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  1. #891

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por jmsetrader Ver mensaje
    Se refiere al histograma.
    OJO, aclaración para "diapasonico", en el MACD que viene por defecto en Metatrader 4 el histograma es coincidente con la linea del MACD, pero con otros MACD que podemos instalar el histograma representa la diferencia entre le linea del MACD y la linea de SIGNAL. Asegurate de seguir la linea del MACD. Saludos.
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  2.                         
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  3. #892

    ergaster


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Hola de nuevo.

    Yo también soy de la opinión, como baltic46 que según sea la volatilidad puede variar la distancia que tengamos que poner para las coberturas, porque si la volatilidad baja, como baltic46 comentaba que pasó en 2013-2014 la distancia de 35 puntos puede ser demasiado grande y lo más probable es que tuviéramos que hacer muchas más coberturas que ahora.
    Tu dices que la podemos medir viendo las 10 últimas sesiones pero ese punto no me ha quedado claro, ?podrías por favor explicarlo de nuevo con un ejemplo práctico? Es decir, imaginemos que el rango medio diario es de 70 puntos y no de 200 como este año, ?con cuántos puntos habría que empezar con la primera cobertura?

    Muchas gracias y un saludo.
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  4. #893

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
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    Pero Decano ... el MACD todavia estaba por encima de 0 cuando entrastes.



    Saludos.
    Hola vinisius. Que tal? Si efectivamente el MACD estaba todavia en positivo, pero vi la oportunidad por algunas cuestiones y decidí entrar. Sobre todo era por la tendencia de caída tan grande que llevaba el DAX los días anteriores, eso me hizo no hacerle caso al MACD en esta ocasión.

    Saludos.
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  5. #894

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por baltic46 Ver mensaje
    La imagen del excel es impresionante, pero tal como lo veo es humo sólo humo, me explico, desde que comenzaste....

    ....al plan B en el que se optimizan algunas cosillas que haga que esto tire de verdad pero por mi parte a mi se me han quitado las ganas.
    Saludos
    Buenas tardes baltic. Me ha sorprendido sobremanera tus comentarios. No sé muy bien a qué pueden deberse. Dices que es humo, claro que sí, baltic es humo. Es humo en el sentido de que se ha iniciado un reto, como tú has descrito, "hiperapalancado". Cosa que por cierto ya lo dije. Y en lo que si reconozco que es algo "engañoso" es los porcentajes de beneficios que se van consiguiendo, cosa que también de dejado claro en algun post. Pero las cantidades ganadas son absolutamente reales, los puntos ganados son absolutamente reales. Así que no creo que ese detalle sea tan determinante como para merecer un ataque de tal calibre por tu parte.

    Tal vez ese ataque venga a raiz de mi última operación, la cual se ejecutó cuando el MACD estaba todavía por encima de cero, y entro en corto. Sobre esto, decir que, también en algún post dije que suelo hacerlo, que al principio vosotros fuerais mas "leales" por llamarlo de algún modo al sistema, y que poco a poco podríais "saltaros" algunas normas. Y yo creo que tu pequeña rabieta se ha debido a un momento de frustración al ver que yo he colgado una operación ya cerrada en positivo y que tu todavía tenías abierta con varias coberturas en marcha, y eso no te gustó. Es lógico. Pero te digo una cosa. Algunos foreros que visitan asiduamente este hilo, sabían que había entrado justo en el momento que entré, y me comentaron lo del MACD, y les dije que el motivo por el que no le "echaba cuenta" al MACD en esa ocasión era por dos motivos fundamentales, el primero era el "dibujo" que presentaba, que se apresuraba a meterse en negativo, y el segundo era por la tendencia que llevaba el DAX en los últimos dos días, de caída en picado. Estas dos cosas unidas a que tengo "las espaldas cubiertas" con el plan b, fue lo que me hizo entrar. Ni más ni menos. Esto es un poco como el póker, baltic, puedes tener una mano que normalmente las tirarías porque son una basura de mano, pero esa misma mano, según en qué circunstancias del torneo, o según contra quien puedas tener un flipcoin puede ser una monstruosidad de mano y la usas. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas (en este caso de los EA's), por muy bien que pueda alguien programar un EA, éste sólo ejecutará los parámetros que se le asignen, pero no podrán hacer uso del libre albedrío. Sería muy dificil dotarselo. Y yo en esta última operación, la que ha desencadenado tu ira, usé la intuición, siempre apoyado con mi plan b.

