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  1. #1
    Avatar de Sr.Burns



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    Backtest en mql4


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    Paso a este foro un mensaje que colgué de un hilo de backtesting en el foro de brokers, pero que no debí hacerlo porque ese foro pone explícitamente que no es para EA’s.
    El caso es que pregunté por el hecho de un backtest de un ea realizado en mql4, backtest realizado sobre metatrader lanzado a través de tickstory, o sea, en teoría fiable. El test me daba operaciones sensiblemente distintas que las que da el ea ejecutado en forward testing. Operaciones que el test no abría, o que lo hacia a destiempo, o sea, resultados notablemente diferentes.
    Es esto normal? Se debe a los datos de tickstory? o al strategy tester de metatrader?
    Hay diversos programas de test de ea’s, pero no conozco ninguno para ea’s programados en mql4, alguien conoce alguno además de metatrader?

    Saludos y Gracias
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  2.                         
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  3. #2
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por Sr.Burns Ver mensaje
    Paso a este foro un mensaje que colgué de un hilo de backtesting en el foro de brokers, pero que no debí hacerlo porque ese foro pone explícitamente que no es para EA’s.
    El caso es que pregunté por el hecho de un backtest de un ea realizado en mql4, backtest realizado sobre metatrader lanzado a través de tickstory, o sea, en teoría fiable. El test me daba operaciones sensiblemente distintas que las que da el ea ejecutado en forward testing. Operaciones que el test no abría, o que lo hacia a destiempo, o sea, resultados notablemente diferentes.
    Es esto normal? Se debe a los datos de tickstory? o al strategy tester de metatrader?
    Hay diversos programas de test de ea’s, pero no conozco ninguno para ea’s programados en mql4, alguien conoce alguno además de metatrader?

    Saludos y Gracias
    Sr. Burns, Una de las fases de analisis de Eas, es verificar que el expert realice operaciones similares en forward y en backtest.

    En lo que llevo aprendiendo sobre Eas, quiza esta es de las etapas mas importantes, ya que si las difernecias son extremas y negativas es donde podemos descartar el expert; o en su defecto volver a iniciar el proceso.

    Porque se da esta situación, desde mi punto de vista existen diferentes situaciones pero lo mas importante si el Expert trabaja con el tick, es que MT4 tiene una gran debilidad, que el tick no existe en el Strategy Tester, por tanto Mt4, lo inventa o mejor dicho lo calcula y lo extrapola matematicamente, por lo que como se formo la vela en el backtest no es igual a como se creo en la realidad.

    De ahi otros factores pueden ser Spread si el backtest se realiza con spread mas pequeños que los de la demo abrira menos operaciones, Latencia, Etc.

    Saludos.
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  4. #3

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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por Sr.Burns Ver mensaje
    Paso a este foro un mensaje que colgué de un hilo de backtesting en el foro de brokers, pero que no debí hacerlo porque ese foro pone explícitamente que no es para EA’s.
    El caso es que pregunté por el hecho de un backtest de un ea realizado en mql4, backtest realizado sobre metatrader lanzado a través de tickstory, o sea, en teoría fiable. El test me daba operaciones sensiblemente distintas que las que da el ea ejecutado en forward testing. Operaciones que el test no abría, o que lo hacia a destiempo, o sea, resultados notablemente diferentes.
    Es esto normal? Se debe a los datos de tickstory? o al strategy tester de metatrader?
    Hay diversos programas de test de ea’s, pero no conozco ninguno para ea’s programados en mql4, alguien conoce alguno además de metatrader?

    Saludos y Gracias
    aparte de todo lo que dijo wolfman, algunos EA´s tienen un codigo para detectar bt y simular mejores resultados de los que te va a dar en forward.
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  5. #4
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por alfreo Ver mensaje
    aparte de todo lo que dijo wolfman, algunos EA´s tienen un codigo para detectar bt y simular mejores resultados de los que te va a dar en forward.
    Esos son los Eas Trukados que te ofrecen que te haras rico con unos backtest que dan miedo, de esos es que hay que cuidarse mas, a mi me gusta ver que alguien que vende su ea por lo menos lo muestre en una cuenta real aunque sea micro, para ver que lo que promete es oro, aunque la mayoria no pasa esa prueba.

