Versión para imprimir
Yo considero importante en los EAs de trading tres cuestiones:
- Que al menos haga una operación por semana, 52 operaciónes al año.
- Un Profit Factor mínimo.
- Un Drawdown máximo admisible, por ejemplo un 20% en valor absoluto sobre el capital inicial (Initial Balance).
Saludos
Cita:
Iniciado por nick p
Aun que el % de ganancias sea de 200% o 2000% ?
Saludos
Hola Amigos, Traders y Programadores, :)
Aquí les tengo unas pregunta a los amantes de los EAs, algoritmos o sistemas automáticos,
Cunando hacen un backtest, que es mas importante para ustedes, el % de ganancias, el % de operaciones ganadoras o el famoso % máximo de Drawdown?
Hay alguna formula de riesgo beneficio que pueda justificar un alto DD cuando el % de ganancias es también muy alto? Por ejemplo 1 a 10 ?
Alguien puede recomendar un sistema que soporte mas 4000 combinaciones de variables ?
Saludos y Buen Trading para todos !!! :reir:
Rafa
PD: Alguien puede recomendar un sistema que soporte mas 4000 combinaciones de variables ?
Para mi un DrawDown inferior al 20% es imprescndible. Si es más que eso el riesgo es inaceptable.
Saludos
Hola Rafa, pienso que mantener el Drawdown lo mas bajo posible es muy importante. Un saludo :reir:
Cita:
Iniciado por RafaJimenez
En lo personal me gusta analizar las variables del DD y el porcentaje de aciertos....!!!
En mi opinión, no más de un 1%. Cuando ese DD se mantenga con 1000 operaciones en lugar de con 200, ya puedes meter más lotes.Cita:
Iniciado por RafaJimenez
Estoy de acuerdo con todos los compañeros. El DD bajo es imprescindible por que eso te permite arriesgar mas o menos y por tanto ganar mas o menos. El DD esta muy directamente relacionado con la tasa de operaciones ganadoras. El ratio Riesgo/Beneficio no es tan importante si el porcentaje de aciertos es alto.
Un parametro que mide muy bien la calidad del sistema es el Profit Factor o factor de beneficio, que es la relacion entre lo que ganas y lo que pierdes, es decir cuanto tienes que perder para ganar lo que ganas.
Saludos
:contento2:
Te hago una pregunta: si te digo que tengo un robot que lleva 5 meses con 2000%, que me dirias? Que es bueno, no? Bien, pues a mi me haria que sospechar..estos sistemas normalmente hacen una escalada brutal y después caen.Cita:
Iniciado por RafaJimenez
Lo importante para mi, personalmente, es no perder dinero y de paso, ganarlo. Por eso, tener un minimo DD es lo más acertado y no unas ganancias grandes..
Saludos
Dream3r
Hola Capi,Cita:
Iniciado por Capitan
Mil Gracias por tus comentarios, mira te pongo un ejemplo practico a ver que opinas,
Archivo adjunto 27042
Este Algoritmo tiene:
Ganancias de 1.682,1%
Ganadoras 52,79%
Máximo de DrawDown: 14,21%
Total de Operaciones 197
Es solo una prueba claro, pero con estos parámetros crees que pueda funcionar bien en operaciones reales ?
Pregunta, tu que % de riesgo tomarías por operación con un sistema así?
Saludos :)
Rafa
Yo no soy muy amante de EAs, pro ya te avanzo que lo más importante, siempre de los siempres, es el DD. Eso es lo que define un sistema como bueno o malo. Las ganancias son secundarias porque dependen de los lotes con que tradees. Sólo con un DD realmente bajo y estable puedes ir a meter lotes por operación y entonces ganar pasta. En cuanto al resto de preguntas que haces, me temo que no son mi especialidad.
Cita:
Iniciado por Lobezno 76
Buenas!
Coincido mucho contigo, aunque depende del sistema, una operación por semana es poca. Pero eso depende del sistema.
Lo del profit factor, estoy entre un 2 y un 3, aunque ahora estoy mirando diferentes tipos de cálculos del profit factor y no tiene en cuenta algunos factores. Me fijo ahora más en Kalman Filter (Intelligent Trading: The Kalman Filter For Financial Time Series) y y el Calmar Ratio(Calmar ratio - Wikipedia, the free encyclopedia).
Tenedlo en cuenta! jeje
Saludos!
Con un drawdown inferior al 15% la verdad es que da bastante confianza. Revisa lo que te ha comentado dr3amer, que sabe de lo que habla.Cita:
Iniciado por RafaJimenez
Saludos
En realidad son todos importantes compañero. Yo por ejemplo, valoro mucho que tenga un Drawdown bajo y que el porcentaje de operaciones ganadoras sea alto o sino te expones a usos sustos mortales. He visto EAs co muchisimas ganancias pero con unos DD que daban infartos, acumulando una pérdida flotante del 100% de las ganancias y que cuando toca cerrarlas te deja la cuenta como estaba al principio.Cita:
Iniciado por RafaJimenez
Todo es importante aunque depende también de lo que tu valores por encima de otras cuestiones.
Saludos
Rafa,Cita:
Iniciado por RafaJimenez
en mi caso, te diré que los robots los hago con pocas variables, ya que así el robot lo automatiza al máximo. De esta manera si, tengo pocos parámetros a optimizar, pero con el tiempo he podido ver las ventajas (menor tiempo de ejecución, menor tiempo de backtesting y optimización, etc).
En lo que me fijo yo es:
- DrawDowns (lo pongo en plural porque no me sirve tener 20 DD de 15%. A lo mejor me compensa tener uno solo de 25% i el resto todo subida. Analizaría el caso concreto del DD y a partir de ahi, crearia un robot para esas ocasiones. Al trabajar los dos robots a la vez, se cubre el uno con otro.
El número de operaciones es significativo? Tampoco..realmente me da igual el número de operaciones si al final sale todo en positivo. Es decir: vale que el broker obtenga beneficio de cada operación, pero también cuento que el resultado final yo obtenga beneficios.
Saludos y un abrazo!
Dream3r