    Así que si puedes ponerle un boton que salga una margarita para que pierda las hojas, felicidades, me das envidia, ya que la programación siempre fue una espinita clavada para mi. Pero ese boton lo unico que podras hacer sea una aleatoriedad, no operar con un criterio que en un momento dado te haga saltarte las normas alguna vez por una intuición que tengas en ese momento. Con esto te digo que no, el MACD no es un comodín, sólamente puedo no hacerle caso en un momento dado. Pero no pasa lo mismo con el CCI, nunca me he saltado la norma del CCI, ni de la vela diaria, ni nada de lo demás.

    Dices que qué cara se le quedaria a alguien que este siguiendome en real. Pues te digo una cosa baltic, ojalá alguien este haciendolo, pero espero que ese alguien lo este haciendo con un saldo que no vaya tan al límite como yo voy. Pero incluso así, dices que han habido dos días que se hubiera reventado la cuenta. Discrepo de ello. El primero como dices que no opere (que casualidad verdad?), resulta que cada vez que no he operado lo he avisado antes de que se abrieran incluso los mercados (el europeo concretamente), y la segunda la de la ultima operación. Bueno, decirte que todavia no se habria cerrado la operación, según tú, no lo he mirado así que no puedo confirmarlo. Pero aunque se cerrara con pérdidas, no reventaría la cuenta. En el caso que se cerrara la operación del jueves pasado por el camino "malo", sería un palo muy gordo a la cuenta, no lo dudo, pero todavía estaría con beneficios respecto al saldo inicial, así que no creo que hubiera supuesto una crisis muy grande en ese sentido.

    Estoy seguro que hay muchos foreros que estan "deseando" que el reto vaya mal y que haya un día de esos que salga perdedora la operación. Pero sabes una cosa? Me da igual, crees que me importaría? En absoluto. Mira. Se que la estrategia no es perfecta, nunca la he vendido como tal. Yo solo expuse mi forma de operar para que todos la conocierais, en ningun momento quise haceros creer que es perfecta porque no lo es. Como dice el amigo riure, el plan A no es el mas currado del mundo. No pretendía eso. Despues de quincemil estrategias probadas, todas con muchos días que se pierden, llegue a la conclusión que habia que buscar otro camino. Y ese camino es el plan b. Así que decidí que para el plan A quería algo sencillo, tanto visualmente como técnicamente. Que no es el mejor del mundo. En eso estamos de acuerdo. Pero tengo una vía de escape. Y ahora diras, pues la via de escape tampoco es perfecta. A lo que te respondo, que llevas razón. Tampoco es perfecta. Mira despues de 10 y 12 e incluso más horas diarias de lunes a domingo incluidos probando, descartando cosas, añadiendo cosas, cálculos interminables y muchos quebraderos de cabeza.... te das cuenta que la estrategia perfecta no existe, y ésta no es una excepción. Podría darse, y estoy casi seguro de ello, que incluso una operación con 15 o 16 coberturas acabara en pérdidas. Podría pasar, claro que sí. Las posibilidades? Muy remotas. Pero ahí entran en juego las estadísticas, yo vi que haciendo 4 coberturas tenía un porcentaje muy alto de tener éxito, así que le añadí una cobertura más "por seguridad". Que algún día perderé? Claro que sí. Crees que me va a importar? Para nada. Esto es ya un poco el que cada uno vea cuanto está dispuesto a perder de su cuenta en el caso que llegue un día que salgan mal las coberturas, y asímismo, que vea con cuantas coberturas quiere entrar en el mercado, y despues de tener claro estos dos puntos, que adapte su saldo a eso. Yo te digo que estuve muchisimo tiempo entrando con un riesgo que si saliera mal me pegaba un bocao del 20% de la cuenta. Que locura, ¿verdad?. Pero ese hecho me permitió ganar mucho mas. Tener meses que casi triplicaba. Despues cuando llegue a tener un saldo mas importante ya no necesitaba ganar tanto para mi así que baje el porcentaje de riesgo al 12% aproximadamente, con lo que tambien gano menos, evidentemente. Pero la cuestión es, crees que me importaría perder un 20% en un día? No, porque todos los demas meses ganaria al menos 4 ó 5 veces mas que ese 20%. Incluso es más, te aseguro que ese mismo mes al final acabaría en beneficios.

