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  1. #1

    Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]


    Publi
    Hola,

    Este tema explica sobre el RIESGO/BENEFICIO 1:2 .

    Sobre el cual quiero exponer mi punto de vista;
    Este sistema de gestión es solo un mito, psicología, publicidad, simplicidad.. En definitiva no comparto para nada esta gestión.
    Por mil motivos que me gustaría explicar, aunque no sé si quede lo suficientemente claro.

    Estuve leyendo hace poco un artículo sobre Mark Douglas, que sostiene que: El ratio del Riesgo/Beneficio de un trader debe ser al menos 1:3, lo que significa que se arriesga un dólar por cada 3 dólares de beneficio potencial (otra forma de entenderlo es arriesgar 150 pip’s y ganar 450 o arriesgar 200 y buscar 600 pip’s)

    Bien, a simple viste tiene toda la lógica del mundo! Pero simplemente la vida real es diferente.
    Estamos hablando de PROBABILIDADES , de GESTIÓN , de RATIOS.. Olvidemos los análisis por un momento.
    Yo particularmente, he usado este sistema.. Menuda tontería. Habrá quienes se aferren a él. Pero me adapto mucho mejor a un sistema 1:1, con una chispa de malicia a la hora de operar. Que quiero decir?

    -Yo abro una posición, y coloco la misma cantidad de pips por debajo que por encima! (SL y TP) Si la posición se me convierte en ganadora pronto y los indicadores y análisis continúan dándome la misma señal. Simplemente PASO a un ratio 1:1,5 o 1:2 incluso si es MUCHA la ganancia paso a 0:2 o 1:3 desde el momento en el que abrí la posición! (De este modo ya aseguro que no habrá perdidas y si es posible ajusto un SL dinámico, fijo y/o fluctuante siempre depende de la situación ).

    Bien, me gustaría mostrar y dar ejemplos para defender mi teoría! Y porque una imagen vale más que mil palabras!




    Como podemos observar en la imagen, he puesto un TP de 90pips y un SL de 107. (Incluso más perdida que ganancia)
    Pensemos por un momento que habría pasado si usaba el FAMOSO ratio 1:2
    -Teniendo en cuenta que fui por 90pips. El SL debió haberse ubicado en 45pips por debajo de la entrada (para así hacer un 1:2). PERO, miremos la imagen! De haber hecho eso, el precio habría ido directamente a esos -45pips, detonando el SL para acto seguido dirigirse hacia abajo donde yo anteriormente tenía mi TP de 90pips!

    QUE SUCEDE?

    El trader siente como el mercado se burla de él. Y sigue INTENT?NDOLO pero solo cambia sus métodos en LOTES, PARES, se convierte en SCALPER, prueba INTRADIA, usa infinidad de indicadores buscando alguno M?GICO.. PERO no se da cuenta de que el ratio 1:2 es lo que lo está destruyendo!

    Hagamos una prueba!!:::
    Cojamos una moneda.. Y la tiramos hacia arriba, si cae 1 vez CARA tú me das 1$.. Si cae 2 veces CRUZ "consecutivamente" yo te doy a ti 2$. << (Simulando un ratio 1:2) Podemos hacerlo las veces que quieras! Pero tenlo por seguro que jamás saldrás ganando.
    AHORA imagina que lo hagamos simulando un ratio 1:3.
    si cae 1 vez CARA tú me das 1$.. Si cae 3 veces CRUZ "consecutivamente" yo te doy a ti 3$.
    Estarías dispuesto a jugar?


    BUSCANDO PEQUEÑAS GANANCIAS CON UN RATIO 1:2


    Hace poco estuve hablando con un novice que me preguntaba cosas y me explico que tenía un sistema COJONUDO. (Solo pude reírme) El sistema era más scalper que otra cosa, pero tenía que ver con ratios 1:2
    Lo explico:
    Abrimos una posición buscando 20pips! NADA MAS abrir, ya tenemos 3pips MENOS por spreed. Según el ratio 1:2 deberíamos colocar un STOP LOSS de -10pips. Preguntas..
    CUANTO HACE FALTA QUE EL MERCADO RETROCEDA PARA SACARNOS? = 7 PIPS.
    CUANTO HACE FALTA QUE EL MERCADO SE MUEVA A NUESTRO FAVOR PARA GANAR? = 23PIPS.

    Ahora BIEN, hablemos de probabilidades..
    USAMOS un sistema de 1:2 en este ejemplo.. PERO la verdad es que se convierte en un sistema de 3/1.
    Porque la misma cantidad que necesitamos para PERDER la operación, es la misma cantidad necesaria pero MULTIPLICADA POR 3 Para poder ganarla! 7+7+7 = 21pips. (y nos faltan aún 2).


