:30"; ControlPosiciones="===== CONTROL POSICIONES ====="; take_profit_en_pips=5; stop_loss_en_pips=9; TrailingStop="----- Configuracion Trailing Stop -----"; habilitar_trailing_stop=true; trailing_start_en_pips=1; trailing_stop_en_pips=1; SettingIndicadores="===== SETTING INDICADORES ====="; _Indicator="===== 3EMAS Cross Alert - Ciclo ====="; periodo_ma1=4; periodo_ma2=18; periodo_ma3=40; periodo_ma4=200;
    Barras en la prueba 55653 Ticks modelados 65152566 Calidad del modelado 90.00%
    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00 Diferencial 2
    Beneficio neto total 12640.64 Beneficio bruto 53574.30 Pérdida bruta -40933.66
    Factor de beneficio 1.31 Rentabilidad esperada 6.87
    Disminución absoluta 457.67 Disminución maximal 1648.42 (7.17%) Disminución relativa 7.17% (1648.42)
    Total de operaciones 1840 Posiciones cortas (ganado %) 864 (83.91%) Posiciones largas (ganado %) 976 (84.22%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 1547 (84.08%) Operaciones de pérdidas (% del total) 293 (15.92%)
    Mayor Operaciones de beneficios 214.08 Operaciones de pérdidas -207.00
    Media Operaciones de beneficios 34.63 Operaciones de pérdidas -139.71
    Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 61 (2257.96) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 4 (-673.30)
    Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 2257.96 (61) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -673.30 (4)
    Media ganancias consecutivas 6 pérdidas consecutivas 1

    Archivo adjunto 28676

    Este ultimo backtest lo hice para verificar el funcionamiento del MM, pero creo que debemos seguir manejandonos con lote fijo en 1 (parametro por defecto) asi trabajamos todos sobre la misma base.
    Espero sus comentarios.
    Saludos a todos!!!!!!
    Parece que el sistema sigue mejorando.

    Otra idea para mejorar las ganancias.
    Dado que la tasa de aciertos es mayor del 80% y que el maximo numero de perdidas consecutivas es de 4, y la media de perdidas consecutivas es de 1, se me ocurre así a bote pronto una martingala soft.

    Ya que la media de perdidas consecutivas es de 1, quiere decir que la mayoria de las perdias consecutivas es de 1. Por tanto una martingala de 1 una vez podria mejorar compensar esa perdida. Por ejemplo se pierde una operacion y la siguiente doblamos el tamaño por ejemplo de 1 a 2. Si ganamos la proxima operación volvemos a 1 lote y hemos compensado la perdida anterior, si perdemos nos quedamos con una perdida de 3 lotes, por que igualmente nuestra proxima operacion sera de un lote. Como la mayoria de las perdias consecutivas es una vez, lo logico es que la mayoria de las veces nuestra martingala sea ganadora.

    No se que os parece.

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United

     

  4. #53
    Avatar de gorowin
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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Hola, ahora si jaja.

    Con esos parámetros los resultados son similares.

    Entonces quiere decir que poniendo el parámetro Diferencial en 2, estamos trabajando con un Spread máximo de 2 pips por operación ?

    Gorowin


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    Saludos amigos!!!!!
    Estoy de nuevo con otra actualización del EA, en este caso es la version 1.4. No postee en ningun momento la 1.3 porque comence a hacer modificaciones y me parecio conveniente directamente lanzar la 1.4
    Los cambios entre versiones hasta hora son (estan en el codigo fuente, pero para que todos lo vean):

    VERSIONES:
    - v1.0 - 26/06/2014 - MCSoft
    Version inicial desarrollada en base al indicador "3MAS Cross Alert v2.mq4"
    proporcionado por Ciclo.


    - v1.1 - 25/06/2014 - MCSoft
    Se agregó media 200 (ma4) para filtrar la tendencia a largo plazo
    se habilitaron operaciones de venta


    - v1.2 - 25/06/2014 - Hermo/MCsoft
    Siguiendo recomendaciones de Hermo, se acomodó el código de una manera mas legible
    Se modifico el calculo de los indicadores, para que el valor actual de cada indicador
    se calcule al cierre de la vela. El calculo previo era tick a tick y provocaba muchas
    veces apertura y cierre de operaciones en la misma vela


    - v1.3 - 25/06/2014 - Ciclo/MCsoft
    Se agregó la opción del horario de trading


    - v1.4 - 27/06/2014 - Hermo/MCsoft
    Se agregó el calculo automatico del valor del pip de acuerdo a la cantidad de digitos del broker
    Se programo nuevamente el money management para calcular el tamaño de cada operación en funcion del stop loss
    de la orden, y el porcentaje maximo de perdida de la cuenta en caso de que la operacion sea perdedora

    Creo que mas allá de los resultados que pueda dar este EA en dinero, creo que hemos logrado mucho aportando ideas y viendo como se aplican a un programa real.

