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20:31, #2041

herazo3000

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

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Hola Decano, a qué hora se puede entrar o meter la operación o en qué sesión, porque por ejemplo, no sería lo mismo entrar al inicio de la sesión asiática donde la vela diaria apenas se esta construyendo, que entrar cerca del final de la sesion americana donde la vela diaria está casi terminada.
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22:31, #2042

sng_trader

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Re: Sistema Original Tres Ventanas

Iniciado por Miguelator

En Youtube en configuracion activa los subtitulos y selecciona idioma español entonces te va saliendo traducido.

gracias maestro!
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23:37, #2043

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Buenas tardes a todos. Voy a tomarme unos minutos para contestaros a todos.

Iniciado por ElMerlinero

Tenias días desaparecido decano, ya empezaba a hacer falta algunos de tus comentarios amables por aquí... y que buena noticia leer eso, que este retornando al trade. espero que esas 4 operaciones siempre te sean victorias y de bastantes pips para tu cartera. Saludos compañero.

Hola Merlinero. Es que he estado en Suiza evadiendo impuestos. Es broma. No. Si has podido leer todos los post estoy de vacaciones por galicia (bonita tierra). Despues de volver unos dias a mi casa me ire a Tenerife unos dias. Y por ultimo en agosto me voy 15 dias a Londres. Pero estare encima del foro todo lo que pueda.

Gracias. No veia la hora de que llegara este momento. Lo de los 4 trades, seran verdes, eso seguro. De cuantos pips? Pues lo tengo calculado al minimo, que serían unos 10 de media. Ya con eso seria feliz. Todo lo que venga de ahi para arriba será extra.

Iniciado por Antonio_GL

Enhorabuena decano1889.
La verdad es que sí que es una gran noticia. Ahí es donde se nota que tanto esfuerzo al final tiene su recompensa.
A nosotros aún nos queda mucho que aprender y trabajar (al menos a mí para llegar al punto en el que te encuentras tú), pero espero llegar algún día a poder decir lo mismo

Lo que me resulta increíble es que después de tanto tiempo de estudio y horas dedicadas al trading, haya personas como tú y otros tantos compañeros, y compartan su estrategia para que otros se aprovechen de ella.
Así que gracias de nuevo por compartirla y a seguir disfrutando de las vacaciones.
Un saludo.

Hola Antonio. Igual que a Merlinero gracias. Vosotros también llegareis con el tiempo a eso. Me sentiria muy orgulloso. Increible? Si, bueno, no es normal. Pero sabes que? El explicaros mi sistema no me perjudica en mi dia a dia. Y como yo he pasado muy malos ratos intentando averiguar como funcionaba este mundo, estudiando, buscando información válida y tal, y siempre me encontraba con lo mismo y no me servia, cuando he dado con algo bueno, dije, por qué no compartirlo? No soy de los que me guardo las cosas. Siempre digo que lo bueno es compartir las cosas buenas, no guardartelas. Y si con mi granito de arena, alguien puede sacarle partido, aunque solo fuera uno de vosotros..... sería para mi genial. Eso sí, para el verano que viene nos vamos todos juntos de viaje por ahí.

Saludos
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02:44, #2044

Royal

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por Miguel Trader

Hoy a las 9:00 ha dado entrada en 10720 y salida a las 11:15 en 10777. Eso son 57 pips de ganancia que no está nada mal . En las velas de las 8:00, 8:15 y 8:45 el MACD no había superado todavía la linea central y, además, no eran las 9:00.

Archivo adjunto 52035

la operativa que describes NO es la estrategia original y puede dar lugar a errores por parte de quien lea tus lineas que este empezando a leer los pos, ,,la original da entrada a las 6,00gmt como puse en el pos anterior

la 3ventanas usa los indicadores que dijo decano en el primer post ,, por si quieresmirar de ponerlo igual
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04:40, #2045

pikota

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Buenas Decano,

Una pregunta sobre los margenes por contrato, he estado mirando el broker que usas IG para probarlo y veo que el margen por contrato en la cuenta grande es 1454 aproximadamente.