    NO TODO ES NEGATIVO:

    Yo antes de ser trader (hace mas de 3 años) Fui apostador! Jugaba muuchisimo.. Conocía métodos de apuestas y demás sistemas de gestión.. Conocía de probabilidades, jugaba en casinos (ruleta francesa/americana, blackjack, poker..) apuestas deportivas: (Futbol, Baloncesto, tenis, F1...) Y aún juego pero muuuy poco. Y si algo tengo claro es que TODO lo que aprendas podrás llevarlo siempre a otro terreno. SIEMPRE! .

    Conclusión; (para no hacer del tema una biblia, cosa que por otro lado me gusta así los VERDADEROS interesados son quienes llegaran a leer todo el texto.)
    -Estos ratios de 1:2 y + no son del TODO inútiles.. Pero deben aplicarse en inversiones a MEDIO PLAZO!
    No tanto plazo como para que fluctúe y nos saque, ni tan "poco" como para que se convierta en nuestro enemigo (la probabilidad).



    Puedo gastarme 20 hojas del foro explicando porque es una tontería un ratio tan elevado. Ya he dado varios ejemplos.. Pero SOLO vosotros, podéis daros cuenta del PORQUE afecta tanto.

    En resumidas cuentas, te facilito la respuesta: ESTAR?AS JUGANDO CON LA SUERTE, NO CON DIVISAS!...


    YO en lo personal uso un ratio 1:1 y 1,5:1 como ya he dicho y hasta ahora no he perdido! Me aferro solo a pruebas y números VERDES

    Un saludo y buena "suerte" jeje.
    Y POR SUPUESTO, la invitación para que dejes el comentario que quieres respecto al tema!
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por Puzzle777; 21-07-2011 a las 16:44

     

  2.                         
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  3. #2
    Avatar de capitalAmerica
    Heidelbergensis


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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]

    Yo estoy entre a favor y en contra me explico, ya que las probabilidades creo que hay que ponerlas no tanto en el ratio sino en otros argumentos, sean los indicadores, la tendencia (bendita tendencia)... ect

    Yo buscaba muchas veces un ratio de 1:2 y eso me privaba de muchas operaciones ganadoras, pero tambien filtraba unas cuantas perdedoras. Creo que un ratio 1:1 a favor de la tendencia tiene muchas probabilidades de exito que una operacion 1:2 contra tendencia.
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  4. #3
    Avatar de Puzzle777
    habilis


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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]

    Por supuesto..

    Totalmente de acuerdo contigo..

    Mezclando un conjunto de cosas importantes y poniéndolas a "favor". Los pronósticos siempre serán muy buenos!
    Por eso deben tratarse varios puntos a fondo y que juntos hacen una ideología y forma de trading excelente!

    Sabes que pasa con la mayoría de los traders?

    Dicen que el 90% - 95% de los traders pierden..

    Hablemos de apuestas!
    Si te invito a una corrida y te propongo jugar.. La apuesta será esta.. Quien mata a quien?
    a.- EL TORO al TORERO?
    b.- EL TORERO al TORO?


    "Apuesto" a que tu elección será la B (el torero mata a el toro).. Pero porque?
    El toro es mas grande! mas pesado! mas fuerte! mas violento.. PORQUE apuestas a favor del torero.. ?

    déjame adivinar ESTAD?STICA.

    Usas la estadística!!! Nada mas..


    Que pasa si traemos a un indígena que jamás habrá visto un toro.. Y lo invitamos a jugar?
    Seguramente este dirá la opción A, (el toro mata al torero). Ya que según su LÓGICA es lo que ve mas razonable..


    Pues esto, es igual!!!
    Forex es una plaza de toros y el 90-95% de traders indígenas!!


    Yo fui jugador (apostador), bastante bueno.. Y conozco de métodos y probabilidades mas y casi mejor que sobre estrategias de forex!
    Y la verdad valoro mucho la "Estadística".
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    Última edición por Puzzle777; 21-07-2011 a las 16:43

     

  5. #4
    Avatar de LuisFX



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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]

    Cita Iniciado por Puzzle777 Ver mensaje
    Dicen que el 90% - 95% de los traders pierden..
    La leyenda del 90-95% de traders perdedores no muere nunca . En realidad ronda el 70% dependiendo del broker (en Estados Unidos).

    Un saludo.
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  6. #5
    Avatar de jecarjecar
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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]

    Cita Iniciado por LuisFX Ver mensaje
    La leyenda del 90-95% de traders perdedores no muere nunca . En realidad ronda el 70% dependiendo del broker (en Estados Unidos).