    Saludos.
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  6. #5
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    Esos son los Eas Trukados que te ofrecen que te haras rico con unos backtest que dan miedo, de esos es que hay que cuidarse mas, a mi me gusta ver que alguien que vende su ea por lo menos lo muestre en una cuenta real aunque sea micro, para ver que lo que promete es oro, aunque la mayoria no pasa esa prueba.

    Saludos.
    A parte, decir que depende de cómo se haga el backtest, los resultados pueden ser unos u otros. Me refiero a que los datos que te descargas del tickdata pueden ser de tick a tick, de minutos, etc. y eso afecta al backtest. Si tu backtest lo haces en relación a 5 minutos (por ejemplo..) y después haces el forward en 1 minuto, la cosa cambia!

    Te recomiendo que pruebes con alguna herramienta de forward testing para evitar precisamente esto mismo.

    Saludos!
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  7. #6
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    Sr. Burns, Una de las fases de analisis de Eas, es verificar que el expert realice operaciones similares en forward y en backtest.

    En lo que llevo aprendiendo sobre Eas, quiza esta es de las etapas mas importantes, ya que si las difernecias son extremas y negativas es donde podemos descartar el expert; o en su defecto volver a iniciar el proceso.

    Porque se da esta situación, desde mi punto de vista existen diferentes situaciones pero lo mas importante si el Expert trabaja con el tick, es que MT4 tiene una gran debilidad, que el tick no existe en el Strategy Tester, por tanto Mt4, lo inventa o mejor dicho lo calcula y lo extrapola matematicamente, por lo que como se formo la vela en el backtest no es igual a como se creo en la realidad.

    De ahi otros factores pueden ser Spread si el backtest se realiza con spread mas pequeños que los de la demo abrira menos operaciones, Latencia, Etc.

    Saludos.
    Totalmente de acuerdo en todo lo expuesto, excepto en una cosa, es cierto que Metatrader solo baja datos de 1 minuto y luego los ticks los extrapola o inventa con un algoritmo o como se le quiera llamar, pero el autor del post, Sr. Burns, comenta que los backtest los ha hecho con los datos descargados por Tickstory, en cuyo caso, este programa descarga los datos de tick desde Dukascopy y los exporta a MT4, con lo cual, en este caso concreto, el problema pueden ser todos los demás factores que argumentas tanto tú como los demás compañeros, pero no ese, puesto que aquí ya Metatrader no extrapola nada, puesto que recibe los datos de tick exportados desde Tickstory, de ahí que salga una calidad de modelado del 99,90% con este método y no el 90% habitual que da Metatrader con sus propios datos y su extrapolación.

    Saludos
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  8. #7
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo en todo lo expuesto, excepto en una cosa, es cierto que Metatrader solo baja datos de 1 minuto y luego los ticks los extrapola o inventa con un algoritmo o como se le quiera llamar, pero el autor del post, Sr. Burns, comenta que los backtest los ha hecho con los datos descargados por Tickstory, en cuyo caso, este programa descarga los datos de tick desde Dukascopy y los exporta a MT4, con lo cual, en este caso concreto, el problema pueden ser todos los demás factores que argumentas tanto tú como los demás compañeros, pero no ese, puesto que aquí ya Metatrader no extrapola nada, puesto que recibe los datos de tick exportados desde Tickstory, de ahí que salga una calidad de modelado del 99,90% con este método y no el 90% habitual que da Metatrader con sus propios datos y su extrapolación.

    Saludos
    El tema de los modelados de calidad siempre ha sido algo muy complicado por lo que he podido recopilar, pero algo que si te puedo asegurar es que el 99.90 de calidad solo se logra a travez de; tickstory.

    Si fuera al 100% esa conversion, no habria mas que exportar el archivo de tickstory a cualquier mt4 y tendriamos siempre el 99.90 de calida cosa que no es cierta.


    El tema que menciono alfreo es que hay expert programados para saltar condiciones y fechas para que en backtest generen grandes resultados y en forward test son resultados totalmente distintos.

    Por eso es importante hacer un buen estudio de los expert antes de pensar ponerlos en real.

