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  1. #31

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'


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    Cita Iniciado por pilsener Ver mensaje
    Un proyecto muy interesante del que me gustaria tener buenas noticias
    Pues las cosas no van demasiado bien.
    El EA en su versión última se puso en marcha el 28 de Mayo. Desde esa fecha y hasta el 20 de Julio tuvo unos resultados espectaculares:
    oro/attachment.php?s=f0fe43259d0d217994a125531d41f8a5&attachmentid=30107&d=1407568884" id="attachment30107" rel="Lightbox_110407" >Un EA con 'buen comportamiento'-screen-capture-531.png

    Duplicó el equity manteniéndose el 'buen comportamiento' (muchas operaciones, bastantes stops, flotante comedido, ...) Pero.... a partir del 20 de Julio la cosa ha cambiado. Quizá porque muchos pares se han puesto en tendencia sin retrocesos? Quizá por que el mercado da menos vaivenes? Quizá...?

    Ahora el problema es saber si los dos meses iniciales fueron pura suerte, una feliz coincidencia o que lo 'anormal' han sido estas dos últimas semanas. Es verdad que estamos en Agosto pero ... a saber!.

    Como quiera que de ninguna manera quiero pasaros el EA sin tener claro yo que puede ser positivo, voy a esperar un par de semanas a ver cómo puñetas va la curva. En el momento que retome la pendiente positiva me pondré en contacto con los que han mostrado interés.

    t.
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  3. #32
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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    De acuerdo tacticat: Tómate tu tiempo, tienes toda la razón. En este negocio lo mejor es ser cautos.
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  4. #33




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    2) Opera en muchos símbolos (moneda, los metales y los índices), con una única configuración que se ejecuta sólo una instancia de la EA (en un solo gráfico).
    Necesitamos muchos símbolos porque la lógica subyacente tiene que ser simple y general. Que operan en muchos símbolos significa que somos menos dependientes de un solo par de moda o tener un comportamiento específico ... eso es bueno. Tenerlo en un solo gráfico es una necesidad en un entorno de producción, que no queremos mantener 30 gráficos abiertos!.

    Esto para mi es un error. Igual que no comemos la sopa con el tenedor, no podemos usar la misma estrategia con la misma configuracion para escenarios diferentes. Por otro lado si el ea funcionase en un solo instrumento a la vez podrias estudiarlo en el tiempo y optimizarlo.
    Por otra parte no hay ningun problema en abrir 30 graficos diferentes.



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  5. #34

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    Esto para mi es un error. Igual que no comemos la sopa con el tenedor, no podemos usar la misma estrategia con la misma configuracion para escenarios diferentes.

    Me expliqué mal... quizá.
    Es la misma estrategia, se basa en los mismos principios, muy generales: vender cuando hay sobrecompra y comprar en sobre venta. Se supone que esos principios deberían ser válidos para todos los instrumentos o, al menos, eso es la hipótesis de partida.
    La configuración es la misma, pero porque el EA ya se 'autoregula'. Un ejemplo es la utilización de rangos dinámicos: en lugar de dar la señal cuando el precio se separe más de X pips del valor de una media lo que se hace es ver la media de tamaño de barras en H1, H4 y D1 y de ahí inferir como se mueve últimamente ese par; la distancia de la media estará función de ese tamaño típico para ese par.

    Por otro lado si el ea funcionase en un solo instrumento a la vez podrias estudiarlo en el tiempo y optimizarlo.
    Con las herramientas actuales a mi disposición para optimización simplemente paso. No quiero optimizar, me da la impresión de que es como hacer trampas al solitario.

    Por otra parte no hay ningun problema en abrir 30 graficos diferentes.

    En un laboratorio quizá. En un entorno de producción? Es un inconveniente grande. 30 gráficos estresan el MT4 y si en la cuenta quieres ejecutar estrategias complementarias (yo nunca corro una sola estrategia) entonces tienes que tener 60, 90 o 120 ventanas....

    t.
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    Última edición por tacticat; 10-08-2014 a las 08:54

     

  6. #35




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje

    Me expliqué mal... quizá.
    Es la misma estrategia, se basa en los mismos principios, muy generales: vender cuando hay sobrecompra y comprar en sobre venta. Se supone que esos principios deberían ser válidos para todos los instrumentos o, al menos, eso es la hipótesis de partida.
    La configuración es la misma, pero porque el EA ya se 'autoregula'. Un ejemplo es la utilización de rangos dinámicos: en lugar de dar la señal cuando el precio se separe más de X pips del valor de una media lo que se hace es ver la media de tamaño de barras en H1, H4 y D1 y de ahí inferir como se mueve últimamente ese par; la distancia de la media estará función de ese tamaño típico para ese par.


