Buenas a todos,
Por fin me he leído todo!!!me ha costado unas 2 semanas a ratos, tomando notas... creo que ha valido la pena... seguro que mejor que muchos cursillos de trading y sobretodo mucho más ameno. Yo para nada soy de leer post largos y este me ha enganchado.
Hay que agradecer a Decano que haya compartido con todos nosotros su estrategia, no quiero ni pensar las horas que le habrá llevado desarrollarla, y su amabilidad y paciencia respondiendo a todos los foreros -muchos repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. Gracias a todos los que han intervenido y han colaborado en el desarrollo de esta estrategia, y en particular a Didaz y Baltic por el desarrollo de les ES'a
Para los nuevos recomendaría que no preguntaran nada sin antes leerse las 28 primeras páginas. El desarrollo de los EA's está por la pagina 71... y la interesante variación de lotajes con reducción de TP y SL propuesta por Crlos9 la encontrareis a partir de la pag 182.
Respecto a mi: yo soy un auténtico novato en esto del trading... pero tengo claro que estamos obligados a aprender a gestionar nuestros ahorrillos si queremos rentabilizarlos minimamente. Hay asignaturas que tendrían que ser obligadas en los colegios: primeros auxilios y economía doméstica.
Así que hará apenas 3 semanas, me puse a investigar con una
demo y me sorprendió los buenos resultados que obtenía... la primera conclusión que saqué era que siempre había que
operar a favor de la
tendencia... pero necesitaba estudiar mucho más y mepuse a buscar. No recuerdo como caí en este post y cuando leí "
Aunque se den buenas señales en contra NO entramos. NUNCA" en el primer post de Decano... me dije: "UAUUUU pues no iba mal encaminado, voy a estudiar lo que dice este tal Decano que parece que pensamos parecido" y... hasta aquí he llegado.
He estado probando en Demo estos días la estrategia, también con los EAs (el de Didaz porque el de Baltic no consigo que funcione) aunque yo opino que mejor hacerlo tu mismo de forma paralela manualmente, pero ayudan mucho a ver como trabaja la estrategia y para hacer backtests. He hecho las siguientes observaciones:
- Esto ya se ha comentado, pero para mi es primordial: soy partidario de cerrar la entrada si vemos que la operación se gira rápidamente...pues ponernos a hacer coberturas nos impedirá aprovechar otras oportunidades que quizás se presenten en breve, aunque es difícil determinar cuando hay que cerrar. Alguien se atreve a establecer unas directrices respecto a eso?
- Fastidia mucho que en ocasiones la cobertura programada se dispara debido a que una vela con cola larga ha tocado el precio. Estaría muy bien disponer de un EA - manualmente lo veo imposible - que ejecutara la cobertura solo si el precio medio de la vela hasta ese momento se aproxima al precio programado, aunque no sé como cuantificarlo creo que me entenderéis. Si nos ahorramos emplear una cobertura, más probabilidad de éxito tendríamos al final, y en especial si era la primera.
- He probado la estrategia en otros productos, concretamente en el Brent/Crudo, y como todos sabréis para el éxito de la estrategia es vital determinar la "anchura del pasillo" ideal. Comentabais la utilización del ATR (entre 1/3 y 1/4 de su valor) pero otro factor muy importante es la relación entre esta anchura del pasillo y el
spread. Así por ejemplo en el Dax la relacion Pasillo/spread es 35/2=17,5... en cambio en el Brent calculé un pasillo de unos 0,35 pero el spread es 0,08 (ETX) 0,35/0,08 = 4,4. Al ser tan bajita, enseguida "toca un lado" y se dispara la cobertura y ya la hemos liado. En definitiva hay productos en los que no es viable y ese ratio pasillo/spread nos puede permitir identificar cuales pueden serlo.
Bueno, de nuevo gracias a todos, continuaré estudiando el tema a ratos libres. Os deseo unas Felices Navidades.