Para nada espero que a alguien le vaya mal, es sencillo lo que pido, si vamos a meterle horas al tema seamos consistentes con las reglas, si no, esto va a parecer un chiringuito, si se va a desviar hacia el lado discrecional, en que la intuición va a ser una variable más, no se debería dar como representativa de una
estrategia reglada la excel de los resultados que muestras, difiere de la que tendría que ser y eso puede llevar a creencias erróneas sobre los resultados esperados.
La frecuencia que dices haber visto durante estos años en las que nos quedaremos cortos con la cantidad de coberturas a mi me sale que en 2014 es mensual, no semestral y la mordida es de tal calibre que la cuenta no aguante.
Lo de vincular la distancia al ATR
diario medio, no es una mala idea sólo es un atajo para que esos sucesos hayan desaparecido del pasado conocido, pero no implica que no se vuelvan a repetir, al contrario llegarán pero espero que con menos frecuencia.
La entrada del jueves siendo puristas, está aún abierta con la 5ª
cobertura metida y sesgada hacia el lado largo, ojalá se resuelva bien, pero viene bien tener este caso porque aquí hay un problema a resolver, podría pasar que abriera por debajo del nivel de entrada corta e incluso exagerando mucho por debajo de los profits del lado corto y aquí si que el problema sería mayor, no se si se debería neutralizar la cobertura los viernes a ultima hora y volverla a activar cuando el mercado haya mostrado su GAP pero eso ya serían cálculos más laboriosos a resolver, por lo demás tener más coberturas sería mejor aunque ello implique menos palanca inicia.
Os adjunto lo esperado filtrando la distancia por el ATR medio de 10
sesiones en donde por ejemplo 0.36 significaría que la distancia en donde aplicar la cobertura sera dist=0.36xATR[10]. Para los
brokers que abren el domingo al ATR diario hay que hacerle un apaño para eliminar el del domingo porque sería un valor pequeño ya que ese día sólo muestra una hora de cotización.
Saludos y de veras me alegro que tu intuición no te falle.