    Respondo a todos en este post para no llenar el tema de mensajes individuales:

    CICLO:
    - En este EA esta implementado el control de horario. Esta hecho de una forma básica (horario de inicio y de final del trading) y aun no tiene la opcion de cerrar posiciones el viernes, pero creo que podemos empezar a hacer pruebas con ello. Luego le agregamos los dias permitidos de trading y la opcion de cerrar posiciones el viernes
    - En cuanto al MM, he implementado código nuevo, pero también he leido que es conveniente probar la estrategia con lote fijo para ver la efectividad sin la ayuda del MM.

    HERMO:
    - Aun no esta implementado el control del spread, pero si agregue la compensacion para los brokers de 3/5 y 6 digitos.
    - He tomado la observación que hiciste sobre la modificación del TakeProfit, y la he implementado de la misma manera, ahora desaparecio la opcion "trailing_take_profit" (la cual habia bautizado con ese nombre desde mi inexperiencia ja ja), y ahora, cuando el trailing stop detecta que la operacion logró los beneficios indicados en "trailing_start", simplemente le quita el takeprofit a la orden y actua corriendo solo el stoploss, para que la orden pueda tomar todos los beneficios posibles.
    - Sobre la compensacion del valor del pip: Comence mis pruebas con un metatrader limpio (bajado de la web metaquotes, no ligado a ningun broker), operando a 4 digitos, y luego, descargue otra versión con una cuenta demo de un broker de 5 digitos y a partir de ese momento el programa me comenzo a dar resultados positivos. Luego, cuando hablamos el tema de la compensación del pip, me termino de cerrar lo que estaba pasando: al pasar de un broker de 4 digitos a uno de 5 digitos, mis parametros por defecto de vieron divididos por 10 (porque no habia compensacion por los digitos), entonces el EA esta trabajando con un TP de 5 pips, un SL de 9 pips y un trailing de 1 pip, haciendo una especie de scalping, por eso las posiciones se abren y cierran en su mayoria en la misma vela de 30 minutos. Ahora que la compensacion esta programada, reduje los parametros por defecto por 10 para seguir trabajando con los resultados previos. Mas adelante discuto los parametros por defecto y como podemos homogeneizar nuestros resultados para las pruebas.

    GOROWIN:
    bienvenido colega de Argentina, y gracias por interesarte en el tema. En cuanto a los resultados que has obtenido, yo creo que puede deberse a alguna de las siguientes cuestiones:
    - Inicialmente comence desarrollando y probando con un broker de 4 digitos, y ahora lo estoy haciendo con uno de 5 digitos, en ese momento el EA comenzo a dar resultados positivos, creo que porque los valores de TP, SL y trailing quedaron divididos por 10. Ahora estoy adjuntando la version 1.4 que contempla los digitos que tiene el broker y lo compensa.
    - Estuve realizando las pruebas con un spread fijo de 2, y veo que tu reporte tiene un spread configurado en "current" de 16

    A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE ESTEN PROBANDO Y ANALIZANDO EL EA:
    He sido un poco desordenado con las pruebas, y estamos obteniendo resultados dispares (gracias Gorowin por la observacion), por ello, me parece que deberíamos fijar las condiciones en las que hacemos las pruebas, para que cada uno de nosotros obtenga los mismos resultados y pueda proponer mejoras y parametros que les sean utiles al resto.
    Esta es la configuracion con la que estoy haciendo las pruebas:

    - Par: EURUSD
    - Parametros: Por defecto como estan en el EA que adjunto a continuacion
    - Timeframe: 30M (he obtenido buenos resultados con 4H y 1D con los mismos parametros)
    - Money Management: Por defecto ahora esta deshabilitado y opera con un lote fijo de 1 (mas abajo aclaro porque he fijado el valor de lote=1) para que veamos solamente la efectividad de la estrategia.
    - Spread: fijado en el estrategy tester en 2
    - Periodo: 2010.01.01 al 2014.06.01 (4 años y 5 meses)
    - Simulación: cada tick

    Este es el EA version 1.4 con todos sus parametros seteados a valores por defecto:

    Archivo adjunto 28677

    Y estos son los resultados de la estrategia que yo estoy obteniendo con la configuración comentada:

