Periodos de optimización?

 

Publi

Periodos de optimización?

 

Publi

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15


  1. #1
    Avatar de Puk33
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 20

    Mensajes: 2.123
    Créditos: 1.961

    Re: Periodos de optimización?


    Publi
    Cita Iniciado por Winetou Ver mensaje
    Por otro lado me gustaría preguntaros a los que hacéis trading manual (yo hice pinitos en su día pero poco, y ahora estoy estudiando el material dl foro sobre PA para retomar por ahí), cuando testeais una estrategia también lo consideráis así (con el factor tiempo y frecuencia), o simplemente testeais 100-200 operaciones y veo si la estrategia es rentable?
    Seguramente también consideráis la "frecuencia de entrada" pero, por que haya mas oportunidades de entrar y ganar dinero o por "fiabilidad" de la estrategia?
    Gracias por vuestras opiniones.

    Sl2
    Creo que es un buen dato a tener en cuenta winetuo. Por mi parte la mayoria de las estrategias manuales que he probado son mas o menos homogeneas, el problema biene en que de media te de un valor estable de operaciones /semana, por ejemplo pero que el dato de ganadoras y perdedoras sea desequilibrado, unas veces a favor de un lado y otras en otro. En ese caso preferiría cantidad de operaciones irregular limitando las perdedoras.

    De todos modos creo que la respuesta a tu pregunta es mejor que la busques en tu interior, es decir, cuantas veces te gustaria operar al dia, a la seman ao al mes? Y luego a partir de ahi buscar estrategias en esos TF.

    Salu2
    Foro de Forex Trading United


    Solo los intrépidos llegan...

  2. Publi
    Publi


  3. #2
    Avatar de Manueltrix



    Reputación:
    Poder de reputación: 17

    Mensajes: 1.947
    Créditos: 155

    Re: Periodos de optimización?

    Cita Iniciado por Winetou Ver mensaje
    Solo me faltaría saber el nº de operaciones necesarias en un BT para que tenga relevancía estadística

    Sl2
    Hola winetuo la cantidad yo la aplicaria mas bien al tiempo por que una estrategia que aguante un BT a 10 años y que haga 3 operaciones al año (30 en total) es estadisticamente relevante por que supera todas las condiciones del mercado pasadas.


    Y si hace muchas operaciones pero en un BT a un mes, aunque tengamos una gran base estadistica yo no la consideraria fiable.


    Saludos y suerte
    Foro de Forex Trading United




  4. #3
    Avatar de deckardbcn



    Reputación:
    Poder de reputación: 14

    Mensajes: 254
    Créditos: 560

    Re: Periodos de optimización?

    Me parece un tema interesantísimo, Winetou!

    La verdad es que antes de empezar a optimizar EAs me planteé varias estrategias de optimización que se me pasaron por la cabeza, pero las fui desechando una a una. Me surgieron muchas dudas sobre si lo que me estaba planteando hacer tenía sentido o no. Y la verdad es que sigo teniendo esas dudas. Ojalá se establezca un poblado debate porque es algo sobre lo que tengo mucho que aprender. De momento estoy haciendo análisis simples de 5 años. Yo los autodenomino análisis de bajo nivel o directamente cutre-análisis. Mi idea de momento es separar el grano de la paja, es decir, separar EAs bien hechos con gran potencial de la gran masa de EAs basura que circulan por ahí. Una vez hecho esto, tendré que informarme y aprender a hacer análisis de más y mejor nivel. Espero coger ideas de este post.

    Por cierto, ¿alguien sabe qué porras es la "simulación de montecarlo"? Hace tiempo busqué información en google pero no encontré nada claro.

    Si alguien la utiliza y puede explicar como se hace se lo agradecería enormemente!

    Salud y pips!
    Foro de Forex Trading United

  5. #4




    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Mensajes: 71
    Créditos: 50

    Re: Periodos de optimización?

    Efectivamente Manueltrix, creo que el factor tiempo es tb determinante, pero en conjunto con el nº operaciones total y la "frecuencia" de entradas. En el ejemplo que pones, yo creo que aunque un sistema o estrategia funcione bien 10 años si solo ha hecho 30 operaciones tampoco sería muy solido ya que la base de operaciones es muy pequeña. Y si las 10 que tiene malas, por ejemplo, han sido las 10 ultimas, ¿tengo base estadistica para pensar que luego vienen 20 ganadoras seguidas o seguirá perdiendo?

