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Resultados 1 al 10 de 10


  1. #1

    Erectus


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    Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.


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    Buenos dias,

    Planteo esta cuestion dado que muchas veces veo que los precios se mueven de forma anarquica, y que según los indicadores que mires y el TF, estos parecen ser contrapuestos.

    Me explico un poco más a ver si a alguien le puede parecer lógica mi idea. Mas adelante puedo mostrar alguno de los resultados que he obtenido, seguro que mas de uno se llevará una sorpresa.

    1 - Los precios (y sobre todo en divisas) nunca se mueven en el mismo sentido.
    2 - Aun cuando varias frames temporales tengan un movimiento unidireccional, cuadno la suma de todos ellos llega a unos limites concretos, simepre se dufre un pullBack, retroceso, toma de beneficio (como le queráis llamar)
    3 - Estos pullback, aparecen en todos los indicadores, lo único que puede variar es la profundidad de los mismos, que muchas veces está directametne unido a la volatilidad del activo.

    Con esto lo que pregunto es ¿que probabilidad de subir tiene un par, si el dia anterior ya subió un 1%? ¿y si lleva 3 dias subiendo para acumular un beneficio de 1%?

    En casi todos los cursos de bolsa, tei ndican, que no vayas nunca contra tendencia, y que si el precio sube, lo mas normal es que siga subiendo o que si baja, que siga bajando. Eso es cierto, si estamos en tendencia alcista, lo uncio que sabemos es que sube mas que baja.

    Esta es la simulacion que he hecho en el EURUSD para el año 2014, tanto para cortos, como para largos. No he mirado ningún indicador. La idea es si sube 20 pips, tiene que bajar, y si baja 20 pips, tiene que subir. Luego aplciamso la Martingala, para intentar que olas posiciones perdedoras, se compensen con las ganadoras de mayor cuantia. De momento beneficio en el año unos 1500 pips.

    ¿conoceis la "martingala"? es una estrategia utilizada en ruleta (solo jugamso con probabilidad) donde apuestas a opciones binarias (rojo/negro, falta/pasa, par/impar), si no aciertas tu "apuesta" doblas la cantidad hasta que aciertes, no hace falta indicar que en pocas manos haces apuestas brutales de 2^x (donde x es las veces que llevas repitiendo).

    Bueno, no me enrollo más, os pongo los datos, y si a alguien le interesa puedo dar detalles. Y repito que es solo una propuesta, que nadie se ponga a hacer esto a lo loco que todavía falta mucho por pulir.

    Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.-valores-eurusd-2014.jpg

    La tabla es sencilla de entender.
    Tipo: Venta o Compra.
    Fecha de Inicio: Dia de la ejecucion de la orden de compra o venta
    Apertura: precio en el momento de la ejecucion
    K: tamaño de la operacion (se inicia siempre con 1K)
    Fecha Fin: Cierre de la posicion por acertar el movimiento.
    Profit: Resultado de la operacion (las negativas, serian las que permanecen todavia abiertas, habria que buscar una forma de cerrarlas o bien por tiempo o bien por limite de perdidas)
    Riesgo Mayor: Mayor perdida sufrida al cierre diario para cada operacion abierta.

    A ver si llegamos a algun sitio con esto o lo descarto. De momento 1500 pips de beneficio, con 2 posiciones abiertas en perdidas, y una mayor exposicion de 868 pips durante las operaciones de Mayo.
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    Última edición por almipa; 30-06-2014 a las 11:03

     

  2.                         
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  3. #2

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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.

    Acabo de hacer la simulacion para el año 2013 en el EURUSD y sale mas de 9000 pips de beneficio.

    Adjunto el excel, si alguien tiene alguna duda que lo comente.

    Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.-valores-eurusd-2013.jpg
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  4. #3
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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.

    Lo que no me queda claro es cuando entras al mercado... si puedes especificarlo mejor.

    Un saludo.
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  5. #4

    Erectus


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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.

    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    Lo que no me queda claro es cuando entras al mercado... si puedes especificarlo mejor.

    Un saludo.
    Al cierre del mercado USA (cierre de la vela).

