Bueno, mientras se va sumando gente a la fiesta voy rompiendo el hielo
Quiero pasar a mostrar mi sistema de análisis a medio y largo plazo q en si, el sistema no es mio sino de Robin Mesch (para el q quiera saber quien es dejo link
Robin Mesch)
Una pequeña introducción antes de comenzar: Hace tiempo cuando recién comencé a interesarme por el
MarketProfile habia visto un
webinar de esta señora en la pagina de la CME Group
(link del webinar), pero como no entiendo casi ingles y estaba completamente verde en esto de MP
ajajaj toda la info que habia visto en ese webinar fue "chino basico" pero por suerte pude encontrar este foro donde se dan los
cursos gratis de MP y una vez q empece a comprender los conceptos de esta herramienta volví a ver el webinar y dije: "Ahora si!" El panorama se me había aclarado por completo.
Hay que tener en cuenta q los primeros que desarrollaron la herramienta de MP fueron los de la CME cuando sus
traders pasaron de los pit a los escritorios (pueden buscar info sobre eso, no voy a ponerme a dar una clase de historia sobre trading ahora ajajaj) Entonces, q la CME ponga en su pagina un webinar de esta señora enseñando un sistema con marketprofile quiere decir que algo sabrá
por eso le doy relevancia al sistema de Robin Mesch. Igualmente en el webinar no muestra un sistema completo ya que en su pagina web tiene un
curso completo (seguramente de pago) pero su webinar me sirvió de base para ir desarrollando un sistema "aceptable" así que si alguien le gusta esta forma de analizar con MP y se anima lo podemos ir optimizando.
Para tener claro los conceptos de este sistema tendrían que tener bien estudiada y comprendida la info de los primeros 14videos de MarketProfileLTD (mas o menos) quizas hasta el 16 q es hasta donde llegue yo, seria lo ideal.
Reglas del sistema:
1) Hay que utilizar 2 tipos de profiles:
* Un profile de mayor plazo como Composite.
* Un profile de menor plazo como Split.
2) A partir de la detección de imbalance pasados hay que elaborar por los menos 2 hipótesis, escenarios o como le quieran llamar (crear un Tranding
Plan)
Eso es todo, para confirmar ya sea una hipotesis u otra yo utilizo analisis de VSA y para optimizar la entrada Order Flow.
Conceptos básicos del sistema:
En el webinar de Robin el concepto se ve claro una vez que se entiende la estadística de Gaus (eso esta en los primeros videos del curso del foro) ¿que dice Robin en su webinar? básicamente dice que el mercado tiene que cumplir ciclos y la forma de hacerlo es completando la campana de Gaus o por lo menos eso entendí con mi pobre ingles, la idea seria cerrar zonas de imbalance. Creo que tiene todo el sentido del mundo, si el MarketProfile se basa en la estadística de Gaus todos los profiles deberían ser en forma de campana ¿cierto? y acá es donde entran los tipos de profiles (trend day doble distribución, normal day, etc)
Voy a poner algunas imagenes como ejemplo.
Si viéramos el mercado asi, segun el sistema, lo que hay que hacer es crear 2 o mas hipotesis (crear un trading plan) Tenemos una
tendencia alcista, pero no tenemos el contexto completo, nos faltan los profiles composite ya que los q se ven en la imagen son los Splits. De todas formas, si aplicamos el concepto de la estadistica de Gaus podemos tener el "sentimiento" de que el
precio pueda ir hacia abajo, ya que en el profile trend day doble distribución tiene datos incompletos (esa entonces seria nuestra primer hipotesis, de todas formas el trading plan no es tan
simple como decir, esto sube, esto baja, tenemos que analizar hasta donde podria subir o bajar o donde podria hacer pausas o pullbacks, etc)
"Cuando los traders pasaron de los pit a los escritorios lo que pasó fue que perdieron el "sentimiento" del mercado, por eso mismo los de la CME tuvieron que desarrollar esta herramienta, para suplantar ese sentimiento de lo que estaba pasando en el mercado" Basta de historia! Sigamos...
Y ahi está. En la imagen puse que el precio buscara una nueva zona de imbalance, en realidad puede buscarla o puede crearla.
Primero: Hay que tener clara la tendencia (si recien comienza, si ya está demasiado extendida, etc.) en el video nº16 del curso se habla de como identificar las
tendencias con MP.
Anilzar con VSA me ayuda a buscar posibles agotamientos o tener presente la fuerza de la tendencia. (No uso VSA para entrar al mercado, eso se haría con Order Flow)
Segundo: El sistema, segun Robin, funciona en cualquier tipo de profile (
sesiones, diarios, semanales, mensuales, años)
Tercero: Ya ven que en ninguna parte el MarketProfile nos dicen donde comprar o vender. Por eso es solo una herramienta para generar un sistema de hipotesis "generar sentimiento dirían los de la CME" y no es porque sean personas sensibles con los retails, ya que siempre van a buscar desplumarnos
ajajaj
Poniendo las cosas en contexto.
El SP500. Es lo que está pasando ahora en el mercado y es lo que puse como ejemplo en las imágenes anteriores.
Ahi está lo que decia sobre composite y split. En los dos tenemos los mismos datos pero vista de forma distinta. Si no tuvieramos un profile composite tendriamos que tener mucha imaginación para ver como se van acoplando los profiles split. Los composite nos ayudan a ver zonas que con los splits quizas no se ven tan claras.
Voy a comentar algo que quizas parezca una locura, pero con este sistema tengo dos hipotesis de lo que podria hacer el
oro entre este año y el proximo
ajajaja seguro estarán pensando "no sabemos lo que va a hacer el oro dentro de 2min y este dice que sabe lo q va a pasar de aca a 1año" ajaja No, no dije "se lo que va a pasar" dije que tengo 2 hipotesis!! no tengo la bola de cristal, ojala!! ajaja las hipotesis son simplemente eso, se validan o se invalidan, pero siempre hay que tener minimo 2 para que el mercado no nos atrape desprevenidos si hace algo inesperado y de esa forma sepamos que esperar.
A los que les interesa analizar con este sistema y van entendiendo de lo que trata, me gustaria que con esta imagen se creen 2 hipotesis minimo de lo que podria pasar con el oro. De todas formas es sin presión alguna ya que los resultados se verían de acá a varios años jajaja porque Los profiles son profiles con datos de 5años, pero pueden verlos como profiles diarios, semanales, mensuales, da igual. Lo importante es que se entienda el concepto y si se animan lo podemos ir puliendo. Creo que el VSA es un buen complemento de validez de hipotesis. Las
señales de entrada las daría el order flow, para eso habrá q esperar, pero por lo menos ya tendríamos un sistema de "sentimiento del mercado" Si ven el webinar de Robin, ella muestra datos de 2008, pasaron 8años y el MP funciona exactamente igual. Espero no haber aburrido
cualquier duda o pregunta, ya saben q responderé lo mejor q pueda. Suerte