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  1. #11
    Avatar de Hermo
    Heidelbergensis


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    Un EA con 'buen comportamiento'


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    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    Llevo un par de años en esto. Perdiendo dinero sistemáticamente. Desgraciadamente "fuerte" no es ninguna garantía!


    Bueno, según como se defina 'scalper', el sistema entra comprando en una situación de sobre venta y busca unos 30 pips de media por operación.
    Si las cosas van mal arranca operaciones con lotaje incrementado (pero poco) y en ese caso busca salirse más pronto... por si las moscas. Un máximo de 3 operaciones adicionales, y con stop fijo.
    El sistema NO trabaja en M1 (ni en otro timeframe). Trabaja al tick para ciertas cosas (por ejemplo situar el TP/SL) y en otros timeframes para indicadores. La llamada al servidor para obtener los filtros adicionales e información de la calidad de la señal si la hay se hace cada minuto, pero se fuerza que sea algunos segundos después del cierre de barra.


    Prefiero no 'optimizar' ninguna variable para un par/símbolo. El sistema debe de adaptarse dinámicamente en lo posible a los cambios de comportamiento de la gráfica en cuestión. Se utilizan, por ejemplo 'rangos dinámicos' para ir a por más o menos pips en pares con volatilidades diferentes. Ir a por 28 pips en GBPUSD es, por ejemplo, equivalente a ir a por 8 pips en EURCHF y eso es mejor que lo calcule el EA.


    El EA permite elegir el lotaje de entrada de las operaciones de alta calidad y de baja calidad. Por ejemplo en una cuenta de 2000¬ puede ponerse que la HQ (alta) entre a 0.03 y la LQ a 0.01. Esa regla se aplica a TODOS los pares con la única excepción de aquellos en los que el punto es caro, el ORO!, en ese caso se aplica un coeficiente corrector.
    El EA trabaja con esos parámetros y no quiero más.
    Si tras un mes la cuenta que empezó con 2000 tiene 3000 yo le cambio el lotaje de entrada desde 0.03 a 0.04 y punto.

    Confiar el MM al EA no me gusta. Sobre todo porque en mis cuentas reales NUNCA hay un solo EA. Trato de tener EAs que no se acoplan (tendenciales y contratendenciales, por ejemplo) y las decisiones de cuanto riesgo asumir las quiero tener yo, no el programador que me pasó el EA.



    El setup necesario para hacer marchar este sistema es complicado.
    Tengo 6 cuentas de referencia (actuando como indicadores!) en dos máquinas diferentes y en diferentes sitios por si falla una máquina o una conexión a Internet.
    4 servidores linux por redundancia (dos en Amsterdam, dos en Vancouver) que reciben información de las cuentas de referencia y de las cuentas de prueba en forward y responden a las cuentas de producción dando las señales.
    Y varias máquinas con varias decenas de cuentas en forward.
    Coste total de la operción: .... bastante


    Abrí una cuenta real con 1000¬ hace un par de días. Puede verse en tacticat's Profile @ Forex Factory (es la R1). Llevo varios meses con cuentas demo (con variaciones del sistema) y reales (pero nunca con solo ese sistema) y los datos son buenos, lo que no sé es si son consistentes en el tiempo.
    El trabajar con muchos instrumentos a la vez, operar mucho y tener muchos stops me permite tener más confianza que en otros sistemas que se especializan en un par (que puede cambiar), operan poco (mal rollo porque nunca está uno seguro) o no tienen stops (ojito, huele a chamusquina).

    Y ahora una petición. Es un COÑAZO que los posts que meto tarden horas en aparecer. No puedo contestar a quien me pregunta o contesto dos veces.... eso no se puede arreglar???

    Saludos
    t.
    Buenos dias a todos

    Hola tacticat

    Esto es una opinion mia, por lo que veo no es un trabajo de tres al cuarto, me gustara ir viendo la aceptacion de la comunidad para ir trabajando sobre ello, evidentemente no estoy capacitado de momento para dar una valoracion pero si te tengo que decir algo es que es un trabajo complejo, como te dije cuenta conmigo siempre que exista una respuesta por parte de la comunidad, yo estaria encantado de ver ese trabajo y de su resolucion final.

    Referente a que te tarde en colgar el post, te recomiendo le pases un aviso al administrador, tanto Neo como LuisFX, ellos te podran decir si existe algun problema con ese tema.

    Un abrazo.

