Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
Muchas gracias por responder.
Quiero poner un ejemplo para ver que esté comprendido. Si tengo una operación que abro en 0.91870 con un SL en 0.90088 entrando con 0.05 lotes y saco beneficios parciales del 70% (0.03 lotes) en 0.92460, ganando 59 pips y el resto (0.02 lotes) lo cierro en 0.92742 ganando 87.20 pips en el EURUSD, con un valor del pip de 10$. Los pips normalizados serían 59+87.2/10=14.62 pips.
Corrígeme por favor si me he equivocado.
Un abrazo y muchas gracias.
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oggalan
Bueno, yo solo puedo ayudarte con el concepto de pips normalizados.
Eso se utiliza cuando hay cierres parciales, el cálculo es sencillo, sumas la ganancia de todos los pedacitos de operaciones que cerraste y lo divides entre el valor del pip de la posición inicial.
Yo, personalmente no estoy de acuerdo en eso de los cierres parciales porque entonces tendría que hacer lo mismo cuando la operación va en contra también, ir cerrando pedacitos.
Saludos,
oggalan
Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
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atenais
Muchas gracias por responder.
Quiero poner un ejemplo para ver que esté comprendido. Si tengo una operación que abro en 0.91870 con un SL en 0.90088 entrando con 0.05 lotes y saco beneficios parciales del 70% (0.03 lotes) en 0.92460, ganando 59 pips y el resto (0.02 lotes) lo cierro en 0.92742 ganando 87.20 pips en el EURUSD, con un valor del pip de 10$. Los pips normalizados serían 59+87.2/10=14.62 pips.
Corrígeme por favor si me he equivocado.
Un abrazo y muchas gracias.
Atenais:
No, estás en un error porque debisté tomar el valor del pips del lote completo, en este caso 0.05 equivalen a $0.50 por pip.
Pongamos números para ilustrarlo mejor. Voy a suponer que es el EURUSD, aunque los valores que pones distan mucho de su valor actual
Entrada: 0.91870
Stop Loss: 0.90088 ==> 178.8 pips.
Take Profit 1: 0.9246 ==> 59 pips. cerrado 0.03
Take Profit 2: 0.92742 ==> 87.2 pips cerrado 0.02
Riesgo total asumido en la operación: US$89.40
Primera Toma de Ganancia: US$17.70
Segunda Toma de Ganancia: US$17.44
Total Ganancia en la Operación: US$35.14
Pips Normalizados: US$35.14 / US$0.50 el pip = 70.28 pips
Espero haberte aclarado la duda.
Saludos,
oggalan
Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
He oído hablar de estos conceptos de forma por encima y me gustaría saber algo más de ellos y si algún miembro tiene información sobre los mismos. Mi intención es ponerlos en un excel y no tengo muy claro como se calculan, ni para que sirven claramente pues tengo dudas sobre ellos. ¿Me podríais ayudar?
Los pips normalizados es un concepto del que habla David Aranzabal mientras que el coeficiente Albort y el maximal Draw down son de robot de forex. El de maximal draw down creo que es distinto del máximo draw down que en muchos excel se calcula mal pues se calcula como una racha de pérdidas consecutivas mientras que si tienes una positiva y enlazas otras 1o seguidas perdedoras no se considera dentro de ese DD. El maximal Draw down por lo que he visto se calcula hasta que la curva de capital vuelve a recuperar la senda positiva. ¿Es esto así?
Muchas gracias por vuestra ayuda y un abrazo.
Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
Hola chicos!
Perdon por cambiar un poco el tema pero ¿Que determina el maximo DD?
Es requisito que las operaciones esten cerradas para conocerlo o con que esten abiertas ya se toma como max DD?
Yo entiendo que es la mayor subida y bajada que ha experimentado la cuenta. ¿Es correcto?
Besitos!
Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
Ahora si que ha quedado claro. Muchas gracias oggalan.
