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  1. #1




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    Nueva formula backtest 99%


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    Hola a todos, acabo de encontrar por ahí una nueva forma de descarga de datos tick (de momento de Dukascopy) y de importación a MT4 para conseguir BT al 99%.

    Es un programita que te descarga los datos directamente de DK y te los exporta a MT4. Vamos lo que venía haciendo el TDS de Birt pero parece que GRATIS y sin restricciones.

    Os paso la web y el manual.

    Tickstory - The Historical and Real-time Market Database for Traders

    Tickstory Lite Help

    Si alguien puede echarle un vistazo y dar su opinion, se lo agradeceremos ya que yo no voy a poder en varios dias.

    Sl2.
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  2.                         
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  3. #2




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    Re: Nueva formula backtest 99%

    La verdad es que tiene muy buena pinta y es bastante fácil de usar. Puede descargar los datos directamente en el directorio de Metatrader en su formato. El inconveniente es el de siempre para este tipo de aplicaciones: sólo funciona con la versiones 432 o anteriores. Esperemos que lo actualicen pronto para la versión actual de Metatrader.

    Un saludo.
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  4. #3
    Avatar de pilsener
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    Re: Nueva formula backtest 99%

    Cita Iniciado por pokerfish Ver mensaje
    La verdad es que tiene muy buena pinta y es bastante fácil de usar. Puede descargar los datos directamente en el directorio de Metatrader en su formato. El inconveniente es el de siempre para este tipo de aplicaciones: sólo funciona con la versiones 432 o anteriores. Esperemos que lo actualicen pronto para la versión actual de Metatrader.

    Un saludo.

    ¿se podria instalar esa version de metatrader para hacer los backtest?
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  5. #4




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    Re: Nueva formula backtest 99%

    En otro foro he conseguido esta Metatrader 432 que por fin permite facilitar enórmemente los backtest al 99% con la herramienta que ha puesto el compañero en el primer post:

    http://anonym.to?http://www.multiupload.nl/2AB9S9505T

    Saludos.
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  6. #5
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    Re: Nueva formula backtest 99%

    Cita Iniciado por pokerfish Ver mensaje
    En otro foro he conseguido esta Metatrader 432 que por fin permite facilitar enórmemente los backtest al 99% con la herramienta que ha puesto el compañero en el primer post:

    http://anonym.to?http://www.multiupload.nl/2AB9S9505T

    Saludos.
    Gracias compañero, lo estube buscando pero no lo encontre.

    lo instalo para probar eso de los backtest al 99%
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  7. #6
    Avatar de pilsener
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    Re: Nueva formula backtest 99%

    Cita Iniciado por Winetou Ver mensaje
    Hola a todos, acabo de encontrar por ahí una nueva forma de descarga de datos tick (de momento de Dukascopy) y de importación a MT4 para conseguir BT al 99%.

    Es un programita que te descarga los datos directamente de DK y te los exporta a MT4. Vamos lo que venía haciendo el TDS de Birt pero parece que GRATIS y sin restricciones.

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    Si alguien puede echarle un vistazo y dar su opinion, se lo agradeceremos ya que yo no voy a poder en varios dias.

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    Probado y funcionando, YUJUUUUUU mi primer backtest de 99,9%

    me ha costado pero lo he conseguido, en la ayuda biene explicado pero hay un par de cosas enreversadas
    A destacar que hay que usar el metatader 432(el de unos post arriba sirve) o anterior, no tiene que conectarse a la red y hay que abrirlo desde tickstory para que funcione.

    Ha tardado como 5 veces mas que cuando lo haces al 90%
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  8. #7




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    Re: Nueva formula backtest 99%

    Después de bajarme todos los datos disponibles de EUR/$ y de lanzar Metatrader a través de TickStoryLite, los backtest no me salen bien. Para comprobar los datos que se han importado a metatrader utilizo la opción de abrir sin conexión. No sé el motivo, pero sólo una pequeña parte de todo lo que me he bajado es utilizado: el número de barras del EURUSD (every tick) que se pasan a Metatrader es minúsculo.
    Uno de los inconvenientes que le veo a TickStoryLite es que de cada par no informa de los datos disponibles. Con la aplicación Tick Data Downloader podemos también bajar los datos y ver que período de tiempo está disponible en cada par de monedas. Una vez que se baja los datos los convierte automáticamente al formato a CSV. Aquí el incoveniente está en el hecho de que el formato CSV no lo puede procesar Metatrader.
    Para convertir los datos al formato HST y FXT he utilizado el script de Birt csv2fxt_v0.40. Una vez hecho esto es necesario utlizar otro script para que los backtest puedan usar los archivos que hemos procesado anteriormente. En blog de Birt hay colgada una versión de este script que creo que no funciona con la Metatrader 432. Buscando por ahí he encontrado una versión que sí funciona y con lo que he conseguido por fin, en una primera prueba, hacer backtest de calidad al 99% birt´s patch 432.zip.
    En el blog de Birt se explican las diferentes limitaciones que tienen estos scripts gratuitos. Siendo cuidadosos a la hora de utilizarlos, creo que se pueden obtener buenos resultados. Lógicamente el programa de pago va mucho mejor, pero si estás empezando en esta historia de los EA´s, como es mi caso todo, todo lo que se pueda ahorrar vienen muy bien.
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    Última edición por pokerfish; 30-12-2012 a las 22:33

     

  9. #8
    Avatar de tRekU
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    Re: Nueva formula backtest 99%

    Muy buena pinta...

    Se acabo el andar comprando historicos.. !!!
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  10. #9




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    Re: Nueva formula backtest 99%

    He tenido algunos problemillas de nuevo pero esta vez ha sido fácil resolverlos. Me ha bajado todos los datos del EURUSD disponibles en SQ Tick Downloader 1.1 (desde el 30/3/2007 hasta la fecha), luego los he procesado con los scripts que mencioné en la anterior entrada y al comprobar los resultados a partir de finales del 2011 comienzan los errores.

    En principio Birt comenta en su blog que los scripts no pueden procesar archivos FXT que tengan 4gb de datos o más. Yo pensaba que este no era el caso puesto el archivo FXT generado no llegaba ni a 3,5 GB.

    Decido probar a bajarme los datos en dos tandas desde el 2007 al 2010, y del 2011 al 2012, generando dos archivos CSV para cada uno de estos periodos. Al procesarlos de nuevo ahora se obtienen ficheros FXT más pequeños y se obtienen los back test sin problemas. Así que problema resuelto.
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  11. #10
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    Re: Nueva formula backtest 99%


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    Una pregunta..

    No os pasa que la calidad de los historicos de los brokers estan mejorando?..

    Me explico...

    Intale el otro dia una plataforma de 0 con conexion a Alpari Uk en cuenta demo... y cuando pretendia dejarla sin conexion para cargar historicos fiables que tengo para el back... hago un par de pruebas antes .. y me da unos modelados al 90% de fiabilidad... Cuando antes eran de un 25% .. etc..

    Habeis notado mejoria vosotros? ..

    Siendo asi no es tan imprescindible andar haciendo inventos para los Backs... sobre todo en TF por encima de 30min, no?
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    "pero.... aprendiendo"

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