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  1. #61

    Erectus


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS


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    Cita Iniciado por lema Ver mensaje
    Me parece bien tu insistencia.

    El sistema de decano no tiene cobertura de salida, o sale en beneficio o sale en pérdida. Las coberturas las hago igual, en este sistema el sl de la última cobertura es igual que las anteriores, en este caso, y repito que no es la que uso, 35 puntos. Si, es verdad que en el sistema de decano puedo entrar ahí y volverse a dar la vuelta, una última oportunidad cara o cruz, eso ya lo dijimos en otro comentario, pero merece la pena el riesgo?, en mi opinión no, me gusta tener limitadas las pérdidas, es mas, cuando utilizaba sistema decano de coberturas en mi última igualaba positivas y negativas para cerrar pérdidas al mínimo.

    Pero te vuelvo a invitar a hacer los números tu mismo.

    Gracias por tus comentarios.

    Un saludo
    Gracias por tu aclaración Lema.

    La verdad es que estaba un poco asombrado de que vieras algo diferente en tu propuesta de lo que ya teníamos hasta ahora. Sabiendo que el SL de tu 5ª cobertura es de 35 ptos entiendo que puedas pensar que aquí se está tratando con algo que mejora el planteamiento original... pero hay un error de base y el tiempo hará que esta variación que propones sea menos rentable (al menos en las pérdidas, que es lo único que puedo comparar).

    Ahora que tengo un ratillo libre te lo puedo demostrar. Con números, por supuesto.

    En todo momento comparas la rentabilidad de UNA operación de tu sistema respecto al original, y haces lo mismo con las pérdidas. Y estás olvidando siempre la otra incógnita de la operación: índice de aciertos o fallos.

    Ambas estrategias son idénticas hasta la quinta cobertura. Sólo difieren en el lotaje. Tú obtienes un profit de +20 y Decano de + 7/17. Vas con más lotaje, con mayor margen... y si lo aumentas podrías tener profits mucho mayores... todo depende de la cantidad que tengas en tu cuenta y de lo que quieras arriesgar. Hasta aquí no hay ninguna novedad, ni nada que me permita ver tu opción como algo que mejora lo que ya tenemos.

    Vamos a la quinta cobertura, que es donde difieren ambos planteamientos.

    Primero calculamos las pérdidas de ambos sistemas si la 5ª cobertura sale mal (expresadas en puntos y no en euros, que es más claro y objetivo).

    Sistema tradicional: 332,5 puntos
    Sistema Lema: 224 puntos


    (creo que no es necesario que desarrolle cómo he obtenido los resultados)

    Comparemos el índice de aciertos que tienen ambas estrategias comparando su relación TP/SL

    Sistema tradicional TP 105 ptos SL 140 ptos. Relación TP/SL 1:1.33
    Sistema Lema: TP 105 ptos SL 35 ptos. Relación TP/SL 3:1

    Quiere esto decir que de 100 veces que el sistema tradicional llegue a la 5ª cobertura 57 saldrán bien y 43 saldrán mal.
    En el Sistema Lema tenemos que de 100 veces 75 salen mal y 25 salen bien.

    Las pérdidas que se acumulan en ese momento son 14298 ptos sist tradicional frente a los ya 16800 ptos del sist Lema.

    Y el tiempo corre en contra de tu sistema, Lema. Cuantas más operaciones de 5ª cobertura haya acumularemos más pérdidas.

    Queda así demostrado que en el largo plazo este sistema es menos rentable (en sus pérdidas).
    Queda también claro que las ganancias que produce dependen del lotaje que queramos meter... del margen que dispongamos y de lo que queramos arriesgar. No de que la estrategia aporte alguna mejora.


    No hace mucho tiempo hice un planteamiento similar a Decano. Le proponía doblar factores de los lotajes y reducir a la mitad las distancias TP/SL. Mantenía riesgo y mantenía relación 1:1.33 en TP/SL. Y acercaba distancia a la mitad, que me parece fundamental en esta estrategia (sales antes del plan B). Decano vino a decir que el hecho de acercar distancia de SL/TP no lleva implícito un mayor porcentaje de aciertos... y lleva razón. No obstante mi operativa se encuentra más cómoda con las condiciones que planteo. Y es la que uso.

    Tú, Lema, nos comentas que no usas estas distancias ni estos lotajes... quizá en los que uses realmente encontremos una lógica de mayor validez. Si te apetece los comentamos.

    Termino ya volviendo a insistir en que el hecho que me haya vestido de abogado del diablo no responde más que al ya mencionado espíritu constructivo.
    Ojalá estos razonamientos que compartimos sirvan de base para planteamientos futuros que nos puedan ser verdaderamente útiles.

    Un saludo Lema.
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por crlos9; 23-09-2015 a las 00:26

     

  2.                         
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  3. #62

    Erectus


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS

    Cita Iniciado por crlos9 Ver mensaje
    Gracias por tu aclaración Lema.

    La verdad es que estaba un poco asombrado de que vieras algo diferente en tu propuesta de lo que ya teníamos hasta ahora. Sabiendo que el SL de tu 5ª cobertura es de 35 ptos entiendo que puedas pensar que aquí se está tratando con algo que mejora el planteamiento original... pero hay un error de base y el tiempo hará que esta variación que propones sea menos rentable (al menos en las pérdidas, que es lo único que puedo comparar).

    Ahora que tengo un ratillo libre te lo puedo demostrar. Con números, por supuesto.

    En todo momento comparas la rentabilidad de UNA operación de tu sistema respecto al original, y haces lo mismo con las pérdidas. Y estás olvidando siempre la otra incógnita de la operación: índice de aciertos o fallos.