    Hermo.
    Foro de Forex Trading United



  2.                         
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  3. #12

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje
    Buenos dias a todos
    Referente a que te tarde en colgar el post, te recomiendo le pases un aviso al administrador, tanto Neo como LuisFX, ellos te podran decir si existe algun problema con ese tema.
    Parece que ya está arreglado. Mi último post se publicó inmediatamente.
    Y ya que estamos os comento por qué necesito un setup tan compllicado. Necesito testear en forward las variaciones de los sistemas de los que no se puede fácilmente hacer backtest. Eso me obliga a tener decenas de cuentas en demo, con el follón de ver qué hacen, controlar que están arrancadas.... Todos los EAs que utilizo envían su estado a los servidores centrales y así puedo tener una consola de operación centralizada. Eso además me permite analizar el desempeño de las diferentes variaciones de un sistema. Un ejemplo (si puedo meter una imágen):
    oro/attachment.php?s=48c81490ba32e07c0ab5cd15e6920d8a&attachmentid=29574&d=1406368389" id="attachment29574" rel="Lightbox_108777" >Un EA con 'buen comportamiento'-screen-capture-526.png

    Esa es la evolución del equity ganado (o perdido!) con el tiempo en 4 variaciones del EA al que hace referencia este thread.
    Se puede ver que se acoplan (obviamente, por que todos utilizan más o menos la misma señal de entrada) pero nos permite decidir finalmente que tipo de gestión de la operación y de salida es la mejor al generar más profit o menos dd.

    Lo que se ve no llega a un mes. Pero ya se pueden empezar a sacar conclusiones.

    t.
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  4. #13

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Buenos días a todos.

    Este es el gráfico del balance (azul) y equity (rojo) de una cuenta demo abierta el 27 de Mayo... hasta hoy. Dos meses justos:

    oro/attachment.php?s=48c81490ba32e07c0ab5cd15e6920d8a&attachmentid=29600&d=1406446351" id="attachment29600" rel="Lightbox_108837" >Un EA con 'buen comportamiento'-screen-capture-527.png


    A notar varias cosas:
    1) El EA cumple con todas las condiciones listadas en el post inicial de este thread ..... por ahora.
    2) Los stops son frecuentes, pero mucho menos que las operaciones ganadas.
    3) El 'incidente' de mediados de junio es un stop en el oro. El EA se modificó para que a partir de ese momento el oro y la plata se operaran con menos lotaje y así compensar con el resto de los otros instrumentos (24 pares de moneda). Se nota que eso hace que desde ese momento la pendiente de beneficio disminuye.
    4) Hemos duplicado la cuenta, pura suerte, creo, pero promete! Solo queremos ganar consistentemente, no es necesario hacernos ricos en un par de meses.

    Todo el problema está en ver si este comportamiento (simplemente positivo y controlado) es consistente en el tiempo: queremos ganar más días que perder, ganar casi todas las semanas y no perder ningún mes.

    Las reglas de operación prohiben explicitamente que entremos en riesgos grandes en una señal, eso explica que el flotante nunca sea elevado a nuestra contra (la línea roja no se separa de la azul mucho). Las pérdidas y la final desestimación del sistema vendrá si encontramos que los stops empiezan a ser más frecuentes de lo normal. Hasta esta semana última veníamos a tener un stop cada 2.5 días de media. Esta última semana hemos tenido un stop al día de media por lo que el beneficio ha sido mucho menor.

    Ya veremos.

    t.
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #14




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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Que locura de trabajo, debes de ser programador, no cualquier trader se puede poner a desarrollar eso por su cuenta.

    Si tenes exito con esto bien ganado lo tenes,

    Todos los graficos de rentabilidad parecen favorables para tu sistema, y siendo tu el que realmente parece tener el conocimiento para desarrollarlo, creo que a menos que precises 5 mil dolares, nadie podra brindarte mucha mas ayuda. Sino es un programador con experiencia.

    Igualmente por la etapa en la que estas, y siendo toda idea tuya deberías llegar hasta el final y probarlo y sacarte todas las dudas.

    Saludos y ánimos!
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  6. #15

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    UDiego, gracias por tu apoyo.

    Cita Iniciado por UDiego Ver mensaje
    Que locura de trabajo, debes de ser programador, no cualquier trader se puede poner a desarrollar eso por su cuenta.
    Sí, me dedico profesionalmente al software, pero aplicado a otras áreas, nada que ver con el trading.
    Entré en este mundo, como muchos, por casualidad, por amigos. A primera vista me pareció un engaño: promesas de beneficios sin esfuerzo...
    Cuando me decidí a atacar el problema lo hice sin muchas ideas preconcebidas y me continua pareciendo un 'approach' positivo tras ver en foros, comentarios, libros y videos la cantidad de mitos y teorías que no tienen ningún sentido.