    Yo suelo considerar nº operaciones al mes para un BT de X años. Creo recordar que tengo algún dato de este estilo proporcionado por alguien en algún foro, pero no se si viene de un estudio estadístico o de una "exigencia personal" por intuición. Si encuentro el dato lo pongo. Para dar "validez" a mis sets, suelo utilizar 8-10 op/mes para optis a 5 años ( unas 500 op) y 12-15 op/mes para optis a 2 años (unas 300)
    Esto también tiene el añadido de lo que yo llamo "homogeneidad de la frecuencia" , es decir tampoco me vale que haga 100 operaciones en 3 meses y luego esté 8 meses sin entrar.

    Por otro lado me gustaría preguntaros a los que hacéis trading manual (yo hice pinitos en su día pero poco, y ahora estoy estudiando el material dl foro sobre PA para retomar por ahí), cuando testeais una estrategia también lo consideráis así (con el factor tiempo y frecuencia), o simplemente testeais 100-200 operaciones y veo si la estrategia es rentable?
    Seguramente también consideráis la "frecuencia de entrada" pero, por que haya mas oportunidades de entrar y ganar dinero o por "fiabilidad" de la estrategia?
    Gracias por vuestras opiniones.

    Sl2
    Foro de Forex Trading United

  6. #5
    Avatar de superpips



    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 288
    Créditos: 68

    Re: Periodos de optimización?

    Cita Iniciado por deckardbcn Ver mensaje
    Voy a suicidarme y vuelvo...

    Saludos.
    hahahahahaha
    Foro de Forex Trading United


  7. #6




    Reputación:
    Poder de reputación: 12

    Mensajes: 71
    Créditos: 50

    Periodos de optimización?

    Quería abrir este tema para que expresemos ideas sobre como utilizamos los periodos de optimización y aunque creo que es algo muy personal y que tb depende del "perfil de inversor" de cada uno seguramente podremos aprender algo.

    Os comento mi opinión:
    Es evidente que un set de un EA que te da una buena curva en 10 años (seguramente porque esta optimizado en ese periodo o si lo has optimizado en un periodo mas corto y te aguanta pues mejor), y además de una buena curva (forma) nos da buenos resultados de NP y DD, es una maravilla y parece claro que bastante seguro y que debe aguantar cierto tiempo.
    El problema se presenta cuando no nos sale eso y vemos que ese EA en concreto presenta en 5 o 10 años periodos de acoplos/desacoplas y como resultado no nos da tan buena curva ni tan buenos resultados, pero aun así es relativamente buena. Que hacemos? Nos quedamos con el, dispuestos a ponerlo en cuenta y a engancharlo y desengancharlo cuando nos parezca que se acopla/desacopla, con unos resultados medianamente buenos?
    El principal problema es que estamos hablando de periodos tan largos de tiempo que probablemente nadie, en real, sería capaz de dar una respuesta certera, con lo que nos debemos mover con suposiciones...
    Lo que yo estoy haciendo ( y probando ahora) es sobre ese set a largo plazo, intento buscar el ultimo punto de acoplo o desacoplo y que llega hasta hoy. Busco puntos que me den como muuuuyy mínimo 1 año y preferiblemente sobre 2, y desde esa fecha hasta hoy hago la optimización. La idea que subyace es: Veo en que momento el EA se ha enganchado a la situación actual de mercado y trato de sacar el máximo rendimiento posible en esta situación (optimizando ahí el set). El resultado son sets mucho mejores en NP y DD, pero menos seguros en distintas situaciones de mercado. Debo estar atento, me fijo un stop de DD, si lo coge lo paro en real y lo sigo en demo, y si definitivamente el set se agota ( 3-6-8-10 meses, no se sabe...) vuelvo a realizar el proceso, y reoptimizo.
    (ESTO ULTIMO DEL SEGUIMIENTO REAL/DEMO DA PARA OTRO LIBRO)
    Todo esto son mis ideas que ando investigando para elaborar mi propio "PLAN DE TRADING AUTOMÃ?TICO"

    Cual es vuestra experiencia?

    Sl2
    Foro de Forex Trading United

  8. #7
    Avatar de Peyton
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 21

    Mensajes: 2.325
    Créditos: 1.461

    Re: Periodos de optimización?