    Ambas estrategias son idénticas hasta la quinta cobertura. Sólo difieren en el lotaje. Tú obtienes un profit de +20 y Decano de + 7/17. Vas con más lotaje, con mayor margen... y si lo aumentas podrías tener profits mucho mayores... todo depende de la cantidad que tengas en tu cuenta y de lo que quieras arriesgar. Hasta aquí no hay ninguna novedad, ni nada que me permita ver tu opción como algo que mejora lo que ya tenemos.

    Vamos a la quinta cobertura, que es donde difieren ambos planteamientos.

    Primero calculamos las pérdidas de ambos sistemas si la 5ª cobertura sale mal (expresadas en puntos y no en euros, que es más claro y objetivo).

    Sistema tradicional: 332,5 puntos
    Sistema Lema: 224 puntos


    (creo que no es necesario que desarrolle cómo he obtenido los resultados)

    Comparemos el índice de aciertos que tienen ambas estrategias comparando su relación TP/SL

    Sistema tradicional TP 105 ptos SL 140 ptos. Relación TP/SL 1:1.33
    Sistema Lema: TP 105 ptos SL 35 ptos. Relación TP/SL 3:1

    Quiere esto decir que de 100 veces que el sistema tradicional llegue a la 5ª cobertura 57 saldrán bien y 43 saldrán mal.
    En el Sistema Lema tenemos que de 100 veces 75 salen mal y 25 salen bien.

    Las pérdidas que se acumulan en ese momento son 14298 ptos sist tradicional frente a los ya 16800 ptos del sist Lema.

    Y el tiempo corre en contra de tu sistema, Lema. Cuantas más operaciones de 5ª cobertura haya acumularemos más pérdidas.

    Queda así demostrado que en el largo plazo este sistema es menos rentable (en sus pérdidas).
    Queda también claro que las ganancias que produce dependen del lotaje que queramos meter... del margen que dispongamos y de lo que queramos arriesgar. No de que la estrategia aporte alguna mejora.


    No hace mucho tiempo hice un planteamiento similar a Decano. Le proponía doblar factores de los lotajes y reducir a la mitad las distancias TP/SL. Mantenía riesgo y mantenía relación 1:1.33 en TP/SL. Y acercaba distancia a la mitad, que me parece fundamental en esta estrategia (sales antes del plan B). Decano vino a decir que el hecho de acercar distancia de SL/TP no lleva implícito un mayor porcentaje de aciertos... y lleva razón. No obstante mi operativa se encuentra más cómoda con las condiciones que planteo. Y es la que uso.

    Tú, Lema, nos comentas que no usas estas distancias ni estos lotajes... quizá en los que uses realmente encontremos una lógica de mayor validez. Si te apetece los comentamos.

    Termino ya volviendo a insistir en que el hecho que me haya vestido de abogado del diablo no responde más que al ya mencionado espíritu constructivo.
    Ojalá estos razonamientos que compartimos sirvan de base para planteamientos futuros que nos puedan ser verdaderamente útiles.

    Un saludo Lema.

    Hola de nuevas, me encanta este debate que hemos establecido porque me está haciendo recuperar los fantasmas del pasado, todo lo que me llevó a ratificarme en esta nueva forma de operar y me está afianzando en ella.

    Intentaré responderte a lo que has planteado y recuerda, es sólo mi opinión, que cada cual opere como quiera.

    En primer lugar me sorprende que digas que un sistema que ofrece mas beneficios (demostrados, el doble o casi el triple en coberturas) y minimiza las pérdidas en caso de fallo no te parezca una mejora, jajaja, tu si debes tener una cuenta en la que vas sobradito...(sin acritud)

    Cuando comparas ambas formas de gestionar coberturas, la diferencia es tanta en pérdidas que puedes comparar siempre con una cobertura mas en el sistema con cierres y aún así sale beneficiada. Con cinco coberturas en el sistema de cierres pierdes 224 puntos, con el sistema tradicional en 4 coberturas ya pierdes 252 !!!!, con menor riesgo para mi cuenta me permite dar una oportunidad mas!!!!

    Haces un cálculo algo torticero para justificar las pérdidas a la larga del sistema, para calcular ese número deberías restarle los beneficios de las operaciones ganadas, pero este no es el argumento base para desmontar esa conclusión, te daré otro. Has mezclado de forma interesada relación riesgo beneficio con resultados de operaciones, como si esto fueran apuestas o estadísticas.

    Según tu, el sistema de decano ofrece con el SL/TP un resultado de 57 acertadas frente a 43 perdidas de 100 operaciones. Y lo das por cierto!!!. Y te lo crees!!!

    Ahora viene mi pregunta, para qué las haces???. Siempre que las hagas perderás según tu, pon una media de 10 puntos en el sistema de decano por operación ganada, y en el calculo medio de coberturas que ponemos, la de la tercera 182 puntos. Estos números dicen que ganaras 600 y perderás 7826 !!!!!

    De verdad que me tomo la parte constructiva del debate, no abogas por el diablo, de verdad que si algo que me dijeras me pudiera hacer mejorar mis planteamientos lo utilizaría y no dudes en que será de agradecer.

    Un saludo
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  4. #63

    ergaster


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS

    Me encanta el debate, y no se ve maldad por ninguna de las partes.

    Lema, a ver si nos cuentas un poquito más. Estamos expectantes.
    Gracias.
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  5. #64

    Erectus


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS

    Cita Iniciado por geosevilla Ver mensaje
    Pero Lema, si no utilizas esos lotajes y los que usas son números enteros, aunque no recuerdo bien ya que fue hace bastante tiempo que hice la cuenta, en la cuarta o quinta cobertura había que poner más de diez lotes.

    Un saludo
    Perdona que no sea mas explícito pero creo que la fase del debate en la que estamos ahora es en la idoneidad de cerrar o no cerrar operaciones, como puedes ver por los comentarios de otros foreros todavía no está del todo clara, y aunque te parezca mentira cada vez que se hace un comentario me hace reconstruir todo el esquema para seguir convenciéndome de la realidad de las cosas.