Cita:
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oggalan
Atenais:
No, estás en un error porque debisté tomar el valor del pips del lote completo, en este caso 0.05 equivalen a $0.50 por pip.
Pongamos números para ilustrarlo mejor. Voy a suponer que es el EURUSD, aunque los valores que pones distan mucho de su valor actual
Entrada: 0.91870
Stop Loss: 0.90088 ==> 178.8 pips.
Take Profit 1: 0.9246 ==> 59 pips. cerrado 0.03
Take Profit 2: 0.92742 ==> 87.2 pips cerrado 0.02
Riesgo total asumido en la operación: US$89.40
Primera Toma de Ganancia: US$17.70
Segunda Toma de Ganancia: US$17.44
Total Ganancia en la Operación: US$35.14
Pips Normalizados: US$35.14 / US$0.50 el pip = 70.28 pips
Espero haberte aclarado la duda.
Saludos,
oggalan
- - - Updated - - -
Acabo de encontrar en este vídeo que creo que si es más acertado en el cálculo del DD, por si a alguien le interesa.
https://www.youtube.com/watch?v=HknGrjlv9-U
Muchas gracias a todos
Cita:
Iniciado por
trader201
Saludos atenais. Tengo entendido se refiere al maximo drawdown pero puesto en moneda, de manera que divides "monto en moneda" entre otro "monto en moneda".
El maximal DD me pareciera ser lo mismo que máximo DD... pero no lo se
Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
Bueno, yo solo puedo ayudarte con el concepto de pips normalizados.
Eso se utiliza cuando hay cierres parciales, el cálculo es sencillo, sumas la ganancia de todos los pedacitos de operaciones que cerraste y lo divides entre el valor del pip de la posición inicial.
Yo, personalmente no estoy de acuerdo en eso de los cierres parciales porque entonces tendría que hacer lo mismo cuando la operación va en contra también, ir cerrando pedacitos.
Saludos,
oggalan
Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
C.A.= Beneficio neto mensual / Disminución máxima en moneda
El Beneficio neto mensual = Beneficio neto total (en la moneda) / Número de meses del reporte)
Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
También he encontrado está página donde viene bien explicado:
Coeficientes y Datos de Utilidad en el Análisis de un Backtest de Metatrader - Rankia
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Iniciado por
atenais
Ahora si que ha quedado claro. Muchas gracias oggalan.
- - - Updated - - -
Acabo de encontrar en este vídeo que creo que si es más acertado en el cálculo del DD, por si a alguien le interesa.
https://www.youtube.com/watch?v=HknGrjlv9-U
Muchas gracias a todos
Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
Tengo una pregunta ¿cómo se calcula la disminución máxima en moneda?, ¿es el maximal draw down? o habría que poner lo que calculan muchos excel y es la racha negativa sin interrumpirla, que creo que es distinto del maximal draw down que cuenta hasta que volvemos a pasar el capital que habíamos acumulado como máximo. Es decir, cuenta si tenemos una racha de 5 trades seguidos, una operación ganadora y otros 5 seguidos en negativo para luego recuperar todo el capital perdido. En este ejemplo el maximal sería todo lo nombrado y en el de los excel normales serían dos tramos de DD independientes. Si no estoy equivocado.
Un abrazo y muchas gracias por responder
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trader201
C.A.= Beneficio neto mensual / Disminución máxima en moneda
El Beneficio neto mensual = Beneficio neto total (en la moneda) / Número de meses del reporte)
Re: Ayuda sobre los pips normalizados, coeficiente Albort y Maximal Draw Down
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Iniciado por
atenais
...disminución máxima en moneda...¿es el maximal draw down?...
Saludos atenais. Tengo entendido se refiere al maximo drawdown pero puesto en moneda, de manera que divides "monto en moneda" entre otro "monto en moneda".
El maximal DD me pareciera ser lo mismo que máximo DD... pero no lo se