Se calcula según su pagina de la siguiente forma: Precio Dax * valor del contrato * 0,5%

En el caso de la cuenta mini veo que el margen por un minicontrato sería de 291€ si mis cálculos no son erróneos:

11651 * 5 * 0,005 = 291,27€

Entonces suponiendo que llegas a la 6 entrada en alguna operación sería: 1+1,4+1+1,4+1,9+2,5 = 9,2

9,2 * 291 = 2677€

Si es correcto, para tu reto aunque ya se que dijiste q ibas justo, lo veo super justo, siempre y cuando los margenes sean los que he puesto.

Gracias, y disfruta del descanso.
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05:25, #2046

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Hola a todos. Escribo este post porque algun forero me ha solicitado que ponga las plantillas de las ventanas para metatrader. Asi que ahi van.

Saludos

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didaz, victorin69 Gracias por este post

07:50, #2047

Irina_fx

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Buenos dias decano1889, gracias,si todo igual. Un saludo.

Iniciado por decano1889

Muy buena entrada Irina. Enhorabuena. Has utilizado la misma distancia?

Saludos

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10:18, #2048

crlos9

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por XaviT

Buenos días.

Antes de nada y aunque ya estará acostumbrado jeje darle las gracias a Decano por esta estrategia pero mucho más por abrirnos la mente a los sistemas
de coberturas, ya que muchos partimos de la base del sagrado StopLoss.

Después de leerme todas las páginas del hilo y comenzar con las pruebas me asalta una duda, bueno más que duda es un planteamiento.
Que seguro que con la de vueltas que se le ha dado a la estrategia y los que somos (ya me incluyo xD) a alguno se le abra ocurrido aunque no me suena
que se haya comentado en las 186 páginas, y ver a qué conclusiones llegaron a los que se les ocurrió y al resto.
Y si el planteamiento es correcto o me estoy equivocando en los datos calculados.

El tema es el siguiente, minimizar el importe del último fallo de la cobertura que ejecutemos.
Pongo unos números que lo veremos todos más fácil:
Partamos de la estrategia inicial tal cual, pero a entrada + 4 coberturas (por aquello de que sea par y estemos en la última a favor de la tendencia)

Valor del punto 25
Entrada______Lotes_OK(€)_Fallo(€)
-------------------------------------------------------
Entrada Largo_0,1
1 cobertura C_0,14
2 cobertura L_0,1
3 cobertura C_0,14
4 cobertura L_0,19__43,75€ -630€

Entonces si la 4 cobertura falla ( nos sale por abajo) tendrías que pagar o perderíamos 630 euros
Si activásemos la 5 cobertura
5 cobertura 0,25 26,25€ -831,25€

Pero la idea es... y si en vez de entrar con ese lotaje en la 5 entramos con 0,11 con lo cual seria
5 cobertura 0,11 -341,25 -341,25

Es decir nos tomamos ya la 5 cobertura como fallo total, salga por donde salga nos la tomamos como perdida, eso sí estamos minimizando el fallo de la 4 en un 50%aprox (de pagar 630 pasamos a pagar 341).
Claro que estaríamos sacrificando parte de la opción de que la 4 cobertura salga bien (no del todo eh ya que mientras no se ejecutase la 5 cobertura aun habría posibilidades de que saliera bien la 4 cob. y salir sin perdidas...).

No sé, a ver si comentáis si todo esto es un sin sentido o puede tener lógica, o a los que lleváis más tiempo y tenéis mas estadísticas de backtesting como lo veis?

Dejando aparte todo ese planteamiento, como nuevo en el hilo deciros que me encanta el espíritu de él, la colaboración y cordialidad que hay entre todos
(y tanto se echa en falta en muchos foros de trading, donde abunda a ver quién la tiene más grande jajajaja)
Por eso Intentare aportar lo que pueda, de inicio ya os comento que vengo del mundo de la programación así que si necesitáis alguna colaboración o algo solo hace falta que lo comentéis.

