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  1. #1




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    Periodos de optimización?


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    Quería abrir este tema para que expresemos ideas sobre como utilizamos los periodos de optimización y aunque creo que es algo muy personal y que tb depende del "perfil de inversor" de cada uno seguramente podremos aprender algo.

    Os comento mi opinión:
    Es evidente que un set de un EA que te da una buena curva en 10 años (seguramente porque esta optimizado en ese periodo o si lo has optimizado en un periodo mas corto y te aguanta pues mejor), y además de una buena curva (forma) nos da buenos resultados de NP y DD, es una maravilla y parece claro que bastante seguro y que debe aguantar cierto tiempo.
    El problema se presenta cuando no nos sale eso y vemos que ese EA en concreto presenta en 5 o 10 años periodos de acoplos/desacoplas y como resultado no nos da tan buena curva ni tan buenos resultados, pero aun así es relativamente buena. Que hacemos? Nos quedamos con el, dispuestos a ponerlo en cuenta y a engancharlo y desengancharlo cuando nos parezca que se acopla/desacopla, con unos resultados medianamente buenos?
    El principal problema es que estamos hablando de periodos tan largos de tiempo que probablemente nadie, en real, sería capaz de dar una respuesta certera, con lo que nos debemos mover con suposiciones...
    Lo que yo estoy haciendo ( y probando ahora) es sobre ese set a largo plazo, intento buscar el ultimo punto de acoplo o desacoplo y que llega hasta hoy. Busco puntos que me den como muuuuyy mínimo 1 año y preferiblemente sobre 2, y desde esa fecha hasta hoy hago la optimización. La idea que subyace es: Veo en que momento el EA se ha enganchado a la situación actual de mercado y trato de sacar el máximo rendimiento posible en esta situación (optimizando ahí el set). El resultado son sets mucho mejores en NP y DD, pero menos seguros en distintas situaciones de mercado. Debo estar atento, me fijo un stop de DD, si lo coge lo paro en real y lo sigo en demo, y si definitivamente el set se agota ( 3-6-8-10 meses, no se sabe...) vuelvo a realizar el proceso, y reoptimizo.
    (ESTO ULTIMO DEL SEGUIMIENTO REAL/DEMO DA PARA OTRO LIBRO)
    Todo esto son mis ideas que ando investigando para elaborar mi propio "PLAN DE TRADING AUTOM?TICO"

    Cual es vuestra experiencia?

    Sl2
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  3. #2
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    Re: Periodos de optimización?

    Gracias por la reflexion yo no tengo mucha experiencia con EAs pero una pregunta, que es NP en los experts?

    Gracias
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  4. #3
    Avatar de deckardbcn
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    Re: Periodos de optimización?

    Me parece un tema interesantísimo, Winetou!

    La verdad es que antes de empezar a optimizar EAs me planteé varias estrategias de optimización que se me pasaron por la cabeza, pero las fui desechando una a una. Me surgieron muchas dudas sobre si lo que me estaba planteando hacer tenía sentido o no. Y la verdad es que sigo teniendo esas dudas. Ojalá se establezca un poblado debate porque es algo sobre lo que tengo mucho que aprender. De momento estoy haciendo análisis simples de 5 años. Yo los autodenomino análisis de bajo nivel o directamente cutre-análisis. Mi idea de momento es separar el grano de la paja, es decir, separar EAs bien hechos con gran potencial de la gran masa de EAs basura que circulan por ahí. Una vez hecho esto, tendré que informarme y aprender a hacer análisis de más y mejor nivel. Espero coger ideas de este post.

    Por cierto, ¿alguien sabe qué porras es la "simulación de montecarlo"? Hace tiempo busqué información en google pero no encontré nada claro.

    Si alguien la utiliza y puede explicar como se hace se lo agradecería enormemente!

    Salud y pips!
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  5. #4
    Avatar de deckardbcn
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    Re: Periodos de optimización?

    Para ir "abriendo boca":

    Relevancia estadística en sistemas automáticos

    Relevancia estadística en sistemas automáticos


    Este es un tema que queda siempre desatendido por novatos y no novatos. La relevancia estadística es crucial a la hora de optimizar cualquier sistema de trading automático.