    Un saludo.
    Efectivamente ya estamos en el 70% y creo que con el tiempo ira bajando ese %, cada vez hay mejor informacion en internet y gente dispuesta a enseñar, Forex es relativamente nueva para los traders, muchos vienen de otros activos como en mi caso (Bolsa) y otros es lo primero que ven, pero poco a poco seremos positivos
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  7. #6
    Avatar de jecarjecar
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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]

    Cita Iniciado por capitalAmerica Ver mensaje
    Yo estoy entre a favor y en contra me explico, ya que las probabilidades creo que hay que ponerlas no tanto en el ratio sino en otros argumentos, sean los indicadores, la tendencia (bendita tendencia)... ect

    Yo buscaba muchas veces un ratio de 1:2 y eso me privaba de muchas operaciones ganadoras, pero tambien filtraba unas cuantas perdedoras. Creo que un ratio 1:1 a favor de la tendencia tiene muchas probabilidades de exito que una operacion 1:2 contra tendencia.

    Una solución es usar runners, cierras la mitad en tu TP pones en BB y dejar correr la otra mitad, si se vuelve no pierdes nada pero si sigue al alza puede haber sorpresa.
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  8. #7
    Avatar de feznando
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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]

    Esto me recuerda a un tema que debatimos hace tiempo en otro lugar... Voy a iniciar un nuevo hilo a ver que opinamos.

    Un saludo
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  9. #8
    Avatar de Ciclo
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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]

    Estoy bastante de acuerdo. Para un determinado sistema si ponemos un ratio riesgo/beneficio de 1/3 el porcentaje de ganadoras p será siempre menor que el mismo sistema para un ratio de 1/1.

    Si ambos sistemas tienen una esperanza positiva, aunque el 2º sistema "gane menos pips" puedes ser mas rentable que el 1º sistema, ya que al tener una p mas alta tendrá un DD menor y por tanto se puede adoptar un porcentaje de riesgo mayor.

    Saludos
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  10. #9
    Beto

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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]

    Paso como siempre a dejar mi granito de arena.
    Voy a dejar mi humilde opinion sobre lo tratado en este hilo.

    La teoria dice que para lograr ser un trades consistente a lo largo del tiempo son necesarias 2 cosas:
    Buen % de efectividad
    Buen ratio( por lo menos 1.5)
    La idea que se ve en los libros de un RB 1:2 1:3 no es dificil de entemder. La idea es que si caemos en una racha de perdidas (que siempre llega) los trades que hemos realizado con un RB 1:2 1:3 nos mantendran vivos e incluso con el mes positivo.

    Pero que pasa en la realidad?

    Mi trading es de corto plazo, arriesgo un 0.5% por trade y busco un RB aproximadamente de 1:5.
    Mi trading como ya explique en mails anteriores se basa en s/r importantes de h4 y d1.. una vez localizadas estas zonas me voy a m15 a buscar una estructura que me deje ingresar al mercado con un minimi riesgo (30-35 pips) y buscar objetivos de tf mayores(200-300 pips).

    Digamos que me puse como meta un RB de 1:5( que no tiene por que ser siempre el mismo! flexibilidad mental!) y luego que el par avanzo 100 pips veo una pauta de giro muy importante y me veo boligado a cerrar el trade.
    En este caso no se cumplio mi RB requerido 1:5.. y que???? estoy saliendome de los lineamientos? estoy siendo indicipliando? no estoy respondiendo a las pautas y reglas que me fije en el trading????? no!!!!!!
    Simplemente el par no dio el RB que esperabamos y ya.Flexibilidad mental y no estructurarse con ideas fijas o idealismo!


    No apoyo la idea de que si opero segun un s/r de tf mayor necesito poner un stop grande(digamos 100 pips) y si mi rb es 1:2 entonces necesito buscar 200 pips para cubrir mi RB.
    Simplemente esto no es asi.... mediante la multi-temporalidad resolvemos este problema.
    Tampoco comparto la idea que no se puede poner un stop chico y buscar recorrido mayores, porque el mercado me va a romper el stop para dirigirse hacia el lado planeado por mi anteriormente...
    Si aprendemos a menajr un buen timing a la hora de entrar al mercado y tenemos FLEXIBILIDAD MENTAL podemos buscar esos recorridos sin problemas, logrando RB mayor a 1:3 sin necesidad de poner stop gigantes.
    Si logramos entrar al mercado en el punto exacto no necesitaremos stop amplios.... incluso podemos reducirlo de 30 de stop a 15...
    Si yo entro en el lugar exacto no tengo que tener miedo que me salte el stop... y si salta y me da una nueva pauta de entrada le vuelvo a entrar.FLEXIBILIDAD MENTAL!.
    Depene de nosotros decidir cuanto estamos dispuestos a pagar por ver el proximo movimiento del precio... en mi caso no pago mas de 30 pips 0.5% de la cuenta.