    Como no tengo conocimientos en lo que es el business de los mercados y en las herramientas del trader yo ataco por 'fuerza bruta' y utilizando lo que domino. No sé si funcionará, pero intento llegar a ganar algún dinerito sin acabar de comprender que es un 'fibo' o que significa un 'futuro'.

    Todos los graficos de rentabilidad parecen favorables para tu sistema, y siendo tu el que realmente parece tener el conocimiento para desarrollarlo, creo que a menos que precises 5 mil dolares, nadie podra brindarte mucha mas ayuda. Sino es un programador con experiencia.
    Necesito ayuda para hacer los test en forward y en real. Mis sistemas no permiten la optimización normal (menos mal!, no hay peligro de subreoptimizar).
    Necesito ayuda para costear la operación. Mantener la infraestructura es caro, no tanto por los hostings, eso es relativamente barato pero hay trabajo de programación, de administración de sistemas, administración de base de datos, audits de seguridad,... ...

    De ahí la propuesta que hacía al inicio de la discusión.
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  7. #16
    Avatar de dream3r
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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Buenos días a tod@s,
    tacticat, primero de todo, felicitarte por la iniciativa. Me gusta mucho la idea y de hecho, estoy trabajando en sistemas centralizados de multiples EAs. Nada que ver con lo que comentas, pero en parte, parecido. Mi idea es crear un sistema multiplataforma unificando los trades, pero todo desde un mismo servidor.

    Me ha sorprendido mucho que trabajes sobre una EA tan compleja (que mueve tantas divisas) con un sistema Linux (usas C#, php o java para la parte del servidor? O qué usas?) y sobretodo con la EA en MT4. Porqué esta plataforma para un sistema que veo que no es simple y potente?

    Me gustaria participar en lo que pueda ayudarte, tanto tecnologicamente, para programar o para lo que necesites de trading. Creo que es una buena iniciativa y seguiré viendo como evoluciona todo.

    Mi otra pregunta seria: lo querrías extrapolar a un sistema más grande y no solo enfocado a pares si no a futuros, con lo que esto conllevaría (ventajas y desventajas)?


    De nuevo, felicidades y te seguiré aqui y en el foro de FF. Tienes mi atención!
    Muchas gracias por compartir.

    PD: estoy viendo los highcharts que has puesto en FF. Me gusta que uses un sistema propio porque es lo que estoy construyendo yo en la actualidad.
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  8. #17
    Avatar de dream3r
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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    UDiego, gracias por tu apoyo.


    Sí, me dedico profesionalmente al software, pero aplicado a otras áreas, nada que ver con el trading.
    Entré en este mundo, como muchos, por casualidad, por amigos. A primera vista me pareció un engaño: promesas de beneficios sin esfuerzo...
    Cuando me decidí a atacar el problema lo hice sin muchas ideas preconcebidas y me continua pareciendo un 'approach' positivo tras ver en foros, comentarios, libros y videos la cantidad de mitos y teorías que no tienen ningún sentido.

    Como no tengo conocimientos en lo que es el business de los mercados y en las herramientas del trader yo ataco por 'fuerza bruta' y utilizando lo que domino. No sé si funcionará, pero intento llegar a ganar algún dinerito sin acabar de comprender que es un 'fibo' o que significa un 'futuro'.



    Necesito ayuda para hacer los test en forward y en real. Mis sistemas no permiten la optimización normal (menos mal!, no hay peligro de subreoptimizar).
    Necesito ayuda para costear la operación. Mantener la infraestructura es caro, no tanto por los hostings, eso es relativamente barato pero hay trabajo de programación, de administración de sistemas, administración de base de datos, audits de seguridad,... ...

    De ahí la propuesta que hacía al inicio de la discusión.

    Cuenta conmigo para el tema informático, como te decía.

    Saludos!
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  9. #18

    Erectus


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Hola dream3r,
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    Me ha sorprendido mucho que trabajes sobre una EA tan compleja (que mueve tantas divisas) con un sistema Linux (usas C#, php o java para la parte del servidor? O qué usas?) y sobretodo con la EA en MT4. Porqué esta plataforma para un sistema que veo que no es simple y potente?
    Lo que tengo ahora es un sistema mixto. Los MT4 los utilizo para gestionar las operaciones (apertura, trailings, cierres,...) y mantener la 'interface' con el broker, como hacen todos los EAs normales.
    Los sistemas linux es donde se centraliza la estadística y donde se hacen los cálculos complicados de filtro y caracterización de señales. Ese trabajo es central porque no depende de una cuenta, trata con los datos de decenas de cuentas en tiempo real y requiere algoritmos y gestión de base de datos que son demasiado para meterlos en un MT4.
    En el servidor utilizo java, mysql y node.js. Para la consola centralizada utilizo php.