    Importancia de la optimización

    Tenemos que recalcar, y nunca es suficiente, que el ajuste, u optimización de un sistema es el 90% del éxito y el sistema en sí, es sólo el 10% restante. Aunque la mayoría de los traders crean que poniendo cualquier sistema default, o haciendo UNA simple optimización ya basta, esto es por completo falso.
    De hecho, para ajustar un sistema por completo necesitamos una SERIE de optimizaciones y backtest, que han de ser hechas siguiendo un SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN concreto.
    Este sistema variará mucho dependiendo de la relevancia estadística.

    Frecuencia

    La frecuencia se define por lo general por el número de trades al mes. O puede ser semanal, o diaria. La frecuencia puede oscilar en una horquilla, con una desviación determinada. Por ejemplo podemos tener un sistema que oscile entre 20 y 40 trades al mes, encontrándose el 95% de los casos en esa horquilla de 20-40 trades y digamos que el 66% de los meses en 25-35 trades, siendo el promedio 30 trades al mes, un poco más de un trade al día, si contabilizamos los días no laborables, y un trade al día, si dividimos con Sábados y Domingos incluidos.
    Pues bien, no es lo mismo un sistema de frecuencia media, como el expuesto arriba, a un sistema de frecuencia elevada, digamos 100 trades al mes o más, puesto que, deberemos entender nuestros datos de otra forma.

    Estadística

    En toda distribución estadística, tenemos una desviación típica. Pues bien, cuánto mayor es nuestra muestra, más fiable es nuestro dato estadístico, a esto lo llamaremos relevancia estadística.
    Un sistema muy frecuente, tendrá alta relevancia estadística, mientras que uno que entra muy poco, la tendrá muy baja.
    ¿Qué quiere decir esto?
    Que en un sistema de alta frecuencia, o elevada relevancia estadística, tendremos muchísima más seguridad de tener ese crecimiento y rentabilidad mensual, al igual que de que los Draw Downs sean realistas y fiables, como también las rachas perdedoras, dos de las variables más importantes en cualquier análisis serio.
    Tomemos por ejemplo un sistema de scalping de alta frecuencia, puede ser scalping asiático para el caso, 2-3 trades por par. Siempre estamos hablando por símbolo, oséa por par, la frecuencia se mide por par y TF, y no por la frecuencia global de todo el sistema. Pues bien, con muchos menos datos históricos tendremos mucha mayor fiabilidad y relevancia estadística, que por ejemplo con un sistema que mantenga los trade de 5-10 días.

    Ventana de tiempo

    Definiremos como ventana de tiempo, al periodo que escogemos para la optimización. Este no es arbitrario, ni a gusto del consumidor, si no que es elegido por razones de diversa índole.
    Una de ellas, y la principal: Relevancia estadística.
    ¿Qué quiere decir esto?
    Que en sistemas de alta frecuencia podremos y debemos acortar nuestra ventana de tiempo para optimizar, a diferencia de sistemas que entran muy poco al mercado y mantienen los trades mucho tiempo.
    Hablaremos en futuros blogs de demás criterios relevantes al elegir la ventana de tiempo para nuestra optimización, o incluso de cruces de ventanas, para calcular acoplo y otros temas.

    Un cordial saludo,


    EA-Billionaire

    Uno de los factores para decidir "la ventana de tiempo" sería la frecuencia con la que el EA abre operaciones (a menor número de operaciones al mes, mayor espacio temporal analizado), con lo que no es recomendable utilizar siempre el mismo periodo para todos los EAs.
    Se podría incluso crear una fórmula matemática (una simple división) una vez elegido un determinado ratio (esto sería algo personal y subjetivo) para obtener el número "óptimo" de meses a optimizar. O no... No sé...
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    Última edición por deckardbcn; 02-06-2012 a las 20:35

     

  6. #5




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    Re: Periodos de optimización?

    Antes de nada, perdonad las abreviaturas de mi primer post, pero a veces me embalo.

    Superpips, NP= Net Profit (beneficio neto, la pasta gansa que me llevaría...), DD= Drawdown (con este me refiero al MaxDD), y otras que se me escaparían, como BT= Backtest y MT=Metatrader.

