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  1. #1221

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por juankillo86 Ver mensaje
    Me sumo a estos agradecimientos, no tengo palabras para agracerles todo el trabajo...y ya estoy pidiendo permisos para hacerles una estatua en la plaza mayor de Granada, jejeje . Me encantaría poder quedar un día y agradecerles en persona todo el esfuerzo. GRACIAS!!!
    Hola juankillo. No estaría mal hacer una megaquedada para charlar un rato y tomar unas birras todos juntos. Quedamos en el punto medio, por el suroeste de España. Jajajaja.

    Saludos.
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  2.                         
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  3. #1222

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por PZ_INFERNO Ver mensaje
    Si, esto ya se ha hablado bastantes veces, no se puede utilizar la estrategia en activos o indices que no estén las 24 horas por los posibles gaps, en mi caso que soy adicto al DAX, no lo puedo aplicar ya que GKFX no es un broker que tenga el indice las 24 horas.

    Aun así como pudisteis ver, hice un test y salio positivo de todo el año aun con los gaps de por medio. De todas formas es aconsejable no operar este sistema si el activo no es de 24 horas.

    Un saludo,
    Respecto a esto, quiero dejar un comentario. A ver, lo ideal evidentemente sería tener un broker que trabaje el DAX las 24h (siempre y cuando sea este el activo que trabajemos, el que lo haga con divisas, puede pasar por alto este comentario), pero despues de un mes largo haciendo pruebas y viendo cosas con demos primero y despues con real con brokers que no son 24h, y de debatirlo con algun forero, hemos llegado a la conclusión que no es tan importante que el broker sea de 24h. ¿Por qué? Primer punto. Hay que tener en cuenta que Frankfurt cierra a las 18.00, y todo el movimiento gordo se acaba normalmente ahí. Segundo, cuando definitivamente sobre las 23.00 se "para" la cotización del DAX, el movimiento es aún menor. Durante la madrugada, apenas tiene movimiento, y de tenerlo es mínimo, y eso puede provocar que se ejecuten varias coberturas, y ¿para que? para que el precio al final se mantenga casi en el mismo sitio que lo dejamos. Y por último, los tan temidos gaps. No hay que temerle tanto a los gaps, al menos en esta estrategia. Es más, los gaps nos benefician. Ya que al comenzar de nuevo la cotización a las 8.00, ese gap, nos hará o bien, ejecutar la cobertura si fuera el caso, o incluso cerrar la operación si llegara el caso. Así que no tengais tanto miedo a los gaps. Por lo tanto, casi que es mejor no tener un broker de 24h. Yo al principio tampoco tenia este pensamiento, puesto que el broker con el que trabajo normalmente si tiene las 24h, y no le echaba mayor cuenta a ese detalle, pero despues de tener un debate abierto en ese sentido varios foreros, y de hacer un estudio del caso, hemos llegado a la conclusión que no es tan determinante que sea o no sea el broker de 24h. No obstante, al igual que con todo, haced vosotros las pruebas y las comprobaciones pertinentes para dedicir que es mejor para vosotros.

    Saludos.
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  4. #1223

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por riure Ver mensaje
    Primer test de la estrategia en real, aunque sin arriesgar un euro.

    Par AUDUSD.

    Lote entrada 0.01
    Distancia 50 pips
    4 Coberturas
    Inicio: 11:00h Final: 13:56h
    Resultado final: +0.32€


    Estaré un mes operando con lotes pequeños y al final decidiré si doy un paso al frente.

    Gracias Decano
    Hola riure. Enhorabuena por esa primera operación en positivo. Y más teniendo que hacer uso de las coberturas. Veo que le has cogido el punto al tema. Enhorabuena, y espero que sea el principio de algo grande.

    Saludos.