    Es verdad que el tamaño de los lotes puede ser un problema para el cálculo exacto de las coberturas, al igual que lo suponía en es sistema de decano, pero todo tiene solución. Si quieres utilizar un consejo que te doy, intenta jugar con los números que damos por ciertos, el 35 y el 105 para buscar mejores relaciones. Y te pongo un ejemplo para que lo veas, imagina que hago mi primera entrada a 0.01 que mi broker me lo permite (activtrade), vaya, la segunda debería ser 0.057, esa no puedo, vuelvo a entrar con 0,01??, que supone eso en el sistema, alcanzaré antes de los 105 el beneficio pretendido, podré acortar el TP o salir manualmente con el objetivo alcanzado, pero como me repercute en las posiciones sucesivas?? en caso de girarse con cuanto tendría que volver a entrar??, si lo trabajas seguro que encuentras resultados a tus preguntas.

    El campo ofrece mil variaciones, utiliza tu experiencia y a lo que tengas adaptados tus nervios, puede que tus números sean 10 para cobtraorden y 90 de Tp, cada combinación de estos y cada beneficio esperado te generará soluciones distintas...

    Un saludo y gracias por estar ahí
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  6. #65

    ergaster


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS

    Hola Lema de nuevo.

    La verdad es que pensándolo bien tu nueva forma de operar las coberturas tiene más sentido, ya que minimizas la pérdida y aumentas la ganancia, de eso no cabe duda por el momento, lo único que tendrías que tener un poco más de "psicología" para aguantar ya que podrías cerrar 4 ó 5 veces seguidas con pérdidas.

    Ok, te perdono que no seas más explícito aún, jejeje, ya te dije que estaba un poco ansioso para ver como termina esto.

    Ok, jugaré con los números 35 y 105.

    También le echaré un ojo al broker ActivTrader.

    Saludos y que no decaiga el hilo.





    Cita Iniciado por lema Ver mensaje
    Perdona que no sea mas explícito pero creo que la fase del debate en la que estamos ahora es en la idoneidad de cerrar o no cerrar operaciones, como puedes ver por los comentarios de otros foreros todavía no está del todo clara, y aunque te parezca mentira cada vez que se hace un comentario me hace reconstruir todo el esquema para seguir convenciéndome de la realidad de las cosas.

    Es verdad que el tamaño de los lotes puede ser un problema para el cálculo exacto de las coberturas, al igual que lo suponía en es sistema de decano, pero todo tiene solución. Si quieres utilizar un consejo que te doy, intenta jugar con los números que damos por ciertos, el 35 y el 105 para buscar mejores relaciones. Y te pongo un ejemplo para que lo veas, imagina que hago mi primera entrada a 0.01 que mi broker me lo permite (activtrade), vaya, la segunda debería ser 0.057, esa no puedo, vuelvo a entrar con 0,01??, que supone eso en el sistema, alcanzaré antes de los 105 el beneficio pretendido, podré acortar el TP o salir manualmente con el objetivo alcanzado, pero como me repercute en las posiciones sucesivas?? en caso de girarse con cuanto tendría que volver a entrar??, si lo trabajas seguro que encuentras resultados a tus preguntas.

    El campo ofrece mil variaciones, utiliza tu experiencia y a lo que tengas adaptados tus nervios, puede que tus números sean 10 para cobtraorden y 90 de Tp, cada combinación de estos y cada beneficio esperado te generará soluciones distintas...

    Un saludo y gracias por estar ahí
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  7. #66

    Erectus


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS

    Hola de nuevo.

    Cita Iniciado por lema Ver mensaje
    En primer lugar me sorprende que digas que un sistema que ofrece mas beneficios (demostrados, el doble o casi el triple en coberturas) y minimiza las pérdidas en caso de fallo no te parezca una mejora, jajaja, tu si debes tener una cuenta en la que vas sobradito...(sin acritud)
    Lema, esto es falso. Lo has repetido varias veces pero no es así.

    Tu sistema no ofrece más beneficios que el original. Utiliza un lotaje superior, nada mas. El TP y la entrada son los mismos. Si utilizas el mismo lotaje resultante que Decano obtendrás su mismo beneficio.
    Tu sistema lleva más lotaje, por lo que consume más margen y genera proporcionalmente una pérdida mayor.

    Tampoco minimiza las pérdidas... minimiza las pérdidas de 1 operación, pero tiene un índice de aciertos considerablemente peor.
    Si yo te planteo una opción con un SL final a una distancia de 1 punto no puedo decirte que estoy minimizando las pérdidas, aunque si analizo los resultados de una sola operación así lo parezca. Ese sistema con un SL tan cortito me va a dar un índice de operaciones fallidas muchísimo mayor.

    Según tu, el sistema de decano ofrece con el SL/TP un resultado de 57 acertadas frente a 43 perdidas de 100 operaciones. Y lo das por cierto!!!. Y te lo crees!!!
    Claro que me lo creo. Ese es el resultado esperado.
    Si lanzamos al aire una moneda 10 veces cualquiera de los que estamos leyendo esto apostaríamos por que salgan 5 veces cara y 5 veces cruz. La realidad nos mostraría quizá una desviación sobre esto... pero esa desviación es algo que nadie puede controlar.
    Cualquier estudio que hagamos sobre una estrategia tiene en cuenta este factor, lo sabes perfectamente Lema.

    Haces un cálculo algo torticero para justificar las pérdidas a la larga del sistema, para calcular ese número deberías restarle los beneficios de las operaciones ganadas, pero este no es el argumento base para desmontar esa conclusión, te daré otro. Has mezclado de forma interesada relación riesgo beneficio con resultados de operaciones, como si esto fueran apuestas o estadísticas.