    Deckardbcn, gracias por tu reflexion y el articulo.
    La verdad es que es evidente que a cuanto mas largo plazo sea la opti y cuantas mas operaciones tenga el EA, mayor relevancia estadistica debe tener el resultado, hasta ahí de acuerdo, y tanto mas de acuerdo cuanto mas "homogeneo" se mantuviera el mercado en el tiempo, o bien que el EA funcionara bien en cualquier caracteristica de mercado. Pero esto en la realidad no es así, el mercado va variando a su "libre albedrio", y por esto muchos EAs funcionan muy bien durante un periodo de tiempo, se desacoplan durante otro periodo y vuelven a funcionar otra vez. Es decir se adaptan mejor a unas caracteristicas de mercado que a otras (incluso mas que del EA propiamente dicho, podriamos hablar del conjunto EA-set).

    Tal y como yo lo veo, desde mis pobres conocimientos, la estadistica se ajusta mas cuanto mas homogeneo es el problema, y este quizá no es el caso si nos remontamos a 10 años atras. Esto se parece a que si yo me como un pollo y tu ninguno, la estadistica dice que nos hemos comido medio pollo cada uno (ni puta gracia tendrá para ti la estadistica)

    A lo mejor es mejor una aproximacion al problema desde el "momento del mercado", es decir trato de acotar un periodo mas homogeneo y parecido a la situacion actual y ya luego entro en la estadistica.
    Mi reflexion iba por el camino de "aprovechar" mejor esos EAs que ahora estan en un momento "dulce" pero que por haber hecho una opti a mas largo plazo, tengo un set que no es capaz de aprovechar el EA tal y como lo estaría haciendo si hubiera hecho una opti a mas corto plazo. Ya se que probablemente el set va a ser menos duradero (aunque hasta cuando, pues yo creo que eso lo diran las caracteristicas del mercado) pero seguro que va a ser mucho mas rentable (que conste que hablo siempre desde la teoria de que un set funcione similar a un BT).
    Luego una vez acotada la "ventana de optimizacion" mi duda sería la relevancia estadistica, por ejemplo, un EA que hace 15 operaciones al mes, es estadisticamente fiable hacer una opti a 2 años?



    Sl2
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  7. #6
    Avatar de Samuu
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    Re: Periodos de optimización?

    Pues creo que 15 operaciones al mes un BT a dos años si es interesante ya que el motivo del BT se trata de que en 10 años el mercado ha experimentado todos los tipos posibles de situaciones. El precio solo puede subir o bajar, lo que varia es la volatilidad y eso es a lo que tiene que sobrevivir un EA a todas las formas posibles de subidas y bajadas y velocidades.

    Saludos
    Samuu
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  8. #7
    Avatar de deckardbcn
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    Re: Periodos de optimización?

    Yo sigo con mis dudas.

    Por un lado siempre he pensado que para considerar un EA como "apto" hay que testearlo durante un periodo grande de tiempo (como mínimo 5 años). ¿Y por qué? Pues según mi manera de pensar de novato, durante 5 años un determinado par de divisas ha "vivido de todo", es decir, ha experimentado muchas tendencias alcistas, muchas tendencias bajistas y en muchos periodos se ha movido lateralmente (rango). Si un determinado EA ha sobrevivido a todo eso y además con buenos resultados, para mí ese EA está hecho "a prueba de bombas". Todo esto independientemente del tipo de robot que sea (tendencial, antitendencial, de ruptura, scalper, etc etc).

    Por otro lado, ese set obtenido en 5 años, ¿es el mejor set posible para aplicarlo durante el mes que viene? Evidentemente que no. Esa no es la manera de acoplar un EA a la "característica" actual de mercado. Mi problema es cómo predecir un cambio de característica. Otro problema es cómo distinguir entre un desacoplamiento de un EA, o incluso de un determinado set de un EA, (lo cual implicaría abandonar en la cuneta ese EA o ese set) de un drawdown "sano" (lo cual implicaría aguantarlo y seguir con el EA)

    Si optimizamos un EA durante por ejemplo solo 1 mes, para mi no es representativo (aunque puede que esté equivocado en esto). Entonces... ¿cual es el periodo ideal (si es que existe) de optimización? ¿Y cuantas pasadas? (es decir, una única optimización o más de una en distintos espacios temporales).

    Como dije más arriba, todavía no tengo claro qué tipo de estrategia utilizar. Lo que haré será ir comentando ideas que se me pasen por la cabeza para ver qué opináis (seguramente ninguna tendrá mucho sentido).

