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  1. #1

    Erectus


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    EA para Bruce BB-RSI


    Publi
    Hola a todos,
    he hecho el EA que implementa (más o menos fielmente) la lógica de Bruce con Bolingers y RSI explicada en http://www.tradingunited.es/foro/est...bollinger.html

    Lo pondré para descarga hoy mismo. Los que lo quieran probar:
    1) Descargar el EA
    2) Descargar los indicadores de Bruce que están en el hilo de discusión anterior y ponerlos en la carpeta de indicadores
    2) Copiarlo a la carpeta Experts del MT4
    3) Rearrancar el MT4 para que el EA aparezca en la lista de EAs igual que los indicadores.
    4) Abrir una ventana en cualquier par pero en H1
    5) Dejar caer el EA en la ventana
    6) Modificar los parámetros al gusto. La opción por defecto es buena (no tocar nada)

    El EA tiene 5 parámetros:
    threshold: número de pips normalizados que el precio debe de salirse de las Bollinger. Yo uso 0, si se pone más el EA opera menos.
    UseCloseValues: para que solo haga los calculos a barra cerrada (true) o a cada tick (false). Yo uso false.
    lots: el lotaje a abrir en la operación.
    secSLpips y secTPpips: pips normalizados donde se pone el SL y TP de seguridad, las operaciones se cierran normalmente por señal contraria, pero esos niveles de SL y TP se envían al broker como seguridad. Yo utilizo algo como 100 y 120.

    Observaciones:
    - El EA, aunque se pone en un solo chart opera en 32 pares al mismo tiempo. Los pares deben llamarse EURUSD, GBPUSD,...AUDNZD, XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR.
    - Para que el EA se 'adapte' a las volatilidades diferentes de los diferentes pares debe acceder a los datos históricos de H1, H4 y D1. Es necesario que el MT4 tenga esos valores históricos en su caché. En cuentas reales el broker normalmente envía esa información al MT4 pero en demo mi experiencia es que hay que pedirlos. Yo abro par a par una ventana independiente y paso por H1, H4 y D1 para ver que las gráficas están cargadas y si no le doy al 'refresh'. Cuenda están cargadas la ventana puede cerrarse.


    Qué es de esperar del EA?
    El EA es un puro contratendencial con una entrada 'sofisticada' que lanza operaciones atómicas (no martingalea ni hace cosas raras).
    Según el backtest en H1 tiene una frecuencia de operación de 2 operaciones por semana y par (unas 50 operaciones por semana).
    No se ha optimizado pero los backtests no son malos.
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  2.                         
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  3. #2

    Erectus


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    Re: EA para Bruce BB-RSI

    Ok, aquí está:
    BBRSI.ex4

    Es un ex4, o sease compilado. Quien tenga interés en disponer del fuente que me envíe un privado, no problem.

    El EA no funciona si no están los 2 indicadores de Bruce en el MT4 (Bollinguer Bands Width Normalized y RSI - Bollinger bands_v1.00).

    t.
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  4. #3

    Erectus


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    Re: EA para Bruce BB-RSI

    So far so good, como dirían los ingleses.
    Arranqué hace 1 hora el EA. En H1. Ya ha operado, normal, porque esperamos al menos 10 operaciones al día!

    Obviamente es muy pronto para decir nada, y los datos no son en absoluto relevantes, pero siempre es mejor empezar con buen pie. No?

    oro/attachment.php?s=de466a6cbb4cc9f0f4b7357394888cc8&attachmentid=30652&d=1408612263" id="attachment30652" rel="Lightbox_111636" >EA para Bruce BB-RSI-screen-capture-538.png

    El EA opera a 0.01 (el mínimo), ha abierto cinco operaciones y ya ha cerrado dos (por señal contraria).

    t.
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  5. #4

    Erectus


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    Re: EA para Bruce BB-RSI

    Asi es como luce el EA:

    oro/attachment.php?s=de466a6cbb4cc9f0f4b7357394888cc8&attachmentid=30653&d=1408612787" id="attachment30653" rel="Lightbox_111637" >EA para Bruce BB-RSI-screen-capture-539.png

    Obsérvese que funciona en un solo chart (donde quité la cuadrícula y las velas) y pone una línea por cada par en el que está trabajando. Los semáforos indican el estado de los 3 indicadores que se comprueban para cada par (precio-BB, BB width y RSI-BB).
    Los botones están para cerrar las operaciones 'a mano' en un par y para desactivar futuras operaciones; pero no he comprobado el código, hice un cut&paste de otro EA.

