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  1. #191

    ergaster


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    Re: Estrategia con 100% beneficio


    Publi
    Buenas,

    Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, se aprende mucho en este foro.
    Estoy operando el sistema en una cuenta demo desde hace dos días y de momento he hecho dos entradas buenas. Según los backtest ya se puede decir que es un sistema robusto, solo queda afinar el tan deseado EA para metatrader.
    Personalmente estoy aprendiendo a programar en MQL4 para poder entender bien el código de almipa, a ver si puedo echar una mano.

    Por cierto, este sábado es el FOREX DAY, y LEX SMIRNOFF dará una charla a las 18:15. Estaré por allí.
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  2.                         
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  3. #192
    Avatar de simoilmari
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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Cita Iniciado por TRADERGREEN Ver mensaje
    Buenas,

    Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, se aprende mucho en este foro.
    Estoy operando el sistema en una cuenta demo desde hace dos días y de momento he hecho dos entradas buenas. Según los backtest ya se puede decir que es un sistema robusto, solo queda afinar el tan deseado EA para metatrader.
    Personalmente estoy aprendiendo a programar en MQL4 para poder entender bien el código de almipa, a ver si puedo echar una mano.

    Por cierto, este sábado es el FOREX DAY, y LEX SMIRNOFF dará una charla a las 18:15. Estaré por allí.
    Hola, tambien voy aprendiendo el MQL4 algún programa he conseguido desarollarlo, por esto mencione que por la entrada en algún gráfico que he visto, EMA8 etc, se puede reconocer el patrón y dar un aviso. Dos mese pasado estaba programando un reconocimiento de pinbar, solo pinbar que cumplan ciertos requisitos.

    Dejo por aquí un indicador de Patrones de Vela Candlestick pero ojo, "no fiarse" , podéis elegir cual señal reversal queréis por ejemplo solo hanging man..o pinbar y timeframe, seguro que viene cómodo para las pinbar así que no tenéis que ver más de 28 pares cada 15-30 min...

    Porque digo "no fiarse" porque las reversal se aplican a favor del trend y casi nunca contra trend.

    Es un indicador.

    Patron velas.ex4Patron velas.mq4

    Olvidaba mirar bien las ajustes porque por defecto no reconoce un patrón que ahora no e acuerdo, simplemente poner "true" a las señales que queréis aceptar el aviso.
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    Última edición por simoilmari; 09-06-2016 a las 13:14 Razón: Olvidaba comentar el indicador

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  4. #193

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Buenas noches chicos.

    Os he estado siguiendo y en breve queria realizar un analisis de esta estrategia con sus respectivos backtest.

    Pero os queria hacer una pregunta a aquellos que ya los habeis echo.
    La cuestion es que yo forex lo he tocado poco, soy mas de indices y materias primas.
    Y en esos mercados los sistemas cuando bajan realmente la rentabilidad o directamente pasan a ser perdedores es cuando pillan un año de muy poca volatilidad, para que os hagais una idea el Dax ahora su atr esta por 140, y hay periodos de atr 200,300...puntos diarios.
    En cambio años atras te puedes encontrar algun año de atr 40,50,60...que son muy pocos puntos diarios y ahi es donde hacen agua muchos sistemas.

    En forex la volatilidad es igual? Quiero decir hay años con muy baja volatilidad? O al ser el mercado que mas millones mueve la volatilidad siempre es alta?
    Y si existen años poco volatiles les habeis echo algun tipo de backtest a ver como se comporta esta estrategia?

    Un saludo.
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  5. #194
    Avatar de luitto
    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Cita Iniciado por XaviT Ver mensaje
    Buenas noches chicos.

    Os he estado siguiendo y en breve queria realizar un analisis de esta estrategia con sus respectivos backtest.

    Pero os queria hacer una pregunta a aquellos que ya los habeis echo.
    La cuestion es que yo forex lo he tocado poco, soy mas de indices y materias primas.
    Y en esos mercados los sistemas cuando bajan realmente la rentabilidad o directamente pasan a ser perdedores es cuando pillan un año de muy poca volatilidad, para que os hagais una idea el Dax ahora su atr esta por 140, y hay periodos de atr 200,300...puntos diarios.
    En cambio años atras te puedes encontrar algun año de atr 40,50,60...que son muy pocos puntos diarios y ahi es donde hacen agua muchos sistemas.

    En forex la volatilidad es igual? Quiero decir hay años con muy baja volatilidad? O al ser el mercado que mas millones mueve la volatilidad siempre es alta?
    Y si existen años poco volatiles les habeis echo algun tipo de backtest a ver como se comporta esta estrategia?