    Cita Iniciado por Samuu Ver mensaje
    Pues creo que 15 operaciones al mes un BT a dos años si es interesante ya que el motivo del BT se trata de que en 10 años el mercado ha experimentado todos los tipos posibles de situaciones. El precio solo puede subir o bajar, lo que varia es la volatilidad y eso es a lo que tiene que sobrevivir un EA a todas las formas posibles de subidas y bajadas y velocidades.

    Saludos
    Samuu
    Cita Iniciado por deckardbcn Ver mensaje
    ¿Tiene sentido económico, sentido bursátil o sentido forexiano utilizar un EA en dos gráficos del mismo par con el mismo TF con dos sets distintos, uno procedente de optimizar ese EA en un periodo de 5 años y el otro procedente de optimizarlo en los últimos 30 días y el último día de mes optimizarlo de nuevo para aplicarlo durante el mes siguiente y así sucesivamente?
    Lo mio no son los EAs pero creo q en algun momento todos hacemos nuestros pinitos con ellos y solo a los q lkes apasionan siguen con ellos. Lo qplanteas es interesante deckard aunq como bien dice Samuu un EA optimizado para un mes puede se runa bomba de relojeria pues no esta probado para aguantar todas las diferentes fases de volumen.
    Aunq lo q si puede ser interesante es tener sets para diferentes situaciones concretas por ejemplo optimizarlo para "situaciones de panico" y com parece q se avecina otra gorda en el euro ponerlo en marcha en ese par solo mientras dure el panico. Q opinas? Mas q a un mes, para situaciones concretas

    saludos
    Foro de Forex Trading United




  9. #8
    Avatar de deckardbcn



    Reputación:
    Poder de reputación: 14

    Mensajes: 254
    Créditos: 560

    Re: Periodos de optimización?

    Yo sigo con mis dudas.

    Por un lado siempre he pensado que para considerar un EA como "apto" hay que testearlo durante un periodo grande de tiempo (como mínimo 5 años). ¿Y por qué? Pues según mi manera de pensar de novato, durante 5 años un determinado par de divisas ha "vivido de todo", es decir, ha experimentado muchas tendencias alcistas, muchas tendencias bajistas y en muchos periodos se ha movido lateralmente (rango). Si un determinado EA ha sobrevivido a todo eso y además con buenos resultados, para mí ese EA está hecho "a prueba de bombas". Todo esto independientemente del tipo de robot que sea (tendencial, antitendencial, de ruptura, scalper, etc etc).

    Por otro lado, ese set obtenido en 5 años, ¿es el mejor set posible para aplicarlo durante el mes que viene? Evidentemente que no. Esa no es la manera de acoplar un EA a la "característica" actual de mercado. Mi problema es cómo predecir un cambio de característica. Otro problema es cómo distinguir entre un desacoplamiento de un EA, o incluso de un determinado set de un EA, (lo cual implicaría abandonar en la cuneta ese EA o ese set) de un drawdown "sano" (lo cual implicaría aguantarlo y seguir con el EA)

    Si optimizamos un EA durante por ejemplo solo 1 mes, para mi no es representativo (aunque puede que esté equivocado en esto). Entonces... ¿cual es el periodo ideal (si es que existe) de optimización? ¿Y cuantas pasadas? (es decir, una única optimización o más de una en distintos espacios temporales).

    Como dije más arriba, todavía no tengo claro qué tipo de estrategia utilizar. Lo que haré será ir comentando ideas que se me pasen por la cabeza para ver qué opináis (seguramente ninguna tendrá mucho sentido).

    Por ejemplo:

    ¿Tiene sentido económico, sentido bursátil o sentido forexiano utilizar un EA en dos gráficos del mismo par con el mismo TF con dos sets distintos, uno procedente de optimizar ese EA en un periodo de 5 años y el otro procedente de optimizarlo en los últimos 30 días y el último día de mes optimizarlo de nuevo para aplicarlo durante el mes siguiente y así sucesivamente?

    Ojalá existiese un libro titulado "Estrategias de Optimización de Robots de Forex para torpes" porque todo esto es un follón

    Salud y pips!
    Foro de Forex Trading United

  10. #9
    Avatar de Samuu
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 17

    Mensajes: 1.306
    Créditos: 0

    Re: Periodos de optimización?