    PD: Por cierto me debes 0.07€ correspondiente al 22% de comisión por tus ganancias. Ya te paso a mi secretaria.
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  5. #1224
    Avatar de PZ_INFERNO
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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por decano1889 Ver mensaje
    Respecto a esto, quiero dejar un comentario. A ver, lo ideal evidentemente sería tener un broker que trabaje el DAX las 24h (siempre y cuando sea este el activo que trabajemos, el que lo haga con divisas, puede pasar por alto este comentario), pero despues de un mes largo haciendo pruebas y viendo cosas con demos primero y despues con real con brokers que no son 24h, y de debatirlo con algun forero, hemos llegado a la conclusión que no es tan importante que el broker sea de 24h. ¿Por qué? Primer punto. Hay que tener en cuenta que Frankfurt cierra a las 18.00, y todo el movimiento gordo se acaba normalmente ahí. Segundo, cuando definitivamente sobre las 23.00 se "para" la cotización del DAX, el movimiento es aún menor. Durante la madrugada, apenas tiene movimiento, y de tenerlo es mínimo, y eso puede provocar que se ejecuten varias coberturas, y ¿para que? para que el precio al final se mantenga casi en el mismo sitio que lo dejamos. Y por último, los tan temidos gaps. No hay que temerle tanto a los gaps, al menos en esta estrategia. Es más, los gaps nos benefician. Ya que al comenzar de nuevo la cotización a las 8.00, ese gap, nos hará o bien, ejecutar la cobertura si fuera el caso, o incluso cerrar la operación si llegara el caso. Así que no tengais tanto miedo a los gaps. Por lo tanto, casi que es mejor no tener un broker de 24h. Yo al principio tampoco tenia este pensamiento, puesto que el broker con el que trabajo normalmente si tiene las 24h, y no le echaba mayor cuenta a ese detalle, pero despues de tener un debate abierto en ese sentido varios foreros, y de hacer un estudio del caso, hemos llegado a la conclusión que no es tan determinante que sea o no sea el broker de 24h. No obstante, al igual que con todo, haced vosotros las pruebas y las comprobaciones pertinentes para dedicir que es mejor para vosotros.

    Saludos.
    Decano no es por el tema del gap en si, sino que las coberturas que tuviéramos pendientes de ejecutar, ten en cuenta que no se ejecutarian exactamente donde están colocadas las ordenes pendientes, el broker ejecuta la orden en el primer precio disponible, que puede variar mucho de donde tenemos en un principio la orden, con lo que puede ser un desastre enorme cuando estamos hablando de gaps de 300 pips. Te lo digo por experiencia que me ha pasado en mis carnes, y te hablo de un broker que en indices tiene una rapidez alta de respuesta.

    Un saludo,
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  6. #1225

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Yo también tengo la sensación de que esos gap varían mucho las velas HA, el CCI y el MACD. Hasta el punto de donde se da una entrada con un broker no se da con el otro.

    Y el aspecto que apunta Inferno también es importante. Que el SL se ejecute 40 puntos mas allá de donde se debería haber ejecutado hará que esa operación negativa lo sea bastante más, y en esta estrategia es algo en lo que tenemos que ir al milímetro.

    Es mi opinión, quizá no resulte determinante el 99% de las veces... pero por lo menos hay que saber que eso puede pasar.
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  7. #1226

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Analicemos la entrada de hoy... me surge una duda.

    (broker 24H)

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-2-septiembre.png

    La entrada se ha producido al final de la vela de las 11.30 hora española. Hagamos un poco de zoom para ver bien el CCI que es donde tengo la duda.

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-cci-2-sept.png

    Lo primero que vemos es que la vela HA que da entrada es roja aunque la vela japonesa es alcista (en HA está marcado el open a la izquierda y el close a la derecha). Sobre esto creo que previamente se comentó que no influía en nuestra decisión.

    Fijémonos en el CCI. La ruptura que hace de la línea -100 es débil (círculo rojo). Tenemos el ejemplo de las velas anteriores donde se produce una ruptura que viene desde arriba y que atraviesa el -100 con claridad (flecha verde). Cuando nos encontramos con una ruptura de CCI como la de hoy... debemos pensar que no es una señal clara de entrada?
    Decano, creo que alguna vez comentaste algo al respecto. Cuál es vuestra opinión?