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    Saludos.
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  9. #8




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    Re: Backtest en mql4

    te tocaria revisar el codigo,.. o escribirlo para mt5...o para otros programas

    pero lo de siempre....saber de programacion......es justamente mi limitante..y por eso casi ..no toco los EAs...
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  10. #9
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    El tema de los modelados de calidad siempre ha sido algo muy complicado por lo que he podido recopilar, pero algo que si te puedo asegurar es que el 99.90 de calidad solo se logra a travez de; tickstory.

    Si fuera al 100% esa conversion, no habria mas que exportar el archivo de tickstory a cualquier mt4 y tendriamos siempre el 99.90 de calida cosa que no es cierta.


    El tema que menciono alfreo es que hay expert programados para saltar condiciones y fechas para que en backtest generen grandes resultados y en forward test son resultados totalmente distintos.

    Por eso es importante hacer un buen estudio de los expert antes de pensar ponerlos en real.

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    Saludos.
    Bueno, sí, según he leído hay bastante controversia acerca de la calidad de modelados y tal, pasa lo mismo con el Birt's patch que según creo da el 99% pero tienes que hacerle no se que truco para que salga así, no puedes abrir el MT4 normalmente y ya hacer el backtest directamente. Yo tampoco tengo mucha experiencia, así que me voy ciñendo a lo que leo, jajaja. Lo que sí he comprobado es que los backtest dan resultados bastante diferentes de hacerlos de una forma o de otra, por algo tendrá que ser, supongo que eso de que tengas que abrir el MT4 a través del Tickstory será porque de no ser así creo que aunque tú tengas los archivos de datos de tick, Metatrader te los extrapola a M1 como suele hacer, por eso creo que al abrirlo a través de Tickstory los archivos te los marca como solo lectura para que Metatrader no los transforme/corrompa/extrapole/invente/recalcule. De todas formas, tampoco soy informático para saber y poder asegurar a ciencia cierta lo que hace cada software, jaja.

    Saludos
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  11. #10
    Avatar de Hermo
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    Re: Backtest en mql4


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    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Bueno, sí, según he leído hay bastante controversia acerca de la calidad de modelados y tal, pasa lo mismo con el Birt's patch que según creo da el 99% pero tienes que hacerle no se que truco para que salga así, no puedes abrir el MT4 normalmente y ya hacer el backtest directamente. Yo tampoco tengo mucha experiencia, así que me voy ciñendo a lo que leo, jajaja. Lo que sí he comprobado es que los backtest dan resultados bastante diferentes de hacerlos de una forma o de otra, por algo tendrá que ser, supongo que eso de que tengas que abrir el MT4 a través del Tickstory será porque de no ser así creo que aunque tú tengas los archivos de datos de tick, Metatrader te los extrapola a M1 como suele hacer, por eso creo que al abrirlo a través de Tickstory los archivos te los marca como solo lectura para que Metatrader no los transforme/corrompa/extrapole/invente/recalcule. De todas formas, tampoco soy informático para saber y poder asegurar a ciencia cierta lo que hace cada software, jaja.

    Saludos
    Buenas!
    A ver...con el Birt patch consigues un 99% (verídico porque te lo puedo demostrar!). El tema es muy fácil. Te bajas los datos como quieras (tick a tick, minuto, hora o lo que quieras) de tu broker preferido (yo me fio de Dukascopy) en formato CSV. Una vez hecho, lo pasas por el script CSV2FXT (creo que se llama así el script) realizado por Birt. Leete un poco las características del script (es ultrafácil).
    Una vez esto, le das a aceptar a TODO lo que te pida (te pide básicamente que si puede copiar los ficheros en la posición ideal para que MT4 los lea...).
    Una vez lo hagas, apaga el MT4 y inicia el Tickstory Lite. Y al abrir el programa, configura para abrir el MT4 donde has cargado los datos y en Herramientas, abres el MT4.
    Creeme...es liado la primera vez, pero una vez ves los resultados y la calidad, vale la pena.

    Otra manera es usar directamente TickStory Lite, que es gratis y se baja los datos de dukascopy (o eso dice..). También te da el 99% de calidad.

    En ambos casos, pregúntame (o preguntadme) lo que quieras para conseguir los 99%.

    Lo he conseguido y se puede hacer...es seguir los pasos descritos!

    Un abrazo!

    Hermo
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