    Torticero?... Mi cálculo está ahí... yo lo veo muy rectito. (jaja)

    Llevas razon en que debería tener en cuenta los beneficios. Carecemos de datos que nos digan cuántos planes B se resuelven favorablemente. Decano apunta que en su operativa el 35% de las operaciones van al plan B. Quizá un 30-32% se resuelvan positivamente y el resto generen pérdidas en la 5ª cobertura. Con estas cifras me dirás: mi sistema genera de forma global más beneficios... a mi esa conclusión me parece falsa porque partimos de la base que tu vas con mayor lotaje. Si ambos sistemas fuesen con el mismo lotaje no habría diferencias en ningún momento... sólo en el desenlace de la quinta cobertura.


    Ahora viene mi pregunta, para qué las haces???. Siempre que las hagas perderás según tu, pon una media de 10 puntos en el sistema de decano por operación ganada, y en el calculo medio de coberturas que ponemos, la de la tercera 182 puntos. Estos números dicen que ganaras 600 y perderás 7826 !!!!!
    Perdóname, Lema. No entiendo nada de este párrafo.


    Un apunte final. Cuando alguien lee la estrategia original y empieza a darle vueltas a la misma para ver de qué manera puede mejorarla (ya he comentado mis propias variaciones) esta opción que propones es de las primeras que valoras. Para qué vamos a mantener las posiciones negativas abiertas? Cerrémoslas cuando se genera la cobertura. Parece muy lógico. Pero te das cuenta que tienes un problema para cerrar la última cobertura... si mantienes el SL de 105 las pérdidas se te disparan en el último cierre. Si reduces esta distancia estás alterando la relación SL/TP. Aparte tienes que considerar lotajes inferiores (manteniendo la proporción) porque si no el margen se te dispara. Puedes llegar a un punto donde encuentres cierto equilibrio, como quizá sea tu caso... pero sigues manteniendo na relación bastante negativa de TP/SL final.
    Al final acabas desechando esta opción porque no ves las mejoras respecto a la idea original.

    Esta es mi percepción, Lema. No veo ninguna ventaja objetiva.

    No creo que vaya a convencerte. Siento no poder ser más claro en mis explicaciones.

    El porcentaje de aciertos general de estas estrategias va a nuestro favor. Tanto una como otra no deben dar muchos problemas, aunque yo apuesto claramente por la original.
    Otra cosa que revisaría son esos 105 puntos... ya conoces mi opinión.

    Te agradezco enormemente el tono de este debate, Lema. Es una tranquilidad poder expresarse con libertad sin herir ningún tipo de susceptibilidades.

    No quiero entorpecer más el fluir de este hilo que has abierto. Permaneceré atento a vuestros comentarios e intentaré aportar aquello que pueda ser útil.

    Un saludo.

    Foro de Forex Trading United

     

  8. #67

    Erectus


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS

    [QUOTE=crlos9;155868]Hola de nuevo.



    Lema, esto es falso. Lo has repetido varias veces pero no es así.

    Tu sistema no ofrece más beneficios que el original. Utiliza un lotaje superior, nada mas. El TP y la entrada son los mismos. Si utilizas el mismo lotaje resultante que Decano obtendrás su mismo beneficio.
    Tu sistema lleva más lotaje, por lo que consume más margen y genera proporcionalmente una pérdida mayor.

    Tampoco minimiza las pérdidas... minimiza las pérdidas de 1 operación, pero tiene un índice de aciertos considerablemente peor.
    Si yo te planteo una opción con un SL final a una distancia de 1 punto no puedo decirte que estoy minimizando las pérdidas, aunque si analizo los resultados de una sola operación así lo parezca. Ese sistema con un SL tan cortito me va a dar un índice de operaciones fallidas muchísimo mayor.



    Claro que me lo creo. Ese es el resultado esperado.
    Si lanzamos al aire una moneda 10 veces cualquiera de los que estamos leyendo esto apostaríamos por que salgan 5 veces cara y 5 veces cruz. La realidad nos mostraría quizá una desviación sobre esto... pero esa desviación es algo que nadie puede controlar.
    Cualquier estudio que hagamos sobre una estrategia tiene en cuenta este factor, lo sabes perfectamente Lema.



    Torticero?... Mi cálculo está ahí... yo lo veo muy rectito. (jaja)

    Llevas razon en que debería tener en cuenta los beneficios. Carecemos de datos que nos digan cuántos planes B se resuelven favorablemente. Decano apunta que en su operativa el 35% de las operaciones van al plan B. Quizá un 30-32% se resuelvan positivamente y el resto generen pérdidas en la 5ª cobertura. Con estas cifras me dirás: mi sistema genera de forma global más beneficios... a mi esa conclusión me parece falsa porque partimos de la base que tu vas con mayor lotaje. Si ambos sistemas fuesen con el mismo lotaje no habría diferencias en ningún momento... sólo en el desenlace de la quinta cobertura.




    Perdóname, Lema. No entiendo nada de este párrafo.


    Un apunte final. Cuando alguien lee la estrategia original y empieza a darle vueltas a la misma para ver de qué manera puede mejorarla (ya he comentado mis propias variaciones) esta opción que propones es de las primeras que valoras. Para qué vamos a mantener las posiciones negativas abiertas? Cerrémoslas cuando se genera la cobertura. Parece muy lógico. Pero te das cuenta que tienes un problema para cerrar la última cobertura... si mantienes el SL de 105 las pérdidas se te disparan en el último cierre. Si reduces esta distancia estás alterando la relación SL/TP. Aparte tienes que considerar lotajes inferiores (manteniendo la proporción) porque si no el margen se te dispara. Puedes llegar a un punto donde encuentres cierto equilibrio, como quizá sea tu caso... pero sigues manteniendo na relación bastante negativa de TP/SL final.
    Al final acabas desechando esta opción porque no ves las mejoras respecto a la idea original.

    Esta es mi percepción, Lema. No veo ninguna ventaja objetiva.

    No creo que vaya a convencerte. Siento no poder ser más claro en mis explicaciones.

