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  1. #41

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'


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    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    Segun tu el pasado no importa porque el mercado cambia
    Eso no es lo que he dicho.

    , sin embargo dejas el ultimo medio año sin optimizar siendo el periodo mas importante , si yo tb lo hacia dejar ese periodo para fordward test
    Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.
    Por cierto te hablaba de optimizacion , no se que tiene que ver el fordward test en esto.
    Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema .

    Pd: un PF de 1.6 es mas bien mediocre, yo no tengo ningun sistema funcionando con ese PF en backtest. Pero ya digo todo depende del numero de operaciones, cuantas mas tiene normalmente el Pf decrece, pero 1.6 no es un Pf demasiado bueno, mas bien sera un sistema que si resulta rentable va a dar muchos sobresaltos sin duda.
    Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
    Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).

    Dos pruebas impepinables:
    1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
    2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10 pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).

    t.
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  2.                         
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  3. #42

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por magarto Ver mensaje
    Añadido a favoritos, esperamos tus novedades! Gracias!!!!
    El sistema en test al que hacía referencia el primer post de esta discusión no levanta cabeza.
    Estoy con bastante tiempo libre ahora de vacaciones y hoy me he pasado por los foros americanos y el sentir general en este último mes es que muchos sistemas contratendenciales lo están pasando mal desde mediados de julio. La gente está esperando la próxima NFP a ver si la cosa cambia.

    t.
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  4. #43




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    Eso no es lo que he dicho.


    Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.

    Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema .


    Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
    Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).

    Dos pruebas impepinables:
    1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
    2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10 pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).

    t.
    Me parece que hay algo que no entiendes, de un backtest nunca tendras en mismo PF porque como bien se llama es una Optimizacion, es lo optimo que podia haber pasado con esas estrategia, y lo que viene dependera de la fiablilidad del sistema que depende de todo lo que ya cite anteriormente.
    Pruebas impepinables. Por ejemplo uno de mis mejores ea's , 231 operaciones desde mayo 2013 en cuenta real. Ni Grid ni Martinagalas ni nada raro. Ojo he probado cientos de estrategias, no es facil pero si, si que sirven las optimizaciones por mucho que quieras creer que no.
    • Gain:+84.58%
    • Abs. Gain:+84.58%
    • Daily:0.08%
    • Monthly:2.53%
    • Drawdown:10.57%
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  5. #44

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Pero eres rico o no?

    Esa es la prueba definitiva... lo demás son historias. Si viene alguien con un Ferrari a explicarme cómo se hacen las cosas seguro que le presto atención.

    Hasta ahora no he visto eso (seguramente porque los que realmente tienen éxito no se prodigan por estos lares como tú o yo).

    Yo te digo que he optimizado mucho (y parece que bien tras tus explicaciones) y no he sacado nada positivo. Tú dices que te ayuda... perfecto amigo, me alegro, que te vaya bien.

    Igual otros pueden poner sus experiencias, seguramente muchos habrán optimizado y algunos lo habrán hecho bien.
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  6. #45




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    Pero eres rico o no?

    Esa es la prueba definitiva... lo demás son historias. Si viene alguien con un Ferrari a explicarme cómo se hacen las cosas seguro que le presto atención.

    Hasta ahora no he visto eso (seguramente porque los que realmente tienen éxito no se prodigan por estos lares como tú o yo).

    Yo te digo que he optimizado mucho (y parece que bien tras tus explicaciones) y no he sacado nada positivo. Tú dices que te ayuda... perfecto amigo, me alegro, que te vaya bien.

    Igual otros pueden poner sus experiencias, seguramente muchos habrán optimizado y algunos lo habrán hecho bien.
    Entonces si no optimizas me pregunto como asignas los valores a las variables de una estrategia. A ojo tal vez ?
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  7. #46

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    El sistema en test al que hacía referencia el primer post de esta discusión no levanta cabeza.
    Estoy con bastante tiempo libre ahora de vacaciones y hoy me he pasado por los foros americanos y el sentir general en este último mes es que muchos sistemas contratendenciales lo están pasando mal desde mediados de julio. La gente está esperando la próxima NFP a ver si la cosa cambia.

    t.
    Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?
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  8. #47
    Avatar de indovinello
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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Buenas,

    Por mi parte también quedo a vuestra disposición para lo que pueda aportar.

