Re: de la web de van tharp. Trader que no hace backtesting sino que prueba por 4 mese
Hola Manueltrix.
Pues bien, encontré mas sobre esto en mismo material de van tharp: Es tal como dijo ganandopips sobre que el backtesting le servía como un ingrediente de ligera confianza y que la verdadera confianza en un sistema se establece durante el forwardtest". Según lo que lei, la idea de hacerlo es que lo mas probable es que no se ejecute la estrategia en real tal cual como en el código al que se le aplique el backtesting.
Saludos
trader201
Re: de la web de van tharp. Trader que no hace backtesting sino que prueba por 4 mese
Gracias GanandoPips.
Nos puedes hablar un poco de tu forma operar o de que estrategias sigues? Me encantaria ya que te he leido en varios foros y me pareces un gran trader.
No es por ponerte en un compromiso, pero votaria por un tema tuyo hablando de tu operatoria o comentando tus operaciones.
Salugos
Re: de la web de van tharp. Trader que no hace backtesting sino que prueba por 4 mese
Supongo que es algo de este trader en particular. A lo mejor lo hace por el error del back testing, o a lo mejor se apoya en la intuición para tomar sus desiciones, por lo que no le sirve solo el backtesting, por decir algo que se me ocurra...
Saludos
Trader201
Re: de la web de van tharp. Trader que no hace backtesting sino que prueba por 4 mese
No da mas informacion de como lo hace?
Re: de la web de van tharp. Trader que no hace backtesting sino que prueba por 4 mese
Muchas gracias Manueltrix, la verdad es que no hay gran secreto es cosa de prepararse adecuadamente en las cosas importantes y lo demás es pura práctica.
Estos días he estado en eso, he estado redactando una especie de intro y pensando cómo irlo armando porque la idea básica de cómo opero es muy simple (Soportes y Resistencias) pero me gustaría cubrir otros aspectos que en mi opinión son importantes.
Pronto nos leeremos ;)
Re: de la web de van tharp. Trader que no hace backtesting sino que prueba por 4 mese
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trader201
Hola Manueltrix.
Pues bien, encontré mas sobre esto en mismo material de van tharp: Es tal como dijo ganandopips sobre que el backtesting le servía como un ingrediente de ligera confianza y que la verdadera confianza en un sistema se establece durante el forwardtest". Según lo que lei, la idea de hacerlo es que lo mas probable es que no se ejecute la estrategia en real tal cual como en el código al que se le aplique el backtesting.
Saludos
trader201
Gracias Trader201.
Da que pensar, la verdad.