    El porcentaje de aciertos general de estas estrategias va a nuestro favor. Tanto una como otra no deben dar muchos problemas, aunque yo apuesto claramente por la original.
    Otra cosa que revisaría son esos 105 puntos... ya conoces mi opinión.

    Te agradezco enormemente el tono de este debate, Lema. Es una tranquilidad poder expresarse con libertad sin herir ningún tipo de susceptibilidades.

    No quiero entorpecer más el fluir de este hilo que has abierto. Permaneceré atento a vuestros comentarios e intentaré aportar aquello que pueda ser útil.

    Un saludo.

    [/QUOTE

    Hola,

    Lo marcado en rojo es lo que creo la clave. Se puede utilizar de las dos maneras, pero si uno decide hacer stop y reversa entonces no debe dejar o considerar la ultima cobertura como si tubiese un stop igual al profit general sino que debe de asumir perdidas y parar en esa cobertura si es que es alcanzada.

    por ejemplo:
    supongamos un tp de 60 pips con stop a 20 pips
    secuencia entrada 1,2,3,4,5,7... cada numero significa lote 0.1 0.2 etc. o bien 0.01,0.02... etc

    1.... = 60
    2.....120-20 =100
    3.....180-60 =120
    4....240-120 =120
    5....300-200 =100
    7....420-300 =120
    cierre por stop final =440 (1+2+3+4+5+7)*20

    en cualquier caso es improbable que te salte el ultimo stop o al menos que que la serie de operaciones buenas no compense esa perdida.
    en este caso habria que tener al menos una serie de cinco buenas para compensar esa mala.


    salu2
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  9. #68

    Erectus


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS

    Cita Iniciado por crlos9 Ver mensaje
    Hola de nuevo.



    Lema, esto es falso. Lo has repetido varias veces pero no es así.

    Tu sistema no ofrece más beneficios que el original. Utiliza un lotaje superior, nada mas. El TP y la entrada son los mismos. Si utilizas el mismo lotaje resultante que Decano obtendrás su mismo beneficio.
    Tu sistema lleva más lotaje, por lo que consume más margen y genera proporcionalmente una pérdida mayor.

    Tampoco minimiza las pérdidas... minimiza las pérdidas de 1 operación, pero tiene un índice de aciertos considerablemente peor.
    Si yo te planteo una opción con un SL final a una distancia de 1 punto no puedo decirte que estoy minimizando las pérdidas, aunque si analizo los resultados de una sola operación así lo parezca. Ese sistema con un SL tan cortito me va a dar un índice de operaciones fallidas muchísimo mayor.



    Claro que me lo creo. Ese es el resultado esperado.
    Si lanzamos al aire una moneda 10 veces cualquiera de los que estamos leyendo esto apostaríamos por que salgan 5 veces cara y 5 veces cruz. La realidad nos mostraría quizá una desviación sobre esto... pero esa desviación es algo que nadie puede controlar.
    Cualquier estudio que hagamos sobre una estrategia tiene en cuenta este factor, lo sabes perfectamente Lema.



    Torticero?... Mi cálculo está ahí... yo lo veo muy rectito. (jaja)

    Llevas razon en que debería tener en cuenta los beneficios. Carecemos de datos que nos digan cuántos planes B se resuelven favorablemente. Decano apunta que en su operativa el 35% de las operaciones van al plan B. Quizá un 30-32% se resuelvan positivamente y el resto generen pérdidas en la 5ª cobertura. Con estas cifras me dirás: mi sistema genera de forma global más beneficios... a mi esa conclusión me parece falsa porque partimos de la base que tu vas con mayor lotaje. Si ambos sistemas fuesen con el mismo lotaje no habría diferencias en ningún momento... sólo en el desenlace de la quinta cobertura.




    Perdóname, Lema. No entiendo nada de este párrafo.


    Un apunte final. Cuando alguien lee la estrategia original y empieza a darle vueltas a la misma para ver de qué manera puede mejorarla (ya he comentado mis propias variaciones) esta opción que propones es de las primeras que valoras. Para qué vamos a mantener las posiciones negativas abiertas? Cerrémoslas cuando se genera la cobertura. Parece muy lógico. Pero te das cuenta que tienes un problema para cerrar la última cobertura... si mantienes el SL de 105 las pérdidas se te disparan en el último cierre. Si reduces esta distancia estás alterando la relación SL/TP. Aparte tienes que considerar lotajes inferiores (manteniendo la proporción) porque si no el margen se te dispara. Puedes llegar a un punto donde encuentres cierto equilibrio, como quizá sea tu caso... pero sigues manteniendo na relación bastante negativa de TP/SL final.
    Al final acabas desechando esta opción porque no ves las mejoras respecto a la idea original.

    Esta es mi percepción, Lema. No veo ninguna ventaja objetiva.

    No creo que vaya a convencerte. Siento no poder ser más claro en mis explicaciones.

    El porcentaje de aciertos general de estas estrategias va a nuestro favor. Tanto una como otra no deben dar muchos problemas, aunque yo apuesto claramente por la original.
    Otra cosa que revisaría son esos 105 puntos... ya conoces mi opinión.

    Te agradezco enormemente el tono de este debate, Lema. Es una tranquilidad poder expresarse con libertad sin herir ningún tipo de susceptibilidades.

    No quiero entorpecer más el fluir de este hilo que has abierto. Permaneceré atento a vuestros comentarios e intentaré aportar aquello que pueda ser útil.

    Un saludo.

