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  1. #11
    Avatar de robertomar
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    Re: Backtest en mql4


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    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje
    Buenas!
    A ver...con el Birt patch consigues un 99% (verídico porque te lo puedo demostrar!). El tema es muy fácil. Te bajas los datos como quieras (tick a tick, minuto, hora o lo que quieras) de tu broker preferido (yo me fio de Dukascopy) en formato CSV. Una vez hecho, lo pasas por el script CSV2FXT (creo que se llama así el script) realizado por Birt. Leete un poco las características del script (es ultrafácil).
    Una vez esto, le das a aceptar a TODO lo que te pida (te pide básicamente que si puede copiar los ficheros en la posición ideal para que MT4 los lea...).
    Una vez lo hagas, apaga el MT4 y inicia el Tickstory Lite. Y al abrir el programa, configura para abrir el MT4 donde has cargado los datos y en Herramientas, abres el MT4.
    Creeme...es liado la primera vez, pero una vez ves los resultados y la calidad, vale la pena.

    Otra manera es usar directamente TickStory Lite, que es gratis y se baja los datos de dukascopy (o eso dice..). También te da el 99% de calidad.

    En ambos casos, pregúntame (o preguntadme) lo que quieras para conseguir los 99%.

    Lo he conseguido y se puede hacer...es seguir los pasos descritos!

    Un abrazo!

    Hermo
    Muchísimas gracias por tus esfuerzos para ayudar. Yo en mi caso ya hago los backtests con el Tickstory y me salen al 99,9 %, el tema es que el compañero Wolfman por lo que parece pone en duda que esos modelados de verdad sean tan verídicos, y yo también he leído por ahí en otros hilos bastante controversia y discusión en relación a ello, parece que hay gente que no le da mucha relevancia a ello e incluso quien piensa que es un truco pero no es muy fiable y tal.

    Yo prefiero el Tickstory porque lo veo mucho más sencillo, te descargas los datos de Dukascopy con el mismo programa, una vez descargados los exportas a MT4 sin parches ni scripts ni rollos, es gratuito, en la conversión puedes elegir todos los parámetroso de tu broker incluso te los busca y capta el mismo programa en un archivo a través de un EA, y en la última versión ya funciona con la versión actual de MT4 (la build 509), no tienes que estar instalando versiones anteriores y demás. Adicionalmente, le han metido otra característica para, una vez exportados los archivos FXT, luego puedes editarlos y cambiarles los parámetros (apalancamiento, swaps, valor del tick, spread, moneda base, etc), para poder usarlo en otros MT4, o para ir probando a ver como se comporta el EA con diferentes spreads, etc, y ello simplemente editando los archivos FXT, sin tener que volver a exportarlos (que ya sabemos que eso tarda un buen rato y es un rollo). A mí la verdad que me funciona bien.

    Saludos y gracias
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  2.                         
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  3. #12
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Muchísimas gracias por tus esfuerzos para ayudar. Yo en mi caso ya hago los backtests con el Tickstory y me salen al 99,9 %, el tema es que el compañero Wolfman por lo que parece pone en duda que esos modelados de verdad sean tan verídicos, y yo también he leído por ahí en otros hilos bastante controversia y discusión en relación a ello, parece que hay gente que no le da mucha relevancia a ello e incluso quien piensa que es un truco pero no es muy fiable y tal.

    Yo prefiero el Tickstory porque lo veo mucho más sencillo, te descargas los datos de Dukascopy con el mismo programa, una vez descargados los exportas a MT4 sin parches ni scripts ni rollos, es gratuito, en la conversión puedes elegir todos los parámetroso de tu broker incluso te los busca y capta el mismo programa en un archivo a través de un EA, y en la última versión ya funciona con la versión actual de MT4 (la build 509), no tienes que estar instalando versiones anteriores y demás. Adicionalmente, le han metido otra característica para, una vez exportados los archivos FXT, luego puedes editarlos y cambiarles los parámetros (apalancamiento, swaps, valor del tick, spread, moneda base, etc), para poder usarlo en otros MT4, o para ir probando a ver como se comporta el EA con diferentes spreads, etc, y ello simplemente editando los archivos FXT, sin tener que volver a exportarlos (que ya sabemos que eso tarda un buen rato y es un rollo). A mí la verdad que me funciona bien.

    Saludos y gracias
    Roberto no es que ponga en duda el tickstory, comparto tu opinion en que es la mejor opcion viable para hacer backtest de nuestros robots, facil de usar y gratuito.

    Mi opinion iva enfocada a la inquietud de poque tenemos resultados tan diferentes en backtest con una cuenta en forward test.