    Con las herramientas actuales a mi disposición para optimización simplemente paso. No quiero optimizar, me da la impresión de que es como hacer trampas al solitario.


    En un laboratorio quizá. En un entorno de producción? Es un inconveniente grande. 30 gráficos estresan el MT4 y si en la cuenta quieres ejecutar estrategias complementarias (yo nunca corro una sola estrategia) entonces tienes que tener 60, 90 o 120 ventanas....

    t.
    Trampas al solitario? La esencia de las estrategias automaticas es que puedes optimizarlas y estudiarlas en el tiempo, se basan en la frecuancia estadistica o las veces que un suceso se repite a lo largo del tiempo, una estrategia automatica sin su estudio historico y optimizacion es simplemente perder el tiempo.
    Por otra parte cuando corres una estrategia en MT4 por lo general lo haces en una VPS (no creo que dejes tu ordenador encendido las 24 horas del dia, si es asi y me dices que trabajas y corres estrategias a la vez...pues vaya entorno de produccion... ). Ademas por cada nucleo que tu procesador tenga puedes correr un MT4, yo tengo en mi VPS que de echo es de las mas baratas tengo 4 MT4 a la vez, en uno de ellos corro mas de 20 estrategias, en los demas unas 9 , en total unas 30 sin ningun problema.
    Decir que simplemente pasas de las optimizaciones deja claro la poca idea que tienes sobre estrategias automaticas y por mi parte aleja el poco interes que pudiese tener en este hilo.
    Te aconsejo que pienses en ello en vez de intentar justificarte con tus respuestas.
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    Última edición por ealabspain; 19-08-2014 a las 17:03

     

  7. #36

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    Trampas al solitario? La esencia de las estrategias automaticas es que puedes optimizarlas y estudiarlas en el tiempo, se basan en la frecuancia estadistica o las veces que un suceso se repite a lo largo del tiempo, una estrategia automatica sin su estudio historico y optimizacion es simplemente perder el tiempo.
    Es tu opinión, y experiencia. Muy respetable. Pero no la mía.
    Mi experiencia es que la optimización en MT4 sirve de muy poco. Pero a lo mejor es que yo lo hago mal!.
    He pasado muchiiiiisimas horas optimizando y mi experiencia es que las ventajas que se obtienen no compensan los peligros: sobre-optimización, no consideración de los spreads variables, históricos malos,...
    Además cada vez me fío menos de todos los análisis 'históricos', todos se basan en que el mercado va a comportarse de una manera similar a como se ha comportado en el pasado. Prefiero atacar el problema teniendo más en cuenta el factor 'caos' y menos la estadística basada en el pasado.
    Pero eso va con gustos.

    Por otra parte cuando corres una estrategia en MT4 por lo general lo haces en una VPS (no creo que dejes tu ordenador encendido las 24 horas del dia, si es asi y me dices que trabajas y corres estrategias a la vez...pues vaya entorno de produccion... ).
    Yo tengo VPSs, y en ellas solo corro las cuentas 'reales', con pasta de verdad.
    Tengo ordernadores dedicados, en DataCenters de Internet, donde ejecuto la plataforma central de seguimiento y correlación de cuentas y donde se recogen las news, información de Sentiment y alguna otra cosa.
    Los MT4 para forward test, cuentas de referencia en demo, desarrollo y backtests y optimización (de esos cada vez menos) los tengo en la oficina, doble conexión a Internet y SAI.

    Ademas por cada nucleo que tu procesador tenga puedes correr un MT4, yo tengo en mi VPS que de echo es de las mas baratas tengo 4 MT4 a la vez, en uno de ellos corro mas de 20 estrategias, en los demas unas 9 , en total unas 30 sin ningun problema.
    El límite para el arranque de MT4s no son los núcleos. Es principalmente la RAM. En las máquinas para forward y cuentas de referencia arranco normalmente 28 MT4s (8 núcleos,8Gb).
    Anexo imagen (por si no te lo crees )
    oro/attachment.php?s=f0fe43259d0d217994a125531d41f8a5&attachmentid=30548&d=1408461994" id="attachment30548" rel="Lightbox_111384" >Un EA con 'buen comportamiento'-screen-capture-535.png

    En un netbook (dos-nucleos, 2Gb) se arrancan hasta 8 MT4s.
    Normalmente cada cuenta tiene UN SOLO EA, eso sí, multipar, trabajando en 20-40 instrumentos normalmente, al tick.

    Decir que simplemente pasas de las optimizaciones deja claro la poca idea que tienes sobre estrategias automaticas y por mi parte aleja el poco interes que pudiese tener en este hilo.
    Los sistemas con los que trabajo (programados por mi casi todos) realizan, de media, unas 10.000 operaciones diarias. La base de datos de operaciones cerradas con unas 200 estrategias (mías o comerciales) ya tiene unos 10 millones de operaciones.
    Pero tienes razón, debo de ser tonto del culo, por que no he conseguido ganar dinero todavía y entre VPSs, hostings, programación,... me cuesta un güevo todos los meses.