    Aprovecho tu mensaje para detallar:

    - TF diario.
    - Al cierre de vela se comprueba se ha habido un movimiento >20 pips entre apertura y cierre. Si tenemos dos velas diarias consecutivas en el mismo sentido, generamos una orden en contra de esa "minitendencia". Si modificamos este valor a 3 repeticiones o más, la haremos mas conservadora, y por lo tanto con menos riesgo.
    - En los dias sucesivos,
    a) perdemos 20 pips p más -> doblamos posicion.
    b) ganamos 20 pips o mas -> cerramos posicion (todas las operaciones con beneficios se cierran)
    c) si se mueve menos de 20 pips, dejamos las posiciones intactas, y ese movimiento diario lo tendremos en cuenta para el dia siguiente. Es decir si tenemso una compra a X, y el movimiento es +10pips, no hacemos nada, si al dia siguiente tenemos un +15 pips. Tomamos como un +25, y cerraremos o doblaremos según la direccion del movimiento.

    Lo del limite de 20 lo he cogido un poco al azar, calculando un movimiento del 0.15% del valor. Si el par fuera mas volatil, igual habría que marcarse un limite de 0,3% o similar. No lo he mirado.

    Pongo un ejemplo a ver si lo aclaro:


    Dia 1: el valor del par sube +30 pips --> Un movimiento alcista
    Dia 2: el valor del par sube +10 pips --> No se contabiliza como movimiento alcista puesto que es <20 pips
    Dia 3: el valor del par sube +15 pips --> Segundo movimiento alcista
    ----- Vendemos 1K de este par ------
    Dia 4: el valor del par sube +30 pips --> No hemnos acertado, nueva orden esta vez entramso con el doble.
    ----- Vendemos 2K de esta par ------ estamos vendiendo 3K
    Dia 5: el valor del par baja -50 pips --> Las dos posiciones están con beneficio 5 pips la primera 20 la segunda
    ----- Cerramos las posiciones -------


    Esto es basicamente lo que he implementado, como digo está muy verde, pero parece dar resultados con estos parámetros en el EURUSD.

    Ahora voy a ver si saco los datos del 2012.
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  6. #5

    Erectus


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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.

    En el 2012 mas de 14000 pips de beneficio, pero casi todo debido a una operacion bastante "gorda" en mayo que puso en riesgo mas de 27000 pips antes de entrar en beneficio.

    Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.-valores-eurusd-2012.jpg

    Puff! con este año se ha complicado la cosa, igual hay que poner un limite de perdidas, y si se llega a ese nivel, acabar y empezad de nuevo.
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  7. #6

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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.

    Cita Iniciado por almipa Ver mensaje
    En el 2012 mas de 14000 pips de beneficio, pero casi todo debido a una operacion bastante "gorda" en mayo que puso en riesgo mas de 27000 pips antes de entrar en beneficio.

    Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.-valores-eurusd-2012.jpg

    Puff! con este año se ha complicado la cosa, igual hay que poner un limite de perdidas, y si se llega a ese nivel, acabar y empezad de nuevo.
    Hola compi!

    No entiendo muy bien como funciona tu estrategia, pero me parece muy interesante utilizar la probabilidad pura y dura sin indicadores ni nada.

    Hace tiempo, investigando estrategia encontré un documento que hablaba justo de eso, de la probabilidad que tenía cada paz de subir x pips tras haber subido x pips, y viceversa. Es interesantísimo, voy a buscarlo y te lo paso.


    Con tu permiso, he rotulado en rojo esa frase de tu hilo que me ha llamado mucho la atención, creo que es digna de reflexionar.

    Sin gestión de riesgo no hay dinero y sin dinero no hay trading... así que, de verdad, te sugiero que te plantées muy seriamente ese aspecto.


    ¡?nimo y a seguir avanzando!

    Gracias por compartir
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    ¿ Me ayudas a ser una trader ganadora consistente?
    Comenta y serás comentad@

  8. #7
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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.

    Cita Iniciado por almipa Ver mensaje
    Buenos dias,

    Planteo esta cuestion dado que muchas veces veo que los precios se mueven de forma anarquica, y que según los indicadores que mires y el TF, estos parecen ser contrapuestos.

    Me explico un poco más a ver si a alguien le puede parecer lógica mi idea. Mas adelante puedo mostrar alguno de los resultados que he obtenido, seguro que mas de uno se llevará una sorpresa.