    Un saludo.
    buenas, yo tambien era de indices y forex poquito aunque siempre he oido lo que comentas que el forex es el mercado que mueve muchos millones al dia. Respecto al sistema decirte que yo he testeado de enero del 2013 a mayo del 2016 y es cierto que hay semanas con la volatilidad baja pero la mayoria tampoco te dan entradas por lo que tampoco pierdes. Esta claro que hay operaciones perdedoras y alguna estara en ese periodo pero por lo que he visto no es que al entrar en rango sea una ruina ya que la primera condicion es un impulso de 45 pips y o es un rango muy amplio o no dara señales de entrada, esa es mi opinion a ver que comentan los demas compañeros que hicieron backtest.

    un saludo

    - - - Updated - - -

    Cita Iniciado por TRADERGREEN Ver mensaje
    Por cierto, este sábado es el FOREX DAY, y LEX SMIRNOFF dará una charla a las 18:15. Estaré por allí.
    podrias aprovechar a abordarlo en algun momento y preguntarle un poquillo por el sistema a ver que comenta
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  6. #195

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Hola compañeros,

    Acabo de terminar de hacerle un backtest a la estrategia de ocho años (2008-2015) , y me gustaria comentar con vosotros los resultados obtenidos , para asi poder pulirla al máximo.

    Os comparto el grafico de beneficios y las estadisticas que me arroja el sistema:

    Archivo adjunto 50797

    En primer lugar os comento las condiciones en las que he realizado el test:
    - Saldo inicial: 10.000 eur
    - Lotaje;: aproximadamente un 2.5 % de riesgo en cada operacion. Aplico Interes compuesto.
    - Activo: GBPUSD
    - Periodo testado: del 2008 al 2015
    - Horario: Se han tomado todas las operaciones que se dieron entre las 8:00h y las 23:00h (horario de España)
    - Condiciones de entrada:
    Según las reglas del sistema Smirnoff.. osea.. entrada tras un movimiento de mas de 45 puntos y toque en la media de 8.
    SL a 30pt y TP a 25pt, siempre y cuando quede por detras de la media 18. en caso de no quedar detras de la ema18 , se situa manualmente detras y colocando el TP en la misma proporcion , y tambien recalculando el lotaje.
    No he hecho reentradas al toque de la EMA18, y tampoco he tenido en cuenta el numero maximo de velas ni los pips recorridos antes de llegar de nuevo a la EMA8.
    Los unicos requisitos son lo de los 45 pips y que forme un bolsillo de minimo 3 velas (incluyendo la que se separa de la ema y la que vuelve).
    No he tenido en cuenta ningun filtro ni ningun aspecto tecnico (soportes, resistencias y demás).. tampoco he tenido en cuenta fundamentales.

    Dicho todo esto, el resultado es el siguiente:

    - Saldo final: 425.450 eur
    - Rentabilidad total: 4.154 %
    - Rentabilidad por año:
    2008: 126%
    2009: 163%
    2010: 70%
    2011: 45%
    2012: 14%
    2013: 22%
    2014: 24%
    2015: 42%
    - Rentabilidad media anual: 63%

    Como veis , el resultado es muy bueno.. aunque me gustaría comentar con vosotros algunas consideraciones a ver si me podeis ayudar a mejorarla:

    - En primer lugar , aunque la rentabilidad es muy buena , no llega ni por asomo a los resultados que algunos habeis publicado a lo largo del hilo. Es algo que me preocupa , en el sentido de que no se por que , siendo el mismo par y las mismas condiciones de entrada , da unos resultados tan distintos. Algo se me escapa. Me imagino que habra algunos detalles difierentes.. pero no se. Por ejemplo, durante el backtest, siempre que el movimiento que alejaba el precio de la ema se originaba justo al cruce de medias , no lo tomaba ... aunque veo que muchas eran buenas . Como lo haceis vosotros?

    - Otra cosa que me preocupa es , por que hay tanta diferencia de un año a otro. Eso no me inspira mucha confianza. A la hora de operarla en tiempo real .. lo veo jodido. Imaginate durante el 2012 estando pendiente de la operativa durante todo el dia.. procurando que no se escape ninguna operacion... para al final de año obtener solo un 14%. Si lo ves en el computo global , no pasa nada. Pero en tiempo real puede ser muy frustante psicologicamente. Aparte que creo que voy demasiado alto con el lotaje. Probablemente en una operativa real solo expondria el 1% por operacion ... por lo que puede se mas desesperante todavia.

    En fin... estoy deseando intercambiar opiniones ... por que evidentemente la estrategia es muy prometedora.. pero tengo que mejorar algunos aspectos. Como he dicho, no tanto en lo que a rentabilidad total se refiere... pero si que sea un poco mas constante.

    A la hora de operarla en real.. veo algo complicado el tener que estar pendiente a todas horas para que no se escape ninguna operacion... asi que quiero realizar otro backtest de los mismos años, operando 4 o 5 pares a la vez, pero acotando el horario de las entradas de 8:00 a 15:00 (hora española).
    Que pares creeis que pueden funcionar mejor ?,
    Cambiarian las distancias de SL y TP?