    Strategy Tester Report
    MCSoft_EA_3MA_v1.4
    AlpariUK-Demo-Market (Build 646)

    Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
    Período 30 minutos (M30) 2010.01.04 00:00 - 2014.05.30 23:30 (2010.01.01 - 2014.06.01)
    Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
    Parámetros ea_nombre="=== MCSoft_EA_3MA_v1.3 ==="; parametros_generales="===== PARAMETROS GENERALES ====="; ea_magic_number=12345; slip_page_en_pips=2; control_ordenes="===== CONTROL ORDENES ====="; permitir_ordenes_multiples=false; procesar_en_cierre=true; MoneyManagement="===== CONFIGURACION MONEY MANAGEMENT ====="; calcular_lotes=false; lotes_por_trade=1; porcentaje_riesgo_por_trade=1; HorarioTrading="===== CONTROL HORARIO ====="; habilitar_horario_trading=false; hora_inicio_trading="16:00"; hora_cierre_trading="11:30"; ControlPosiciones="===== CONTROL POSICIONES ====="; take_profit_en_pips=5; stop_loss_en_pips=9; TrailingStop="----- Configuracion Trailing Stop -----"; habilitar_trailing_stop=true; trailing_start_en_pips=1; trailing_stop_en_pips=1; SettingIndicadores="===== SETTING INDICADORES ====="; _Indicator="===== 3EMAS Cross Alert - Ciclo ====="; periodo_ma1=4; periodo_ma2=18; periodo_ma3=40; periodo_ma4=200;
    Barras en la prueba 55653 Ticks modelados 65152566 Calidad del modelado 90.00%
    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00 Diferencial 2
    Beneficio neto total 8381.20 Beneficio bruto 33266.60 Pérdida bruta -24885.40
    Factor de beneficio 1.34 Rentabilidad esperada 4.55
    Disminución absoluta 459.00 Disminución maximal 736.00 (3.98%) Disminución relativa 5.56% (684.00)
    Total de operaciones 1840 Posiciones cortas (ganado %) 864 (83.91%) Posiciones largas (ganado %) 976 (84.22%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 1547 (84.08%) Operaciones de pérdidas (% del total) 293 (15.92%)
    Mayor Operaciones de beneficios 133.00 Operaciones de pérdidas -90.00
    Media Operaciones de beneficios 21.50 Operaciones de pérdidas -84.93
    Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 61 (1552.00) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 4 (-304.00)
    Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 1552.00 (61) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -304.00 (4)
    Media ganancias consecutivas 6 pérdidas consecutivas 1

    Archivo adjunto 28675

    Quiero hacer un comentario, ya que el tema del money management y calculo del valor de la posicion es nuevo para mi, y quiero ver si lo estoy entendiendo correctamente:
    Con los parámetros por defecto, en cada trade el EA "se esta jugando" un valor de lote fijo de 1, lo que en EURUSD significa un valor de PIP de: Valor lote x tamaño lote x pip = 100000 x 1 x 0.0001 = 10 USD. Como el stop loss esta fijado en 9, la pérdida que se da si la orden alcanza el stoploss son 90 dolares, lo que para la cuenta de 10000 significa el 0.9%. Entonces, inicialmente podríamos aguantar una racha de hasta 111 operaciones perdedoras de 90 dolares sin reventar la cuenta (nuevamente, pido me corrijan si estoy calculando o interpretando algo mal).
    Este valor se mantiene fijo en todo el periodo de prueba, entonces, a medida que nuesta cuenta va creciendo, arriesgamos cada vez menos, y podríamos sobrevivir a rachas perdedoras mas largas.

    Por otro lado, con el money management habilitado, la cantidad de lotes con que se abre cada operación se calcula teniendo en cuenta la cantidad porcentual máxima que estamos dispuestos a perder en caso que la operación no resulte, es decir, el cáculo es al revés. Si ingresamos como parametro 0.9 en el parametro riesgo, inicialmente estamos en la misma situacion que antes, es decir, estamos dispuestos a perder el 0.9% de nuestra cuenta si la operacion no resulta, entonces el EA calcula un valor de lote de 1 (para la cuenta inicial de 10000 dolares), y hace la operacion, pero a medida que la cuenta va creciendo, se realizan operaciones más grandes, pero siempre manteniendo el porcentaje, por lo que siempre aguantaríamos la misma cantidad consecutiva de operaciones perdidas (en realidad con el MM la cosa mejora, porque a medida que vamos perdiendo el tamaño de lote decrece) A modo solo de observacion voy a postear los resultados con MM habilitado, un riesgo de 0.9% y manteniendo el resto de los parametros por defecto:

