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  1. #21
    Avatar de Maxh
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?


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    Cita Iniciado por zalxipio Ver mensaje
    Hola.

    Primero que nada el backtest debería ayudarte para decir si tu estrategia u operativa es positiva para obtener ganancias o si el enfoque esta equivocado, yo te recomiendo que utilices lo gráficos de tu propio broker, pues de alguna forma dependiendo de como trabajen, la cantidad de capital que utilicen y otros factores mas podría influir un poco en la gráfica y sería mas sensible en la de corto plazo o tf menores, en realidad ningún broker posee un historial de gráficos que te digan lo que realmente sucede en el mercado tic por tic es solo una muestra de lo que ellos operan que va en proporción con lo que se pasa en el mercado un saludo y suerte.
    Gracias zalxipio.

    Me he descargado los datos de mi broker, es más de cuentas reales que tengo que son varias y no me dan la calidad de modelado que me da tickstory, aunque tal vez solo sea un numero que aparece como 99.90% y sea otro engaño mas. No se mucho de eso, yo soy operador manual y acabo de empezar no hace mucho con los expert advisors y no tengo mucho dominio de ese tema en concreto.

    Esta semana lanzo nuevos expert en las cuentas demo haber qtl se comportan.

    Un saludo
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  2.                         
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  3. #22
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Tengo otra consula

    Me he dado cuenta haciendo pruebas que metatrader me hace las operaciones de expert advisors en base a los graficos del precio, de charts que se visualizan en la plataforma.

    Hay brokers que ofrecen unos graficos llenos de huecos y con spiders que ni siquiera existen. A lo que voy

    Pruebas a hacer un backtest en un chart y te da un resultado; despues pinchas en ese chart con el boton derecho del raton y le das a actualizar( al hacer esto hay pequeños gaps inventados que se rellenan) y seguidamente haces otro backtest y el resultados es bastante distinto...

    Con un mismo set en forward y con distintos broker, las operaciones son distintas. ¿Puede deberse a que en mercado ese broker abre sus operaciones con respecto a lo que nuestro gráfico represente?

    ¿ Metatrader hace los backtest en base a los graficos que se pueden ver en un chart , o en base a los graficos que tenemos en histort (.hst) o en tester/history(.fxt)?.

    Yo pensaba que se hacian en base a los archivos .hst y .fxt, pero realmente influyen los graficos?

    Saludos
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  4. #23
    Avatar de robertomar
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Cita Iniciado por Maxh Ver mensaje
    Tengo otra consula

    Me he dado cuenta haciendo pruebas que metatrader me hace las operaciones de expert advisors en base a los graficos del precio, de charts que se visualizan en la plataforma.

    Hay brokers que ofrecen unos graficos llenos de huecos y con spiders que ni siquiera existen. A lo que voy

    Pruebas a hacer un backtest en un chart y te da un resultado; despues pinchas en ese chart con el boton derecho del raton y le das a actualizar( al hacer esto hay pequeños gaps inventados que se rellenan) y seguidamente haces otro backtest y el resultados es bastante distinto...

    Con un mismo set en forward y con distintos broker, las operaciones son distintas. ¿Puede deberse a que en mercado ese broker abre sus operaciones con respecto a lo que nuestro gráfico represente?

    ¿ Metatrader hace los backtest en base a los graficos que se pueden ver en un chart , o en base a los graficos que tenemos en histort (.hst) o en tester/history(.fxt)?.

    Yo pensaba que se hacian en base a los archivos .hst y .fxt, pero realmente influyen los graficos?

    Saludos
    Respecto a lo de la operativa on line, tu histórico solo se usa para si por ejemplo tu EA basa su estrategia para operar en ciertos indicadores, pues lógicamente esos indicadores se calculan en base a los históricos que tengas, y si hay problemas en ellos te pueden desvirtuar parcialmente los valores de esos indicadores, pero en cuanto al momento en que lances la orden, ya no tienen nada que ver, ahí ya dependerá de la recepción por parte del servidor de tu broker y cómo la gestione y ejecute.