    Muchas gracias y saludos!
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  8. #1227

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    crlos9, lo que el CCI muestra es una divergencia alcista (el precio cierra más bajo que el mínimo anterior pero el CCI no es más bajo que su mínimo anterior). Aunque no siempre funciona y se podría perder alguna buena operación, tener en cuenta las divergencias podría mejorar las entradas para no activar el plan B.
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  9. #1228

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Con el permiso de Decano, y pidiéndole de antemano perdón por plantear tantas posibles modificaciones a una estrategia que ya se ha demostrado muchas veces que funciona, os quiero plantear otra posibilidad.

    (Con tanta gente maja que se pasa por aquí y bastante más espabilada que yo, comprenderéis que cada cosilla que se me ocurre la plantee para vuestra valoración)

    El tema es el PLAN B y la distancia desde las entradas hasta los SL y TP.

    Estamos viendo estos días que en situaciones de lateralidad o falta de tendencia, la distancia desde la entrada hasta el TP (105 puntos) a veces puede resultar excesiva.
    Esa distancia es necesaria para que la cobertura compense la entrada que ha resultado errónea, y tarde o temprano hemos visto que acaba llegando.

    Mi propuesta es reducir a la mitad esa distancia dejando el resto de condiciones iguales. Para que el resultado siga siendo positivo necesitamos duplicar el lotaje de las coberturas. Quedarían así:

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-variacion.png

    Las pérdidas que supondría en sistema tradicional tras una quinta cobertura fallida son de 332.5€
    Las pérdidas de la variante tras quinta cobertura fallida son de 483€ .

    Las pérdidas son más elevadas y tenemos otro problema:

    Margen consumido

    Con la variación estamos consumiendo el doble del margen. Y no olvidemos que cuando el precio está dentro de los 35 puntos tanto los largos como los cortos son negativos. Por lo que hay que echar cuentas a ver si entre el margen que consumimos cuando estamos ya con la última cobertura y las pérdidas que generan momentáneamente nuestras posiciones podemos llegar a un margin call (la llamada al margen no te permite abrir más órdenes, pero cuando llegas al 200% te neutralizan posiciones o te las cierran... dependiendo del broker, claro)
    Esto así dicho suena a locura, pero sabemos que el precio saldrá de ahí y que nos llevará a que la quinta cobertura sea buena o a que tengamos esa pérdida de 483€

    Todo esto para 5 coberturas... si te planteas 4 el margen consumido se reduce.

    Cómo lo véis? Un saludo.
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    Última edición por crlos9; 02-09-2015 a las 21:32

     

  10. #1229

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Perdonad por la edición, tenía un error en mis cálculos.

    Con 4 coberturas las pérdidas originadas por esta variación son de 353.5€.

    También es cierto que el hecho de reducir el espacio de sl y tp hace que sea más fácil que la última cobertura falle...

    Imagino que Decano ya le habrá pensado en todas estas variaciones anteriormente... Un backtest con estos parámetros sería lo ideal.

    Un saludo.
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  11. #1230
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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    En estos días esta difícil que el sistema funcione por la lateralidad de algunos activos ahora mismo, como hoy con el NAS100 que lo tenia vigilado y hice un test manual, en el que se hubieran consumido las 6 coberturas con 15 pips de margen de stop. Estamos hablando de un stop generoso para el NAS100 sin pasarnos. Claro, podemos pensar, pues ampliamos stop, pero necesitamos entonces más tiempo para que llegue a beneficio, algo que en algunos activos esta rozando el limite por su rango de movimiento diario. También esta el tema de los margenes consumidos con el que hay que ir con mucho cuidado. Debéis pensar también si ese activo os cobra swap o alguna comisión con el cambio de día.

    Solamente deciros que realicéis todas las pruebas posibles, testeos históricos de todos los activos que creáis conveniente, modificando parámetros, stops, etc etc. En caso de hacer manualmente las coberturas, practicar hasta la saciedad, porque cualquier error se da al traste que la cobertura salga correcta.

    Pero que aún así no nos garantiza que vaya a funcionar, porque no sabemos como se va a comportar el mercado en el futuro. Con lo que a la estrategia aplicarle la lógica, acción del precio y toda la experiencia acumulada, porque la necesitareis. Como ya os comenté no hay un santo grial. Una estrategia con un 60% de aciertos, puede convertirse en una de 40 o en una de 80 dependiendo del trader que la opere.

    Un saludo,
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