    Saludos.
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  9. #48

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    Entonces si no optimizas me pregunto como asignas los valores a las variables de una estrategia. A ojo tal vez ?
    Si, como a mi me pasa, no te fías de la optimización lo ideal es que la estrategia no tenga variables. En general eso no es posible totalmente pero hay maneras de reducir drásticamente el número de variables. Algunos ejemplos:
    - En vez de definir un horario de operación diario (dos variables, hora de inicio y fin) buscar sistemas que se auto regulan mediante un indicador de volatilidad.
    - Nunca considerar los pips de TP, los del SL, los del trailing,... variables. Se ponen a ojo, sí, para tener un RR deseado (por ejemplo no ir a por 5 pips con un stop de 50, ir a cosas más simétricas). Y utilizar rangos dinámicos para que esos pips varíen automáticamente de un instrumento a otro.
    - Para los indicadores que dan señales de apertura y filtros definirlos a ojo de manera que obligatoriamente produzcan la frecuencia de operación deseada.
    Para mi un EA que no opere al menos un par de veces a la semana no es aceptable o que el SL sea 10 veces mayor que el TP tampoco. Eso ya hace que las variables sean menos.

    - No considerar variables los parámetros que son 'refinamientos', es como cojérsela con papel de fumar, si el EA es bueno con una MA de periodo 200 tiene que serlo con periodo 210 o 190 y si la optimización dice que no entonces es que la optimización nos hace trampas.

    Pero, sí, al final quedarán algunas variables... Lo que hago yo es poner en forward 3 o 4 cuentas con configuraciones distintas del EA y ver como van durante unos meses. Como mis EAs son multi-par y tienen que OBLIGATORIAMENTE dar resultados aceptables para el basket de 32 pares (28 de moneda y 4 de metal) es rápido validar si la cosa va bien o mal al operar de 30 a 100 veces al día.

    t.

    - - - Updated - - -

    Cita Iniciado por magarto Ver mensaje
    Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?
    No, ese sistema no permite hacer backtest (si has seguido la discusión últimamente entenderás que para mi no es uuna desventaja) por que sus 'indicadores' son cuentas de referencia, valores de sentiment,... de los que no es fácil tener datos históricos.
    Pero durante 3 meses había funcionado impecablemente.

    t.
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  10. #49

    Heidelbergensis


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por magarto Ver mensaje
    Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?
    si es de tendenciasfx seguro que es bueno, estoy pensando si empezar en el próximo curso de septiembre.
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  11. #50

    Heidelbergensis


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'


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    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    Si, como a mi me pasa, no te fías de la optimización lo ideal es que la estrategia no tenga variables. En general eso no es posible totalmente pero hay maneras de reducir drásticamente el número de variables. Algunos ejemplos:
    - En vez de definir un horario de operación diario (dos variables, hora de inicio y fin) buscar sistemas que se auto regulan mediante un indicador de volatilidad.
    - Nunca considerar los pips de TP, los del SL, los del trailing,... variables. Se ponen a ojo, sí, para tener un RR deseado (por ejemplo no ir a por 5 pips con un stop de 50, ir a cosas más simétricas). Y utilizar rangos dinámicos para que esos pips varíen automáticamente de un instrumento a otro.
    - Para los indicadores que dan señales de apertura y filtros definirlos a ojo de manera que obligatoriamente produzcan la frecuencia de operación deseada.
    Para mi un EA que no opere al menos un par de veces a la semana no es aceptable o que el SL sea 10 veces mayor que el TP tampoco. Eso ya hace que las variables sean menos.

    - No considerar variables los parámetros que son 'refinamientos', es como cojérsela con papel de fumar, si el EA es bueno con una MA de periodo 200 tiene que serlo con periodo 210 o 190 y si la optimización dice que no entonces es que la optimización nos hace trampas.

    Pero, sí, al final quedarán algunas variables... Lo que hago yo es poner en forward 3 o 4 cuentas con configuraciones distintas del EA y ver como van durante unos meses. Como mis EAs son multi-par y tienen que OBLIGATORIAMENTE dar resultados aceptables para el basket de 32 pares (28 de moneda y 4 de metal) es rápido validar si la cosa va bien o mal al operar de 30 a 100 veces al día.

    t.

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    No, ese sistema no permite hacer backtest (si has seguido la discusión últimamente entenderás que para mi no es uuna desventaja) por que sus 'indicadores' son cuentas de referencia, valores de sentiment,... de los que no es fácil tener datos históricos.
    Pero durante 3 meses había funcionado impecablemente.

    t.
    esa podria ser una solucion, de hecho llevo mucho tiempo trabajando por esa via, pero dar con un sistema asi no es facil, pero existen.
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