    No hay ningun problema en buscar un RB 1:1 mientras se tenga un buen % de efectividad.Si falla ese % de rentabilidad el trader estara en problemas y no queda otra que aumentar el ratio.
    Los libros puedne decir muchas cosas... pero el que especula dia a dia en los mercados conoce de que va esto...
    Las rachas malas llegan y si manejamos siempre un ratio 1:1 no vamos a sobrevivir.

    Si yo hago un analisis y me fijo un RB 1:3 estoy dispuesto a arriesgar 30 pips para ganar 90... cuando tengo un RB 1:1 activo el trailling stop.... que estoy haciendo????
    Simplemente estoy teniendo miedo de perder lo que llevo ganado hasta el momento.. en otras palabras... no estoy aceptando el riesgo!!!
    Una cosa muy diferente es salirme de un trade porque el mercado cambio, me puso una pauta de agotamiento, estructura o lo que sea... pero salirme por trailling stop???

    Si yo hago un analisis y se que quiero obtener un R:B de 1:3 puede tomar PARCIALES cuando este en 1:1, ponerme en be o correr un poco el stop y dejar correr el trade!
    La toma de parciales baja la carga psicologica y podemos dejar correr el trade que en algunos casos nos dara mas del 1:3 pensado y enotras se volvera al be.

    No podemos entrar y decir que no haremos nada hasta que llegue al stop o al rb 1:3.... no se puede estar encerrado en esa idea.
    El mercado cambio y debemos tener FLEXIBILIDAD MENTAL para manejar los eventos.

    Que un 1:2 es mas facil conseguir que un 1:3? mi respuesta es NO ME IMPORTA!
    Si yo entro en el momento justo tomo parciales en el 1:1 me pongo en be y dejo correr.. que mas da????
    En todo caso dejare de ganar... todo lo que de el mercado luego del parcial es regalo del mercado.

    Si nos apuramos a poner en be, a aplicar un trailling stop, a salirnos por no perder lo que llevamos ganando.. simplemente no estamos aceptando el riesgo que pusimos en el trade y queda solo uan cosa por hacer:
    Bajar el riesgo ( aumentar el stop en pips y bajar lotaje).

    El trading como dije en un mail anterior se basa en estos 2 conceptos
    Capital
    Aumentar el riesgo a medida que crece nuestro capital y experiencia.

    Si no aceptamos el riesgo y no estamos comodos con ese riesgo no podemos triunfar en el trading.
    Hay que ir exponiendose al riesgo a medida que vamos progresando.

    Saludos
    Beto.
    Foro de Forex Trading United

     

  11. #10
    Avatar de Ciclo
    Heidelbergensis


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    Re: Riesgo/Beneficio 1:2 [Puzzle]


    Publi
    Hola amigo Beto:

    Estoy de acuerdo contigo al 100%.

    Yo hablo de un sistema rigido, no de una Metododogia como la que mencionas. Yo opero tambien de forma parecida y busco tanto la fiabilidad como el RB mayor posible. Esto es claro hay que entrar buscando un ratio grande y si te ves forzado a salir por que el mercado te lo esta diciendo ( y no antes) y tu RB ha sido de 1/0,5 pues vale. No se debe ir a piñon fijo a un RB o nada, por que muchas veces, si no, sera nada. Y por el contrario, si esperaba una RB de 1/2 y resulta que te encuentras con 1/7 pues miel sobre hojuelas.

    Me ha gustado mucho lo de que hay que aceptar el riesgo para poder ganar, es una gran verdad. Hay que estar dispuesto a perder o saber primero perder para poder ganar.

    Cuando yo digo que un RB menor te otorga mas fiabilidad, me refiero a un sistema no ha un método. Un sistema con normas rigidas, por ejemplo un EA. Si tienes un EA con una fiabilidad de por ejemplo un 40% con una determinada relacion entre SL/TP de por ejemplo 1/2, si reduces la relacion a 1/1 o 1/0,5 , la fiabilidad tiene que subir por fuerza. Lo que pasa es que eso no quiere decir que el sistema sea mejor, por que tal vez entras en la zona de de una esperanza negativa. Pero si la esperanza es positiva, y tengo que elegir, me quedo un un sistema con una fiabilidad o porcentaje de ganadoras mas alto que uno que gane algo mas (en pips) pero tenga una fiabilidad baja. ¿Por que? pues por que el sistema con una fiabilidad alta tiene un riesgo de ruina menor, un DD menor y ademas puedes arriesgar mas.

    Un cordial saludo
    Foro de Forex Trading United

     

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