    Strategy Tester Report
    MCSoft_EA_3MA_v1.4
    AlpariUK-Demo-Market (Build 646)

    Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
    Período 30 minutos (M30) 2010.01.04 00:00 - 2014.05.30 23:30 (2010.01.01 - 2014.06.01)
    Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
    Parámetros ea_nombre="=== MCSoft_EA_3MA_v1.3 ==="; parametros_generales="===== PARAMETROS GENERALES ====="; ea_magic_number=12345; slip_page_en_pips=2; control_ordenes="===== CONTROL ORDENES ====="; permitir_ordenes_multiples=false; procesar_en_cierre=true; MoneyManagement="===== CONFIGURACION MONEY MANAGEMENT ====="; calcular_lotes=true; lotes_por_trade=1; porcentaje_riesgo_por_trade=0.9; HorarioTrading="===== CONTROL HORARIO ====="; habilitar_horario_trading=false; hora_inicio_trading="16:00"; hora_cierre_trading="11:30"; ControlPosiciones="===== CONTROL POSICIONES ====="; take_profit_en_pips=5; stop_loss_en_pips=9; TrailingStop="----- Configuracion Trailing Stop -----"; habilitar_trailing_stop=true; trailing_start_en_pips=1; trailing_stop_en_pips=1; SettingIndicadores="===== SETTING INDICADORES ====="; _Indicator="===== 3EMAS Cross Alert - Ciclo ====="; periodo_ma1=4; periodo_ma2=18; periodo_ma3=40; periodo_ma4=200;
    Barras en la prueba 55653 Ticks modelados 65152566 Calidad del modelado 90.00%
    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00 Diferencial 2
    Beneficio neto total 12640.64 Beneficio bruto 53574.30 Pérdida bruta -40933.66
    Factor de beneficio 1.31 Rentabilidad esperada 6.87
    Disminución absoluta 457.67 Disminución maximal 1648.42 (7.17%) Disminución relativa 7.17% (1648.42)
    Total de operaciones 1840 Posiciones cortas (ganado %) 864 (83.91%) Posiciones largas (ganado %) 976 (84.22%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 1547 (84.08%) Operaciones de pérdidas (% del total) 293 (15.92%)
    Mayor Operaciones de beneficios 214.08 Operaciones de pérdidas -207.00
    Media Operaciones de beneficios 34.63 Operaciones de pérdidas -139.71
    Máximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 61 (2257.96) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 4 (-673.30)
    Máximo beneficios consecutivos (número de ganancias) 2257.96 (61) pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -673.30 (4)
    Media ganancias consecutivas 6 pérdidas consecutivas 1

    Archivo adjunto 28676

    Este ultimo backtest lo hice para verificar el funcionamiento del MM, pero creo que debemos seguir manejandonos con lote fijo en 1 (parametro por defecto) asi trabajamos todos sobre la misma base.
    Espero sus comentarios.
    Saludos a todos!!!!!!
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #54
    Avatar de Hermo
    Heidelbergensis


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    Buenas tardes a todos:

    Aunque el tiempo no me lo permite, os observo de cerca, .

    Muchas gracias por todo vuestro trabajo.




    Cita Iniciado por MCSoft Ver mensaje
    HERMO:

    - He tomado la observación que hiciste sobre la modificación del TakeProfit, y la he implementado de la misma manera, ahora desaparecio la opcion "trailing_take_profit" (la cual habia bautizado con ese nombre desde mi inexperiencia ja ja), y ahora, cuando el trailing stop detecta que la operacion logró los beneficios indicados en "trailing_start", simplemente le quita el takeprofit a la orden y actua corriendo solo el stoploss, para que la orden pueda tomar todos los beneficios posibles.
    No es exactamente lo que tiene que hacer.

    Te explico, quitaste el parametro trailing_take_profit, perfecto.

    El parametro trailing_star, lo que realmente busca es dejar correr un cierto numero de pips a nuestro favor antes de activar el trailing_stop. En ejemplo.

    Compramos el EURUSD a 1.30000

    Trailing_Star = 40 Pips.
    Trailing_Stop = 20 Pips.

    Cuando el precio llegue a 1.30400 se activa el Trailing Stop.

    Como el Trailing Stop lo tenemos a 20, entonces el Stop Loss se situara a 1.30200. Ok

    No es necesario que cuando el Trailing_Star se active borre el Take Profit, es mejor que cuando se trabaja con Trailing Stop, tener ya de antemano desactivado el Take Profit es decir valor 0, si lo que pretendemos es dejar correr el beneficio, aunque yo esto prefiero probarlo, es decir, dejar las dos opciones, si tengo un valor en el Take Profit, que no se borre por que se active el Trailing_Star, asi se pueden buscar mas valores en las optimizaciones.