    ¿Se puede perder? La respuesta es SI. Se puede perder. Pero muchas menos veces que con un sistema tradicional que no tenga una vía de escape. Así que lo único que queda es que cada uno se adapte a sí mismo y vea cuanto esta dispuesto a perder cuando salga mal el plan b, y con cuantas coberturas quiere entrar al mercado para intentar salir airosos.

    Así que, baltic, si lo que querías era un sistema infalible, siento decepcionarte. No es este el sistema que buscas. Lo único que te digo es que adaptes el sistema a tu forma de ser, a cuanto estarías dispuesto a perder.

    Saludos.

    PD: estan bien las criticas amigo baltic, pero como ya comente en alguna otra ocasión, las criticas constructivas. No pretengo que esto le guste a todo el mundo, y es normal que no a todos le guste. Pero hay formas de criticar y formas de criticar. Y espero que no se te quiten las ganas de pasarte por el foro, porque eres un forero que a mi parecer ha aportado muchísimo a este hilo.
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  6. #895

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Gracias por los comentarios de apoyo a Vinisius, geosevilla, lema, jmsetrader, didaz, boysinhaus, edubetisfore, riure, batirtze y tantos otros compañeros que bien a traves del hilo, o bien por privado han mostrado su apoyo a la estrategia de algun modo u otro.

    Gracias a todos ellos.

    Saludos.
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  7. #896

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por baltic46 Ver mensaje
    Si lees bien lo anteriormente escrito, te darás cuenta de que me centro en la excel mostrada, que tal como dije antes no muestra los resultados de una estrategia para ser analizada de una forma estadística, sino los resultados individuales de un trader que opera de forma discrecional.
    Por otra parte que manía tienen los traders de conseguir las cosas gratis, todo el mundo vende su trabajo unos en una oficina, otros de forma autónoma, el que lo regala es que le sobra la pasta, y algunos que le sobra no lo regalan. Si mi intención principal fuese venderte el EA no seria una de las pocas personas que ponen en duda la funcionalidad de la estrategia, y lo vuelvo a decir, si a mi alguien me pide que me tire 60 horas delante de un ordenador haciendo un EA específico para esa persona que opera en determinados indices, que su broker los llama de una forma diferente a otros brokers, que opera con un lotaje de X decimales, que la hora del broker es la de Singapur, etc, etc etc y que encima pide que se lo optimice ( que son 19 horas por variable) de Pc a tope y en agosto o el mes que fuese, pues le cobro, es así de claro, normal como cualquier trabajo, y si eso molesta a una comunidad pues claramente digo pues no lo hago, y asi se dijo unos post despues, recuerda ea versión 1 y nada màs, si aparece el compañero ddaz que programa muy bien ( mejor que yo un rato, eso te lo digo) y lo hace gratis pues bien, no pasa nada, eso si ya le han pedido la V4 y subiendo, a las personas si les das un metro de cuerda, se quedan con 30 normalmente.
    Saludos
    Hola de nuevo baltic. Yo entiendo que en el mundo que vivimos nadie da nada gratis. Pero no es así, afortunadamente todavia hay gente de de forma totalmente altruista hace cosas por otras personas. Yo por ejemplo despues de hacer una media de 80 y 90 horas semanales durante muchos meses para confeccionar mi estrategia, y cuando la llevo a la practica en real, y pasan los meses y veo que efectivamente funciona, podía habermela guardado para mi. Pero decidí publicarla, porque muchas ideas las saqué de este y otros foros, y de muchos videos en youtube, y todas esas ideas las conseguí gratuitamente.
    Tu piensas que tu trabajo merece una compensación. Es lícito. Claro que sí. Al igual que el compañero didaz, con el cual me quito el sombrero una vez mas, la diferencia es que él no ha pedido nada a cambio. Pero ahora bien, te digo una cosa baltic, llegado el momento, y cuando el ea este depurado y libre de errores, el señor didaz recibira un pago por mi parte, como gratitud a todo ese esfuerzo. Me parecería algo pecaminoso que se fuera con las manos vacias después de tantas horas para hacer el EA. Por consiguiente, también tu recibiras una compensación por mi parte, ya que al fin y al cabo, fuiste tu el que rompió el hielo con los ea's sin que nadie te lo pidiera.

    Asi, que si no te importa vamos a remar todos en la misma dirección y llevemos este barco a buen puerto. Y despues nos repartimos el botin del tesoro.

    Saludos.

