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  1. #321

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio


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    Cita Iniciado por sergito Ver mensaje
    hoy se a dado un movimiento gigante pero todavia no a tocado la ema 8, a ver si el domingo cuando abra toca y entramos, luitto e testeado el mes de febrero y marzo de este año y no se si febrero o marzo fue desastroso no se que te dio a ti
    saludosss
    La respuesta es: depende desde que hora se empiezan a tomar las posiciones (como todo en el trading es relativo!!!!).

    Yo he hecho una simulación tomando entradas desde la 00:00 EST (hora de New York) hasta 12:00 EST media sesión Americana o de New York y este es el gráfico que arroja:

    Estrategia con 100% beneficio-2016-09-18_18-16-05.jpg

    Ok. Puede ser un poco confuso entender, pero digamos que el máximo potencial se encuentra tomando solo entradas desde 01:00 EST hasta 07:00 EST, y como ve en este escenario los meses de febrero y marzo fueron "decentes":

    Estrategia con 100% beneficio-2016-09-18_18-18-18.jpg

    Ahora bien, el peor escenario en la simulación fue en el horario comprendido entre 02:00 EST time y 09:00 EST time
    Aquí los mese de enero, Febrero fueron realmente malos:

    Estrategia con 100% beneficio-2016-09-18_18-36-42.jpg

    Adjunto el archivo de excel donde están los métricos de cada uno de estos escenarios. Para efectos prácticos $1 equivale a 1 pip, por tanto en el mejor escenario la estrategia hizo 707 pips en el periodo enero -septiembre.

    Pd. Esta simulación no incluye la tarde americana ni el incio de la Asia'session. queria hacerlo primero desde la perspectiva Europea.

    Report_2016-09-18_17-56-20.xlsx
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  3. #322
    Avatar de luitto
    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Excelente trabajo Mauror, ese gráfico 3d tiene una pinta muy profesional . Respecto a los horarios que has probado si no lo he calculado mal las entradas son de 7 de la mañana a 7 de la tarde (hora española) y las otras 2 tablas mostradas la primera es de 8 de la mañana a 14 de la tarde y la segunda de 9 de la mañana a 16 de la tarde, es correcto?
    Como modo de prueba me parece fantástico los resultados ya que se puede sacar como conclusión que las señales comprendidas entre las 14 y 16 (hora española) suelen ser malas, puede ser un dato muy interesante. Aunque creo que limita algo el sistema ya que las entradas desde las 19 hasta las 00:00 o 01:00 no las ha tenido en cuenta.

    Quizas, me ha venido a la cabeza, que el sistema realizando las entradas durante todo el horario de 08:00 a 00:00/01:00 pero sin hacer las entradas que se den entre las 14 a 16, todo esto hora española, podría mejorar mas. Bueno por ahora ha sido un pensamiento gracias al trabajo de Mauror, faltaría probarlo. Ya nos vas informando de los siguientes resultados, gracias.

    saludosss
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  4. #323

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Luitto cierto, Cuando en NewYork son las 00:00 en Madrid son las 6:00 am y esa primera simulación entonces tomaría desde las 6.00 AM a las 18:00 hora española. primera tabla desde las 7.00 am a las 13:00 Hora de Madrid y la segunda tabla desde las 8:00 am a las 15:00 (Madrid time) hehe , que lío con esto del cambio horario.

    Ahora bien el segundo mejor escenario de las simulaciones que no he mostrado todavía, precisamente se da desde las 14:00 NY time hasta las 24:00 NY time. es decir desde las 20:00 horas de Madrid hasta las 5:00 del día siguiente.

    Estrategia con 100% beneficio-2016-09-19_10-32-57.jpg

    ahora, esos escenarios son filtrados desde el punto de vista de máxima utilidad. A mi me gusta mas la idea del equilibrio entre DD y rentabilidad, pero bueno este es un primer paso.

    oro/attachment.php?s=e84b35ac712390a46be02beb95d3509d&attachmentid=52756&d=1474295875" id="attachment52756" rel="Lightbox_183552" >Estrategia con 100% beneficio-2016-09-19_10-36-43.jpg

    Lo que por ahora va quedando claro es que la estrategia ha tenido un mejor desempeño en la segunda parte del año (post-Brexit) que en la primera parte. Y respecto a sesiones la mañana Americana no ha sido tan prolija.

    Poco a poco espero ir colocando otras estadísticas como por ejemplo 1era entrada vs segunda entrada etc.. o lo que consideren quieran probar no mas de indican.

    Saludos,

    Sldos,
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  5. #324

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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Ok. me falto mostrar una imagen de como el sistema esta tomando las entradas:

    oro/attachment.php?s=e84b35ac712390a46be02beb95d3509d&attachmentid=52758&d=1474297543" id="attachment52758" rel="Lightbox_183555" >Estrategia con 100% beneficio-2016-09-19_11-03-45.jpg

    También decir que el sistema no esta optimizado (o sobre-optimizado), he tomado un offset de 8 puntos para el bolsillo y uno de 2 puntos para cercanía de Ema8 para entradas. Creo que el algoritmo tiene una fiabilidad arriba del 95%, es decir esta tomando las entradas que se supone debe tomar. Utiliza una resolución Intrabar de 1 minuto para precisión lo cual evita que las entradas sean deslizadas a irreales precios o ficticias condiciones de mercado.