    Adjunto una versión del ex4 que corrige la visualización:
    BBRSI01.ex4

    t.
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  6. #5
    Avatar de Hermo
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    Pequeña prueba BBRSI

    Buenos dias a todos:

    Lo primero muchas gracias por el trabajo tacticat.

    Se nota que existe profesionlidad detras de este desarrollo.

    He realizado un pequeño backtest al Ea, solo desde principios de este año. En el EURUSD en TF 1 Hora.

    No he tocado ningun parametro, solo he querido probar a cambiar el parametro UseCloseValues.

    Los resultados son los siguientes, esto es un backtest, no nos equivoquemos, ok.

    oro/attachment.php?s=de466a6cbb4cc9f0f4b7357394888cc8&attachmentid=30657&d=1408614135" id="attachment30657" rel="Lightbox_111639" >EA para Bruce BB-RSI-imagen-1.png


    UseCloseValues = True


    EA para Bruce BB-RSI-1.png

    UseCloseValues = False

    EA para Bruce BB-RSI-2.png

    Y por ultimo una combinacion de las dos pruebas por si reduciamos ese DrawDown. Como se puede apreciar no del todo.

    EA para Bruce BB-RSI-3.png


    Bueno, yo sin hacer más pruebas. Saco las siguientes conclusiones.

    A ver qué os parecen.

    Lo primero creo que la EA no opera como comento nuestro compañero Bruce, pero eso prefiero que lo compruebe él, que es quien realmente tiene la estrategia en la cabeza. De todos modos la EA que ha construido tacticat, como podéis observar no tiene mala pinta. Pero insisto, creo que son conceptos distintos. Por favor, ruego aclaréis cada uno las normas de entrada y salida, para que la gente lo tenga claro del todo. Si estoy equivocado y Bruce es lo que quería, sencillamente disculpad.

    Lo segundo y viendo un poco por encima los resultados, está claro que es un buen concepto el que ha programado tacticat, mejor o peor es discutible, pero son normas que seguramente funcionen por los tiempos de los tiempos.
    Yo solo he podido observar y ya me diréis si estáis de acuerdo que si que le vendría muy bien un filtro horario, esto evidentemente también nos lo aclarara el tiempo.

    Bueno es mi primer y rápido análisis.

    Repito, muchísimas gracias tacticat y Bruce.

    Un abrazo.

    Hermo.

    Adjunto para que saqueis vuestras propias conclusiones, aunque realmente sea un periodo muy corto, las pruebas realizadas.
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  7. #6

    Erectus


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    Re: Pequeña prueba BBRSI

    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje
    No he tocado ningun parametro, solo he querido probar a cambiar el parametro UseCloseValues.
    Ese parámetro es... especial.
    Con false los indicadores se evaluan al tick. Con true los indicadores (aperturas y cierres de órdenes) se evalúan solo a cada barra H1 nueva.

    Va con gustos, yo prefiero trabajar al tick, pero para cualquier backtest/optimización si utilizamos solo la lógica a cierre de barras los backtests son bastante fidedignos incluso en la opción de evaluación rápida (solo precios de cierre).

    Lo primero creo que la EA no opera como comento nuestro compañero Bruce, pero eso prefiero que lo compruebe él, que es quien realmente tiene la estrategia en la cabeza.
    No me extrañaría nada en absoluto. La lógica de la señal es simplemente:

    //está el precio fuera de las bollinger?
    double bblo=iBands(sym, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, curr);
    double bbhi=iBands(sym, 0, 20, 2, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, curr);
    price_bb[p]=0;
    if (myBid>bbhi)
    price_bb[p] = multip[p]*(myBid-bbhi);
    if (myBid<bblo)
    price_bb[p] = multip[p]*(myBid-bblo);

    //la pendiente del indicador BBWN es positiva?
    bbwidthslope[p] = iCustom(sym,0,"Bollinguer Bands Width Normalized", 0, curr)-iCustom(sym,0,"Bollinguer Bands Width Normalized", 0, prev);

    //esta el RSI fuera de SUS bollinguer?
    double rsibblo=iCustom(sym,0,"RSI - Bollinger Bands_v1.00", 2, curr);
    double rsibbhi=iCustom(sym,0,"RSI - Bollinger Bands_v1.00", 1, curr);
    double rsivalue=iRSI(sym,0,14,PRICE_CLOSE,curr);
    rsi_bb[p] = 0;
    if (rsivalue>rsibbhi)
    rsi_bb[p] = (rsivalue-rsibbhi);
    if (rsivalue<rsibblo)
    rsi_bb[p] = (rsivalue-rsibblo);

    //signal?
    signals[p]=-1;
    if (price_bb[p]>threshold && bbwidthslope[p]>0 && rsi_bb[p]>0) signals[p]=OP_SELL;
    if (price_bb[p]<-threshold && bbwidthslope[p]>0 && rsi_bb[p]<0) signals[p]=OP_BUY;



    No me aclaré demasiado con qué tipo de salida quería bruce, la que está implementada es simple: se cierra una orden cuando en ese par se recibe una señal contraria O cuando alcanzamos los niveles de seguridad de TP/SL.

    Lo segundo y viendo un poco por encima los resultados, está claro que es un buen concepto el que ha programado tacticat, mejor o peor es discutible, pero son normas que seguramente funcionen por los tiempos de los tiempos.
    Está construido buscando que sea un EA 'con buen comportamiento' según la definición del thread: http://www.tradingunited.es/foro/tra...rtamiento.html

    Al final son habas contadas desde mi punto de vista: el concepto de entrada es aceptable, mi aproximación es aplicar ese concepto en plan masivo.

    No soy de la opinión de meter más parámetros y refinamientos. Cuanto más básico el concepto en el que nos basamos mejor y para añadir refinamientos debemos antes tener claro que van a ser positivos. Pero eso va con gustos.


    t.
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  8. #7
    Avatar de Hermo
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    BB-RSI

    Buenos dias a todos:

    Hola tacticat.

    Puedes crear una version que no cargue en todos los pares, es decir que la tengas que ir cargando par a par.

    Un saludo.

    Hermo.
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  9. #8
    Avatar de marcelaperez
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    Re: EA para Bruce BB-RSI

    Hola tacticat, la verdad que excelente aporte, no soy muy amiga de los robot ya que me gusta mas el trading manual, pero lo voy a probar, te mando repu compañero. Chao.

    Foro de Forex Trading United

     

  10. #9

    Erectus


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    Re: BB-RSI

    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje
    Buenos dias a todos:

    Hola tacticat.

    Puedes crear una version que no cargue en todos los pares, es decir que la tengas que ir cargando par a par.

    Un saludo.

    Hermo.
    Lo siento, va contra mi religión. Si un sistema no funciona 'aceptablemente' en todos los instrumentos no me interesa.
    Pero si me mandas un PM, con tu dirección de correo te envío el fuente y lo tocas tú, son dos líneas de código.

    t.

    - - - Updated - - -

    Cita Iniciado por marcelaperez Ver mensaje
    Hola tacticat, la verdad que excelente aporte, no soy muy amiga de los robot ya que me gusta mas el trading manual, pero lo voy a probar, te mando repu compañero. Chao.

    Ni se te ocurra ponerlo en real! Incluso a 0.01 podría haber un error en el código y......
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  11. #10

    Erectus


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    Re: BB-RSI


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    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje
    Buenos dias a todos:
    Puedes crear una version que no cargue en todos los pares, es decir que la tengas que ir cargando par a par.
    Todo lo contrario.
    La versión 2 hace lo mismo pero multiplicado x 3, calculando los indicadores y lanzando las órdenes como si hubieran 3 EAs, uno en H1, otro en H4 y otro en D1.

    oro/attachment.php?s=de466a6cbb4cc9f0f4b7357394888cc8&attachmentid=30673&d=1408629340" id="attachment30673" rel="Lightbox_111684" >EA para Bruce BB-RSI-screen-capture-543.png
    Ahora pinta así. Ya empieza a gustarme, aunque aun le falta un poco de color para mi gusto.
    t.
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