Publi

Publi

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15


  1. #11




    Reputación:
    Poder de reputación: 5

    Mensajes: 74
    Créditos: 50

    Re: Periodos de optimización?


    Publi
    Efectivamente Manueltrix, creo que el factor tiempo es tb determinante, pero en conjunto con el nº operaciones total y la "frecuencia" de entradas. En el ejemplo que pones, yo creo que aunque un sistema o estrategia funcione bien 10 años si solo ha hecho 30 operaciones tampoco sería muy solido ya que la base de operaciones es muy pequeña. Y si las 10 que tiene malas, por ejemplo, han sido las 10 ultimas, ¿tengo base estadistica para pensar que luego vienen 20 ganadoras seguidas o seguirá perdiendo?

    Yo suelo considerar nº operaciones al mes para un BT de X años. Creo recordar que tengo algún dato de este estilo proporcionado por alguien en algún foro, pero no se si viene de un estudio estadístico o de una "exigencia personal" por intuición. Si encuentro el dato lo pongo. Para dar "validez" a mis sets, suelo utilizar 8-10 op/mes para optis a 5 años ( unas 500 op) y 12-15 op/mes para optis a 2 años (unas 300)
    Esto también tiene el añadido de lo que yo llamo "homogeneidad de la frecuencia" , es decir tampoco me vale que haga 100 operaciones en 3 meses y luego esté 8 meses sin entrar.

    Por otro lado me gustaría preguntaros a los que hacéis trading manual (yo hice pinitos en su día pero poco, y ahora estoy estudiando el material dl foro sobre PA para retomar por ahí), cuando testeais una estrategia también lo consideráis así (con el factor tiempo y frecuencia), o simplemente testeais 100-200 operaciones y veo si la estrategia es rentable?
    Seguramente también consideráis la "frecuencia de entrada" pero, por que haya mas oportunidades de entrar y ganar dinero o por "fiabilidad" de la estrategia?
    Gracias por vuestras opiniones.

    Sl2
    Foro de Forex Trading United

     

  2.                         
    Publi
  3. #12
    Avatar de Puk33
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 13

    Mensajes: 2,152
    Créditos: 1,961

    Re: Periodos de optimización?

    Cita Iniciado por Winetou Ver mensaje
    Por otro lado me gustaría preguntaros a los que hacéis trading manual (yo hice pinitos en su día pero poco, y ahora estoy estudiando el material dl foro sobre PA para retomar por ahí), cuando testeais una estrategia también lo consideráis así (con el factor tiempo y frecuencia), o simplemente testeais 100-200 operaciones y veo si la estrategia es rentable?
    Seguramente también consideráis la "frecuencia de entrada" pero, por que haya mas oportunidades de entrar y ganar dinero o por "fiabilidad" de la estrategia?
    Gracias por vuestras opiniones.

    Sl2
    Creo que es un buen dato a tener en cuenta winetuo. Por mi parte la mayoria de las estrategias manuales que he probado son mas o menos homogeneas, el problema biene en que de media te de un valor estable de operaciones /semana, por ejemplo pero que el dato de ganadoras y perdedoras sea desequilibrado, unas veces a favor de un lado y otras en otro. En ese caso preferiría cantidad de operaciones irregular limitando las perdedoras.

    De todos modos creo que la respuesta a tu pregunta es mejor que la busques en tu interior, es decir, cuantas veces te gustaria operar al dia, a la seman ao al mes? Y luego a partir de ahi buscar estrategias en esos TF.

    Salu2
    Foro de Forex Trading United


    Solo los intrépidos llegan...

  4. #13




    Reputación:
    Poder de reputación: 6

    Mensajes: 79
    Créditos: 129

    Re: Periodos de optimización?

    Bueno amigos aqui voy a poner mi granito de arena , aqui les va un link de como hacer el Wal Forward , no se si ya lo tienen por aqui , pero de todas formas aqui les va, lo veo como una buena forma de comprobar si las optimizaciones hechas se ajustan a las condiciones actuales del mercado , un saludo .


