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  1. #11

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    Re: ¿Son fiablkes los backtesting?


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    Cita Iniciado por YHOYO Ver mensaje
    ...que si los backtest funcionan y son fiables?? ...no necesariamente funcionaran igual en real... debido a factores como los mencionados anteriormente. y otros ... velocidad de conexión, ping.... y muchos otros...

    ...ahora bien tambien depende de la "calidad" del backtesting.. modelado, balance, equidad, tiempo con del backtest y demas...
    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje

    ...los resultados...estarán basados en un entorno con demasiadas anomalías...
    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    ...En muchas ocasiones he usado esos backtest y optimizaciones para animarme a ir a cuenta real. ¿Y cual ha sido el resultado? En un porcentaje altisimo, un fraude: no se comportaba igual, ni parecido, en real que en backtest...
    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje
    ...la cantidad de imponderables que no sabemos medir (yo diría no podremos medir) hacen que el resultado sea poco válido...
    Cita Iniciado por jimfxtrader Ver mensaje
    ... podremos tener mas del 50% de fiabilidad en poner a correr nuestro sistema de trading...
    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    ...tiene facilísima solución, y es crear nuestros propios archivos FXT con todos nuestros ticks del broker o fuente de ticks elegida a partir de un csv con dichos ticks, y OBLIGARLE a MT4 a que use esos FXT en lugar de que nos cree el suyo propio con su extrapolación...

    Gracias compañeros. A lo mejor pudieran tener respuesta a lo siguiente:

    Digamos que no utilice un FXT con los ticks, ¿con qué diferencia en cuanto a pérdidas consecutivas pudiera encontrarme? No me refiero a que el mercado haga algo diferente al pasado sino a hasta dónde pudiera llegar la diferencia en cuanto a número de pérdidas consecutivas si hubiera usado una cuenta real respecto a lo que arrojó el BT. Digamos que el BT arrojó 10, ¿es común tener en la real 30, por ejemplo(contra los 10 del BT)?

    En caso de crear mi propio archivo FXT con todos los ticks del broker, ¿qué rango de variabilidad pudiera encontrarme en cuanto a máximo número de pérdidas consecutivas?

    Muchas gracias de antemano
    Reciban un saludo
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  3. #12
    Avatar de robertomar
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Pues nunca vamos a tener la relación exacta trader201,pero vas a tener mucha menos variación con respecto al backtest, puesto que dos de los factores que son fuente de las diferencias ya los vas a eliminar o reducir muchísimo.

    Te seguirán quedando otros factores que te darán diferencias (sobre todo velocidad de ejecución y deslizamiento) pero obviamente no es lo mismo tener 4 fuentes de diferencias que reducirlo solo a 2.

    Además, si usas gráficos que no sean temporales (por ejemplo, renko, median renko, range, ticks) el hacerlo así es la única vía medianamente fiable, ya que con la extrapolacion de MT4 la distorsión es total, digamos que en ese caso concreto los backtest no valen absolutamente para nada. Es el caso del ejemplo del Holly Grail que os ha mostrado Yokinfx.

    En el grupo Renko eso hizo que hubiese paralización total de trabajos por ser inviable backtestear así con un mínimo de fiabilidad, hasta que conseguimos estudiar y llevar a efecto el otro sistema que comento.

    Ahora los resultados son normales, con sus picos y valles, altibajos, Drawdowns, etc y no Holly Grails irreales.

    Saludos y un abrazo
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  4. #13

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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Gracias a todos por sus respuestas.


    Si el problema no es solo de datos sino también debido a otros factores (en el BT siempre se abren operaciones y en real no, la velocidad de conexión, etc..), y bajar datos ticks solo servirá para disminuir cantidad de anomalias debidas a precio, y quedan entonces las otras por corregir.

    Pero a mayor TF mayor confianza en que los resultados del BT se acerca mas al resultado que se puede obtener en real (disminuiria cantidad de causas que estén generando estas anomalías); por lo tanto, ¿se puede decir que BT solo tiene utilidad real (una idea aproximada) si se hacen en TF de 4H o mas (y no la tendría entonces en los TF menores, a menos claro, se resuelvan las anomalias)?
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    Última edición por trader201; 19-07-2014 a las 17:57 Razón: lo anterior ya estaba respondido

     

  5. #14




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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    La calidad / fiabilidad de un backtest depende de lo siguiente:

    -Calidad del historico
    -Modelo usado (et, op, cp)
    -Spread usado
    -Promedio de ganancia en pips (por ejemplo si nuestro ea va a 3 pips, el backtest es mucho menos fiable que si vamos a 15 por ejemplo)
    - Numero de operaciones ( si tenemos un backtest con por ejemplo 100 operaciones es muchisimo menos fiable que otro con 1000 )
    -Tamaño de tiempo del backtest ( una estrategia q funciona desde 1999 es mucho mas fiable que otra que va solo desde 2012 por ejemplo)
    etc...
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  6. #15

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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    La calidad / fiabilidad de un backtest depende de lo siguiente:

    -Calidad del historico...
    Hola ealabspain.