    Una de las causas desde mi opinion es la volatilidad, con que se forma la vela que si bien es cierto tickstory reduce bastante, aun tenemos desviacion. Esa es mi conclusion.

    Luego factores como Latencia, Spread, Broker.

    saludos.
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  4. #13
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    Roberto no es que ponga en duda el tickstory, comparto tu opinion en que es la mejor opcion viable para hacer backtest de nuestros robots, facil de usar y gratuito.

    Mi opinion iva enfocada a la inquietud de poque tenemos resultados tan diferentes en backtest con una cuenta en forward test.

    Una de las causas desde mi opinion es la volatilidad, con que se forma la vela que si bien es cierto tickstory reduce bastante, aun tenemos desviacion. Esa es mi conclusion.

    Luego factores como Latencia, Spread, Broker.

    saludos.
    Ok, comprendido, si no tú, sí que he leído otra gente que sí que no es muy partidaria de lo del 99%, gente además muy buena en los backtest como el compañero deckardbcn, que además se le nota bastante conocimiento, dedicación, rigor, y buen hacer.

    Yo creo que las diferencias, en mi escasa experiencia, sobre todo se basan en que los backtest tanto si los haces con Tickstory como con Birt, como con MT4 a pelo, te los hace con spread fijo, y creo que sin slippage, y eso como bien tú dices, dista bastante de la realidad en cuenta live e incluso en cuenta demo, por no hablar de los famosos spikes de ciertos brokers, jugarretas, robo de stops, etc.

    Un saludo compañero, en el fondo estamos bastante de acuerdo, un honor charlar con alguien tan experimentado.
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  5. #14
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Ok, comprendido, si no tú, sí que he leído otra gente que sí que no es muy partidaria de lo del 99%, gente además muy buena en los backtest como el compañero deckardbcn, que además se le nota bastante conocimiento, dedicación, rigor, y buen hacer.

    Yo creo que las diferencias, en mi escasa experiencia, sobre todo se basan en que los backtest tanto si los haces con Tickstory como con Birt, como con MT4 a pelo, te los hace con spread fijo, y creo que sin slippage, y eso como bien tú dices, dista bastante de la realidad en cuenta live e incluso en cuenta demo, por no hablar de los famosos spikes de ciertos brokers, jugarretas, robo de stops, etc.

    Un saludo compañero, en el fondo estamos bastante de acuerdo, un honor charlar con alguien tan experimentado.
    Que va experiementado, todo un padawan en busca de orientacion, lo que si me queda claro y disculpen la comparacion puede no sonar disonante, pero para mi un buen expert debe ser como un coche de diario, que haga su trabajos sin muchos tropiezos, a veces tratamos de sacar el mejor backtest u optimizacion como que si fuera un auto para formula uno, no esta nada mal, pero quien corre su auto de formula uno en la calle de a diario.

    Lo que si tengo claro es que espero al ser consistente en manual poder programar mi operativa por lo menos para que me brinde Señales y descanzar los ojos.

    Saludos y exitos que de una manera u otra estamos en la misma carreta.
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  6. #15




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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Muchísimas gracias por tus esfuerzos para ayudar. Yo en mi caso ya hago los backtests con el Tickstory y me salen al 99,9 %, el tema es que el compañero Wolfman por lo que parece pone en duda que esos modelados de verdad sean tan verídicos, y yo también he leído por ahí en otros hilos bastante controversia y discusión en relación a ello, parece que hay gente que no le da mucha relevancia a ello e incluso quien piensa que es un truco pero no es muy fiable y tal.

    Yo prefiero el Tickstory porque lo veo mucho más sencillo, te descargas los datos de Dukascopy con el mismo programa, una vez descargados los exportas a MT4 sin parches ni scripts ni rollos, es gratuito, en la conversión puedes elegir todos los parámetroso de tu broker incluso te los busca y capta el mismo programa en un archivo a través de un EA, y en la última versión ya funciona con la versión actual de MT4 (la build 509), no tienes que estar instalando versiones anteriores y demás. Adicionalmente, le han metido otra característica para, una vez exportados los archivos FXT, luego puedes editarlos y cambiarles los parámetros (apalancamiento, swaps, valor del tick, spread, moneda base, etc), para poder usarlo en otros MT4, o para ir probando a ver como se comporta el EA con diferentes spreads, etc, y ello simplemente editando los archivos FXT, sin tener que volver a exportarlos (que ya sabemos que eso tarda un buen rato y es un rollo). A mí la verdad que me funciona bien.