    Respecto a lo otro, los backtest que hace MT4 se basan en los archivos hst que tengas , y en arreglo a los datos que ahí tengas MT4 te genera una interpolación "inventándose" los ticks, (que van en los archivos fxt) ya que en esos hst solo van los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de cada barra del timeframe del que sea ese histórico, pero no los ticks que hubo en ese broker entre la apertura y el cierre de esa barra, ni su secuencia, si el spread que había en cada momento.

    Si te los bajas con TickStory como decías más arriba, entonces esos históricos son del broker Dukascopy y esos sí que llevan los ticks, pero de ese broker lógicamente, no del que tú utilices. Esos datos en general son de bastante buena calidad desde finales de 2008 para acá, pero absolutamente horribles de ahí para atras (prácticamente al igual que los históricos de todos los demás brokers). De ahí en adelante en mi opinión son de los mejores que he visto, y en todas las miles de pruebas que hicimos en su día en el grupo de Backtest de este foro así lo comprobamos con varias herramientas creadas para detectar gaps y fallos diversos en históricos, pero no obstante tienen sus defectos (aunque menos que la mayoría de los demás históricos).

    Aparte de los defectos que pueda tener cada serie histórica en cuestión, está el hecho de que con datos standard de los que te bajas a través del centro de historiales de MT4 siempre vas a tener que hacer tus backtest con spread fijo, y para mí, eso es lo más irreal de todo (aparte de la extrapolación que te genera MT4 como te comento más arriba). En cambio con los de ticks (sean de Dukascopy o de otra fuente) tienes la interesantísima posibilidad de hacer los backtest con spread variable, que es como vas a tener que operar en real cuando lo hagas. Así que la diferencia entre ambos métodos a veces sí es bastante importante, aunque en ciertos casos de backtest en timeframes altos o bien si estamos usando ciertos EAs que son de tipo swing o buscan incluso tendencias más grandes, estas diferencias pueden ser mucho menores, e incluso pequeñas, pero haberlas siempre las hay.

    Por otra parte los mejores datos que vimos en las pruebas que te comento del método standard de MT4 (datos de M1) fueron los de Alpari NZ, pero volvemos a lo mismo, supongo que ese tampoco será tu broker, igual que no lo será Dukascopy, jaja.

    También hay que tener en cuenta que para quien prefiera usar datos de su propio broker, actualmente hay pocos broker que te permiten bajar sus históricos a posteriori (cada vez menos), ya que se está estandarizando el tema de que al acceder a través del centro de historiales los que se te descargan son los datos de Metaquotes, y esos ya sí que son para echarse a llorar y volverse paranoico, jaja. Parece que están intentando centralizarlo todo ahí para que todos tengamos que morir en esos datos (que son los que les interesan que tengamos), al igual que ya lo tienen así en MT5. Imagino que habreis visto el mensaje de advertencia que sale cuando le das a descargar los históricos desde el centro de historiales en muchísimos brokers, avisando de ésto (que los descargará de Metaquotes y no serán los de tu broker, etc etc etc).

    Del resto de datos históricos que vimos ( y te aseguro que vimos muchísimos) YO en concreto no me fío de ninguno, en muchos casos tienen más sombras que luces y aventurarse en muchos de ellos es como hacer un backtest, creerte que la estrategia es muy buena, y meterte a operar a ciegas.

    Conclusión: para mí, aunque no sea tu broker, las ventajas de tener los ticks, y poder hacer los backtest con spread variable y poder ajustar otras variables como comisiones, swaps, etc en arreglo a las condiciones de nuestro broker, son bastante convenientes y ventajosas y compensan con creces el hecho de que sean de otro broker. Al fin y al cabo, de todos modos, los de la mayoría de brokers actualmente no te los puedes descargar. La única desventaja es que los backtest tardan más.

    Y por último, no le recomendaría a nadie hacer un solo backtest de 2008 para atrás, sean con los datos que sean, ni tampoco en timeframe de 1 minuto, siempre de M5 para arriba.

    Esta es mi opinión después de todo lo visto y de todas las pruebas que se efectuaron. No se si te servirá de algo.

    Saludos y un abrazo.
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  5. #24
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Muchisimas gracias Robertoman!!, me ha servido de mucha ayuda

    Actualmente todos los Eas que estoy optimizando los estoy optimizando de M30 para arriba, aparte de por el ruido por la fiabilidad de datos.