    Saludos,
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  6. #325

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    excelente trabajo mauror, una pregunta, no has hecho un backtest de entradas durante las 24 horas? saludosss

    - - - Updated - - -

    y otra pregunta mauror, el stop loss siempre lo fijas en 30? o si queda por encima o debajo de la ema 18 lo mueves sin importar los pips que hay?
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  7. #326

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Cita Iniciado por sergito Ver mensaje
    excelente trabajo mauror, una pregunta, no has hecho un backtest de entradas durante las 24 horas? saludosss

    - - - Updated - - -

    y otra pregunta mauror, el stop loss siempre lo fijas en 30? o si queda por encima o debajo de la ema 18 lo mueves sin importar los pips que hay?
    Si, el stop en estas simulaciones siempre esta en 30 pips.

    Aqui el archivo completo con todas las simulaciones posibles (viene con hora de NewYork y con hora de Madrid)

    Saludos,
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  8. #327

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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    oro/attachment.php?s=e84b35ac712390a46be02beb95d3509d&attachmentid=52814&d=1474450592" id="attachment52814" rel="Lightbox_183682" >Estrategia con 100% beneficio-entrada4.jpg
    Buenos dias chicos, os adjunto la doble entrada de ayer, las dos se cerraron en su profit, la primera entrada entre un poco mas tarde por que no lo vi, pero si hubiesemos entrado justo al toque de la ema 8 creo que la primera entrada hubiese sido

    - - - Updated - - -

    hubiese sido... mala que me a faltado ponerlo
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  9. #328

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Cita Iniciado por sergito Ver mensaje
    pero si hubiesemos entrado justo al toque de la ema 8 creo que la primera entrada hubiese sido

    - - - Updated - - -

    hubiese sido... mala
    que me a faltado ponerlo
    Cierto, eso es un interesante caso de estudio:

    El algoritmo toma las dos entradas y las da como buenas. La primera se ejecuta al precio de venta de 1.2976 (2 pips abajo del EMA8 que es 1,2978) por tanto el stop debería estar en 1.3006 (30 pips desde la entrada)

    En mi plataforma el high del swing posterior a las entradas (s1 y s2) es de 1.3005 de ese modo dependiendo del spread de cada broker muy probablemente esa operación saltaría el stop y seria mala.

    oro/attachment.php?s=e84b35ac712390a46be02beb95d3509d&attachmentid=52815&d=1474466039" id="attachment52815" rel="Lightbox_183695" >Estrategia con 100% beneficio-2016-09-21_9-45-24.jpg

    Es algo típico que se presenta en los procesos de automatización que tiene solución desde el punto de vista de programación, pero Yo en este sistema particular, para efectos de BT, no he aplicado un factor de deslizamiento respecto al stop por dos razones principales:

    Primera porque cada quien que utiliza el sistema tiene un broker diferente, con data diferente y spread (o comisión si la hay) diferente.

    Segundo. el sistema es de ejecución manual por tanto en tiempo real hay un factor de distorsión respecto a la entrada que tiene que ver con rapidez, deslizamiento, re-quote, que se le puede presentar a cada trader en el momento de entrar a la operación.

    saludos,
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  10. #329

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    oro/attachment.php?s=e84b35ac712390a46be02beb95d3509d&attachmentid=52833&d=1474539856" id="attachment52833" rel="Lightbox_183753" >Estrategia con 100% beneficio-entrada7.jpg
    En este caso mauror, se produce un movimiento de +45, el precio no toca la ema 8 pero se queda a 2-3 puntos en dos ocasiones, entrando hubiese llegado al profit, yo no entre porque estaba ya durmiendo era de madrugada aqui en españa saludosssss
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  11. #330

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio


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    Cita Iniciado por sergito Ver mensaje
    En este caso mauror, se produce un movimiento de +45, el precio no toca la ema 8 pero se queda a 2-3 puntos en dos ocasiones, entrando hubiese llegado al profit, yo no entre porque estaba ya durmiendo era de madrugada aqui en españa saludosssss
    En las barras previas a la sesión Europea el precio estuvo a 3 puntos de la EMA8, el "algo" no las toma por que lo tengo con un offset de 2 puntos, (jj) al final la entrada se da previo al inicio de la sesión americana.

    oro/attachment.php?s=e84b35ac712390a46be02beb95d3509d&attachmentid=52837&d=1474560190" id="attachment52837" rel="Lightbox_183782" >Estrategia con 100% beneficio-2016-09-22_11-57-22.jpg

    No se como sea en Mt4 pero muy seguramente uno puede colocar un script que garantice la entrada si uno le ve posibilidades y no esta frente al PC. Seria algo asi:


    Código PHP:
    Buy 10k lotes next bar at (Ema(8) + offsetlimit// Primera entrada,
    Sell 10k lotes next bar at (priceEntry-30 puntosstop// Stop primera entrada
    Buy 10k lotes next bar at (Ema(18) + offsetlimit// Segunda entrada 
    Saludos,
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    Última edición por Mauror; 22-09-2016 a las 18:19

     

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