    PD: Quisiera dejar clara una cosa, y esto va para todos los foreros. Me gustaría que no se alargara en el tiempo esto de los ataques y contestaciones y tal y cual. Cada uno ha expresado su parecer en cuanto a la estrategia. Pues muy bien. Dejemoslo ahí y centremonos en lo verdaderamente importante. Que no es otra cosa que darle el empujon definitivo al sistema. Todos saldremos ganando.
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  8. #897

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por baltic46 Ver mensaje
    Bien, aclarado el tema (desconocía esas normas) veamos si podemos hacer crecer esto, mi punto de vista se centra en la distancia fija de 35 ptos (o los que sean) debemos de tener en cuenta la volatilidad que impere en cada temporada se esté operando, en 2014 la vola que la podemos definir por el rango medio que el activo hace cada día era menor que la que tenemos en 2015, por eso se ve que la estrategia falla bastante en ese año, se puede resolver con más reentradas (más capital y/o menos palanca inicial) o hacer que esa distancia fija fuese variable del tipo distancia=valor*ATR (diario medio de x sesiones 10 podrían ser buenas) la variable valor se optimiza para ver que tal se comporta con los diferentes valores entre 0 y uno, viene a decir que la distancia es un % del rango medio que impere, si tenemos rango medio 70 ptos como en 2012-2013 poner distancia de 35 es demasiado grande igualmente si ponemos distancia 35 en rangos de 200 o más como tenemos ahora vemos que esa distancia de 35 sería poca (esto no quiere decir que falle pero si que existe una distancia que da mejor rendimiento), si se optimiza se tendría los valores de la distancia desde 0.01*ATR hasta 1*ATR (desde el 1% hasta el 100%) del rango medio DIARIO, a mi por lo pronto me sale 36% del ATR los profits y stops siguen siendo a 3 veces la distancia, con eso se mejora el 2014 y el 2015 (exepto el día del hueco de grecia que fue demasiado hueco, pero esos huecos no suelen darse muy a menudo). Eso si se debe de tener en cuenta que que ya estamos optimizando un parámetro y eso aunque sea poco ya es un trajeado al pasado conocido y no tiene porqué funcionar en el futuro próximo, pero es lo que hay. Si Didaz se presta a meter esto y optimizarlo tendriamos un EA bastante más dinámico, y por supuesto más bonito y profesiona de lo que sería yo capaz de programar.
    Para mi hacer una estadística en real de una estrategia me parece correctísimo pero no nos engañemos saltándonos las reglas porque lo que tendremos es otra cosa a la inicialmente buscada.

    Saludosl
    Hola otra vez baltic. Gracias de nuevo por estar ahí. A estas cosas me refería. Vamos a intentar entre todos mejorar este sistema. Dando ideas, y probando cosas. La base está ahí. Es muy buena, sólo falta la guinda. Bueno pues vamos a ponerle la guinda. Y aportando ideas y pareceres se consiguen mas cosas que desde la critica.

    Saludos.
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  9. #898

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Para nada espero que a alguien le vaya mal, es sencillo lo que pido, si vamos a meterle horas al tema seamos consistentes con las reglas, si no, esto va a parecer un chiringuito, si se va a desviar hacia el lado discrecional, en que la intuición va a ser una variable más, no se debería dar como representativa de una estrategia reglada la excel de los resultados que muestras, difiere de la que tendría que ser y eso puede llevar a creencias erróneas sobre los resultados esperados.
    La frecuencia que dices haber visto durante estos años en las que nos quedaremos cortos con la cantidad de coberturas a mi me sale que en 2014 es mensual, no semestral y la mordida es de tal calibre que la cuenta no aguante.
    Lo de vincular la distancia al ATR diario medio, no es una mala idea sólo es un atajo para que esos sucesos hayan desaparecido del pasado conocido, pero no implica que no se vuelvan a repetir, al contrario llegarán pero espero que con menos frecuencia.
    La entrada del jueves siendo puristas, está aún abierta con la 5ª cobertura metida y sesgada hacia el lado largo, ojalá se resuelva bien, pero viene bien tener este caso porque aquí hay un problema a resolver, podría pasar que abriera por debajo del nivel de entrada corta e incluso exagerando mucho por debajo de los profits del lado corto y aquí si que el problema sería mayor, no se si se debería neutralizar la cobertura los viernes a ultima hora y volverla a activar cuando el mercado haya mostrado su GAP pero eso ya serían cálculos más laboriosos a resolver, por lo demás tener más coberturas sería mejor aunque ello implique menos palanca inicia.

    Os adjunto lo esperado filtrando la distancia por el ATR medio de 10 sesiones en donde por ejemplo 0.36 significaría que la distancia en donde aplicar la cobertura sera dist=0.36xATR[10]. Para los brokers que abren el domingo al ATR diario hay que hacerle un apaño para eliminar el del domingo porque sería un valor pequeño ya que ese día sólo muestra una hora de cotización.


    Saludos y de veras me alegro que tu intuición no te falle.
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  10. #899

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por baltic46 Ver mensaje
    Para nada espero que a alguien le vaya mal, es sencillo lo que pido, si vamos a meterle horas al tema seamos consistentes con las reglas, si no, esto va a parecer un chiringuito, si se va a desviar hacia el lado discrecional, en que la intuición va a ser una variable más, no se debería dar como representativa de una estrategia reglada la excel de los resultados que muestras, difiere de la que tendría que ser y eso puede llevar a creencias erróneas sobre los resultados esperados.
    La frecuencia que dices haber visto durante estos años en las que nos quedaremos cortos con la cantidad de coberturas a mi me sale que en 2014 es mensual, no semestral y la mordida es de tal calibre que la cuenta no aguante.
    Lo de vincular la distancia al ATR diario medio, no es una mala idea sólo es un atajo para que esos sucesos hayan desaparecido del pasado conocido, pero no implica que no se vuelvan a repetir, al contrario llegarán pero espero que con menos frecuencia.
    La entrada del jueves siendo puristas, está aún abierta con la 5ª cobertura metida y sesgada hacia el lado largo, ojalá se resuelva bien, pero viene bien tener este caso porque aquí hay un problema a resolver, podría pasar que abriera por debajo del nivel de entrada corta e incluso exagerando mucho por debajo de los profits del lado corto y aquí si que el problema sería mayor, no se si se debería neutralizar la cobertura los viernes a ultima hora y volverla a activar cuando el mercado haya mostrado su GAP pero eso ya serían cálculos más laboriosos a resolver, por lo demás tener más coberturas sería mejor aunque ello implique menos palanca inicia.

    Os adjunto lo esperado filtrando la distancia por el ATR medio de 10 sesiones en donde por ejemplo 0.36 significaría que la distancia en donde aplicar la cobertura sera dist=0.36xATR[10]. Para los brokers que abren el domingo al ATR diario hay que hacerle un apaño para eliminar el del domingo porque sería un valor pequeño ya que ese día sólo muestra una hora de cotización.


    Saludos y de veras me alegro que tu intuición no te falle.
    Tienes razón en lo de la consistencia baltic. Pero inicié el reto siendo totalmente consciente de que se podría acabar "el juego" en el primer día. Por suerte no ha sido así. Al final del reto, al cual le quedan aproximadamente dos semanas, expondré los resultados tal cual lo llevo, y cómo quedaría si hubiera ido con la holgura necesaria para soportar una mala operacion. Para que nadie se lleve a engaños. Nada mas lejos de mi intención.

    Lo del ATR, me parece bien, no se exactamente lo que hace ese indicador, indagaré sobre el para saber como funciona y para que se usa. Pero una de las cosas por las que quería unas ventanas tan "limpias" de indicadores era porque da igual lo que le pongas, va a haber entrada malas siempre. Por eso me escudo bastante en el plan b. Y como ya sabeis opero una vez al día nada mas, para estar el menos tiempo posible dentro del mercado, quitandome de riesgos innecesarios. Y cuando en septiembre retome mi operativa con tan solo 4 operaciones al mes, es por lo mismo. No necesito ni ferraris, ni mansiones ni nada parecido, tan solo tener para ponerle un plato de comida a mi hijo y estar tranquilo. Por eso lo de las 4 operaciones tan solo. Dicho esto, si lo del ATR mejora el porcentaje de las primeras entrada, bienvenido sea.

    Saludos.
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  11. #900

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    El ATR no va a ser un indicaor en la pantalla ni tampoco sirve para mejorar las entradas, sólo sirve para cuantificar la distancia de las coberturas . El ATR diario sólo viene a indicar cual es el Rango del día (más o menos te dice de forma aproximada la distancia entre el max y el min del día anterior) y eso te da una idea de hasta dón de es probable que se llegue, con rangos de 60 ptos entre el max y el min una distancia de 35 fija es muchisima distancia y por lo contrario en un rango de 300 ptos es muy pequeña, como cada día es diferente se hace la media de x sesiones y se calcula el rango medio.
    Es el indicador más importante y siempre hay que saber por donde vamos.
    Saludos
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