Yo el problema no lo veo tanto en conseguir EAs que cumplan las condiciones. Donde la cosa se pone dura es en el procedimiento de validación por forward. Desde luego es mucho más difícil que confiar en la optimización y además requiere tener una infraestructura mínima para monitorizarlo todo y poder hacer el análisis estadístico.
A principios de Agosto puse un forward una strategia tendencial, sobre 32 pares (como siempre) operando a favor de
tendencia cuando se detectan retrocesos. Para 'detectar' la tendencia se utilizan dos medias una de corto periodo y otra de largo periodo (300 y 30, pero parto de que esos valores no se optimizan, están a ojo), para detectar el retroceso un RSI de 14 (más corto periodo porque busco un retroceso 'local' dentro de una tendencia), el valor de RSI que se utiliza como límite es el que permite
operar de media 1 o dos veces a la semana. (Hasta ahora ninguna variable).
Puse 4 cuentas en forward con ese EA y en cada una de ellas una 'salida' diferente. Y llevan casi un mes y eso es lo que tengo:
Archivo adjunto 30573
Eso es la evolución del equity durante Agosto de las 4 cuentas. Solo una de ellas positiva, habrá que dejar los sistemas un par de meses más, para ver cómo funcionan en un periodo donde los contra-tendenciales estén ganando dinero, cosa que ahora no pasa, y poder decidir.
Todo ese análisis se hizo sin optimizar, el backtest solo para, en visual, comprobar que el EA no tenía
errores de programación.
No sé si es el camino. Pero lo que si sé es que (para mi) optimizar no merece la pena.
Veo los méritos de una buena optimización, como propone ealabspain, pero mi experiencia es muy negativa.
t.