Un saludo a todos.

Hola Xabi.

Muchas gracias por tu propuesta. Efectivamente es muy interesante... sobre el papel.

Este ha sido un punto que se ha estudiado recientemente. Incluso con una propuesta que, con el mismo batacazo en 6ª cobertura que el de la 4ª nos ofrecía dos coberturas más (5ª y 6ª) con batacazos que suponían la mitad de la pérdida del batacazo final. Es decir, la idea era que a partir de la 4ª cobertura se asumían pérdidas: estas pérdidas eran de 1/2 batacazo en la 5ª y 6ª cobertura... y si la 6ª salía mal el batacazo final era el mismo que tenías en la 4ª. La idea es maravillosa... pero tiene un matiz que se nos escapaba: los minibatacazos.
Un minibatacazo es esa pérdida que empiezas a asumir cuando se activa la quinta cobertura. ¿Qué ocurría? Varias de las operaciones que en los test iniciales se salvaban en cuarta cobertura ahora activan la quinta cobertura... y ya suponen pérdidas, cuando antes eran operaciones ganadoras en cuarta cobertura.
Se intentó buscar una configuración de lotajes que potenciara las salidas pares frente a las impares... pero las pérdidas que se generaban en esos minibatacazos no compensaban el hecho de ir directamente con cuatro coberturas.

Pero hay que reconocer que la idea es muy buena. Un saludo!
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21:38, #2049

didaz

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Esta versión permite seleccionar hasta 11 coberturas
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22:30, #2050

JOPETAS

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

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Iniciado por JOPETAS

Ahh vale creo k te refieres al profit factor, pues bien te explico Nicolai, este es un sistema atípico ya que es un sistema de los llamados Martingala o de rejilla (grid trading), son sistemas con más riesgo de lo normal que se salen de todo lo que te enseñan ya que podemos llegar a tener DD del 50% de la cuenta pero con un gran ratio de fiabilidad que compensan esos batacazos, mucha gente no quieren ni verlos pero aún así hay millones de personas que lo siguen operando, estos sistemas se caracterizan por tener posiciones, es decir varios trades en una misma operación o en varias, ahora te pongo un ejemplo que lo vas a entender mejor, todos los coeficientes que vienen en el gráfico de estadísticas no valen para este tipo de sistemas y ahora verás por qué, mira éste gáfico

Archivo adjunto 59935
Esto es una posición con cuatro trades,
1 trade- entramos con 3 minilotes(0,3) en 95.578
2 trade- el precio se da la vuelta y toca nuestra primera cobertura en 95.556 con 0.57 lotes(0,31.9)
3 trade- se vuelve a girar el precio y activa nuestra 2 cobertura en 95.575 con 0,72 lotes(0,32,4)
4 trade- el precio está juguetón, se da la vuelta y toca la tercera cobertura en 95.556 con 1,23 lotes (0,34,1)
Por fín en la tercera cobertura toma la dirección correcta y se cierran los cuatro trades

Ahora ya con estos datos vamos a desmentir a las estadísticas del Strategy Tester del Metatrader 4 para este sistema.

Lo primero es que lo que es un trade (posición para nosotros) para MT4 son cuatro.

GANANCIAS Y PERDIDAS BRUTAS

lo primero es que para MT4 hemos tenido 711,59+331,53= 1.043,12 de Bº bruto y -715,63-300,77=1.016,4 de perdida bruta

Para nosotros hemos tenido en un trade(posición) CON un bº bruto de +26.72(1.043,12-1.016,4)

PROFIT FACTOR

Imaginemos que la posición del ejemplo se nos diera como media 10 veces al mes durante tres años y a su vez tuviéramos 10 trades perdedores de 10 al mes durante el mismo tiempo.