    Puesto que el FOREX es un mercado OTC y cada Broker tiene su propia cotización, en principio deberían bajarse los datos del precio del Broker que se esté utilizando. Por supuesto, además de que los datos históricos descargados reflejen los de su cuenta real, mas me gustaría confirmar: ¿Con "calidad del histórico" te refieres a que no falten datos ?

    Gracias de antemano
    Recibe un saludo
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  7. #16

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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Otra cosa que me gustaría saber es, ¿en realidad si existe forma de eliminar todas esas anomalias de manera de tener un resultado aproximado? ¿y que tan aproximado?... Pues estoy comenzando a pensar que al final, lo que queda es Forward Testing y/o comprender bien el concepto con que vamos a trabajar (usando el backtesting solo en caso e querer confirmar alguna idea en general)
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  8. #17




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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Calidad del historico, si claro depende de que no falten datos sobretodo, que no haya vacios. El backtest nunca va a ser lo mismo que en real, por ejemplo yo tengo ea's en real desde hace mas de dos años, si hago un "backtest" de ese periodo y lo comparo con mi cuenta real hay muchas diferencias, en numero de operaciones por ejemplo, en real suele entrar mas veces, pero lo importante es la curva, que la curva sea ascendente , si eso es asi en nuestros backtest , podemos ponerlo en demo y luego en real si todo va bien. Pero recordar que si vamos a pocos pips y si ademas es un scalper asiatico, las diferencias pueden ser abismales, tanto que lo que parece muy rentable en backtest en real es un fiasco.
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  9. #18

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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Cita Iniciado por YHOYO Ver mensaje
    ...en demo siempre te abren las ordenes o siempre cierran.. en demo no siempre sucede....
    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    ..., en real suele entrar mas veces...
    Aquí terminas de aclararme porque yhoyho sin querer había puesto dos veces "demo", y tenía la duda.

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    ...lo importante es la curva, que la curva sea ascendente , si eso es asi en nuestros backtest , podemos ponerlo en demo y luego en real si todo va bien...
    Estaba dudando hasta respecto a esto.

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    ...yo tengo ea's en real desde hace mas de dos años, si hago un "backtest" de ese periodo y lo comparo con mi cuenta real hay muchas diferencias, en numero de operaciones por ejemplo...
    ¿Lo has hecho antes, y alguien mas del foro lo ha hecho también? Pues había concluido que la única manera que me quedaba era probarlo yo mismo utilizando un sistema con normas rigurosas en real y luego un EA con estas mismas reglas para comparar los resultados. Si lo has hecho antes, me serviría para tener una idea inicial por el resultado que le haya arrohado a alguien que lo haya probado.

    Muchas gracias de antemano.
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  10. #19
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Hola chicos, con respecto a la fiabilidad de los backtest.

    Yo los datos me los estoy descargando a traves de tickstory, y lo que hago es lanzar metatrader a traves de tickstory con la plataforma desconectada para que los datos no se sobreescriban. Estos datos se descargan en csv y se transportan a fxt.

    Los resultados de los backtest que yo estoy obteniendo es muy similar a los que tengo lanzados en demo, las operaciones son parecidas, por lo menos en el corto plazo.

    No se si lo estaré haciendo bien, que opinais vosotros respecto a la fiabilidad de los datos que pueda obtener de tickstory?
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  11. #20
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?


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    Cita Iniciado por Maxh Ver mensaje
    Hola chicos, con respecto a la fiabilidad de los backtest.

    Yo los datos me los estoy descargando a traves de tickstory, y lo que hago es lanzar metatrader a traves de tickstory con la plataforma desconectada para que los datos no se sobreescriban. Estos datos se descargan en csv y se transportan a fxt.

    Los resultados de los backtest que yo estoy obteniendo es muy similar a los que tengo lanzados en demo, las operaciones son parecidas, por lo menos en el corto plazo.

    No se si lo estaré haciendo bien, que opinais vosotros respecto a la fiabilidad de los datos que pueda obtener de tickstory?
    Hola.

    Primero que nada el backtest debería ayudarte para decir si tu estrategia u operativa es positiva para obtener ganancias o si el enfoque esta equivocado, yo te recomiendo que utilices lo gráficos de tu propio broker, pues de alguna forma dependiendo de como trabajen, la cantidad de capital que utilicen y otros factores mas podría influir un poco en la gráfica y sería mas sensible en la de corto plazo o tf menores, en realidad ningún broker posee un historial de gráficos que te digan lo que realmente sucede en el mercado tic por tic es solo una muestra de lo que ellos operan que va en proporción con lo que se pasa en el mercado un saludo y suerte.
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