    Prometo compartir con vosotros los resultados.. jj

    Bueno,,, un saludo y gracias

    - - - Updated - - -

    Perdon,,, que creo que no subi correctamente el archivo:

    oro/attachment.php?s=b7c55ef6413b8640ffa077e7830ae943&attachmentid=50801&d=1466092434" id="attachment50801" rel="Lightbox_177134" >Estrategia con 100% beneficio-smirnoff_2008_2015_gbpusd.png
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  7. #196

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Buenas Jereca.

    A alguna de las dudas te las puedo resolver yo, que creo que van por ahi los tiros, aunque no deja de ser mi opinion a ver si los demas lo confirman.

    El tema de los años, es totalmente normal que den relaciones de % diferentes, aun asi tu pensaras pero tan grandes? Pues si, ten en cuenta que esta es una estrategia tendencial, y no todos los años son iguales de tendenciales, abra uno que si y otros que sean mas laterales y por eso esta estrategia dara ese bajon en ese año, asi es el trading.
    Despues lo del 14% anual, lo ves poco? Para ti seria frustante? Piensa en lo siguiente, grandes traders famosos como warrent buffet o soros en sus fondos de inversion tienen unos % de beneficiones de un 20%—30% anuales y ya son la ostia, es muy difícil creeme llevar año tras año un porcentaje asi.
    Si lo consigues las grandes firmas se te rifarian, tendrias un sueldo estrateosferico.

    Pero bueno a ver que opina la gente de todo esto.

    Por cierto hran trabajo haciendo backtest, asi se enriquece el foro, y cambiandl opiniones.
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  8. #197

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Ah tambien se me paso comentar lo siguiente.
    La volatilidad esta estrechamente ligada con las estrategias, para una estrategia no es lo mismo que el indice o par o lo que sea se mueva 300 puntos al dia que si se mueve 60 puntos diarios.
    Los valores y parametros deben cambiar.
    Ahora no tengo graficos delante para verlo, pero has analizado los años que tienen bajo rendimiento? Por ejemplo era el 2012 que solo te daba un 15%?
    Deberiamos analizarlo, si es que fue un año poco tendencial, muy lateral, o bien la volatilidad fue muy baja, esto lo podemos ver con el ATR y comoarandolo con otros años.
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  9. #198
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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Buenas, lo primero agradecerte jereca por el gran trabajo realizado. La verdad es que estoy de acuerdo en todo lo que te ha comentado XaviT y lo que si puedo añadir es que por ejemplo comentas que no realizas la segunda entrada entrada en el toque de la ema18, lo que pienso que te resta operaciones ganadoras al igual que otras veces pierdes en la entrada de la ema8 y sale beneficiosa la entrada de la ema18 (alguna vez pasa) por lo la perdida total son 5 pips y no 30. Otra cosa distinta a los backtest que yo hice fue en el horario yo lo miraba hasta las 00:00 hora española, y con una particularidad que si despues del movimiento el toque lo realiza durante la madrugada (por lo que no entrariamos) pero a las 8 de la mañana el precio sigue en el mismo nivel y sin haber superado la ema18, usandola como soporte/resistencia, tambien realizo una entrada, eso si una entrada aunque toque la ema18 no hago la segunda en este caso. Cuando el movimiento de los 45 pips los realiza durante la madrugada ahi la cosa cambia, no acabo de fiarme y no hago ninguna entrada aunque vea a las 8 el precio en nivel o realice un toque a las 9 de la mañana.
    Tambien creo que dices que no entras si el toque de la ema8 antes de empezar el movimiento lo realiza justo despues de haber hecho el cruce de medias, yo siempre he hecho si el toque lo hizo antes del cruce de medias no entro ahora si el toque lo realiza despues del cruce de medias, aunque el cruce haya sido en la vela anterior me da igual entro de todas formas.
    Y por ultimo otra cosa que creo que no he dicho pero lo dejo un poco en el aire para escuchar opiniones, si a falta de 2 o 3 pips para tocar la ema8 lo damos por valido, como dice su autor, un movimiento de 44 o 43 pips no creeis que podria ser igual de valido que si hubiera hecho 45?

    bueno espero haber aclarado algo y no haber liado mas

    buenas noches

    - - - Updated - - -

    se me olvidaba a ver si puedo testear ese año 2012 con las condiciones tal y como he dicho a ver que me sale
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  10. #199
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    Re: Estrategia con 100% beneficio

    Hola compañeros felicidades por aportar esta gran estrategia que según veo tiene buenos resultados, quería preguntar si alguien ha realizado el test a esta estrategia en otro par que no sea el gbp/usd para saber que tal son los resultados en otras divisas.
    Un saludo
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  11. #200

    Erectus


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    Re: Estrategia con 100% beneficio


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    Gracias por la ayuda compañeros,

    Aplicare los cambios que comenta luitto, a ver si cambia mucho el resultado del test.

    Saludos
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