Para nosotros: 26,72(del ejemplo de arriba)10(veces al mes)12 (meses)3 años= 9.619,2 (bº bruto)
10 trades-10 perdidas12 meses3 años = 3.600 (perdida bruta)

PF=Bº BRUTO/PERDIDA BRUTA=2,672

para MT4: 1.043,12(del ejemplo de arriba) 10 veces al mes12 meses3 años =375523,2 (bº bruto)
(1.016,4(del ejemplo de arriba)+10 (perdidas)) 10 veces al mes12 meses*3 años =369.504 (perdida bruta)

PF=Bº BRUTO/PERDIDA BRUTA=1,016

PARA QUE VEAS LA GRAN DIFERENCIA QUE HAY Y SI COMPRUEBAS EL Bº NETO ES EL MISMO

9.619,2-3.600=6.019,2
375.523,2-369.504=6.019,2

Es sólo un ejemplo pero creo que es muy gráfico

DD

Al igual que el anterior es un dato que no se corresponde con la realidad de nuestro sistema ya que MT4 calcula el Max DD sumando la perdida de la caída más el flotante (equity) de las operaciones abiertas, y en nuestro caso al tener varias abiertas el flotante es muy grande.

Tengo algún BT hecho que me pone que tengo un Max DD de 5.000 cuando no he perdido ninguna operación y eso es por el fotante de todas las operaciones abiertas que están en perdidas pero que todavía no se han cerrado.

con los demás ceficientes es más de lo mismo.

Bueno espero no haber metido mucho rollo, lo único que intento es ayudar, si no entendieras algo me lo dices que para eso estamos.

Ahora bien, lo que más me preocupa es que no te salgan igual que a mi los BT al tick con los mismos coeficientes, por eso me gustaría saber como lo haces xq uno de los dos está cometiendo algún error.

Buenas Nicolai lo explico en este post en el que digo que no nos vale el informe de coeficientes del MT4 y por qué, por eso tenemos que sacar nuestras propias estadísticas.
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**herazo3000** · 20:31,

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Hola Decano, a qué hora se puede entrar o meter la operación o en qué sesión, porque por ejemplo, no sería lo mismo entrar al inicio de la sesión asiática donde la vela diaria apenas se esta construyendo, que entrar cerca del final de la sesion americana donde la vela diaria está casi terminada.

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**sng_trader** · 22:31,

Iniciado por Miguelator

En Youtube en configuracion activa los subtitulos y selecciona idioma español entonces te va saliendo traducido.

gracias maestro!

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**decano1889** · 23:37,

Buenas tardes a todos. Voy a tomarme unos minutos para contestaros a todos.

Iniciado por ElMerlinero

Tenias días desaparecido decano, ya empezaba a hacer falta algunos de tus comentarios amables por aquí... y que buena noticia leer eso, que este retornando al trade. espero que esas 4 operaciones siempre te sean victorias y de bastantes pips para tu cartera. Saludos compañero.

Hola Merlinero. Es que he estado en Suiza evadiendo impuestos.

Es broma. No. Si has podido leer todos los post estoy de vacaciones por galicia (bonita tierra). Despues de volver unos dias a mi casa me ire a Tenerife unos dias. Y por ultimo en agosto me voy 15 dias a Londres. Pero estare encima del foro todo lo que pueda.

Gracias. No veia la hora de que llegara este momento. Lo de los 4 trades, seran verdes, eso seguro. De cuantos pips? Pues lo tengo calculado al minimo, que serían unos 10 de media. Ya con eso seria feliz. Todo lo que venga de ahi para arriba será extra.

Iniciado por Antonio_GL

Enhorabuena decano1889.
La verdad es que sí que es una gran noticia. Ahí es donde se nota que tanto esfuerzo al final tiene su recompensa.
A nosotros aún nos queda mucho que aprender y trabajar (al menos a mí para llegar al punto en el que te encuentras tú), pero espero llegar algún día a poder decir lo mismo

Lo que me resulta increíble es que después de tanto tiempo de estudio y horas dedicadas al trading, haya personas como tú y otros tantos compañeros, y compartan su estrategia para que otros se aprovechen de ella.
Así que gracias de nuevo por compartirla y a seguir disfrutando de las vacaciones.
Un saludo.