    Por ejemplo:

    ¿Tiene sentido económico, sentido bursátil o sentido forexiano utilizar un EA en dos gráficos del mismo par con el mismo TF con dos sets distintos, uno procedente de optimizar ese EA en un periodo de 5 años y el otro procedente de optimizarlo en los últimos 30 días y el último día de mes optimizarlo de nuevo para aplicarlo durante el mes siguiente y así sucesivamente?

    Ojalá existiese un libro titulado "Estrategias de Optimización de Robots de Forex para torpes" porque todo esto es un follón

    Salud y pips!
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  9. #8
    Avatar de Peyton
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    Re: Periodos de optimización?

    Cita Iniciado por Samuu Ver mensaje
    Pues creo que 15 operaciones al mes un BT a dos años si es interesante ya que el motivo del BT se trata de que en 10 años el mercado ha experimentado todos los tipos posibles de situaciones. El precio solo puede subir o bajar, lo que varia es la volatilidad y eso es a lo que tiene que sobrevivir un EA a todas las formas posibles de subidas y bajadas y velocidades.

    Saludos
    Samuu
    Cita Iniciado por deckardbcn Ver mensaje
    ¿Tiene sentido económico, sentido bursátil o sentido forexiano utilizar un EA en dos gráficos del mismo par con el mismo TF con dos sets distintos, uno procedente de optimizar ese EA en un periodo de 5 años y el otro procedente de optimizarlo en los últimos 30 días y el último día de mes optimizarlo de nuevo para aplicarlo durante el mes siguiente y así sucesivamente?
    Lo mio no son los EAs pero creo q en algun momento todos hacemos nuestros pinitos con ellos y solo a los q lkes apasionan siguen con ellos. Lo qplanteas es interesante deckard aunq como bien dice Samuu un EA optimizado para un mes puede se runa bomba de relojeria pues no esta probado para aguantar todas las diferentes fases de volumen.
    Aunq lo q si puede ser interesante es tener sets para diferentes situaciones concretas por ejemplo optimizarlo para "situaciones de panico" y com parece q se avecina otra gorda en el euro ponerlo en marcha en ese par solo mientras dure el panico. Q opinas? Mas q a un mes, para situaciones concretas

    saludos
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  10. #9




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    Re: Periodos de optimización?

    Efectivamente, para mi todas esas estrategias que habéis comentado tienen sentido, desde el mas largo plazo, por "robustez del sistema", al mas corto, por mayor acoplamiento al mercado, incluso como propone Peyton adaptarlo a situaciones concretas (aunque creo que esto supondría un conocimiento del mercado mucho mas profundo del que yo tengo....). Para mi la diferencia, en general, es que conforme acorto la ventana de optimización, hago un set mas rentable pero menos seguro en el tiempo, y viceversa. Solo me faltaría saber el nº de operaciones necesarias en un BT para que tenga relevancía estadística

    Deckardbcn, para mi tiene mucho sentido lo que comentas, varios sets operando el mismo TF pero sacados de ventanas de opti diferentes. De hecho esta es la estrategia de optimización que ahora mismo suelo seguir. Optis a 5 años, 2 años e incluso 12-18 meses, y pongo los sets a competir en demo (siempre y cuando no haya una correlación fuerte entre ellos) a ver que tal.

    No puedo sacar conclusiones sobre esto puesto que no llevan mucho tiempo, ni realmente creo que al final se pueda obtener una única conclusión sobre que es mejor, pero al fin y al cabo se trata de sacar sets que funcionen y que tengan descorrelación entre ellos, pues a eso vamos........

    Sl2
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  11. #10
    Avatar de Manueltrix
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    Re: Periodos de optimización?


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    Cita Iniciado por Winetou Ver mensaje
    Solo me faltaría saber el nº de operaciones necesarias en un BT para que tenga relevancía estadística

    Sl2
    Hola winetuo la cantidad yo la aplicaria mas bien al tiempo por que una estrategia que aguante un BT a 10 años y que haga 3 operaciones al año (30 en total) es estadisticamente relevante por que supera todas las condiciones del mercado pasadas.


    Y si hace muchas operaciones pero en un BT a un mes, aunque tengamos una gran base estadistica yo no la consideraria fiable.


    Saludos y suerte
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