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Mi estrategia (Tres Ventanas)

 

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  1. #251




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por comepips Ver mensaje
    Buenas noches Grijan77!!

    Viendo las operaciones que has realizado, no me queda claro una cosa. El stop loss seria el take profit de la ganancia para que cierre todas las operaciones tanto en venta como en compra?

    Saludos
    Así es, solo que, por el calculo de los lotajes, queda algo de beneficio.
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  2. Publi
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  3. #252




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Antonio_GL Ver mensaje
    Muy buenas augdlc. He estado echando un vistazo a la estrategia en el link que pusiste y la verdad, es que no veo que se parezca en nada. Además no sé si tuvo poca aceptación o no funcionaría bien porque comenzó el tema en 2011 y en 2012 parece que dejaron de continuar en el y con tan sólo 3 páginas del tema (muy poca participación o nula). Un saludo.
    Hola Antonio, Gracias por el comentario. Pues parecería que todos entendieron bien claramente la estrategia y dejaron de postear. Creo que es muy fácil de entenderla por eso nadie añadió nada. Habría que testearla. De todas maneras yo quiero más adelante probarla añadiéndole unos filtros MTF si fuera necesario.. Salu2..
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  4. #253
    Avatar de josejms



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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Suele pasar al principio, a mi también me ha pasado alguna vez lo de los lotajes. Hay que practicar en backtesting y cuentas demo hasta que abramos las operaciones y pongamos las ordenes sin pensar. Y aún cuando me creía que lo dominaba perfectamente, me ti la pata alguna vez.
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  5. #254

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por geosevilla Ver mensaje
    Gracias por responder batirtze.

    Entonces si no te has salido donde debías, ¿has tenido que hacer el plan b?

    Un saludo
    Perdona, me he explicado mal, quería decir que no he cogido la entrada de las 07:15 ya que a esa hora todavía no estoy operando.
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  6. #255

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Vamos con la entrada de ayer día 7 de septiembre (ayer no pude publicarla)

    Antes de nada saber que ayer era día festivo en EEUU (Labor Day), por lo que era de esperar un DAX muy paradito.

    La entrada la obtuvimos a las 10.30 hora española. Técnicamente vemos M30 muy cerca de su MM20 (la atraviesa justo en ese momento). Los demás requisitos son óptimos, excepto MACD que aún sigue siendo bastante positivo aunque sí presenta buena pendiente bajista.

    Con estas premisas es una entrada poco clara.

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-7-sept.png

    El precio avanza a nuestro favor pero después se da la vuelta activando el plan B.

    NOTA: Una de las variaciones a la estrategia Decano que ya siempre aplico es que cuando el precio ha avanzado 30 puntos a mi favor pongo un SL de +7. Con esto me aseguro tener el mismo resultado del plan B sin que éste se llegue a ejecutar.

    Veamos el gráfico de la evolución de la operación:

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-7-sept-evolucion.png

    En amarillo vemos el punto de entrada, dónde se activa la primera cobertura y dónde sale con éxito (ya en el día 8). Es reseñable el escaso-nulo movimiento del DAX ayer.

    En azul clarito vemos el punto donde el precio pasa de los +30 ptos a favor y yo aprovecho para poner un SL a +7. Así evito que se active plan B. (esta variación me parece sensata, pero carece de un amplio estudio/backtest que la ratifique)

    Un saludo.
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  7. #256
    Avatar de edudiaz1958
    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Pues con los gap, esperando a que abra el mercado de contado a las nueve. Si te refieres a quedarte pillado con las coberturas, intentó salir antes del final del día. Te referías a esta última posibilidad? Te digo lo de las nueve de la mañana, e incluso un poco más, dependiendo de los movimientos del precio al abrir el contado, para a su vez no pillarme con las coberturas. Hoy hemos tenido un día un tanto "especial". Desde el primer momento a las ocho ha empezado a tirar para arriba, cuando han llegado las nueve ha seguido con su rally alcista. Ya llevaba me parece un 0,80% al alza y yo no me he atrevido a entrar, pensando que en algún momento tenía que parar. Gran error. Creo que en algún momento lo he visto con un 3% de subida.
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  8. #257




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    Hola Herazo.