    Te aconsejo que pienses en ello en vez de intentar justificarte con tus respuestas.
    Gracias por tu consejo. Ya lo hago, no te creas..., pero hay veces que ni con mi experiencia profesional de muchos años en simulación, estadística, programación y matemáticas; ni con el montón de horas que he dedicado a esto; ni con el soporte y ayuda de otros traders soy optimista. Cualquier día mandaré toda esta historia del trading a tomar por c*-
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    Última edición por tacticat; 19-08-2014 a las 17:46

     

  8. #37




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    Es tu opinión, y experiencia. Muy respetable. Pero no la mía.
    Mi experiencia es que la optimización en MT4 sirve de muy poco. Pero a lo mejor es que yo lo hago mal!.
    He pasado muchiiiiisimas horas optimizando y mi experiencia es que las ventajas que se obtienen no compensan los peligros: sobre-optimización, no consideración de los spreads variables, históricos malos,...
    Además cada vez me fío menos de todos los análisis 'históricos', todos se basan en que el mercado va a comportarse de una manera similar a como se ha comportado en el pasado. Prefiero atacar el problema teniendo más en cuenta el factor 'caos' y menos la estadística basada en el pasado.
    Pero eso va con gustos.


    Yo tengo VPSs, y en ellas solo corro las cuentas 'reales', con pasta de verdad.
    Tengo ordernadores dedicados, en DataCenters de Internet, donde ejecuto la plataforma central de seguimiento y correlación de cuentas y donde se recogen las news, información de Sentiment y alguna otra cosa.
    Los MT4 para forward test, cuentas de referencia en demo, desarrollo y backtests y optimización (de esos cada vez menos) los tengo en la oficina, doble conexión a Internet y SAI.


    El límite para el arranque de MT4s no son los núcleos. Es principalmente la RAM. En las máquinas para forward y cuentas de referencia arranco normalmente 28 MT4s (8 núcleos,8Gb).
    Anexo imagen (por si no te lo crees )
    oro/attachment.php?s=f0fe43259d0d217994a125531d41f8a5&attachmentid=30548&d=1408461994" id="attachment30548" rel="Lightbox_111389" >Un EA con 'buen comportamiento'-screen-capture-535.png

    En un netbook (dos-nucleos, 2Gb) se arrancan hasta 8 MT4s.
    Normalmente cada cuenta tiene UN SOLO EA, eso sí, multipar, trabajando en 20-40 instrumentos normalmente, al tick.


    Los sistemas con los que trabajo (programados por mi casi todos) realizan, de media, unas 10.000 operaciones diarias. La base de datos de operaciones cerradas con unas 200 estrategias (mías o comerciales) ya tiene unos 10 millones de operaciones.
    Pero tienes razón, debo de ser tonto del culo, por que no he conseguido ganar dinero todavía y entre VPSs, hostings, programación,... me cuesta un güevo todos los meses.


    Gracias por tu consejo. Ya lo hago, no te creas..., pero hay veces que ni con mi experiencia profesional de muchos años en simulación, estadística, programación y matemáticas; ni con el montón de horas que he dedicado a esto; ni con el soporte y ayuda de otros traders soy optimista. Cualquier día mandaré toda esta historia del trading a tomar por c*-
    Si que debes hacer algo mal, porque ami si que me sirven y de mucho las optimizaciones,pero ahi no queda todo,luego esta el fordward test.
    Dices del "comportamiento pasado" , como si ese comportamiento hubiese sido unico y no nos sirve en el futuro. En el pasado ha habido muchos escenarios diferentes y precisamente lo que buscamos es una estrategia que se haya comportado bien en todos los escenarios posibles conocidos.
    Las optimizaciones tienen un grado de fiablidad que aumenta con estos factores (alguno se me olvidara ya que escribo todo esto de carrerilla)
    1. Calidad del historico.
    2. Calidad del analisis (open price, control point, every tick)
    3. Tamaño del periodo de tiempo del historico ( por ejemplo una estrategia que funciono desde 1999 es mucho mas fiable que una desde 2013 por ejemplo)
    4. Ratio del Stop Loss y Take Profit ( por ejemplo si la media de ganadoras es de 10 pips, es mucho mas fiable que una de 2 pips que en real posiblemente no funcione) . Ojo no quiero decir que cuanto mas pips mas real, si no que sea un ratio logico, ir a 50 pips tb puede ser una sobreopmizacion.
    5. Spread usado en el backtest (hay gente que usa el spread del broker en las horas buenas, error, hay que poner mas, hay q tener en cuanta slippages, aumento del spread, etc..)
    6. Frecuencia de operaciones . Muy importante. Cuanto mas se repite un suceso mas probabilidad de repetirse. La base de todo esto.