Hola Antonio. Igual que a Merlinero gracias. Vosotros también llegareis con el tiempo a eso. Me sentiria muy orgulloso. Increible? Si, bueno, no es normal. Pero sabes que? El explicaros mi sistema no me perjudica en mi dia a dia. Y como yo he pasado muy malos ratos intentando averiguar como funcionaba este mundo, estudiando, buscando información válida y tal, y siempre me encontraba con lo mismo y no me servia, cuando he dado con algo bueno, dije, por qué no compartirlo? No soy de los que me guardo las cosas. Siempre digo que lo bueno es compartir las cosas buenas, no guardartelas. Y si con mi granito de arena, alguien puede sacarle partido, aunque solo fuera uno de vosotros..... sería para mi genial. Eso sí, para el verano que viene nos vamos todos juntos de viaje por ahí.

Saludos

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**Royal** · 02:44,

Iniciado por Miguel Trader

Hoy a las 9:00 ha dado entrada en 10720 y salida a las 11:15 en 10777. Eso son 57 pips de ganancia que no está nada mal

. En las velas de las 8:00, 8:15 y 8:45 el MACD no había superado todavía la linea central y, además, no eran las 9:00.

Archivo adjunto 52035

la operativa que describes NO es la estrategia original y puede dar lugar a errores por parte de quien lea tus lineas que este empezando a leer los pos, ,,la original da entrada a las 6,00gmt como puse en el pos anterior

la 3ventanas usa los indicadores que dijo decano en el primer post ,, por si quieresmirar de ponerlo igual

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**pikota** · 04:40,

Buenas Decano,

Una pregunta sobre los margenes por contrato, he estado mirando el broker que usas IG para probarlo y veo que el margen por contrato en la cuenta grande es 1454 aproximadamente.

Se calcula según su pagina de la siguiente forma: Precio Dax * valor del contrato * 0,5%

En el caso de la cuenta mini veo que el margen por un minicontrato sería de 291€ si mis cálculos no son erróneos:

11651 * 5 * 0,005 = 291,27€

Entonces suponiendo que llegas a la 6 entrada en alguna operación sería: 1+1,4+1+1,4+1,9+2,5 = 9,2

9,2 * 291 = 2677€

Si es correcto, para tu reto aunque ya se que dijiste q ibas justo, lo veo super justo, siempre y cuando los margenes sean los que he puesto.

Gracias, y disfruta del descanso.

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**decano1889** · 05:25,

Hola a todos. Escribo este post porque algun forero me ha solicitado que ponga las plantillas de las ventanas para metatrader. Asi que ahi van.

Saludos

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**Irina_fx** · 07:50,

Buenos dias decano1889, gracias,si todo igual. Un saludo.

Iniciado por decano1889

Muy buena entrada Irina. Enhorabuena. Has utilizado la misma distancia?

Saludos

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**crlos9** · 10:18,

Iniciado por XaviT

Buenos días.

Antes de nada y aunque ya estará acostumbrado jeje darle las gracias a Decano por esta estrategia pero mucho más por abrirnos la mente a los sistemas
de coberturas, ya que muchos partimos de la base del sagrado StopLoss.

Después de leerme todas las páginas del hilo y comenzar con las pruebas me asalta una duda, bueno más que duda es un planteamiento.
Que seguro que con la de vueltas que se le ha dado a la estrategia y los que somos (ya me incluyo xD) a alguno se le abra ocurrido aunque no me suena
que se haya comentado en las 186 páginas, y ver a qué conclusiones llegaron a los que se les ocurrió y al resto.
Y si el planteamiento es correcto o me estoy equivocando en los datos calculados.