    JAJAJA, soy cabezón como si fuera de Zaragoza (que me disculpen lo maños). pero vamos con unas aclaraciones:

    Calcula pérdidas del sistema de decano en una quinta entrada fallida, haz lo mismo para una sexta en el sistema con cierres fallida, y compara, no es objetivo, es un número, y dime que valor es menor, el anterior dando dando menos oportunidades al precio a darse la vuelta o el nuevo. Ah, y recuerda una cosa, el sistema de decano de momento solo ofrece dos versiones finales, alcanzar objetivo y éxito relativo o fracaso estrepitoso. No es falso, es un número que se puede calcular


    Si el mercado es estadística los valores nunca variarían, desgraciadamente una operación 1:1 no se da en el 50% de los casos, si lo consideras así no operes. Yo de momento busco las trampas al mercado, analizar los impulsos medirlos, saber que cuando se mueve 20 puntos en una dirección es mas fácil que los siguientes 10 sean en la misma que en la contra, en fin, cada uno con su análisis que haga lo que piense. Y desde luego en un rally bajista no tiene la misma posibilidad de salir una operación a la baja con 10/10 que si la opero al alza. Cada uno con su análisis que haga lo que quiera. Con tu razonamiento no busques señales, tira una moneda y entra, al final dependerá de tu SL y tu TP.

    Lo de torticero es por no calcular los beneficios, pero es lo que menos me importa, ya que lo calculas dando por cierto lo anterior, que para mí no lo es en absoluto.

    Ese párrafo dice en síntesis que si el plan b de decano se plantea según tu acertar por el Tp y el Sl que utiliza un 60% de las operaciones en el mejor de los casos. EN este 60% de aciertos obtendrás un beneficio medio de 10 puntos, mientras que la pérdida media será de 182. Para qué lo operas. Cierra y a otra cosa, o esos porcentajes solo valen para mi sistema???

    De verdad, que disfruto con el debate como hace tiempo que no lo hacía, ni siquiera llevando la contraria a mi mujer!!!

    Un saludo.

    - - - Updated - - -

    [QUOTE=ette;155876]
    Cita Iniciado por crlos9 Ver mensaje
    Hola de nuevo.



    Lema, esto es falso. Lo has repetido varias veces pero no es así.

    Tu sistema no ofrece más beneficios que el original. Utiliza un lotaje superior, nada mas. El TP y la entrada son los mismos. Si utilizas el mismo lotaje resultante que Decano obtendrás su mismo beneficio.
    Tu sistema lleva más lotaje, por lo que consume más margen y genera proporcionalmente una pérdida mayor.

    Tampoco minimiza las pérdidas... minimiza las pérdidas de 1 operación, pero tiene un índice de aciertos considerablemente peor.
    Si yo te planteo una opción con un SL final a una distancia de 1 punto no puedo decirte que estoy minimizando las pérdidas, aunque si analizo los resultados de una sola operación así lo parezca. Ese sistema con un SL tan cortito me va a dar un índice de operaciones fallidas muchísimo mayor.



    Claro que me lo creo. Ese es el resultado esperado.
    Si lanzamos al aire una moneda 10 veces cualquiera de los que estamos leyendo esto apostaríamos por que salgan 5 veces cara y 5 veces cruz. La realidad nos mostraría quizá una desviación sobre esto... pero esa desviación es algo que nadie puede controlar.
    Cualquier estudio que hagamos sobre una estrategia tiene en cuenta este factor, lo sabes perfectamente Lema.



    Torticero?... Mi cálculo está ahí... yo lo veo muy rectito. (jaja)

    Llevas razon en que debería tener en cuenta los beneficios. Carecemos de datos que nos digan cuántos planes B se resuelven favorablemente. Decano apunta que en su operativa el 35% de las operaciones van al plan B. Quizá un 30-32% se resuelvan positivamente y el resto generen pérdidas en la 5ª cobertura. Con estas cifras me dirás: mi sistema genera de forma global más beneficios... a mi esa conclusión me parece falsa porque partimos de la base que tu vas con mayor lotaje. Si ambos sistemas fuesen con el mismo lotaje no habría diferencias en ningún momento... sólo en el desenlace de la quinta cobertura.




    Perdóname, Lema. No entiendo nada de este párrafo.


    Un apunte final. Cuando alguien lee la estrategia original y empieza a darle vueltas a la misma para ver de qué manera puede mejorarla (ya he comentado mis propias variaciones) esta opción que propones es de las primeras que valoras. Para qué vamos a mantener las posiciones negativas abiertas? Cerrémoslas cuando se genera la cobertura. Parece muy lógico. Pero te das cuenta que tienes un problema para cerrar la última cobertura... si mantienes el SL de 105 las pérdidas se te disparan en el último cierre. Si reduces esta distancia estás alterando la relación SL/TP. Aparte tienes que considerar lotajes inferiores (manteniendo la proporción) porque si no el margen se te dispara. Puedes llegar a un punto donde encuentres cierto equilibrio, como quizá sea tu caso... pero sigues manteniendo na relación bastante negativa de TP/SL final.
    Al final acabas desechando esta opción porque no ves las mejoras respecto a la idea original.

    Esta es mi percepción, Lema. No veo ninguna ventaja objetiva.

    No creo que vaya a convencerte. Siento no poder ser más claro en mis explicaciones.

    El porcentaje de aciertos general de estas estrategias va a nuestro favor. Tanto una como otra no deben dar muchos problemas, aunque yo apuesto claramente por la original.
    Otra cosa que revisaría son esos 105 puntos... ya conoces mi opinión.

    Te agradezco enormemente el tono de este debate, Lema. Es una tranquilidad poder expresarse con libertad sin herir ningún tipo de susceptibilidades.

    No quiero entorpecer más el fluir de este hilo que has abierto. Permaneceré atento a vuestros comentarios e intentaré aportar aquello que pueda ser útil.

    Un saludo.