    Otra pregunta es si dukascopy europe es igual a dukascopy swiss, porque me voy a hacer una cuenta pequeña, me refiero a dukascopy europe porque el minimo para abrir cuenta son 100 y dukascopy swiss el minimo son 5000. Aunque conozco poco su plataforma java y el puente de metatrader con esa plataforma. Tengo que ver que tal van las ordenes de los eas con ese sistema.

    Un abrazo
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  6. #25
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Bueno, mi opinión es otra. Creo que a lo que se refiere Yokinfx (y tiene razón en eso) es a los backtest normales del método standard de MT4 con históricos en barras de M1. Y ahí es correctísimo todo lo que explica con detalles y con gran conocimiento y experiencia.

    Por otra parte, de lo que yo hablo es de OTRO SISTEMA totalmente diferente, con otro tipo de históricos. Precisamente para evitar todos esos inconvenientes y escasa fiabilidad es por lo que yo le "obligo" a MT4 a que no me extrapole nada, y a que me haga los backtest como yo creo que deben de ser, es decir, tal como me encontraré las condiciones en cuenta real (me irán llegando ticks y en arreglo a eso el EA operará, y tendré spread variable). Sí, se que hay brokers que se supone que tienen cuentas con spread fijo, pero mi experiencia es que no he visto ninguno que respete eso en todo momento, así que prometer y no cumplir es como si me dicen de entrada que será variable cuando a ellos les interese.

    Yo también me he formado durante años en estos sistemas de los que hablo. Todos nos formamos, no solo unos sí y otros no, pero me he formado más concienzudamente y durante años en el OTRO SISTEMA que en el standard, y para mí no cabe duda de la fiabilidad de uno respecto al otro, aunque para todo hay opiniones.

    No hay más que preguntar a las personas que más saben de Renko en este foro a ver qué opinan de un sistema y unos datos y los otros y de los problemas que tenían con el método standard (algunos de ellos habían hasta dejado por imposible el mero intento de hacer un solo backtest nunca más), por poner un ejemplo.

    Creo que quien solo conozca o haya trabajado o se haya formado en uno de los dos sistemas (si es que esto es así, que no lo se) y quizá quepa la posibilidad de que no conozca a fondo el otro, no creo que sea lógico en mi criterio el hecho de extrapolar lo que pasa con ese sistema a lo que pasa con el otro, porque no tiene nada que ver. Sea uno el que más conozcamos o sea el otro.

    Creo que si con un sistema hay una serie de problemas e inconvenientes ello no quiere decir que con el otro también y viceversa.

    Con el sistema que yo comento cualquier EA funciona con normalidad y sin arrojarnos resultados parecidos a Holly Grails ficticios, sea el EA como sea, sin necesidad de aplicarle modificaciones adicionales a los códigos de esos EAs ni por tanto tener que estudiar cómo aplicar esos códigos durante años. De hecho, hemos estado haciendo backtest de muchos EAs tanto en timeframe como en Renko (que es donde estaban los mayores inconvenientes derivados del método standard) y sin ningún problema hasta ahora (los mismos EAs en ambos tipos de graficación y con los mismos códigos normales y corrientes).

    Cada uno tiene su opinión, lógicamente, la mía es ésta después de muchísimos estudios y miles de backtests y toda la formación que el tiempo ha permitido en estos años y en cualquier momento cabe la posibilidad de hacer los estudios comparativos que se quieran con ambos sistemas y tanto en gráficos de timeframe como en gráficos atemporales (Renko, MedianRenko, Range o lo que se quiera). Yo si eso pudiera interesar a un amplio grupo de miembros de este foro, estaría dispuesto a participar y cada uno podría sacar sus propias conclusiones. Los resultados hablarían, no mi opninión ni la de ningún otro compañero.

    También creo que en la discrepancia y el debate de opiniones diferentes está la riqueza.

    Saludos y un abrazo a todos.
    Foro de Forex Trading United

     

  7. #26
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Cita Iniciado por Maxh Ver mensaje
    Muchisimas gracias Robertoman!!, me ha servido de mucha ayuda

    Actualmente todos los Eas que estoy optimizando los estoy optimizando de M30 para arriba, aparte de por el ruido por la fiabilidad de datos.