    Y ahora mismo no se me ocurren mas , pero dejo algunos seguro. Pero creo que remarcado los mas importantes, si tienes un backtest realizado con un spread holgado, desde 2007 , que hace unas 700 operaciones, un PF de 2 , un ratio de mas de 5 pips, entonces ese sistema es fiable y si funciona desde 1999 con 1500 operaciones mejor que mejor.
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  9. #38

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    Dices del "comportamiento pasado" , como si ese comportamiento hubiese sido unico y no nos sirve en el futuro. En el pasado ha habido muchos escenarios diferentes y precisamente lo que buscamos es una estrategia que se haya comportado bien en todos los escenarios posibles conocidos.
    No, eso no es lo que busco yo. Yo busco estrategias que funcionen en el futuro, sí ya sé que para eso están las bolas de cristal, pero mi experiencia es que el que haya funcionado bien del 2007 hasta ahora no es ninguna seguridad.

    Las optimizaciones tienen un grado de fiablidad que aumenta con estos factores (alguno se me olvidara ya que escribo todo esto de carrerilla)
    1. Calidad del historico.
    Absolutamente de acuerdo. Yo los bajaba de fuentes independientes, ticks completos. Una bestialidad de ficheros, pero lo único fiable.
    2. Calidad del analisis (open price, control point, every tick)
    Según como esté programado el EA. A veces con open price es suficiente, pero normalmente al tick es como lo hacía yo.
    Aunque, desgraciadamente el BT/Optimizador de MT4 no da información de los DDs de equity salvo que se cierre una operación por lo que incluso al tick los resultados son engañosos.

    3. Tamaño del periodo de tiempo del historico ( por ejemplo una estrategia que funciono desde 1999 es mucho mas fiable que una desde 2013 por ejemplo)
    Ahí tengo mis dudas. Si asumimos que el mercado evoluciona con el tiempo, y que, por ejemplo la aparición del trading de alta frecuencia o el cambio de las reglamentaciones en USA tienen impacto en el comportamiento de un par hacer la optimización desde 1999 es contraproducente.

    4. Ratio del Stop Loss y Take Profit ( por ejemplo si la media de ganadoras es de 10 pips, es mucho mas fiable que una de 2 pips que en real posiblemente no funcione) . Ojo no quiero decir que cuanto mas pips mas real, si no que sea un ratio logico, ir a 50 pips tb puede ser una sobreopmizacion.
    5. Spread usado en el backtest (hay gente que usa el spread del broker en las horas buenas, error, hay que poner mas, hay q tener en cuanta slippages, aumento del spread, etc..)
    6. Frecuencia de operaciones . Muy importante. Cuanto mas se repite un suceso mas probabilidad de repetirse. La base de todo esto.

    Y ahora mismo no se me ocurren mas , pero dejo algunos seguro.
    Para mi el más importante: nunca incluir en el periodo de optimización el último (por ejemplo) medio año. Una vez acabada la optimización se pasa el backtest en ese periodo...... y se llora normalmente.

    Pero creo que remarcado los mas importantes, si tienes un backtest realizado con un spread holgado, desde 2007 , que hace unas 700 operaciones, un PF de 2 , un ratio de mas de 5 pips, entonces ese sistema es fiable y si funciona desde 1999 con 1500 operaciones mejor que mejor.
    Tan tan buenos no tengo
    Pero PFs > 1.6 con 200 operaciones/año yendo a por mínimo 10 pips y optimizados en 2009-2013 tengo algunos. Buenísimos para perder dinero.

    t
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  10. #39

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Añadido a favoritos, esperamos tus novedades! Gracias!!!!
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  11. #40




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'


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    Segun tu el pasado no importa porque el mercado cambia, sin embargo dejas el ultimo medio año sin optimizar siendo el periodo mas importante , si yo tb lo hacia dejar ese periodo para fordward test, ahora no lo hago ya , directamente hago fordward test live durante al menos 3 meses, dependiendo de la frecuencia de operaciones.
    Por cierto te hablaba de optimizacion , no se que tiene que ver el fordward test en esto.

    Pd: un PF de 1.6 es mas bien mediocre, yo no tengo ningun sistema funcionando con ese PF en backtest. Pero ya digo todo depende del numero de operaciones, cuantas mas tiene normalmente el Pf decrece, pero 1.6 no es un Pf demasiado bueno, mas bien sera un sistema que si resulta rentable va a dar muchos sobresaltos sin duda.
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