    [/QUOTE

    Hola,

    Lo marcado en rojo es lo que creo la clave. Se puede utilizar de las dos maneras, pero si uno decide hacer stop y reversa entonces no debe dejar o considerar la ultima cobertura como si tubiese un stop igual al profit general sino que debe de asumir perdidas y parar en esa cobertura si es que es alcanzada.

    por ejemplo:
    supongamos un tp de 60 pips con stop a 20 pips
    secuencia entrada 1,2,3,4,5,7... cada numero significa lote 0.1 0.2 etc. o bien 0.01,0.02... etc

    1.... = 60
    2.....120-20 =100
    3.....180-60 =120
    4....240-120 =120
    5....300-200 =100
    7....420-300 =120
    cierre por stop final =440 (1+2+3+4+5+7)*20

    en cualquier caso es improbable que te salte el ultimo stop o al menos que que la serie de operaciones buenas no compense esa perdida.
    en este caso habria que tener al menos una serie de cinco buenas para compensar esa mala.


    salu2

    Hola, perdona pero no entiendo bien lo que me quieres decir, pero entiendo que es con la última cobertura, en mi sistema asumes pérdidas y te piras sin opción a que retome el curso. Si quieres otra oportunidad, este sistema te permite con el mismo nivel de pérdidas hacer una entrada mas.

    No se si con eso queda aclarado, sino estaré atento a tus comentarios.

    Gracias, un saludo
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  10. #69

    Erectus


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS

    Voy a ir por partes porque se ha mezclado la velocidad con el tocino y esto no aclara nada sino se hace bien la comparación.
    Para hacer una comparación coherente hay que utilizar los mismos lotajes, pero voy a comparar las dos formas de cerrar con sus conversiones de lotajes, porque conversiones? muy facil el sistema de cierre decano deja los operaciones abiertas, eso obliga a que la cobertura amortigua a la entrada que sigue abierta y en el sistema lema, se cierra la entrada y se entra en cobertura, y consequentemente hacerla con un lotaje menor.

    Primero miremos el mismo cierre con diferentes lotajes, cada uno con el suyo:
    SISTEMA DE CIERRE LEMA
    1 Lote * 35
    Pips = -35 Pips
    1ª cober 0,53*35 = -18,55
    2ª cober 0,75*35 = -26,25
    3ª cober 0,95*35 = -33,25
    4ª cober 1,27*35 = -44,45
    5ª cober 1,90*35 = -66,50
    en caso de plantarnos y sale mal, perdemos: 224 puntos

    Fuente: Estrategia Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS - Página 5

    SISTEMA DE CIERRE LEMA CON LOTAJES DECANO:
    Recordad que los lotes de decano estan pensados para mantener las operaciones abiertas, si lo que queremos es cerrarlas en el -35, no necesitamos tener esos valores, sino que hay que restar lo que tocaria, de lo que tenemos abierto, hagamos cálculos:
    1 Lote * 35 Pips = -35 Pips
    1ª cober 1,4 -1 = 0,4*35 = -14
    2ª cober 1 -0,4 = 0,6*35 = -21
    3ª cober 1,4 - 0,6 = 0,8*35 = -28
    4ª cober 1,9 - 0,8 = 1,1*35 = -38.5
    5ª cober 2,5 - 0,8 = 1,7*35 = -59.5
    en caso de plantarnos y sale mal, perdemos: 196 puntos

    La diferencia solamente es que el beneficio esperado de lema es mayor, seria de estar un poco zumbado de utilizar los lotajes de decano tal cual en el sistema de cierre lema, es una barbaridad jugarsela asi.

    Ahora vamos al contrario:

    SISTEMA DE CIERRE DECANO, LOTAJES DECANO:
    Aqui las operaciones se mantienen abiertas hasta que unas tocan stops y otras el take simultaniamente, al ser la 5 cobertura fallida, la 5, 3 y 1 son negativas, la entrada, 2 y 4 son positivas:

    1 Lote * 105 Pips = +105 Pips
    1ª cober 1,4 *140 = -196
    2ª cober 1 *105 = +105
    3ª cober 1,4 *140 = -196
    4ª cober 1,9 *105 = +199.5
    5ª cober 2,5 *140 = -350

    en caso de plantarnos y sale mal, perdemos: 332.5 puntos

    SISTEMA DE CIERRE DECANO, LOTAJES LEMA:
    AL menatener operaciones abiertas hasta el final los lotajes se suman respectivamente y recordad
    las operaciones se mantienen abiertas hasta que unas tocan stops y otras el take simultaniamente, al ser la 5 cobertura fallida, la 5, 3 y 1 son negativas, la entrada, 2 y 4 son positivas:

    1 Lote * 105 Pips = +105 Pips
    1ª cober 0,53 + 1 =1.53 *140 = - 214.2
    2ª cober 0,75 + 0.53 =1.28*105 = +134.4
    3ª cober 0,95 + 0.75 = 1.7*140 = - 238
    4ª cober 1,27+0.95 =2.22*105 = +233.1
    5ª cober 1,90 + 1.27 =3.17*140 = - 443.8

    en caso de plantarnos y sale mal, perdemos: 423.5 puntos


    La diferencia esta en el incremento de los lotajes, los dos lotajes convertidos a los dos sitemas de cierres ya veis lo que dan, si ahora quereis una tabla con los beneficios de cada sistema y lotaje, mañana los hago en un momentin.

    Cual es mejor, hay ya hay varias opiniones diferentes, y se deveria hacer unos tests de varios meses sobre los dos cierres pero personalmente a mi me va mas el sistema decano con lotaje decano, aunque lo que yo hago se asemeja mas al sistema y lotaje decano yo no cierro las coberturas esperando que token los takes y stops, cierro en cuanto el profit es positivo y tiene un valor de un 0,5% de mi cuenta, para 500€ cierro cuando el profit de mis coberturas esta en 2,5€, ya me ha pasado muchas veces que a falta de pocos pips para los cierres se gira y reabre mas coberturas, prefiero salirme y a buscar otra entrada y mejor si es una entrada limpia.
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  11. #70

    Erectus


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    Re: Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS


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    Cita Iniciado por Johny Ver mensaje
    Voy a ir por partes porque se ha mezclado la velocidad con el tocino y esto no aclara nada sino se hace bien la comparación.
    Para hacer una comparación coherente hay que utilizar los mismos lotajes, pero voy a comparar las dos formas de cerrar con sus conversiones de lotajes, porque conversiones? muy facil el sistema de cierre decano deja los operaciones abiertas, eso obliga a que la cobertura amortigua a la entrada que sigue abierta y en el sistema lema, se cierra la entrada y se entra en cobertura, y consequentemente hacerla con un lotaje menor.