    Evidentemente el Take Profit puede tener valor 0 pero el Stop Loss no, ya que no funcionaria el Trailing, excepto que programes virtualmente el stop pero esto ya es harina de otro costal.



    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Parece que el sistema sigue mejorando.

    Otra idea para mejorar las ganancias.
    Dado que la tasa de aciertos es mayor del 80% y que el maximo numero de perdidas consecutivas es de 4, y la media de perdidas consecutivas es de 1, se me ocurre así a bote pronto una martingala soft.

    Ya que la media de perdidas consecutivas es de 1, quiere decir que la mayoria de las perdias consecutivas es de 1. Por tanto una martingala de 1 una vez podria mejorar compensar esa perdida. Por ejemplo se pierde una operacion y la siguiente doblamos el tamaño por ejemplo de 1 a 2. Si ganamos la proxima operación volvemos a 1 lote y hemos compensado la perdida anterior, si perdemos nos quedamos con una perdida de 3 lotes, por que igualmente nuestra proxima operacion sera de un lote. Como la mayoria de las perdias consecutivas es una vez, lo logico es que la mayoria de las veces nuestra martingala sea ganadora.

    No se que os parece.

    Saludos.
    Hola Ciclo

    Yo soy un gran probador de martingalas, me parece bien que se introduzca dentro del codigo, pero ojo, cuando te digo esto me refiero a que no te fies mucho de las maximas perdidas consecutivas que te da el resultado de Metatrader,
    aunque parezca mentira y sea un calculo de primaria, no siempre lo hace bien, el por que, sencillamente te respondo que es Metatrader.

    El codigo de la Martingala que pides, esta dentro del codigo ejemplo que adjunte, por lo tanto solo seria introducirselo a la version correspondiente y a partir de ahi realizar pruebas.


    Cita Iniciado por gorowin Ver mensaje
    Hola, ahora si jaja.

    Con esos parámetros los resultados son similares.

    Entonces quiere decir que poniendo el parámetro Diferencial en 2, estamos trabajando con un Spread máximo de 2 pips por operación ?

    Gorowin
    Buenas tardes y bienvenido al foro, solo aclararte un poco por encima tu pregunta.

    Cuando pones en el probador de MT Diferencial 2 te estas refiriendo a que quieres que tu estrategia se pruebe con un spread fijo de 2 puntos, esto es la mayor tonteria del mundo, ya que el diferencial no es fijo ni en los broker que te dicen que es fijo, por lo tanto lo idoneo seria que fuese el Diferencial de trabajo o como MT lo llama, Diferencial Current, pero aqui viene la controversia, ¿tienes datos que te proporcionen esta informacion?. Casi te garantizo que no.


    Espero que en breve los compañeros del grupo de backtest nos den una leccion sobre todo lo que han descubierto respecto de este tema y otros muchos relacionados con los backtest y optimizaciones en MT. Seguramente os sorprendan y no gratamente precisamente, pero bueno todo se puede hacer.


    Para terminar, no quiero desalentar a nadie, pero por favor, cuando realiceis pruebas, tened en cuenta:

    El spread, bueno esto un poco complicado por lo que acabo de explicar.

    El deslizamiento, super importante y la gran putada es que esto si que no se puede controlar en ningun backtest ni optimizacion. Incluso es diferente en una cuenta demo que en una real, este factor lo manipula el broker para cada cuenta y os aseguro que influye muchisimo en los resultados.

    Las comisiones, que parece que se os han olvidado, siempre y cuando existan, claro esta, pero bueno si no os cobran comisiones, seguramente el diferencial se las trae incluidas.

    Y esto solo para empezar, que he visto operaciones en vuestras pruebas que son negativas y figuran como positivas.

    Con todo esto no quiero entrar en el desanimo, sencillamente que vayais perfilando vuestra cabeza para cuando programeis algo que querais poner en real. Teneis que tener en cuenta todas estas cosas y alguna mas que ya iremos comentando.

    Un fuerte abrazo.

    Hermo.
    Foro de Forex Trading United



  6. #55

    Erectus


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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    os debo reputación colegas
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  7. #56
    Avatar de gorowin
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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Hola, bueno acá tengo algunas pruebas que confirma lo que comenta el compañero Hermo.

    Las dos pruebas están realizadas con el mismo par, en la misma temporalidad y en el mismo periodo de tiempo pero dan resultados totalmente opuestos, también pongo las imágenes de la pestaña Diario de las dos pruebas donde se ven algunos errores.