    1 - Los precios (y sobre todo en divisas) nunca se mueven en el mismo sentido.
    2 - Aun cuando varias frames temporales tengan un movimiento unidireccional, cuadno la suma de todos ellos llega a unos limites concretos, simepre se dufre un pullBack, retroceso, toma de beneficio (como le queráis llamar)
    3 - Estos pullback, aparecen en todos los indicadores, lo único que puede variar es la profundidad de los mismos, que muchas veces está directametne unido a la volatilidad del activo.

    Con esto lo que pregunto es ¿que probabilidad de subir tiene un par, si el dia anterior ya subió un 1%? ¿y si lleva 3 dias subiendo para acumular un beneficio de 1%?

    En casi todos los cursos de bolsa, tei ndican, que no vayas nunca contra tendencia, y que si el precio sube, lo mas normal es que siga subiendo o que si baja, que siga bajando. Eso es cierto, si estamos en tendencia alcista, lo uncio que sabemos es que sube mas que baja.

    Esta es la simulacion que he hecho en el EURUSD para el año 2014, tanto para cortos, como para largos. No he mirado ningún indicador. La idea es si sube 20 pips, tiene que bajar, y si baja 20 pips, tiene que subir. Luego aplciamso la Martingala, para intentar que olas posiciones perdedoras, se compensen con las ganadoras de mayor cuantia. De momento beneficio en el año unos 1500 pips.

    ¿conoceis la "martingala"? es una estrategia utilizada en ruleta (solo jugamso con probabilidad) donde apuestas a opciones binarias (rojo/negro, falta/pasa, par/impar), si no aciertas tu "apuesta" doblas la cantidad hasta que aciertes, no hace falta indicar que en pocas manos haces apuestas brutales de 2^x (donde x es las veces que llevas repitiendo).

    Bueno, no me enrollo más, os pongo los datos, y si a alguien le interesa puedo dar detalles. Y repito que es solo una propuesta, que nadie se ponga a hacer esto a lo loco que todavía falta mucho por pulir.

    Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.-valores-eurusd-2014.jpg

    La tabla es sencilla de entender.
    Tipo: Venta o Compra.
    Fecha de Inicio: Dia de la ejecucion de la orden de compra o venta
    Apertura: precio en el momento de la ejecucion
    K: tamaño de la operacion (se inicia siempre con 1K)
    Fecha Fin: Cierre de la posicion por acertar el movimiento.
    Profit: Resultado de la operacion (las negativas, serian las que permanecen todavia abiertas, habria que buscar una forma de cerrarlas o bien por tiempo o bien por limite de perdidas)
    Riesgo Mayor: Mayor perdida sufrida al cierre diario para cada operacion abierta.

    A ver si llegamos a algun sitio con esto o lo descarto. De momento 1500 pips de beneficio, con 2 posiciones abiertas en perdidas, y una mayor exposicion de 868 pips durante las operaciones de Mayo.
    Buen material, te mando reputación.

    A mi personalmente me gustan las estrategias a favor de la tendencia por probabilidades pero también hay probabilidad en las estrategias que no son de rompimiento. Voy a ver si este fin de semana puedo estudiar y hacer algun backtest a esta estrategia. Gracias
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  9. #8

    Erectus


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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.

    Cita Iniciado por Miller Ver mensaje
    Buen material, te mando reputación.

    A mi personalmente me gustan las estrategias a favor de la tendencia por probabilidades pero también hay probabilidad en las estrategias que no son de rompimiento. Voy a ver si este fin de semana puedo estudiar y hacer algun backtest a esta estrategia. Gracias
    Gracias Miller,

    Estoy haciendo muchas pruebas, pero dada mi inexperiencia, solo sé trabajar pasando los datos a Excel.

    Ayer estuve full time con esto y probé con varios pares, con diferentes resultados. Pero uno de ellos era brutal (por lo positivo del resultado).

    Con este sistema de utilizar la Martingala, sobre el GBP/JPY, entrando solo a favor de tendencia manteniendo el 20 pips como "trigger", se obtenian unos resultados magnificos. Si se usaba sin mirar la tendencia, el resultado era desastroso, RUINA TOTAL.

