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  1. #11
    Avatar de Whetmore
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad


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    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Efectivamente, tal como dice Vinisius con los datos de Dukascopy, así como con cualquier fuente de datos que sean de ticks (no barras de M1) se puede hacer, pero la única forma de hacerlo es con el software de pago Tick Data Suite (el de Birt), con el que aparte, también puedes generar un slippage o deslizamiento con los parámetros que tú le marques y eliminas la restricción de carga de archivos FXT de más de 4 Gb que sigue teniendo el MT4.

    Con el Tickstory también puedes hacer los backtest al 99% con datos de tick, pero tienes esa limitación de tener que hacerlo por tramos más pequeños para que los FXT no ocupen más de 4 GBs, y tienes que hacerlo con spread fijo, no tiene la opción de spread variable.

    Saludos compañeros.
    Donde puedo encontrar algun tutorial para hacer esto (integrar TDS y realizar la importacion de datos y el testeo)?

    Muchas gracias!

    EDIT:
    Robertomar, no me fije en tu pregunta del lotaje, respecto a eso, utilizo un sistema de lotaje identico a lo largo de toda la estrategia, es decir la distribucion del lotaje que uso al principio (2002) y la que uso al final (2008 - 2012) es la misma, no todas las operaciones llevan el mismo lotaje, pero los criterios con los que le asigno el lotaje a cada operacion si que son los mismos.

    Por eso, pienso que el disparo en los beneficios se debe a que los parametros que utilizo en la estrategia estan basados en datos recientes (2014) y que no son aplicables con exito en el pasado (2002).
    Mi idea ahora es encontrar la manera de fijar estos parametros en funcion del entorno (indicadores y grafico) para que la estrategia sea posible aplicarla en cualquier momento, ya que las circustancias del pasado (2002) podrian repetirse, o ser similares en algun tiempo...
    Espero haberme explicado
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    Última edición por Whetmore; 05-04-2014 a las 18:49

     

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  3. #12
    Avatar de Vinisius
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    Re: Backtest de Sistema por Volatilidad


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    Busca por el foro. Hay documentación de diferentes foreros y mia propia de finales del 2012 o principios del 2013. Está pendiente de actualizar pero espero que antes de acabar el mes pueda hacerlo.

    Aunque ya te digo que hay documentación más reciente en este mismo foro.

    Espero te sirva , sinó me lo dices y te mando documentación propia que he ido apilonando para después publicarlo aquí. Solo falta ordenarlo y depurarlo un poco. Pero creo que ya casi lo tengo listo para publicar.

    Saludos.

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