    Broker 1

    oro/attachment.php?s=310a07711bd7eaecce4e1b13b11342af&attachmentid=28719&d=1404175016" id="attachment28719" rel="Lightbox_105886" >Mi primer aporte: Template EA en blanco-broker1.jpg

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-errores-b-1.jpg

    Broker 2

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-broker2.jpg

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-errores-b-2.jpg

    Gorowin.
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  8. #57




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    Re: Version 1.4.

    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje
    Buenas tardes a todos:

    Aunque el tiempo no me lo permite, os observo de cerca, .

    Muchas gracias por todo vuestro trabajo.






    No es exactamente lo que tiene que hacer.

    Te explico, quitaste el parametro trailing_take_profit, perfecto.

    El parametro trailing_star, lo que realmente busca es dejar correr un cierto numero de pips a nuestro favor antes de activar el trailing_stop. En ejemplo.

    Compramos el EURUSD a 1.30000

    Trailing_Star = 40 Pips.
    Trailing_Stop = 20 Pips.

    Cuando el precio llegue a 1.30400 se activa el Trailing Stop.

    Como el Trailing Stop lo tenemos a 20, entonces el Stop Loss se situara a 1.30200. Ok

    No es necesario que cuando el Trailing_Star se active borre el Take Profit, es mejor que cuando se trabaja con Trailing Stop, tener ya de antemano desactivado el Take Profit es decir valor 0, si lo que pretendemos es dejar correr el beneficio, aunque yo esto prefiero probarlo, es decir, dejar las dos opciones, si tengo un valor en el Take Profit, que no se borre por que se active el Trailing_Star, asi se pueden buscar mas valores en las optimizaciones.

    Evidentemente el Take Profit puede tener valor 0 pero el Stop Loss no, ya que no funcionaria el Trailing, excepto que programes virtualmente el stop pero esto ya es harina de otro costal.





    Hola Ciclo

    Yo soy un gran probador de martingalas, me parece bien que se introduzca dentro del codigo, pero ojo, cuando te digo esto me refiero a que no te fies mucho de las maximas perdidas consecutivas que te da el resultado de Metatrader,
    aunque parezca mentira y sea un calculo de primaria, no siempre lo hace bien, el por que, sencillamente te respondo que es Metatrader.

    El codigo de la Martingala que pides, esta dentro del codigo ejemplo que adjunte, por lo tanto solo seria introducirselo a la version correspondiente y a partir de ahi realizar pruebas.




    Buenas tardes y bienvenido al foro, solo aclararte un poco por encima tu pregunta.

    Cuando pones en el probador de MT Diferencial 2 te estas refiriendo a que quieres que tu estrategia se pruebe con un spread fijo de 2 puntos, esto es la mayor tonteria del mundo, ya que el diferencial no es fijo ni en los broker que te dicen que es fijo, por lo tanto lo idoneo seria que fuese el Diferencial de trabajo o como MT lo llama, Diferencial Current, pero aqui viene la controversia, ¿tienes datos que te proporcionen esta informacion?. Casi te garantizo que no.


    Espero que en breve los compañeros del grupo de backtest nos den una leccion sobre todo lo que han descubierto respecto de este tema y otros muchos relacionados con los backtest y optimizaciones en MT. Seguramente os sorprendan y no gratamente precisamente, pero bueno todo se puede hacer.


    Para terminar, no quiero desalentar a nadie, pero por favor, cuando realiceis pruebas, tened en cuenta:

    El spread, bueno esto un poco complicado por lo que acabo de explicar.

    El deslizamiento, super importante y la gran putada es que esto si que no se puede controlar en ningun backtest ni optimizacion. Incluso es diferente en una cuenta demo que en una real, este factor lo manipula el broker para cada cuenta y os aseguro que influye muchisimo en los resultados.

    Las comisiones, que parece que se os han olvidado, siempre y cuando existan, claro esta, pero bueno si no os cobran comisiones, seguramente el diferencial se las trae incluidas.

    Y esto solo para empezar, que he visto operaciones en vuestras pruebas que son negativas y figuran como positivas.

    Con todo esto no quiero entrar en el desanimo, sencillamente que vayais perfilando vuestra cabeza para cuando programeis algo que querais poner en real. Teneis que tener en cuenta todas estas cosas y alguna mas que ya iremos comentando.

    Un fuerte abrazo.