    Saludos y gracias
    pues segun lo q por ahi he leido,...es que de nada sirve.usar tickdata .porq mt4...las convierte en barras de 1 min y luego interpola.......

    pero ..para estar seguros..pues. es importante..saber como funciona el tester.

    de igual manera...los test y las optimizaciones..varian segun el programa..
    por eso....es conveniente... hacer el codigo..para diferentes programas. teniendo en cuenta las limitaciones o el potencial de cada software.
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  7. #16




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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por NovatovinFx Ver mensaje
    pues segun lo q por ahi he leido,...es que de nada sirve.usar tickdata .porq mt4...las convierte en barras de 1 min y luego interpola......
    yo quisiera saber si esto es asi o no...
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  8. #17




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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje

    Otra manera es usar directamente TickStory Lite, que es gratis y se baja los datos de dukascopy (o eso dice..). También te da el 99% de calidad.

    En ambos casos, pregúntame (o preguntadme) lo que quieras para conseguir los 99%.

    Lo he conseguido y se puede hacer...es seguir los pasos descritos!

    Un abrazo!

    Hermo
    me decantado por esta forma....pero...la verdad que no doy con el chiste...
    .una cosa...queria preguntar..sobre el rango..
    hazta que año son los datos de dukascopy ??....le doy los ultimos..y me marca..desde finales de 2008
    igual para el AUDUSD. me descargue un archivo de mas de 5GB.....y al probarlo en el tester..me dice q no hay data....probe con el EURUSD..y me da...n/a modelado.. no se q estoy haciendo mal.
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  9. #18
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por NovatovinFx Ver mensaje
    me decantado por esta forma....pero...la verdad que no doy con el chiste...
    .una cosa...queria preguntar..sobre el rango..
    hazta que año son los datos de dukascopy ??....le doy los ultimos..y me marca..desde finales de 2008
    igual para el AUDUSD. me descargue un archivo de mas de 5GB.....y al probarlo en el tester..me dice q no hay data....probe con el EURUSD..y me da...n/a modelado.. no se q estoy haciendo mal.
    De que manera as accesado a tu MT4?

    con el tickstory recuerdo que con la version anterior a la 500, teniamos el problema que no puedes accesar al mt4 de forma independiente, debes hacerlo desde el tickstory.

    En ocasiones falla, yo normalmente cierro y vuelvo a entrar.

    Una de los limitantes con los archivos con historicos grandes es que el tester de mt4 no tiene capacidad de soportarlo, recuerdo que son 2 g maximo, por lo que si tu le pones al euro dolar desde 5 años solo te dara unos 18 meses, en otros pares 2 años o un poco mas.

    Saludos.
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  10. #19
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por NovatovinFx Ver mensaje
    me decantado por esta forma....pero...la verdad que no doy con el chiste...
    .una cosa...queria preguntar..sobre el rango..
    hazta que año son los datos de dukascopy ??....le doy los ultimos..y me marca..desde finales de 2008
    igual para el AUDUSD. me descargue un archivo de mas de 5GB.....y al probarlo en el tester..me dice q no hay data....probe con el EURUSD..y me da...n/a modelado.. no se q estoy haciendo mal.
    Lo primero, has exportado los datos para MT4?
    Y lo segundo, lo que dice Wolfman, con la última versión igual, tienes que acceder al MT4 desde una opción que hay en el Tickstory que se llama lanzamiento de MT4, ya que si abres el MT4 directamente no te va a funcionar.

    Saludos
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  11. #20
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    Re: Backtest en mql4


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    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    Roberto no es que ponga en duda el tickstory, comparto tu opinion en que es la mejor opcion viable para hacer backtest de nuestros robots, facil de usar y gratuito.

    Mi opinion iva enfocada a la inquietud de poque tenemos resultados tan diferentes en backtest con una cuenta en forward test.

    Una de las causas desde mi opinion es la volatilidad, con que se forma la vela que si bien es cierto tickstory reduce bastante, aun tenemos desviacion. Esa es mi conclusion.

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    saludos.
    Wolfman,
    primero de todo, me arrodillo ante ti. Me pareces un muy buen aporte a este foro.
    Respecto el tickstory, me parece una aplicación pobre en muchos sentidos: hay gaps, datos repetidos y además produce errores en el FXT. Esto produce que los bakctests sean lentos y pesados.
    En cuanto a la volatilidad, tienes toda la razón en tu deducción, aunque el spread se puede controlar (con otro programa, claro está..con el tickstory no puedes aunque te da la opción). La latencia no la puedes controlar NUNCA y el broker, no afecta para nada excepto para el número de dígitos (4 o 5).
    En el caso de tener un broker u otro, excepto para los dígitos y para construir los datos en FXT, no afecta para nada en el backtest.

    Saludos y espero haber resuelto tus dudas!
    Dream3r
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