A ver si en esta soy capaz de salir tan bien como en la otra.
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A ver si en esta soy capaz de salir tan bien como en la otra.
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No se lo lo he hecho bien, la cuestiones q esta mañana me puse largo eur/usd y no ha ido mal por ahora tengo el 50% de la posicion abierta y ya he
recogido 90 pips. Ya me direis algo Saludos.:)
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Buenas jugadas amigo... ¡Felicidades! Parece que los TF cortos te están sentando muy bien ;)
:D
Esta operacion es de esta madrugada.
USDCAD, M30
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Aquí no necesité disciplina. Se cerro mientra dormia.
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Muchas veces es mejor no seguir la operacion.
B-)
Enhorabuena Ciclo por lo intrepido, romper con el miedo ha hacer algo que a veces nos atenaza es un gran paso
:)
Podemos definir el riesgo o probabilidad de ruina, la probabilidad de perder un capital determinado C con un sistema con esperanza positiva, fraccionando el capital arriesgado C en n partes. Si la esperanza es negativa el riesgo de ruina es igual a 100%.
La formula genérica del riesgo de ruina es:
RoR= ((1-Ventaja)/(1+Ventaja))^n , con
Ventaja= Ventaja del sistema que es igual a la probabilidad de ganar menos la probabilidad de perder:
Ventaja= p-(1-p), con W/L=B=1 o p- ((1-p)/B) para todo B mayor que cero.
n= Unidades de capital. Nº de unidades en las que dividimos el capital a invertir.
Cuanto mayor sea la Ventaja, menor será la probabilidad de ruina; y cuanto mayor sea n también menor será la probabilidad de ruina RoR.
Por ejemplo, tenemos un sistema con una tasa de aciertos del 55% y un ratio W/L=B=1,5. Si mi riesgo f por operación es de un 3% sobre capital total ¿Qué probabilidad de ruina tengo de perder el 20% del capital total?
Si tengo un capital inicial Ci, cuando pierda el 20% de Ci, tendremos %C= 1- 0,2= 1-%DD.
En la primera perdida tendremos %C= 1- f, y en la enésima perdida %C= (1- f)^n è 1-%DD=(1-f)^n . Despejando nos da n=7,3
Para p=55% y n= 7,3, el riesgo de tener un DD del 20% es RoR= 2,4%. Es decir que con esos parámetros, es posible que tengamos 2,4 Draw Dawn del 20% por cada 100 operaciones lo cual es mucho. En este caso sería conveniente elegir un riesgo de ruina menor y arriesgar en función de este riesgo.
Archivo adjunto 732
En la abcisa se representa el numero de n del total del Capital a calcular, en nuestro caso el 20% de Ci. En la ordenada se representa la probabilidad de ocurrencia para este sistema.
Digamos que después de esto decidimos tener una probabilidad de DD del 20% cada 200 operaciones.
De la formula RoR= 0,5%= ((1- (p- ((1-p)/B)))/(1+ (p- ((1-p)/B))))^n, despejamos n y tenemos n=10,37 que redondeamos a 11.
De la formula 1-%DD=(1-f)^n, despejamos f , nos da 2,52% salvo error.
Es decir, con un riesgo f del 2,52% sobre el capital total, tenemos un riesgo de tener un DD del 20% cada 200 operaciones.
Espero que os pueda ser de utilidad.
Saludos.
:contento2:
Hola buenos dias, como soy nuevo en esto puedo subir las graficas de las opereciones aunque sean en demo Gracias.:?
Al menos existe la frase de:
Por lo menos sirvo de mal ejemplo :p