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Resultados 1 al 9 de 9


  1. #1




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    RESUELTO, confuso con disminución máxima


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    Muy buenas a todos!
    Parece que se me escapa algo con lo de la disminución máxima de los backtestings. Por ejemplo hago uno en el último mes, me voy a la pestaña de informe y pone una disminución de vamos a poner 100 euros, vale, pero me voy al gráfico y veo que hay brechas entre la línea del balance y la de la equidad de hasta 400!!!
    Entonces ¿no debería poner como disminución en el informe 400?
    ¿De dónde salen esos 100?
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por junji; 11-06-2014 a las 15:04 Razón: Resuelto

     

  2.                         
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  3. #2
    Avatar de robertomar
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    Re: MT4, confuso con disminución máxima

    No lo recuerdo con exactitud, tendría que mirarlo, pero me parece que la Max DD que marca el reporte del Strategy Tester solo tiene en cuenta el balance, no el equity (pérdidas o beneficios latentes o flotantes) como comentas.

    Podrías también pasar tu reporte al SQ Ea Analyzer, que aparte de que te calcula el Max DD de otro modo, también te permite hacer otros tipos de análisis temporales (ganancias o pérdidas por horas, por días de la semana, por meses, etc etc) y te da más ratios de eficiencia que el MT4 no te da, como el Sharpe Ratio, etc. Los reportes son mucho más completos y también te da la posibilidad de filtrar y eliminar las horas donde tu EA opera mal u obtiene pérdidas, o los días de la semana donde peor se comporta, o considerar solo las entradas en largo o solo las entradas en corto, por si hay diferencias significativas, etc, a la vez que la posibilidad de generar carteras de EAs y ver su comportamiento conjunto, etc etc.

    Este es el enlace: StrategyQuant EA Analyzer 2

    Es gratuito, solamente las funciones de la simulación de MonteCarlo y el control del Equity te las hace parciales, y para hacerlas completas tendrías que comprar la versión Pro.

    Solo basta con indicarle el reporte que te ha sacado el MT4 y ya te lo importa ahí, o bien también puedes pegar las operaciones realizadas directamente.

    Espero que, si no lo conocías, te sea de utilidad.

    Saludos compañero
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  4. #3




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    Re: MT4, confuso con disminución máxima

    Pues no lo conocía, voy a echarle un vistazo. Aunque imagino que para hacer un backtesting con optimización no servirá...
    Esperaba que con la función ontester() o algo así se pudiera hacer.
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #4
    Avatar de robertomar
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    Re: MT4, confuso con disminución máxima

    Es bastante completo, el tema es que como dices, es para meterle reportes de backtests, no de optimizaciones.

    Para optimizaciones, lo único que se me ocurre es que, una vez elegidos las pasadas que te resulten más interesantes, hagas doble click encima de ellas (una por una, jeje), esto hace que se te pasen automáticamente esos parámetros a las propiedades del EA, entonces entras ahí (a las propiedades) guardas el set por si luego quieres tenerlo, y pasas un backtest normal con ese set, y ya ese reporte sí lo podrías meter al SQ EA Analyzer.

    Este proceso lo podrías repetir con cada set de la optimización que te interese, a la vez que copiar todas las pasadas a un Excel y ahí también meterle todos los ratios que te hagan falta para ayudarte a elegir.

    En cuanto a las funciones de OnTester, etc etc, no se si se podría configurar lo que quieres, tendría que mirarlo (a priori yo diría que no, pero no me hagas mucho caso porque realmente no lo se).

    Sí conozco algún indicador que te va haciendo un gráfico del Equity y te da una serie de información y ves su evolución, pudiendo seleccionar por Magic Number, por tipo de trade, etc etc, pero es para histórico de operaciones en demo o en real, no para backtest.

    Saludos y abrazos compañero.
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    Última edición por robertomar; 10-06-2014 a las 21:55

     

  6. #5




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    Re: MT4, confuso con disminución máxima

    Lo del excel es lo que estoy haciendo ahora mismo, pero claro, al no tener el dato del equity real ni excel ni ostias.... de todas formas para mí es muy importante, así que voy a seguir investigando y si encontrara algo interesante lo pondría por aquí.
    Saludos.
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  7. #6




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    Re: MT4, confuso con disminución máxima

    Bueno señores, pues ya he conseguido lo que quería, lo pongo aquí por si le sirve a alguien.
    La verdad es que me ha quedado bastante sencillito:
    -Creamos la variable:
    double Max_equidad;

    -Dentro de nuestro EA ponemos:
    if ( AccountBalance()-AccountEquity() > Max_equidad )
    {
    Max_equidad = AccountBalance()-AccountEquity();
    }

    -Si queremos que nos lo imprima después de cada backtest, ya fuera del "int start()":
    int deinit()
    {
    Print("Máxima diferencia entre balance y equidad = ",+Max_equidad);
    }

    -Y lo mejor de todo, si queremos verlo en la optimización, también fuera del "int start()":
    double OnTester()
    {
    return(Max_equidad);
    }
    Se habilitará una nueva columna en resultados de la optimización.

    Un saludo a todos!
    Foro de Forex Trading United

     

  8. #7
    Avatar de robertomar
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    Re: MT4, confuso con disminución máxima

    Muchas gracias. Quería ver si te podía ayudar en algo y al final me has dado una idea para otro estudio que estoy haciendo. Te mando reputación, pero me siento en deuda, jajaja.

    Así que, bueno yo tenía una plantilla para optimizaciones casera que hice hace un tiempo, en la cual tú le metes los datos de cada una de las pasadas del MT4 en bruto y la plantilla ya te lo pasa a una tabla con escalas de color, etc para poder ordenarlos de mayor a menor por cada uno de los parámetros, filtrar los que te interesen, calcular algunos ratios sobre esos datos, etc, así como otra hoja donde te dibuja el gráfico de todas las pasadas (el mismo que te hace MT4 pero con una línea que represente la media de beneficios, ya que la mayoría de la gente es partidaria de usar sets que estén más próximos a la media para evitar sobreoptimizaciones, además de que así se ve mejor la dispersión de los resultados de cada una de las pasadas).

    Entonces lo que he hecho es modificarla para que te incluya tu nueva columna de Equity Max (espero que esta columna aparezca la última justo antes de la columna donde indica el valor del primer parámetro, o de lo contrario el Excel ya iría mal, jajaja).

    Esta es la plantilla que yo tenía: plantilla optimizacion basica.xlsx

    Y esta ya es la modificada para meter la columna del Equity: plantilla optimizacion basica equity.xlsx

    Espero que te sirva de algo.

    Saludos y abrazos compañero.
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  9. #8




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    Re: MT4, confuso con disminución máxima

    Pues muchas gracias! Y claro que me servirá, de hecho ya la he estado probando y sólo he tenido que modificar un poco la columna nueva, ya que cuando el valor es mayor o igual a 1 no estaba bien, pero vamos, que con una simple condición se arregla.

    Un saludo y suerte!
    Foro de Forex Trading United

     

  10. #9
    Avatar de robertomar
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    Re: MT4, confuso con disminución máxima


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    Es que esa columna estaba virgen, sin testear..... como yo nunca la he usado, jajajajajaj.




    Saludos campeón,.
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