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  1. #1
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    Backtest de Sistema por Volatilidad


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    Bueno, igual alguno ha visto que he preguntado hace unos dias sobre la volatilidad en el foro de Trading en General...
    Bueno pues aqui esta el Backtest del primer boceto de la estrategia. No es nada relevante porque aun tiene muuuchas cosas por pulir, pero me parecio tan curioso que me apetecia compartirlo.
    Backtest de Sistema por Volatilidad-primer-test-de-estrategia-fractal-contra-tendencial.png

    El Backtest esta hecho de 2002 hasta 2012, el momento en el que se dispara es en 2008 (una de las cosas a arreglar). El backtest esta hecho con ForexTester (la version pirata, aunque tengo intencion de comprar la 2 estos dias, estoy esperando a cobrar este mes para poder pagarlo )
    Saludos!

    PD: El deposito inicial es de 10.000 dolares, con un apalancamiento 1:50. La estrategia esta completamente automatizada
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  2.                         
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  3. #2

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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad

    Gracias. A que te refieres con que el sistema es por volatilidad? No entiendo como sería una estrategia así.

    Gracias adelantadas.
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  4. #3
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad

    Cita Iniciado por nick p Ver mensaje
    Gracias. A que te refieres con que el sistema es por volatilidad? No entiendo como sería una estrategia así.

    Gracias adelantadas.
    El sistema, intenta aprovechar los movimientos agresivos del precio. Me refiero a esos movimientos en los que derrepente el precio que lleva 12 horas estancado se dispara 700 pips (en 5 decimales)

    Como ya he dicho el backtest es del primer boceto, los parametros de la estrategia son rigidos, y no tienen aun en cuenta el entorno. Mi idea es que la estrategia sea capaz de dar una aproximacion mas o menos acertada de la virulencia del proximo movimiento (no la direccion).
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  5. #4
    Avatar de Vinisius
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hola Whetmore.

    ¿ El sistema lo utilizas también los días de noticias importantes, minutos antes, durante y después , o fuera de esos días o/y horarios ?.

    Saludos.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6. #5
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hola Whetmore.

    ¿ El sistema lo utilizas también los días de noticias importantes, minutos antes, durante y después , o fuera de esos días o/y horarios ?.

    Saludos.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    El backtest esta hecho de continuo, sin exceptuar ningun dia. El tema del efecto que tienen los dias de noticias fundamentales aun lo tengo que estudiar, porque en ForexTester el Spread se mantiene constante, lo cual no se da en las situaciones reales de mercado.

    Una vez haya arreglado la estrategia en ForexTester la pasare a MT4 y la probare unos tres o cuatro meses para asegurar el comportamiento en esas situaciones de volatilidad extrema.
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  7. #6
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ¿ Y por que no utilizas datos de tick para tus backtests con Tickstory.?

    Los backtests con forex tester no son reales. Yo he comparado ambos y los resultados son abismales.

    El Tickstory es gratuito y la base de datos de tick son los de Dukascopy.

    El problema del Tickstory es que no puedes realizar backtests de más de 2 años.

    Por eso yo utilizo el TDS que es de pago y no tiene limite de tiempo para los backtests. Yo los hago desde el año 2008.

    Saludos.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8. #7
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad

    Lo que dice Vinisius me parece mejor opción, de hecho hemos estado haciendo un pequeño estudio de la calidad de los históricos y hemos comprobado que los históricos del Forextester tienen mil gaps, huecos, fallos y más trampas que una película de indios. Por el momento los datos de mejor calidad que hemos analizado son los de Dukascopy.