    Mi otra pregunta seria: lo querrías extrapolar a un sistema más grande y no solo enfocado a pares si no a futuros, con lo que esto conllevaría (ventajas y desventajas)?
    Futuros??? qué es eso??

    Seriamente, actualmente trabajo con lo que mis brokers me dan: forex, metales e índices. En el futuro posiblemente considere otras plataformas de trading que no sean MT4, y eso me permitiría a acceder a otros brokers e instrumentos, sí. Pero por ahora no, ya no doy abasto con lo que tengo entre manos!!

    PD: estoy viendo los highcharts que has puesto en FF. Me gusta que uses un sistema propio porque es lo que estoy construyendo yo en la actualidad.
    Esos gráficos se generan en la consola central, a partir de datos almacenados en tiempo real en la base de datos, utilizo las librerías de www.highcharts.com
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  10. #19
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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'

    Cita Iniciado por tacticat Ver mensaje
    Hola dream3r,

    Lo que tengo ahora es un sistema mixto. Los MT4 los utilizo para gestionar las operaciones (apertura, trailings, cierres,...) y mantener la 'interface' con el broker, como hacen todos los EAs normales.
    Los sistemas linux es donde se centraliza la estadística y donde se hacen los cálculos complicados de filtro y caracterización de señales. Ese trabajo es central porque no depende de una cuenta, trata con los datos de decenas de cuentas en tiempo real y requiere algoritmos y gestión de base de datos que son demasiado para meterlos en un MT4.
    En el servidor utilizo java, mysql y node.js. Para la consola centralizada utilizo php.



    Futuros??? qué es eso??

    Seriamente, actualmente trabajo con lo que mis brokers me dan: forex, metales e índices. En el futuro posiblemente considere otras plataformas de trading que no sean MT4, y eso me permitiría a acceder a otros brokers e instrumentos, sí. Pero por ahora no, ya no doy abasto con lo que tengo entre manos!!


    Esos gráficos se generan en la consola central, a partir de datos almacenados en tiempo real en la base de datos, utilizo las librerías de www.highcharts.com
    Hola de nuevo tacticat,
    veo que tienes las caracteristicas de un front-end y de un back-end! Esto es genial y si lo unes con el trading, solo te faltará tiempo para poner en práctica todo lo que se te ocurra...
    Estoy plenamente enamorado de NodeJS y con Java y MySQL he trabajado. Supongo que usaras algo como Hibernate, porque tratar todo esto desde un servidor "puro" debe ser duro! jeje En mi caso, al venir de J2EE, estoy intentando retomar, haciendo la parte transversal de mi sistema, las tecnologias ligeras que conozco (NodeJS, Python, etc.) aunque veo necesario montar una estructura pequeña en Java/Mongo para poder usar el potencial de programación.

    Ostras, es genial que haya alguien que intente alejarse del Metatrader para poder hacer "inteligente" la EA y que solo use el sistema para operar (puramente operar).

    Cada vez más te digo, si te puedo ayudar en algo, no dudes en contar conmigo!

    Un abrazo!
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  11. #20

    Heidelbergensis


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    Re: Un EA con 'buen comportamiento'


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    Hola dream3r,

    Lo que tengo ahora es un sistema mixto. Los MT4 los utilizo para gestionar las operaciones (apertura, trailings, cierres,...) y mantener la 'interface' con el broker, como hacen todos los EAs normales.
    Los sistemas linux es donde se centraliza la estadística y donde se hacen los cálculos complicados de filtro y caracterización de señales. Ese trabajo es central porque no depende de una cuenta, trata con los datos de decenas de cuentas en tiempo real y requiere algoritmos y gestión de base de datos que son demasiado para meterlos en un MT4.
    En el servidor utilizo java, mysql y node.js. Para la consola centralizada utilizo php.



    Futuros??? qué es eso??

    Seriamente, actualmente trabajo con lo que mis brokers me dan: forex, metales e índices. En el futuro posiblemente considere otras plataformas de trading que no sean MT4, y eso me permitiría a acceder a otros brokers e instrumentos, sí. Pero por ahora no, ya no doy abasto con lo que tengo entre manos!!


    Esos gráficos se generan en la consola central, a partir de datos almacenados en tiempo real en la base de datos, utilizo las librerías de www.highcharts.com
    cuenta también conmigo

    un saludo
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