    Pues creo que 15 operaciones al mes un BT a dos años si es interesante ya que el motivo del BT se trata de que en 10 años el mercado ha experimentado todos los tipos posibles de situaciones. El precio solo puede subir o bajar, lo que varia es la volatilidad y eso es a lo que tiene que sobrevivir un EA a todas las formas posibles de subidas y bajadas y velocidades.

    Saludos
    Samuu
    Foro de Forex Trading United

  11. #10




    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 79
    Créditos: 395

    Re: Periodos de optimización?


    Publi
    Bueno amigos aqui voy a poner mi granito de arena , aqui les va un link de como hacer el Wal Forward , no se si ya lo tienen por aqui , pero de todas formas aqui les va, lo veo como una buena forma de comprobar si las optimizaciones hechas se ajustan a las condiciones actuales del mercado , un saludo .


    Tradingsys.org - Reflexin independiente sobre sistemas de trading - Metodo de testeo Walk Forward

    Método de testeo Walk Forward
    Escrito por David Martin G.
    lunes, 09 de octubre de 2006
    Una vez que tenemos la estrategia desarrollada el siguiente paso es hacer una optimización de parámetros, con esto conseguimos identificar cuales de estos parámetros se hubieran ajustado mejor al mercado en el que se quiere probar la estrategia. El problema que conlleva hacer este ajuste de parámetros es que podríamos estar adaptando las variables de tal forma que las probabilidades de obtener esos resultados en el futuro fueran nulas, esto es conocido como “sobreoptimización� o curve-fitting. Cuando finalizamos este ajuste las preguntas que nos deberíamos de hacer son :



    • ¿Seguirán funcionando igual de bien que lo han hecho en el pasado esta combinación de parámetros?
    • ¿ Como se podría comportar el sistema en el caso de que haya cambios en la tendencia o en los niveles de volatilidad ?
    • ¿ Los riesgos que arroja este sistema serán fruto de una sobreoptimización o es posible que se aproximen a la realidad?.

      Para intentar responder a estas preguntas vamos a ver como podríamos hacer una optimización no realista y una optimización realista con el método de testo Walk Forward.

      Optimización “ No realista� (El periodo optimizado corresponde al periodo completo de pruebas).
      .
      En este caso se optimiza el periodo completo que se tiene para hacer las pruebas sin hacer ninguna prueba con datos externos. Es una optimización total mete subrealista ya que los parámetros están exactamente ajustados al histórico, el peligro de haber obtenido unos resultados difícil de repetir en pruebas reales es muy alto.

      Optimización “realista� con el Método de Walk Forward.

      Este es el método mas efectivo para comprobar si la optimización puede ajustarse o no a los posibles resultados que se puedan obtener con el sistema. Consiste en dividir el histórico por partes y comprobar a través de periodos optimizados como se hubiera comportado el sistema con esos parámetros en pruebas externas.

      A continuación subo un ejemplo de este método aplicado a una estrategia ficticia desde 1995 hasta 2006.






    En este ejemplo dividimos el histórico en periodos iguales de un año. Durante los 3 primeros años 1995 , 1996 y 1997 hacemos una optimización de parámetros , y estos mismos sin ninguna modificación los aplicamos al año 1998. El resultado que arrojen estos parámetros en 1998 nos darán una aproximación mucho mas realista de lo que podríamos haber obtenido aplicando este sistema. Para conocer los parámetros que deberíamos de utilizar en el año 1999 deberíamos de hacer una optimización sobre los años 1996, 1997 y 1998 y quitando el ultimo año de optimización sucesivamente iríamos probando los nuevos parámetros a lo largo de los años del histórico.

    Al finalizar la prueba completa (desde 1995 hasta 2006) tendríamos un periodo de 9 años como si hubiéramos aplicado la estrategia en tiempo real.

    Por último para medir el “nivel de optimización� del sistema aplicamos un índice de acoplamiento que nos servirá para conocer el porcentaje de diferencia que hay entre las pruebas optimizadas “in sample� y los periodos externos out “out of sample�. Para construir este índice lo único que debemos de hacer es dividir el porcentaje de beneficios del periodo out of sample entre el porcentaje de beneficios del periodo “in sample�, como ejemplo si tenemos un beneficio de un 40% “out of sample� y un beneficio de un 80% “in sample� el indice de acoplamiento será del 50%.
    Foro de Forex Trading United

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
This website uses cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y política de cookies.
     

 

Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal