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  1. #1861

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por krhamer Ver mensaje
    Hola Pleyades,

    No lo veo del todo claro, es un poco lioso eso de abrir una contraposición a las 21:45h para neutralizar las perdidas de un posible gap al sentido inverso de las coberturas.

    Después de lo que me ha ocurrido, considero requisito indispensable operar con broker de 24h. Con broker no 24 horas son todo desventajas que aumentan el riesgo de la operativa:
    - Posibles gaps matutinos.
    - Señales de entrada no reales, por el mismo gap que proporciona un CCi diferente.

    Por otro lado, no encuentro broker 24 horas que permita utilizar microlotes. ¿Alguien conoce alguno?.

    Saludos.
    Yo también creo que es mejor un broker 24h, además es lo que Decano recomendó desde el principio. Me he mirado la información de IC Markets, y por lo que dice si permiten microlotes y se puede abrir una cuenta con solo 200$, eso dicen, aunque en la demo el minimo sea 3.000 quizá al abrir cuenta real es diferente. Creo que lo intentaré. Creo recordar que Decano comentó que trabaja con este broker. Porqué crees que IC Markets no permite microlotes?

    Gracias, un saludo
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  2.                         
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  3. #1862

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Buenas.

    Supongo que lo dice porque en la demo de IC Markets no permite microlotes, aunque en la web anuncian que si.
    Es posible que en las cuentas reales si se pueda, se tendria que preguntar.

    Un saludo.
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  4. #1863

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Buenas tardes,

    He preguntado en el chat de IC Markets, y me han confirmado que en cuenta real sí permiten microlotes. Si eliges la plataforma MT4 el mínimo para abrir cuenta es de 200$, y con la ctrader son 1000$.

    Trading Account Types | IC Markets |

    Saludos
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  5. #1864

    antecessor


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por krhamer Ver mensaje
    Hola Pleyades,

    No lo veo del todo claro, es un poco lioso eso de abrir una contraposición a las 21:45h para neutralizar las perdidas de un posible gap al sentido inverso de las coberturas.

    Después de lo que me ha ocurrido, considero requisito indispensable operar con broker de 24h. Con broker no 24 horas son todo desventajas que aumentan el riesgo de la operativa:
    - Posibles gaps matutinos.
    - Señales de entrada no reales, por el mismo gap que proporciona un CCi diferente.

    Por otro lado, no encuentro broker 24 horas que permita utilizar microlotes. ¿Alguien conoce alguno?.

    Saludos.
    Hola krhamer. Te comento de manera rápida una posible solución para los gaps. Como ya se ha comentado por el hilo, sería neutralizar la operación. Supongamos que hemos entrado en largo en la entrada original. Con 1.0 lotes. Entramos en una primera cobertura en corto con 1.4 lotes. Volvemos a entrar en cobertura en largo con 1.0 lotes. La hora del cierre se aproxima y estamos a punto de entrar en una nueva cobertura en corto. En teoría y según marca la estrategia sería con 1.4 lotes, ¿correcto? Pero estamos no tenemos claro que se salga de las coberturas antes del cierre del mercado, pues lo que se podría hacer es entrar en dicha cobertura en corto igualando el lotaje que llevamos en largo. En vez de entrar con 1.4 lotes, lo hacemos con 0.6. Esto unido a los 1.4 que ya teníamos suman 2.0 lotes, los mismos que tenemos en largo. Con esto lo que hacemos es "congelar" la operativa frente a un gap que puede que no nos beneficie. Al día siguiente, cuando vayamos a retomar la operativa podemos escoger en que momento hacerlo. Para eso podemos hacerlo inmediatamente despues del gap, para aprovechar una posible rectificación del mismo, esperar una señal como si fuera el plan A, o dejarlo para una noticia que se espere durante el día que pueda sernos beneficiosa. Una vez que decidimos el momento en el que entrar, ¿con cuánto lo hacemos? Pues con lo que falte para completar dicha cobertura. En este caso 0.8 para completar los 1.4 que necesitamos. Y la dirección puede ser en largo o en corto. Da igual.

    Espero te haya quedado mas o menos claro.

    Saludos
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  6. #1865

    antecessor


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Pleyades Ver mensaje
    Yo también creo que es mejor un broker 24h, además es lo que Decano recomendó desde el principio. Me he mirado la información de IC Markets, y por lo que dice si permiten microlotes y se puede abrir una cuenta con solo 200$, eso dicen, aunque en la demo el minimo sea 3.000 quizá al abrir cuenta real es diferente. Creo que lo intentaré. Creo recordar que Decano comentó que trabaja con este broker. Porqué crees que IC Markets no permite microlotes?

    Gracias, un saludo
    Hola de nuevo Pleyades. Permíteme rectificarte un detalle. Y es que yo no utilizo IC Markets, sino IG Markets.

    Saludos.
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  7. #1866

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Pleyades Ver mensaje
    Buenas tardes,

    He preguntado en el chat de IC Markets, y me han confirmado que en cuenta real sí permiten microlotes. Si eliges la plataforma MT4 el mínimo para abrir cuenta es de 200$, y con la ctrader son 1000$.

    Trading Account Types | IC Markets |

    Saludos
    Buenas,

    En demo no me dejaba microlotes... Pero si te comentan que en real si se puede perfect... Estudiaré cambiarme.

    Gracias y un saludo.
    Foro de Forex Trading United

     

  8. #1867

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por decano1889 Ver mensaje
    Hola krhamer. Te comento de manera rápida una posible solución para los gaps. Como ya se ha comentado por el hilo, sería neutralizar la operación. Supongamos que hemos entrado en largo en la entrada original. Con 1.0 lotes. Entramos en una primera cobertura en corto con 1.4 lotes. Volvemos a entrar en cobertura en largo con 1.0 lotes. La hora del cierre se aproxima y estamos a punto de entrar en una nueva cobertura en corto. En teoría y según marca la estrategia sería con 1.4 lotes, ¿correcto? Pero estamos no tenemos claro que se salga de las coberturas antes del cierre del mercado, pues lo que se podría hacer es entrar en dicha cobertura en corto igualando el lotaje que llevamos en largo. En vez de entrar con 1.4 lotes, lo hacemos con 0.6. Esto unido a los 1.4 que ya teníamos suman 2.0 lotes, los mismos que tenemos en largo. Con esto lo que hacemos es "congelar" la operativa frente a un gap que puede que no nos beneficie. Al día siguiente, cuando vayamos a retomar la operativa podemos escoger en que momento hacerlo. Para eso podemos hacerlo inmediatamente despues del gap, para aprovechar una posible rectificación del mismo, esperar una señal como si fuera el plan A, o dejarlo para una noticia que se espere durante el día que pueda sernos beneficiosa. Una vez que decidimos el momento en el que entrar, ¿con cuánto lo hacemos? Pues con lo que falte para completar dicha cobertura. En este caso 0.8 para completar los 1.4 que necesitamos. Y la dirección puede ser en largo o en corto. Da igual.

    Espero te haya quedado mas o menos claro.

    Saludos
    Decano perfectamente explicado... Solo una duda, si el gap es mas grande que la distancia de los SL y TP , por ejemplo 250 puntos, se cerrarían todas las ordenes justo al abrir el mercado asumiendo las perdidas que se llevasen en el momento justo antes de cerrar... ¿cierto?.

    Ufff que lío tío... Yo es que soy muy cabeza cuadrada y estas cosas o las veo claras o me turban jajjajaaja...

    Saludos.
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  9. #1868

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por XaviT Ver mensaje
    Buenos días.

    Antes de nada y aunque ya estará acostumbrado jeje darle las gracias a Decano por esta estrategia pero mucho más por abrirnos la mente a los sistemas
    de coberturas, ya que muchos partimos de la base del sagrado StopLoss.

    Después de leerme todas las páginas del hilo y comenzar con las pruebas me asalta una duda, bueno más que duda es un planteamiento.
    Que seguro que con la de vueltas que se le ha dado a la estrategia y los que somos (ya me incluyo xD) a alguno se le abra ocurrido aunque no me suena
    que se haya comentado en las 186 páginas, y ver a qué conclusiones llegaron a los que se les ocurrió y al resto.
    Y si el planteamiento es correcto o me estoy equivocando en los datos calculados.

    El tema es el siguiente, minimizar el importe del último fallo de la cobertura que ejecutemos.
    Pongo unos números que lo veremos todos más fácil:
    Partamos de la estrategia inicial tal cual, pero a entrada + 4 coberturas (por aquello de que sea par y estemos en la última a favor de la tendencia)

    Valor del punto 25
    Entrada________Lotes___OK(€)___Fallo(€)
    -------------------------------------------------------
    Entrada Largo___0,1
    1 cobertura C___0,14
    2 cobertura L___0,1
    3 cobertura C___0,14
    4 cobertura L___0,19____43,75€__ -630€

    Entonces si la 4 cobertura falla ( nos sale por abajo) tendrías que pagar o perderíamos 630 euros
    Si activásemos la 5 cobertura
    5 cobertura 0,25 26,25€ -831,25€

    Pero la idea es... y si en vez de entrar con ese lotaje en la 5 entramos con 0,11 con lo cual seria
    5 cobertura 0,11 -341,25 -341,25

    Es decir nos tomamos ya la 5 cobertura como fallo total, salga por donde salga nos la tomamos como perdida, eso sí estamos minimizando el fallo de la 4 en un 50%aprox (de pagar 630 pasamos a pagar 341).
    Claro que estaríamos sacrificando parte de la opción de que la 4 cobertura salga bien (no del todo eh ya que mientras no se ejecutase la 5 cobertura aun habría posibilidades de que saliera bien la 4 cob. y salir sin perdidas...).

    No sé, a ver si comentáis si todo esto es un sin sentido o puede tener lógica, o a los que lleváis más tiempo y tenéis mas estadísticas de backtesting como lo veis?

    Dejando aparte todo ese planteamiento, como nuevo en el hilo deciros que me encanta el espíritu de él, la colaboración y cordialidad que hay entre todos
    (y tanto se echa en falta en muchos foros de trading, donde abunda a ver quién la tiene más grande jajajaja)
    Por eso Intentare aportar lo que pueda, de inicio ya os comento que vengo del mundo de la programación así que si necesitáis alguna colaboración o algo solo hace falta que lo comentéis.

    Un saludo a todos.
    Hola Xabi.

    Muchas gracias por tu propuesta. Efectivamente es muy interesante... sobre el papel.

    Este ha sido un punto que se ha estudiado recientemente. Incluso con una propuesta que, con el mismo batacazo en 6ª cobertura que el de la 4ª nos ofrecía dos coberturas más (5ª y 6ª) con batacazos que suponían la mitad de la pérdida del batacazo final. Es decir, la idea era que a partir de la 4ª cobertura se asumían pérdidas: estas pérdidas eran de 1/2 batacazo en la 5ª y 6ª cobertura... y si la 6ª salía mal el batacazo final era el mismo que tenías en la 4ª. La idea es maravillosa... pero tiene un matiz que se nos escapaba: los minibatacazos.
    Un minibatacazo es esa pérdida que empiezas a asumir cuando se activa la quinta cobertura. ¿Qué ocurría? Varias de las operaciones que en los test iniciales se salvaban en cuarta cobertura ahora activan la quinta cobertura... y ya suponen pérdidas, cuando antes eran operaciones ganadoras en cuarta cobertura.
    Se intentó buscar una configuración de lotajes que potenciara las salidas pares frente a las impares... pero las pérdidas que se generaban en esos minibatacazos no compensaban el hecho de ir directamente con cuatro coberturas.

    Pero hay que reconocer que la idea es muy buena. Un saludo!
    Foro de Forex Trading United

     

  10. #1869

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Hola Pleyades y Khramer.

    Sobre esta conversación que mantenéis sobre brokers os comento alguna opinión (muy personal , que conste).

    Lo primero es que acabo de hablar en un chat con un comercial de IC Markets, quien me ha confirmado que con su broker la unidad mínima de comercio es 1 contrato (CFDs) y que el valor del pip es 1€. No permite, por tanto operar con fracciones de lotes.

    Sobre la conveniencia de utilizar un bróker 24h o no... ya se ha hablado muchísimo. Lo ideal parece ser encontrar una opción de 24h, pero cuidado: ningún bróker de 24h ofrece un spread aceptable (1 pip o menos) fuera del horario del DAX (de 9 a 17.30). Muchos de ellos aplican un spread variable el cual fuera de horario se puede situar en valores cercanos a 8 pips. Con los lotajes de las coberturas altas 8 pips ya suponen un buen pellizco... que probablemente no se acabe de compensar con las coberturas.

    Los gaps. Es evidente que el problema de un broker no 24h son los gaps. Pero hay gaps en un broker 24H??? Lamentablemente también los hay, por lo menos en ETX que es el que sigo en demo para ver la evolución del precio durante la noche. Son mucho menos numerosos que en un no 24h, pero es fácil encontrarse saltos de 30-50 incluso 70 pips. Se pueden encontrar a las 23h y a las 8h (hora de la apertura). Alguna vez se me ha escapado alguna operación a la noche. El gap puede perjudicarte o beneficiarte. Estoy convencido que tras 100 gaps este factor tendería a compensarse. Pero entiendo que a nadie le parezca conveniente que esto afecte a la operativa (al menos al principio). Decano ha expuesto una solución a este problema (aunque es algo laboriosa)

    Alteración de los indicadores. La diferencia entre los indicadores de ambos tipos de broker son apreciables en las primeras horas de la mañana. El resto del día son muy similares, acabando de forma idéntica. Una solución a esto es esperar a que el CCI entre en zona neutra para empezar a operar. Así acabamos con la alteración que el gap produce sobre el cci, o al menos la minimizamos considerablemente. Además, qué cci es el bueno? No se ha demostrado que sea el de broker 24h o broker no 24h. Así que es un factor al que no le daría excesiva importancia.

    Un saludo.
    Foro de Forex Trading United

     

  11. #1870

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Hola de nuevo.

    Voy a hacer algo con lo que no estoy muy de acuerdo. Publicar la curva de beneficios de mi cuenta real, con la que opero con este sistema.

    No quiero con ello presumir absolutamente de nada. No tengo ningún mérito. Si alguien lo tiene es Decano, por supuesto.

    Y busco, sobre todo, animaros a todos los que andáis por aquí dándole vueltas a esta forma de operar. Además en esa curva aparece muy bien representado el riesgo que existe si no se tiene el suficiente cuidado o respeto por lo que estamos haciendo.

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-curvagkfx.png

    Son 3 meses de operativa. No puedo decir que mi forma de operar tenga mucho que ver con la forma con la que empecé... creo que he ganado mucho en madurez y en responsabilidad.

    Lo primero que vemos claramente es la magnitud del batacazo. Es algo que asusta, y cuando te lo llevas... te jo.. Pero a día de hoy sólo puedo darle gracias a ese batacazo. Me hizo cambiar bastante la forma de proceder.
    Si comparáis la pendiente de la primera parte de la curva (la anterior al batacazo) es superior a la actual. También es más errática, con días de pérdidas... días de grandes beneficios... En ese momento operaba un poco a ciegas, saltándome alguno de los criterios de entrada, con horarios que asumían mayor riesgo, y con algunas entradas manuales sin coberturas... Si os fijáis bien, el día anterior al batacazo fue un día de una cagada maravillosa...y qué pasó al día siguiente? Que operé con la intención de recuperar lo antes posible las pérdidas... Una entrada a las 12 sin señal... batacazo (y tras analizarlo un montón de veces reconozco que hubo también muy mala suerte en él... la tercera cobertura se activó por un pip). Pero aquel día operé en venganza a mi cagada del día anterior... 300€ de batacazo me han enseñado muy bien la lección.
    Desde entonces he sido muy cuidadoso y escrupuloso con las entradas. No he operado fuera de ellas. Y el resultado es mucho más sano y constante.... espero que sea así durante mucho tiempo.

    El porcentaje de beneficios es de un 46%. Sin aquel batacazo hoy estaría hablando de un 83% (quizá algo más porque ya había subido un escalón en mi escala de interés compuesto).

    Cuento con 4 caídas de esas en un año... con los parámetros que opero no se ha encontrado ningún batacazo en todo el 2015... cuatro batacazos en el 2016 creo que son una estimación realista. Con las proyecciones de rentabilidad (mis cuentos de la lechera que no voy a desvelaros porque son eso, cuentos) firmo ahora mismo 4 batacazos en el 2016.

    Espero que estos datos os animen un poquito más a estudiar esta forma de operar y os den el punto serio y realista que esta estrategia necesita.

    Un saludo.
    Foro de Forex Trading United

     

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