    Otra pregunta es si dukascopy europe es igual a dukascopy swiss, porque me voy a hacer una cuenta pequeña, me refiero a dukascopy europe porque el minimo para abrir cuenta son 100 y dukascopy swiss el minimo son 5000. Aunque conozco poco su plataforma java y el puente de metatrader con esa plataforma. Tengo que ver que tal van las ordenes de los eas con ese sistema.

    Un abrazo

    Hola Maxh.

    Antes de abrir cuenta con Dukascopy verifica que el puente hacia la plataforma MT4 sigue operativa.

    Si no ando equivocado aunque en la pagina de Dukascopy todavía figure , en realidad dicho software ya no está disponible.

    Igual estoy equivocado pero mejor que preguntes antes de abrir cuenta con ellos.

    Además ese software no rulaba muy bién que digamos.


    Saludos.
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  8. #27
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Buenas.

    Robertomar supongo que utilizas la plataforma de Birt , la TDS.

    Me ha preocupado los comentarios que has hecho sobre los históricos.

    Como sabras, ahora Dukascopy, desde hace pocos meses, dispone de más históricos para bajar de su fondo de datos. Ahora comienzan en los principales pares (Eurusd,gbpusd,usdjpy, etc...) a partir del 2003.

    ¿Estas diciendo que esos datos nuevos de Dukas, desde el 2003 hasta el 2008 no son de fiar ?.


    Saludos.
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  9. #28
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Pues me temo que sí Vinisius, con esos es con los que estuvimos haciendo todas las pruebas, y en la opinión de las 4 personas que trabajamos durante meses en eso, desde el 2003 hasta el 2008 sólo valen para tirarlos a la papelera de reciclaje, jajajaja. De hecho yo los descargué enteros, y luego los corté y dejé solo desde Octubre de 2008 en adelante, y rellené todos los huecos, gaps, velas planas y velas fake tick a tick y revisé vela a vela visualmente desde esa fecha hasta abril de 2014 para comprobar que no existieran otros problemas imposibles de detectar con herramientas automáticas como lo que denominamos en su día "velas radio" tipo 1 y tipo 2. Sinceramente creo que, al menos yo, no he visto mejor calidad de datos que esas dos series que completamos y arreglamos en ninguna fuente (ni las de pago). Estuvimos descargando muestras de series históricas de pago y también tenían bastantes problemas. Las que hicimos nosotros, sinceramente, creo que tienen los mínimos, hechos a conciencia.

    Ahora bien, el EURUSD desde Octubre de 2008 hasta ahora muy buenos, de los mejores que hemos visto (aún con sus deficiencias que todos tienen alguna) (estas deficiencias son las que arreglamos nosotros, pero partiendo de una base aceptable, que es de la fecha que te indico en adelante, de ahí para atrás la serie base no merecía perder el tiempo con ella, porque eran más las sombras que las luces en ella, de hecho, prácticamente todas las velas de esos años eran velas radio, o al menos, amplísimos tramos de temporadas enteras).

    Yo de lo único que me fío y puedo recomendar es desde el 01/10/2008 hasta ahora. De ahí para atrás no hemos visto fiabilidad alguna en los datos de ningún broker de los que analizamos, y fueron bastantes. Y si evitamos backtest en M1 mejor, a partir de M5 mejor.

    Espero haber aclarado un poco y no liar más, jajaja.

    Saludos y un abrazo.
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  10. #29
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Gracias robertomar.


    ¿ Pero los datos que están mal son solamente los de tick ?.

    Las aperturas, máximo, minimo y cierre de cada barra en TF 1M desde 2003 de los datos de Dukascopy... ¿ están bién ?.

    - - - Updated - - -



    Saludos.
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  11. #30
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?


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    Lo que vimos es que no está bien ninguna de esa fecha para atrás, ni de M1 ni te ticks. No, no están bien ni los High ni los Low ni muchos otros aspectos en timeframes bajos en ninguna serie (aparte de tramos sin datos, claro). Cuanto más alto sea el timeframe, menos problemas, lógicamente.

    De ahí en adelante, mejoran todas, pero la de ticks de Dukascopy en mi opinión es de las mejores. Aparte está el hecho de que, al ser ticks, eludes la extrapolación de MT4 y también puedes hacer los backtest con spread variable (aspectos para mí muy convenientes).

    Saludos y un abrazo.
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