    Hermo.
    Hola a todos!!!!
    Hermo, como siempre, un agradecimiento por tus comentarios, tu experiencia es invaluable para alguien que recién se inicia como yo en el trading. Quiero aprovechar para hacerte unas consultas, que seguro tu sabrás responder desde tu experiencia:
    He intentado optimizar los valores del EA, pero los mejores resultados siempre se obtienen con margenes muy pequeños de take profit (4 o 5 pips). Lo que estoy viendo es que en general la estrategia (el cruce de las 3 medias) da señales algo tardías, por eso no se puede obtener un beneficio mayor. Es posible que con esos valores el EA pueda llegar a operar en la realidad? es posible que nos encontremos con situaciones con spread=2? (podriamos poner el filtro de spread como me comentaste previamente, para asegurarnos que los trades se den solo en esas condiciones).
    También quería pedirles a todos que no se desanimen si el programa no da resultados positivos, yo creo que lo mas valorable aqui es la experiencia de intentar llevar una estrategia al software y que todo el camino recorrido nos sirve independientemente de que cambiemos la estrategia, porque ya tenemos codigo que funciona para el money management, para el trailing stop, etc, que era el objetivo inicial del post.
    Si alguien a probado con otros parametros, o ha analizado filtros extra para mejorar las señales, estamos abiertos a cualquier sugerencia para modificar o cambiar la estrategia de este experto y seguir avanzando.
    Saludos!!!!!
    Foro de Forex Trading United

     

  9. #58




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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Cita Iniciado por gorowin Ver mensaje
    Hola, bueno acá tengo algunas pruebas que confirma lo que comenta el compañero Hermo.

    Las dos pruebas están realizadas con el mismo par, en la misma temporalidad y en el mismo periodo de tiempo pero dan resultados totalmente opuestos, también pongo las imágenes de la pestaña Diario de las dos pruebas donde se ven algunos errores.

    Broker 1

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-broker1.jpg

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-errores-b-1.jpg

    Broker 2

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-broker2.jpg

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-errores-b-2.jpg

    Gorowin.
    Gorowin, gracias por dedicarle tiempo a las pruebas. Como comente en un mensaje previo, mas allá de que la estrategia no genere ganancias, lo importante es todo lo que estamos aprendiendo (como codificar funciones del trading como el money management o el trailing stop en un EA, backtesting, etc).
    Sinceramente no se me ocurre porque dos brokers distintos dan tanta diferencia de resultados, me tendría que poner a ver con mas detenimiento y tratar de ver en detalle las diferencias. En cuanto a los errores, creo que puede ser por lo siguiente:
    Broker 1: Los errores son al intentar modificar las ordenes (trailingstop) eso se puede deber a que dependiendo del broker, hay un limite impuesto a la distancia mínima que se puede poner el stop, eso varia segun el broker. La lógica correcta (que actualmente no esta implementada por completo) es que el EA consulte el stop minimo que se puede poner a una orden, y si el calculo del trailing da menos que eso, optar por dos alternativas: dejar la orden sin modificar hasta el proximo tick, o poner el stop a la distancia que permite el broker.
    Broker 2: Los errores que aparecen son de falta de dinero. La prueba es con los parametros originales, que tienen el money management deshabilitado y trabaja con lote fijo de valor 1, entonces cuando no queda dinero suficiente aparecen los errores.
    Bueno, seguimos trabajando, esperemos tener novedades pronto.
    Saludos!!!!!!
    Foro de Forex Trading United

     

  10. #59




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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco

    Hola amigos del foro!!!!!
    He desaparecido un tiempo por cuestiones de trabajo pero vuelvo a la carga!!!!!!.
    Someto a vuestra consideración la ultima idea en la que he estado trabajando: Un EA basado en bollinger.
    La operatoria es super sencilla, se basa en las bandas de bollinger, buscando aprovechar el rebote del precio entre las bandas, y se ayuda de una media exponencial para determinar la tendencia, a fin de no abrir operaciones en contra de la misma.

    He logrado comprender la importancia del trailing stop y el break even para proteger las operaciones y tratar de sacarles "el jugo" al máximo.

    Este es el EA:
    MCSoft_EA_Bollinger_v1.0.mq4

    Estos son los resultados de la simulación entre 01/01/2004 y 07/07/2014 en TF 1H
    (parametros por defecto, MM deshabilitado)

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-ea_bb_1.jpg

    Y esta es una simulación entre enero de 2010 y junio de 2014 TF 1H con MM habilitado para controlar el riesgo.