    Si no ando equivocado se entra en la primera vela donde el CCI entre en sobrecompra o sobreventa (como minimo toque la linea).

    Entrar en la segunda vela (marque lo que marque) ya sería entrar demasiado tarde. De ahí que Decano le dé cierto jueguecito al MACD. El prioritario siempre es el CCI.


    Al par de genios una preguntita ... ¿ y el RSI para que lo habeis puesto ?. ¿ habeis hecho pruebas o algo ?.

    Yo pensaba que estabais en busca y captura de algún indicador o formula para automatizar las distancias de las coberturas satisfactoriamente. Esto del RSI no me lo esperaba ... no será una pijotada (jejeje ... de buena fe) ?


    ¿ Podriais dar informacion al respecto please ?.


    Saludos.
    Hola Vinisius. El RSI se ha puesto para configurar 4 estilos de trading para esta estrategia en concreto. El primero es la estrategia original, o sea, sin RSI, y las otras tres configuraciones son para estilos mas tranquilos, digamos. Cada uno de ellos, mas que el anterior, definido por distintos niveles a los que el RSI permite la ejecución de las entradas.

    Si se han hecho pruebas y se siguen haciendo. Todavia quedan cosas por hacer.

    Saludos.
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  9. #258




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Ahh vale creo k te refieres al profit factor, pues bien te explico Nicolai, este es un sistema atípico ya que es un sistema de los llamados Martingala o de rejilla (grid trading), son sistemas con más riesgo de lo normal que se salen de todo lo que te enseñan ya que podemos llegar a tener DD del 50% de la cuenta pero con un gran ratio de fiabilidad que compensan esos batacazos, mucha gente no quieren ni verlos pero aún así hay millones de personas que lo siguen operando, estos sistemas se caracterizan por tener posiciones, es decir varios trades en una misma operación o en varias, ahora te pongo un ejemplo que lo vas a entender mejor, todos los coeficientes que vienen en el gráfico de estadísticas no valen para este tipo de sistemas y ahora verás por qué, mira éste gáfico

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-foto-posicion.png

    Esto es una posición con cuatro trades,
    1 trade- entramos con 3 minilotes(0,3) en 95.578
    2 trade- el precio se da la vuelta y toca nuestra primera cobertura en 95.556 con 0.57 lotes(0,3*1.9)
    3 trade- se vuelve a girar el precio y activa nuestra 2 cobertura en 95.575 con 0,72 lotes(0,3*2,4)
    4 trade- el precio está juguetón, se da la vuelta y toca la tercera cobertura en 95.556 con 1,23 lotes (0,3*4,1)
    Por fín en la tercera cobertura toma la dirección correcta y se cierran los cuatro trades

    Ahora ya con estos datos vamos a desmentir a las estadísticas del Strategy Tester del Metatrader 4 para este sistema.

    Lo primero es que lo que es un trade (posición para nosotros) para MT4 son cuatro.

    GANANCIAS Y PERDIDAS BRUTAS

    lo primero es que para MT4 hemos tenido 711,59+331,53= 1.043,12 de Bº bruto y -715,63-300,77=1.016,4 de perdida bruta

    Para nosotros hemos tenido en un trade(posición) CON un bº bruto de +26.72(1.043,12-1.016,4)

    PROFIT FACTOR

    Imaginemos que la posición del ejemplo se nos diera como media 10 veces al mes durante tres años y a su vez tuviéramos 10 trades perdedores de 10 al mes durante el mismo tiempo.