    Desde el inicio de la senda alcista que tuvo lugar a principios del 2012 salen unos 33000 pips de beneficio, eso si, con su dosis de riesgo y muchos momentos de grandes perdidas (10000 pips para ser exactos). Está claro que para llevar a cabo este tipo de estrategias, o tienes un buen fondo de armario para soportar grandes perdidas o no vas a poder aguantar las posiciones hasta tenerlas en beneficios.

    Voy a seguir investigando posible gestion de riesgo para minimizar perdidas, pero todas las que he probado impactan mas en los beneficios que en los riesgos.

    Estas son toda las operaciones de compra para este par tal cual lo hice con el EURSUD más arriba.

    Lo adjunto porque no sé si esto se verá bien.
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  10. #9

    Erectus


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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.

    Hola de nuevo,

    Retomo este tema tras unos dias pegandome con la estrategia de jpalma con el GBP/JPY.

    Vuelvo a lo mio, que no son las señales ni las tendencias, sino las probabilidades.

    Antes de seguir, muchas gracias a todos los compañeros que me han alertado para gestionar mejor el riesgo. Le he estado dando vueltas y lo que veo claro es esto:

    Es mejor ganar 100 arriegando 1 que poder ganar 1000 arriesgando 20.

    Es cuestion de probabilidades que a igualdad de sucesos con un riesgo y con el otro, con el segundo ganaremos más dinero en el mismo tiempo, pero igualmente, si las cosas van mal, con el primero podremos superar las malas rachas, y con el "arriesgado" tendremos que cerrar el chiringuito y empezar de nuevo.

    Con todo esto, he buscado una estrategia que tenga varias directrices:

    - Que opere en tendencia (dentro de lo posible)
    - Que limite mucho las perdidas para que la acumulacion no genere la "ruina"
    - Que intercale de forma asidua alguna operación ganadora para ir compensando operaciones fallidas.
    - Que permita dejar correr los beneficios siempre que tengamos garantizados los pips programados por la estrategia.
    - Y lo mas complicado: QUE SEA SENCILLA DE SEGUIR

    A falta de buscar otras alternativas, he encontrado una que en los test me ofrece buenos resultados. Y recuerdo que el objetivo no es encontrar una estrategia basada en indicadores que me dé beneficios maximos, sino encontrar una estrategia que tenga suficientes operaciones ganadoras para poder compensar las posiciones perdedoras.

    Con todo esto resumo que necesitamos dos cosas:
    - Una estrategia que cumpla con los requisitos arriba expuestos
    - La martingala (Martingala - Wikipedia, la enciclopedia libre)

    ------------------------------------------------------------------
    Detalle de la Estrategia:
    EURUSD (solo lo he probado aqui, ya iré poniendo si en otros tambien vale)
    TF de 1H
    Indicador de tendencia y señales: Ichimoku de 4H (he probado varios con resultados parecidos)
    Entrada: Cruce de Tenkan y Kijun al finalizar vela y en tendencia con la nube.
    Es decir que si hay cruce alcista sobre la nube, compra, si está en la nube o por debajo, se espera a superar la nube como confirmacion antes de comprar.
    Al contrario para ventas.
    SL: 20 pips
    TP: en principio no pongo uno fijo, si llego a 50 pips de beneficio stop en 30, si subo de 100 pips, SL en 60, si subo de 150 pips, SL en 90, etc

    La operacion inicial será de 1K, e iremos doblando las siguientes operaciones si no son ganadoras. El limite que me he impuesto son 16K, es decir 5 operaciones fallidas consecutivas. Esto daria unas perdidas acumuladas de 480 pips, lo que viene a ser 48$, que de una cuenta ficticia de 1000, supone menos del 5%.

    Creo que es factible. Aqui los resultados de los últimos años, este 2014 con diferencia el peor.
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  11. #10
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    Re: Estrategia sin indicadores basado en probabilidades.


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    HOla...
    Me parece excelente tu punto de vista de como atacar el mercado, antes he escuchado sobre los promedios de pits en avance por sesión de cada par y este decía que si se excedía el movimiento entonces era falta de control y mucho sentimentalismo en los traders, y si no lo había entonces el mercado esta esperando algo para hacer un gran movimiento, me parece muy interesante tu post y lo voy a seguir saludos.
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