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-ea_bb_2.jpg

    Creo que los resultados son muy prometedores (por favor corrijanme si estoy equivocado)
    En este corto tiempo tiempo he aprendido mucho sobre la terminología del trading, y la importancia de una estrategia integral, que incluya money management, como asi también todos los artilugios posibles para maximizar las ganancias cuando le pegamos a un movimiento a nuestro favor, y disminuir las perdidas cuando el universo se vuelve en nuestra contra ja ja, con esto me refiero a los stop loss, trailing stop, break even, etc.

    Para la optimización de parametos me he guiado por articulos que he leido acerca de los peligros de la sobreoptimización. Por ello, realice primero las simulaciones sin trailing stop, break even ni money management, solo buscando parametros para los indicadores.
    De los resultados, no elegí los mejores absolutos, sino que elegí un set de parametros que se encontraban dentro de un grupo de mayor densidad de resultados. Luego hice la siguiente prueba: Optimice el sistema para un año particular, y luego lo extendi a 10 años. Los resultados de beneficio disminuyeron, pero el sistema siguió dando beneficios, lo que demuestra que no se sobreoptimizo para un periodo particular.

    Como siempre recurro a los maestros Hermo y Ciclo que me han ayudado mucho en este corto camino que estoy recorriendo desde que me uni al foro (sin desmerecer el aliento y la ayuda del resto), para que opinen sobre los resultados que he obtenido, y si podemos tomar este EA como nuestra nueva base para lograr un sistema que llegue a operar algún dia en real.
    Espero vuestros comentarios.

    Saludos!!!!!
    Foro de Forex Trading United

     

  11. #60
    Avatar de manusenda
    Erectus


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    Re: Mi primer aporte: Template EA en blanco


    Publi
    Cita Iniciado por MCSoft Ver mensaje
    Hola amigos del foro!!!!!
    He desaparecido un tiempo por cuestiones de trabajo pero vuelvo a la carga!!!!!!.
    Someto a vuestra consideración la ultima idea en la que he estado trabajando: Un EA basado en bollinger.
    La operatoria es super sencilla, se basa en las bandas de bollinger, buscando aprovechar el rebote del precio entre las bandas, y se ayuda de una media exponencial para determinar la tendencia, a fin de no abrir operaciones en contra de la misma.

    He logrado comprender la importancia del trailing stop y el break even para proteger las operaciones y tratar de sacarles "el jugo" al máximo.

    Este es el EA:
    MCSoft_EA_Bollinger_v1.0.mq4

    Estos son los resultados de la simulación entre 01/01/2004 y 07/07/2014 en TF 1H
    (parametros por defecto, MM deshabilitado)

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-ea_bb_1.jpg

    Y esta es una simulación entre enero de 2010 y junio de 2014 TF 1H con MM habilitado para controlar el riesgo.

    Mi primer aporte: Template EA en blanco-ea_bb_2.jpg

    Creo que los resultados son muy prometedores (por favor corrijanme si estoy equivocado)
    En este corto tiempo tiempo he aprendido mucho sobre la terminología del trading, y la importancia de una estrategia integral, que incluya money management, como asi también todos los artilugios posibles para maximizar las ganancias cuando le pegamos a un movimiento a nuestro favor, y disminuir las perdidas cuando el universo se vuelve en nuestra contra ja ja, con esto me refiero a los stop loss, trailing stop, break even, etc.

    Para la optimización de parametos me he guiado por articulos que he leido acerca de los peligros de la sobreoptimización. Por ello, realice primero las simulaciones sin trailing stop, break even ni money management, solo buscando parametros para los indicadores.
    De los resultados, no elegí los mejores absolutos, sino que elegí un set de parametros que se encontraban dentro de un grupo de mayor densidad de resultados. Luego hice la siguiente prueba: Optimice el sistema para un año particular, y luego lo extendi a 10 años. Los resultados de beneficio disminuyeron, pero el sistema siguió dando beneficios, lo que demuestra que no se sobreoptimizo para un periodo particular.

    Como siempre recurro a los maestros Hermo y Ciclo que me han ayudado mucho en este corto camino que estoy recorriendo desde que me uni al foro (sin desmerecer el aliento y la ayuda del resto), para que opinen sobre los resultados que he obtenido, y si podemos tomar este EA como nuestra nueva base para lograr un sistema que llegue a operar algún dia en real.
    Espero vuestros comentarios.

    Saludos!!!!!
    Gran trabajo compañero, te curras muy bien las cosas, todo muy bien explicado, me gusta.

    Por supuesto te mando reputación por todo el trabajo que estas haciendo y te ánimo a seguir con las ganas y el empeño que pones que es la base de todo.

    Un Saludo!
    Foro de Forex Trading United

    <()>manusenda<()>

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