El tema es el siguiente, minimizar el importe del último fallo de la cobertura que ejecutemos.
Pongo unos números que lo veremos todos más fácil:
Partamos de la estrategia inicial tal cual, pero a entrada + 4 coberturas (por aquello de que sea par y estemos en la última a favor de la tendencia)

Valor del punto 25
Entrada________Lotes___OK(€)___Fallo(€)
-------------------------------------------------------
Entrada Largo___0,1
1 cobertura C___0,14
2 cobertura L___0,1
3 cobertura C___0,14
4 cobertura L___0,19____43,75€__ -630€

Entonces si la 4 cobertura falla ( nos sale por abajo) tendrías que pagar o perderíamos 630 euros
Si activásemos la 5 cobertura
5 cobertura 0,25 26,25€ -831,25€

Pero la idea es... y si en vez de entrar con ese lotaje en la 5 entramos con 0,11 con lo cual seria
5 cobertura 0,11 -341,25 -341,25

Es decir nos tomamos ya la 5 cobertura como fallo total, salga por donde salga nos la tomamos como perdida, eso sí estamos minimizando el fallo de la 4 en un 50%aprox (de pagar 630 pasamos a pagar 341).
Claro que estaríamos sacrificando parte de la opción de que la 4 cobertura salga bien (no del todo eh ya que mientras no se ejecutase la 5 cobertura aun habría posibilidades de que saliera bien la 4 cob. y salir sin perdidas...).

No sé, a ver si comentáis si todo esto es un sin sentido o puede tener lógica, o a los que lleváis más tiempo y tenéis mas estadísticas de backtesting como lo veis?

Dejando aparte todo ese planteamiento, como nuevo en el hilo deciros que me encanta el espíritu de él, la colaboración y cordialidad que hay entre todos
(y tanto se echa en falta en muchos foros de trading, donde abunda a ver quién la tiene más grande jajajaja)
Por eso Intentare aportar lo que pueda, de inicio ya os comento que vengo del mundo de la programación así que si necesitáis alguna colaboración o algo solo hace falta que lo comentéis.

Un saludo a todos.

Hola Xabi.

Muchas gracias por tu propuesta. Efectivamente es muy interesante... sobre el papel.

Este ha sido un punto que se ha estudiado recientemente. Incluso con una propuesta que, con el mismo batacazo en 6ª cobertura que el de la 4ª nos ofrecía dos coberturas más (5ª y 6ª) con batacazos que suponían la mitad de la pérdida del batacazo final. Es decir, la idea era que a partir de la 4ª cobertura se asumían pérdidas: estas pérdidas eran de 1/2 batacazo en la 5ª y 6ª cobertura... y si la 6ª salía mal el batacazo final era el mismo que tenías en la 4ª. La idea es maravillosa... pero tiene un matiz que se nos escapaba: los minibatacazos.
Un minibatacazo es esa pérdida que empiezas a asumir cuando se activa la quinta cobertura. ¿Qué ocurría? Varias de las operaciones que en los test iniciales se salvaban en cuarta cobertura ahora activan la quinta cobertura... y ya suponen pérdidas, cuando antes eran operaciones ganadoras en cuarta cobertura.
Se intentó buscar una configuración de lotajes que potenciara las salidas pares frente a las impares... pero las pérdidas que se generaban en esos minibatacazos no compensaban el hecho de ir directamente con cuatro coberturas.

Pero hay que reconocer que la idea es muy buena. Un saludo!