    Tradingsys.org - Reflexin independiente sobre sistemas de trading - Metodo de testeo Walk Forward

    Método de testeo Walk Forward
    Escrito por David Martin G.
    lunes, 09 de octubre de 2006
    Una vez que tenemos la estrategia desarrollada el siguiente paso es hacer una optimización de parámetros, con esto conseguimos identificar cuales de estos parámetros se hubieran ajustado mejor al mercado en el que se quiere probar la estrategia. El problema que conlleva hacer este ajuste de parámetros es que podríamos estar adaptando las variables de tal forma que las probabilidades de obtener esos resultados en el futuro fueran nulas, esto es conocido como “sobreoptimización? o curve-fitting. Cuando finalizamos este ajuste las preguntas que nos deberíamos de hacer son :



    • ¿Seguirán funcionando igual de bien que lo han hecho en el pasado esta combinación de parámetros?
    • ¿ Como se podría comportar el sistema en el caso de que haya cambios en la tendencia o en los niveles de volatilidad ?
    • ¿ Los riesgos que arroja este sistema serán fruto de una sobreoptimización o es posible que se aproximen a la realidad?.

      Para intentar responder a estas preguntas vamos a ver como podríamos hacer una optimización no realista y una optimización realista con el método de testo Walk Forward.

      Optimización “ No realista? (El periodo optimizado corresponde al periodo completo de pruebas).
      .
      En este caso se optimiza el periodo completo que se tiene para hacer las pruebas sin hacer ninguna prueba con datos externos. Es una optimización total mete subrealista ya que los parámetros están exactamente ajustados al histórico, el peligro de haber obtenido unos resultados difícil de repetir en pruebas reales es muy alto.

      Optimización “realista? con el Método de Walk Forward.

      Este es el método mas efectivo para comprobar si la optimización puede ajustarse o no a los posibles resultados que se puedan obtener con el sistema. Consiste en dividir el histórico por partes y comprobar a través de periodos optimizados como se hubiera comportado el sistema con esos parámetros en pruebas externas.

      A continuación subo un ejemplo de este método aplicado a una estrategia ficticia desde 1995 hasta 2006.






    En este ejemplo dividimos el histórico en periodos iguales de un año. Durante los 3 primeros años 1995 , 1996 y 1997 hacemos una optimización de parámetros , y estos mismos sin ninguna modificación los aplicamos al año 1998. El resultado que arrojen estos parámetros en 1998 nos darán una aproximación mucho mas realista de lo que podríamos haber obtenido aplicando este sistema. Para conocer los parámetros que deberíamos de utilizar en el año 1999 deberíamos de hacer una optimización sobre los años 1996, 1997 y 1998 y quitando el ultimo año de optimización sucesivamente iríamos probando los nuevos parámetros a lo largo de los años del histórico.

    Al finalizar la prueba completa (desde 1995 hasta 2006) tendríamos un periodo de 9 años como si hubiéramos aplicado la estrategia en tiempo real.

    Por último para medir el “nivel de optimización? del sistema aplicamos un índice de acoplamiento que nos servirá para conocer el porcentaje de diferencia que hay entre las pruebas optimizadas “in sample? y los periodos externos out “out of sample?. Para construir este índice lo único que debemos de hacer es dividir el porcentaje de beneficios del periodo out of sample entre el porcentaje de beneficios del periodo “in sample?, como ejemplo si tenemos un beneficio de un 40% “out of sample? y un beneficio de un 80% “in sample? el indice de acoplamiento será del 50%.
    Foro de Forex Trading United

  5. #14
    Avatar de deckardbcn
    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 7

    Mensajes: 255
    Créditos: 288

    Re: Periodos de optimización?

    Estupendo... me he pasado meses haciendo "Optimizaciones No Realistas"...

    Voy a suicidarme y vuelvo...

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United



    Para tener éxito como operador, hace falta coraje, el coraje de probar, el coraje de fallar, el coraje de tener éxito y el coraje de seguir adelante cuando las cosas se complican (MICHAEL MARCUS)



  6. #15
    Avatar de superpips
    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 6

    Mensajes: 291
    Créditos: 68

    Re: Periodos de optimización?


    Publi
    Cita Iniciado por deckardbcn Ver mensaje
    Voy a suicidarme y vuelvo...

    Saludos.
    hahahahahaha
    Foro de Forex Trading United


Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Publi
Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal