EA MT4 Un EA con 'buen comportamiento' - Página 4

 

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Un EA con 'buen comportamiento'

 

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  1. #31




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'


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    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    Es tu opinión, y experiencia. Muy respetable. Pero no la mía.
    Mi experiencia es que la optimización en MT4 sirve de muy poco. Pero a lo mejor es que yo lo hago mal!.
    He pasado muchiiiiisimas horas optimizando y mi experiencia es que las ventajas que se obtienen no compensan los peligros: sobre-optimización, no consideración de los spreads variables, históricos malos,...
    Además cada vez me fío menos de todos los análisis 'históricos', todos se basan en que el mercado va a comportarse de una manera similar a como se ha comportado en el pasado. Prefiero atacar el problema teniendo más en cuenta el factor 'caos' y menos la estadística basada en el pasado.
    Pero eso va con gustos.


    Yo tengo VPSs, y en ellas solo corro las cuentas 'reales', con pasta de verdad.
    Tengo ordernadores dedicados, en DataCenters de Internet, donde ejecuto la plataforma central de seguimiento y correlación de cuentas y donde se recogen las news, información de Sentiment y alguna otra cosa.
    Los MT4 para forward test, cuentas de referencia en demo, desarrollo y backtests y optimización (de esos cada vez menos) los tengo en la oficina, doble conexión a Internet y SAI.


    El límite para el arranque de MT4s no son los núcleos. Es principalmente la RAM. En las máquinas para forward y cuentas de referencia arranco normalmente 28 MT4s (8 núcleos,8Gb).
    Anexo imagen (por si no te lo crees )
    Archivo adjunto 30548

    En un netbook (dos-nucleos, 2Gb) se arrancan hasta 8 MT4s.
    Normalmente cada cuenta tiene UN SOLO EA, eso sí, multipar, trabajando en 20-40 instrumentos normalmente, al tick.


    Los sistemas con los que trabajo (programados por mi casi todos) realizan, de media, unas 10.000 operaciones diarias. La base de datos de operaciones cerradas con unas 200 estrategias (mías o comerciales) ya tiene unos 10 millones de operaciones.
    Pero tienes razón, debo de ser tonto del culo, por que no he conseguido ganar dinero todavía y entre VPSs, hostings, programación,... me cuesta un güevo todos los meses.


    Gracias por tu consejo. Ya lo hago, no te creas..., pero hay veces que ni con mi experiencia profesional de muchos años en simulación, estadística, programación y matemáticas; ni con el montón de horas que he dedicado a esto; ni con el soporte y ayuda de otros traders soy optimista. Cualquier día mandaré toda esta historia del trading a tomar por c*-
    Si que debes hacer algo mal, porque ami si que me sirven y de mucho las optimizaciones,pero ahi no queda todo,luego esta el fordward test.
    Dices del "comportamiento pasado" , como si ese comportamiento hubiese sido unico y no nos sirve en el futuro. En el pasado ha habido muchos escenarios diferentes y precisamente lo que buscamos es una estrategia que se haya comportado bien en todos los escenarios posibles conocidos.
    Las optimizaciones tienen un grado de fiablidad que aumenta con estos factores (alguno se me olvidara ya que escribo todo esto de carrerilla)
    1. Calidad del historico.
    2. Calidad del analisis (open price, control point, every tick)
    3. Tamaño del periodo de tiempo del historico ( por ejemplo una estrategia que funciono desde 1999 es mucho mas fiable que una desde 2013 por ejemplo)
    4. Ratio del Stop Loss y Take Profit ( por ejemplo si la media de ganadoras es de 10 pips, es mucho mas fiable que una de 2 pips que en real posiblemente no funcione) . Ojo no quiero decir que cuanto mas pips mas real, si no que sea un ratio logico, ir a 50 pips tb puede ser una sobreopmizacion.
    5. Spread usado en el backtest (hay gente que usa el spread del broker en las horas buenas, error, hay que poner mas, hay q tener en cuanta slippages, aumento del spread, etc..)
    6. Frecuencia de operaciones . Muy importante. Cuanto mas se repite un suceso mas probabilidad de repetirse. La base de todo esto.

    Y ahora mismo no se me ocurren mas , pero dejo algunos seguro. Pero creo que remarcado los mas importantes, si tienes un backtest realizado con un spread holgado, desde 2007 , que hace unas 700 operaciones, un PF de 2 , un ratio de mas de 5 pips, entonces ese sistema es fiable y si funciona desde 1999 con 1500 operaciones mejor que mejor.
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  3. #32




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    UDiego, gracias por tu apoyo.

    Cita Iniciado por UDiego Ver mensaje
    Que locura de trabajo, debes de ser programador, no cualquier trader se puede poner a desarrollar eso por su cuenta.
    Sí, me dedico profesionalmente al software, pero aplicado a otras áreas, nada que ver con el trading.
    Entré en este mundo, como muchos, por casualidad, por amigos. A primera vista me pareció un engaño: promesas de beneficios sin esfuerzo...
    Cuando me decidí a atacar el problema lo hice sin muchas ideas preconcebidas y me continua pareciendo un 'approach' positivo tras ver en foros, comentarios, libros y videos la cantidad de mitos y teorías que no tienen ningún sentido.

    Como no tengo conocimientos en lo que es el business de los mercados y en las herramientas del trader yo ataco por 'fuerza bruta' y utilizando lo que domino. No sé si funcionará, pero intento llegar a ganar algún dinerito sin acabar de comprender que es un 'fibo' o que significa un 'futuro'.

    Todos los graficos de rentabilidad parecen favorables para tu sistema, y siendo tu el que realmente parece tener el conocimiento para desarrollarlo, creo que a menos que precises 5 mil dolares, nadie podra brindarte mucha mas ayuda. Sino es un programador con experiencia.
    Necesito ayuda para hacer los test en forward y en real. Mis sistemas no permiten la optimización normal (menos mal!, no hay peligro de subreoptimizar).
    Necesito ayuda para costear la operación. Mantener la infraestructura es caro, no tanto por los hostings, eso es relativamente barato pero hay trabajo de programación, de administración de sistemas, administración de base de datos, audits de seguridad,... ...

    De ahí la propuesta que hacía al inicio de la discusión.
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  4. #33




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Hola dream3r,
    Cita Iniciado por dream3r Ver mensaje
    Me ha sorprendido mucho que trabajes sobre una EA tan compleja (que mueve tantas divisas) con un sistema Linux (usas C#, php o java para la parte del servidor? O qué usas?) y sobretodo con la EA en MT4. Porqué esta plataforma para un sistema que veo que no es simple y potente?
    Lo que tengo ahora es un sistema mixto. Los MT4 los utilizo para gestionar las operaciones (apertura, trailings, cierres,...) y mantener la 'interface' con el broker, como hacen todos los EAs normales.
    Los sistemas linux es donde se centraliza la estadística y donde se hacen los cálculos complicados de filtro y caracterización de señales. Ese trabajo es central porque no depende de una cuenta, trata con los datos de decenas de cuentas en tiempo real y requiere algoritmos y gestión de base de datos que son demasiado para meterlos en un MT4.
    En el servidor utilizo java, mysql y node.js. Para la consola centralizada utilizo php.


    Mi otra pregunta seria: lo querrías extrapolar a un sistema más grande y no solo enfocado a pares si no a futuros, con lo que esto conllevaría (ventajas y desventajas)?
    Futuros??? qué es eso??

    Seriamente, actualmente trabajo con lo que mis brokers me dan: forex, metales e índices. En el futuro posiblemente considere otras plataformas de trading que no sean MT4, y eso me permitiría a acceder a otros brokers e instrumentos, sí. Pero por ahora no, ya no doy abasto con lo que tengo entre manos!!

    PD: estoy viendo los highcharts que has puesto en FF. Me gusta que uses un sistema propio porque es lo que estoy construyendo yo en la actualidad.
    Esos gráficos se generan en la consola central, a partir de datos almacenados en tiempo real en la base de datos, utilizo las librerías de www.highcharts.com
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  5. #34
    Avatar de cocoliso



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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    De acuerdo tacticat: Tómate tu tiempo, tienes toda la razón. En este negocio lo mejor es ser cautos.
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  6. #35




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    Si, como a mi me pasa, no te fías de la optimización lo ideal es que la estrategia no tenga variables. En general eso no es posible totalmente pero hay maneras de reducir drásticamente el número de variables. Algunos ejemplos:
    - En vez de definir un horario de operación diario (dos variables, hora de inicio y fin) buscar sistemas que se auto regulan mediante un indicador de volatilidad.
    - Nunca considerar los pips de TP, los del SL, los del trailing,... variables. Se ponen a ojo, sí, para tener un RR deseado (por ejemplo no ir a por 5 pips con un stop de 50, ir a cosas más simétricas). Y utilizar rangos dinámicos para que esos pips varíen automáticamente de un instrumento a otro.
    - Para los indicadores que dan señales de apertura y filtros definirlos a ojo de manera que obligatoriamente produzcan la frecuencia de operación deseada.
    Para mi un EA que no opere al menos un par de veces a la semana no es aceptable o que el SL sea 10 veces mayor que el TP tampoco. Eso ya hace que las variables sean menos.

    - No considerar variables los parámetros que son 'refinamientos', es como cojérsela con papel de fumar, si el EA es bueno con una MA de periodo 200 tiene que serlo con periodo 210 o 190 y si la optimización dice que no entonces es que la optimización nos hace trampas.

    Pero, sí, al final quedarán algunas variables... Lo que hago yo es poner en forward 3 o 4 cuentas con configuraciones distintas del EA y ver como van durante unos meses. Como mis EAs son multi-par y tienen que OBLIGATORIAMENTE dar resultados aceptables para el basket de 32 pares (28 de moneda y 4 de metal) es rápido validar si la cosa va bien o mal al operar de 30 a 100 veces al día.

    t.

    - - - Updated - - -



    No, ese sistema no permite hacer backtest (si has seguido la discusión últimamente entenderás que para mi no es uuna desventaja) por que sus 'indicadores' son cuentas de referencia, valores de sentiment,... de los que no es fácil tener datos históricos.
    Pero durante 3 meses había funcionado impecablemente.

    t.
    esa podria ser una solucion, de hecho llevo mucho tiempo trabajando por esa via, pero dar con un sistema asi no es facil, pero existen.
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  7. #36




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    Mi recomendacion es que reconsideres el tema de poder hacerle backtesting, por ejemplo, recodificando la estrategia en un lenguaje que sí que permita backtest multipar.
    Los EAs multipar se ponen automáticamente en modo monopar cuando al inicio detectan IsTesting().
    Eso no es gran problema. El problema está en que el EA para funcionar requiere 'ayuda externa'. Imagina, por ejemplo, que es una martingala multipar y que el sistema central le informa de cómo están las cuentas en forward con martingalas comerciales para que nuestro EA deje de operar u opere a doble lotaje. (Es un caso hipotético, que nadie lo pruebe porque yo ya lo he probado y no funciona).
    Hacer un backtest ahí es posible, pero muy complicado, no merece la pena en mi opinión.

    No soy quien para dar consejos, pero para mi los backtest sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.

    t.
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  8. #37




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por cocoliso Ver mensaje
    Hola tacticat:

    Me interesa el tema pero me preocupa que el EA no haga un manejo propio del MM ya que en un momento dado podría abrir muchas operaciones y el riesgo aumentar demasiado. En fin, ya veremos cómo se puede manejar ese asunto. Espero tus instrucciones.
    Por qué te preocupa??
    Vamos a ver, el EA abre las operaciones que debe abrir , a no ser que haya un error en el código, claro. A cada señal validada por el sistema central abrirá una operación y si el precio va en contra abrirá hasta dos o 3 operaciones máximo con lotajes ligeramente superiores. Pero conservando el nivel de stop inicial.
    No se asumen riesgos ilimitados, de ninguna manera, y se esperan stops, uno cada dos días de media por los datos estadísticos actuales.

    En cualquier sistema 'serio, es normal esperar un máximo de un 20% en cambios de balance por mes pero no más. Con esos cambios de balance/equity en cuenta no parece problemático ajustar los lotajes una vez al mes, no?.

    t.
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  9. #38
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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    100% de acuerdo. Eso es lo que quería decir yo, pero tengo poco conocimiento de otras plataformas y de cómo trabajan los traders de nivel superior. Ya me imagino que tendrán artillería pesada.

    t.
    He leido el hilo y me parece una pasada de proyecto. Me sumo a lo que pueda aportar Tacticat.
    Sumo una sugerencia, porque ese Ea no lo operas también con los Indices?.

    Un saludo!!
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  10. #39
    Avatar de cocoliso



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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Hola tacticat:

    Me interesa el tema pero me preocupa que el EA no haga un manejo propio del MM ya que en un momento dado podría abrir muchas operaciones y el riesgo aumentar demasiado. En fin, ya veremos cómo se puede manejar ese asunto. Espero tus instrucciones.
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  11. #40




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'


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    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    ... no digas mas tonterias que ya has dicho muchas.
    No sé qué te pasa, tío. Tómate una tila.

    Desde los primeros posts de esta discusión has sido desagradable, despectivo y displicente.
    Yo he respetado tus aportes, y los he discutido con mi poca inteligencia. Tú has ido sentando cátedra en las cuestiones opinables y simplemente metiendo la pata en las cuestiones puramente técnicas (te acuerdas de cuantos MT4s se pueden arrancar en un PC?) o poniendo en mi boca cosa que no he dicho.

    Así pocos amigos (o debería decir clientes?) vas a hacer.

    Pero me imagino que no importa, porque como tienes "rentabilidad asegurada a corto plazo"...

    Hay botón de "ignore" en estos foros??

    t.
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