    Primero miremos el mismo cierre con diferentes lotajes, cada uno con el suyo:
    SISTEMA DE CIERRE LEMA
    1 Lote * 35
    Pips = -35 Pips
    1ª cober 0,53*35 = -18,55
    2ª cober 0,75*35 = -26,25
    3ª cober 0,95*35 = -33,25
    4ª cober 1,27*35 = -44,45
    5ª cober 1,90*35 = -66,50
    en caso de plantarnos y sale mal, perdemos: 224 puntos

    Fuente: Estrategia Estrategia de forex: ROMPIENDO VENTANAS - Página 5

    SISTEMA DE CIERRE LEMA CON LOTAJES DECANO:
    Recordad que los lotes de decano estan pensados para mantener las operaciones abiertas, si lo que queremos es cerrarlas en el -35, no necesitamos tener esos valores, sino que hay que restar lo que tocaria, de lo que tenemos abierto, hagamos cálculos:
    1 Lote * 35 Pips = -35 Pips
    1ª cober 1,4 -1 = 0,4*35 = -14
    2ª cober 1 -0,4 = 0,6*35 = -21
    3ª cober 1,4 - 0,6 = 0,8*35 = -28
    4ª cober 1,9 - 0,8 = 1,1*35 = -38.5
    5ª cober 2,5 - 0,8 = 1,7*35 = -59.5
    en caso de plantarnos y sale mal, perdemos: 196 puntos

    La diferencia solamente es que el beneficio esperado de lema es mayor, seria de estar un poco zumbado de utilizar los lotajes de decano tal cual en el sistema de cierre lema, es una barbaridad jugarsela asi.

    Ahora vamos al contrario:

    SISTEMA DE CIERRE DECANO, LOTAJES DECANO:
    Aqui las operaciones se mantienen abiertas hasta que unas tocan stops y otras el take simultaniamente, al ser la 5 cobertura fallida, la 5, 3 y 1 son negativas, la entrada, 2 y 4 son positivas:

    1 Lote * 105 Pips = +105 Pips
    1ª cober 1,4 *140 = -196
    2ª cober 1 *105 = +105
    3ª cober 1,4 *140 = -196
    4ª cober 1,9 *105 = +199.5
    5ª cober 2,5 *140 = -350

    en caso de plantarnos y sale mal, perdemos: 332.5 puntos

    SISTEMA DE CIERRE DECANO, LOTAJES LEMA:
    AL menatener operaciones abiertas hasta el final los lotajes se suman respectivamente y recordad
    las operaciones se mantienen abiertas hasta que unas tocan stops y otras el take simultaniamente, al ser la 5 cobertura fallida, la 5, 3 y 1 son negativas, la entrada, 2 y 4 son positivas:

    1 Lote * 105 Pips = +105 Pips
    1ª cober 0,53 + 1 =1.53 *140 = - 214.2
    2ª cober 0,75 + 0.53 =1.28*105 = +134.4
    3ª cober 0,95 + 0.75 = 1.7*140 = - 238
    4ª cober 1,27+0.95 =2.22*105 = +233.1
    5ª cober 1,90 + 1.27 =3.17*140 = - 443.8

    en caso de plantarnos y sale mal, perdemos: 423.5 puntos


    La diferencia esta en el incremento de los lotajes, los dos lotajes convertidos a los dos sitemas de cierres ya veis lo que dan, si ahora quereis una tabla con los beneficios de cada sistema y lotaje, mañana los hago en un momentin.

    Cual es mejor, hay ya hay varias opiniones diferentes, y se deveria hacer unos tests de varios meses sobre los dos cierres pero personalmente a mi me va mas el sistema decano con lotaje decano, aunque lo que yo hago se asemeja mas al sistema y lotaje decano yo no cierro las coberturas esperando que token los takes y stops, cierro en cuanto el profit es positivo y tiene un valor de un 0,5% de mi cuenta, para 500€ cierro cuando el profit de mis coberturas esta en 2,5€, ya me ha pasado muchas veces que a falta de pocos pips para los cierres se gira y reabre mas coberturas, prefiero salirme y a buscar otra entrada y mejor si es una entrada limpia.
    Jajaja, esto si que me deja fuera de juego, esto si que es una buena mezcla de todo

    No se por qué comparas de esa manera, lo que hay que comparar es el sistema decano con sus lotajes contra el sistema de cierres (o lema como le llamáis, aunque seguro que tendrá otro autor, en esto ya se sabe, nunca inventas nada) con los suyos. No tiene sentido comparar churras con merinas, los lotajes son libres, cada uno puede poner los que quiera. Compara los dos sistemas en igualdad de condiciones, cada uno con los sus lotes. Lo que sería absurdo es poner unos lotes en un sistema que no le beneficien. Ya lo he puesto 17 veces y no me importa ponerlo otra vez, compara incluso es sistema decano con 5 entradas contra el de cierres con 6, pero cada uno con los lotes que se han establecido.

    Sistema decano en 5 entrada beneficio esperado 17,5, pédidas en caso de fallo 252
    Sistema de cierres en 6 entrada, beneficio esperado 20, pérdidas en caso de fallo 224

    No se que parte de esto tan sencillo no se entiende, incluso comparado con dar una oportunidad mas al sistema de cierres, que aumenta la pérdida considerablemente.

    gracias de todos modos, creo que nos estamos volviendo un poco locos..
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