    Para nosotros: 26,72(del ejemplo de arriba)*10(veces al mes)*12 (meses)*3 años= 9.619,2 (bº bruto)
    10 trades*-10 perdidas*12 meses*3 años = 3.600 (perdida bruta)

    PF=Bº BRUTO/PERDIDA BRUTA=2,672

    para MT4: 1.043,12(del ejemplo de arriba) *10 veces al mes*12 meses*3 años =375523,2 (bº bruto)
    (1.016,4(del ejemplo de arriba)+10 (perdidas)) *10 veces al mes*12 meses*3 años =369.504 (perdida bruta)

    PF=Bº BRUTO/PERDIDA BRUTA=1,016

    PARA QUE VEAS LA GRAN DIFERENCIA QUE HAY Y SI COMPRUEBAS EL Bº NETO ES EL MISMO

    9.619,2-3.600=6.019,2
    375.523,2-369.504=6.019,2

    Es sólo un ejemplo pero creo que es muy gráfico

    DD

    Al igual que el anterior es un dato que no se corresponde con la realidad de nuestro sistema ya que MT4 calcula el Max DD sumando la perdida de la caída más el flotante (equity) de las operaciones abiertas, y en nuestro caso al tener varias abiertas el flotante es muy grande.

    Tengo algún BT hecho que me pone que tengo un Max DD de 5.000 cuando no he perdido ninguna operación y eso es por el fotante de todas las operaciones abiertas que están en perdidas pero que todavía no se han cerrado.

    con los demás ceficientes es más de lo mismo.

    Bueno espero no haber metido mucho rollo, lo único que intento es ayudar, si no entendieras algo me lo dices que para eso estamos.

    Ahora bien, lo que más me preocupa es que no te salgan igual que a mi los BT al tick con los mismos coeficientes, por eso me gustaría saber como lo haces xq uno de los dos está cometiendo algún error.
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  10. Gracias didaz, Nicolai7777 Gracias por este post
  11. #259




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por juancv Ver mensaje
    Buenas a todos,


    Por zanjar los mensajes anteriores, como creo que hay gente que entiende que no aporto en una temporada en este hilo no comentaré más. Si he molestado a alguien no es la intención, pero en esta vida hay que saber escuchar y muchas veces lo que intento transmitir parece una tontería y es la clave para triunfar en el trading: TRABAJAR DURO, MENTE Y DISCIPLINA.


    Parece que si no reflejas aspectos técnicos ya no estas ayudando. Los aspectos técnicos ya los inició y comento Decano desde el post 1 y con eso es suficiente, hay gente que quiere complicar lo sencillo, quizás he intentado que los compañeros tengan en cuenta la otra pieza que hace falta para triunfar y que se aprende TRADEANDO.


    Saludos a todos y disculpad.
    Disculpas aceptadas
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  12. #260




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por Joanh Ver mensaje
    Hola Pikota,

    Yo trabajo con GKFX, y tengo en un ordenador la cuenta real y en otro ordenador una cuenta demo para ir haciendo pruebas del plan B con el EA de Didaz, y te puedo asegurar que nada tiene que ver como se comporta la cuenta real con la cuenta demo, evidentemente la real va muchísimo más rápida y nunca se "cuelga", cosa que con la demo suele pasar. Aunque yo nunca voy a recomendarte un broker u otro, entiendo que esto es una decisión muy personal de cada trader. Y tambien imagino que con el resto de brokers debe de pasar algo parecido, que las versiones demo no sean tan eficaces como las reales, ya que imagino que no van a dedicarle muchísimos recursos a los servidores de demo.

    Un saludo.

    Joanh
    Gracias por tu respuesta, por eso le comentaba antes a PZ_INFERNO que puede ser que en real vaya mejor que en demo, y ya me lo estas confirmando tu.

    Lo que si puedo decir es que en Pepperstone si lo he probado en real, y en el dax hay un pequeño lag, no muy exagerado pero si se nota un poco y sin embargo en divisas va perfecto.

    Entiendo que hay brokers mas especializados en divisas y otros en CDS y acciones, y supongo que de ahí la diferencia.
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