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**didaz** · 21:38,

Esta versión permite seleccionar hasta 11 coberturas

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**JOPETAS** · 22:30,

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Iniciado por JOPETAS

Ahh vale creo k te refieres al profit factor, pues bien te explico Nicolai, este es un sistema atípico ya que es un sistema de los llamados Martingala o de rejilla (grid trading), son sistemas con más riesgo de lo normal que se salen de todo lo que te enseñan ya que podemos llegar a tener DD del 50% de la cuenta pero con un gran ratio de fiabilidad que compensan esos batacazos, mucha gente no quieren ni verlos pero aún así hay millones de personas que lo siguen operando, estos sistemas se caracterizan por tener posiciones, es decir varios trades en una misma operación o en varias, ahora te pongo un ejemplo que lo vas a entender mejor, todos los coeficientes que vienen en el gráfico de estadísticas no valen para este tipo de sistemas y ahora verás por qué, mira éste gáfico

Archivo adjunto 59935
Esto es una posición con cuatro trades,
1 trade- entramos con 3 minilotes(0,3) en 95.578
2 trade- el precio se da la vuelta y toca nuestra primera cobertura en 95.556 con 0.57 lotes(0,3*1.9)
3 trade- se vuelve a girar el precio y activa nuestra 2 cobertura en 95.575 con 0,72 lotes(0,3*2,4)
4 trade- el precio está juguetón, se da la vuelta y toca la tercera cobertura en 95.556 con 1,23 lotes (0,3*4,1)
Por fín en la tercera cobertura toma la dirección correcta y se cierran los cuatro trades

Ahora ya con estos datos vamos a desmentir a las estadísticas del Strategy Tester del Metatrader 4 para este sistema.

Lo primero es que lo que es un trade (posición para nosotros) para MT4 son cuatro.

GANANCIAS Y PERDIDAS BRUTAS

lo primero es que para MT4 hemos tenido 711,59+331,53= 1.043,12 de Bº bruto y -715,63-300,77=1.016,4 de perdida bruta

Para nosotros hemos tenido en un trade(posición) CON un bº bruto de +26.72(1.043,12-1.016,4)

PROFIT FACTOR

Imaginemos que la posición del ejemplo se nos diera como media 10 veces al mes durante tres años y a su vez tuviéramos 10 trades perdedores de 10 al mes durante el mismo tiempo.

Para nosotros: 26,72(del ejemplo de arriba)*10(veces al mes)*12 (meses)*3 años= 9.619,2 (bº bruto)
10 trades*-10 perdidas*12 meses*3 años = 3.600 (perdida bruta)

PF=Bº BRUTO/PERDIDA BRUTA=2,672

para MT4: 1.043,12(del ejemplo de arriba) *10 veces al mes*12 meses*3 años =375523,2 (bº bruto)
(1.016,4(del ejemplo de arriba)+10 (perdidas)) *10 veces al mes*12 meses*3 años =369.504 (perdida bruta)

PF=Bº BRUTO/PERDIDA BRUTA=1,016

PARA QUE VEAS LA GRAN DIFERENCIA QUE HAY Y SI COMPRUEBAS EL Bº NETO ES EL MISMO

9.619,2-3.600=6.019,2
375.523,2-369.504=6.019,2

Es sólo un ejemplo pero creo que es muy gráfico

DD

Al igual que el anterior es un dato que no se corresponde con la realidad de nuestro sistema ya que MT4 calcula el Max DD sumando la perdida de la caída más el flotante (equity) de las operaciones abiertas, y en nuestro caso al tener varias abiertas el flotante es muy grande.

Tengo algún BT hecho que me pone que tengo un Max DD de 5.000 cuando no he perdido ninguna operación y eso es por el fotante de todas las operaciones abiertas que están en perdidas pero que todavía no se han cerrado.

con los demás ceficientes es más de lo mismo.

Bueno espero no haber metido mucho rollo, lo único que intento es ayudar, si no entendieras algo me lo dices que para eso estamos.

Ahora bien, lo que más me preocupa es que no te salgan igual que a mi los BT al tick con los mismos coeficientes, por eso me gustaría saber como lo haces xq uno de los dos está cometiendo algún error.

Buenas Nicolai lo explico en este post en el que digo que no nos vale el informe de coeficientes del MT4 y por qué, por eso tenemos que sacar nuestras propias estadísticas.

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