    En relación a la estrategia, ¿usa lotaje fijo o va aumentando lotaje progresivamente??, Imagino que este es el caso cuando se disparan los beneficios. En mi opinión, al principio para analizar de entrada cualquier estrategia se debería de hacer siempre con lotaje fijo para ver de verdad como se comporta sin tener en cuenta posibles ganancias irreales derivadas del efecto del interés compuesto. Después, una vez que veamos que ya nos da buena probabilidad de buenas entradas y salidas y se comporta bien para uno o varios pares, entonces siempre habría tiempo de irle añadiendo cosas y aplicarle el money management que se considere oportuno, aumento progresivo de lotaje, cierres parciales, trailings o lo que se quiera,.

    Solo es mi opinión

    Saludos compañeros
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  9. #8
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ¿ Y por que no utilizas datos de tick para tus backtests con Tickstory.?

    Los backtests con forex tester no son reales. Yo he comparado ambos y los resultados son abismales.

    El Tickstory es gratuito y la base de datos de tick son los de Dukascopy.

    El problema del Tickstory es que no puedes realizar backtests de más de 2 años.

    Por eso yo utilizo el TDS que es de pago y no tiene limite de tiempo para los backtests. Yo los hago desde el año 2008.

    Saludos.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Se puede utilizar la base de datos de Dukascopy para importar los ticks a ForexTester?

    EDIT:

    Parece que si se puede, hice lo siguiente, descargue los datos de Dukascopy en formato MT4 y los importe a ForexTester.

    Aqui teneis los resultados, de la misma estrategia que os presentaba en el primer post, con los datos de Duckascopy y Forexite (que es lo que te ofrece ForexTester):

    Dukascopy:
    oro/attachment.php?s=be06f06aa8ff429485e38956090f9e0e&attachmentid=25476&d=1396692648" id="attachment25476" rel="Lightbox_95729" >Backtest de Sistema por Volatilidad-tickhistory-april-2013-2014.png

    Forexite:
    Backtest de Sistema por Volatilidad-forexite-april-2013-2014.png


    Conclusion:
    Desde luego el resultado es considerablemente distinto, casi 7000 $ de diferencia,juzgar vosotros mismos!

    Pregunta:

    Ahora la duda que me llega es, seria posible encontrar una base de datos que te aporte el precio de compra y venta? Es decir, que el Spread no lo pongas tu fijo, sino que vaya variando como hace en la realidad... El tema esque mis backtest los estoy haciendo con un Spread fijo de 2 ptos, pero se que en situaciones extremas puede llegar a valores mucho mas altos, y me gustaria tenerlo en cuenta...
    ¿Se puede hacer eso con TickHistory?
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    Última edición por Whetmore; 05-04-2014 a las 12:18

     

  10. #9
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Los datos de tick de Dukascopy vienen así, como tu quieres , con spread real variable.

    Para realizar los backtest con spread variable y real tick a tick creo que no sirve el "Forex Tester" ni el Tickstory.
    Tendrías que utilizar el TDS que es de pago y no tiene limite de tiempo. Puedes realizar backtest de casi 7 años seguidos cosa que no puede hacer el Tickstory que lo máximo que llega es a poco más de 2 años y además no tiene la opción de trabajar con spread variable.

    Creo que no estoy equivocado, en caso contrario espero que algún compañero de foro me lo haga saber.

    Saludos.

    ------------------------------------------------------------------------------------------
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  11. #10
    Avatar de robertomar
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad


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    Efectivamente, tal como dice Vinisius con los datos de Dukascopy, así como con cualquier fuente de datos que sean de ticks (no barras de M1) se puede hacer, pero la única forma de hacerlo es con el software de pago Tick Data Suite (el de Birt), con el que aparte, también puedes generar un slippage o deslizamiento con los parámetros que tú le marques y eliminas la restricción de carga de archivos FXT de más de 4 Gb que sigue teniendo el MT4.

    Con el Tickstory también puedes hacer los backtest al 99% con datos de tick, pero tienes esa limitación de tener que hacerlo por tramos más pequeños para que los FXT no ocupen más de 4 GBs, y tienes que hacerlo con spread fijo, no tiene la opción de spread variable.

    Saludos compañeros.
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