Publi

Publi

Página 105 de 243 PrimerPrimer ... 55595101102103104105106107108109115155205 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.041 al 1.050 de 2428


  1. #1041

    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Mensajes: 484
    Créditos: 15.740

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


    Publi
    Cita Iniciado por crlos9 Ver mensaje
    1008 entradas con esta en algo mas de dos meses... Eso lo dice todo.

    Hola a todos!

    Aquí se presenta una "víctima" más de esta estrategia. Realmente lo tiene todo.

    Muchas gracias Decano. De la estrategia ya se ha comentado todo lo bueno... pero donde me enganchó realmente fue cuando mencionaste tu filosofía respecto al stoploss. Entonces dije... huy, uno que piensa parecido... y me puse a leer... y leer... empecé a comprobar... y aquí estoy, quitándome el sombrero ante su estrategia.
    LLevo año y medio dandole vueltas a todo este tinglao. Soy poco amigo de los EAs... yo soly de los que se quedan horas pegado a la pantalla siguiendo al precio... jaja. Creo que los EAs son necesarios para testear, optimizar variables y demás... pero en la operativa real influyen otras cosas. No creo que exista una estrategia en la que haya que acudir a todas sus entradas... días de fuertes noticias sabes que el precio se estanca hasta que salga esa noticia, periodos de menor actividad (navidades, agosto...), etc... son factores que dificilmente se pueden programar (ya se que existen las alternativas semiautomáticas y tal) pero soy más amigo de la operativa manual.
    Dicho esto me vuelvo a descubrir ante la capacidad de grandes programadores como el señor Didaz y el señor Baltic. Chapeau.

    Y ya tenemos todos los ingredientes. Una buena estrategia, un grupete de buena gente con ganas de mejorarla y muy buenas sensaciones.

    Podría pasarme toda la noche en plan agradecimiento... pero voy a intentar comentaros alguna cosilla que me parece importante.

    Lo primero es que opero con Dukascopy. Lo tengo algo chungo para índices. DAX no opera por las noches y la cuenta es de 1 contrato 10 € (y no soy millonario).
    He ido haciendo pruebas con pares de divisas. Al principio pensé que esto tiraría de maravilla en los pares más vivos: GBPNZD, GBPAUD, GBPJPY, EURJPY... pero veo que los movimientos de estos pares (quizá ahora en agosto más) son bastante desordenados... y es de vital importancia encontrar una distancia óptima para que no se generen varias entradas.
    Hoy he leido el dato de optimizacion de esta variable de Baltic: 0,36ATR diario de 10 sesiones. Creo que estimar esa distancia en funcion de ATR es vital.
    Una pregunta para Decano: creaste esta estrategia para el DAX o una vez creada esta estrategia te diste cuenta que en el DAX se comportaba muy bien? Si es este el caso... qué condiciones crees que debe tener un valor para que funcione bien en ella? Por supuesto necesitamos que el precio se mueva mucho (el plan B es lo que necesita, que salga por algun lado y pronto), pero un exceso de ruido también provoca un mayor numero de entradas... Cómo veis vosotros esto?

    Otra pregunta: Tema broker. Veo que Decano usa ICmarkets (yo lo tengo en demo). Tenéis alguno en el que se permitan coberturas, sea ECN (funcione por comision y no por spread), y admita microlotes? Es decir, que podamos comprar 1,4 microlotes (por el tema de las coberturas y del margin).

    Tercera cuestión. Decano... sé que lo has comentado... pero puedes decirnos qué consideras una operatividad con holgura respecto al margin? En este reto de este mes (impresionante) decías que ibas un poco justo de margin... Eso me hace ver que con ICmarkets no puedes meterte tranquilamente con una cuenta de menos de 2000€.

    Bueno. Espero que esto siga creciendo y funcionando como hasta ahora. Desde aquí intentaré aportar todo aquello que resulte de utilidad para todos ustedes.

    Muchas gracias!
    Hola crlos9. Bienvenido al foro y gracias por interesarte por el sistema y por tus palabras. Gracias. Perdona que no te haya contestado antes, pero no me di cuenta de tu mensaje (y eso que es grande jejeje ). Dices que no eres muy amigo de los ea's, hombre el tema de operar manualmente es mucho mas versatil que con un ea. Manualmente pudes decidir cosas que un ea no podría en un momento dado que se saliera un poco de las reglas de la estrategia. De vez en cuando las reglas se rompen, a veces acertadamente y en cambio, otras veces pues no. Bien expresado por tu parte lo de los periodos de menor actividad, días en que haya una noticia que pueda afectar enormente al mercado, etc.. Y, eso sí, me uno a tus agradecimientos (una vez más) a los programadores del hilo.

    En lo de operar en el DAX, hombre, es donde aparentemente mejor se comporta (o mejor dicho, donde más rendimiento se puede sacar), pero es igualmente efectivo en cualquier par de divisas, sólamente hay que ajustar algunos parametros a cada par en concreto, como la distancia de seguridad, el numero de coberturas, quizas el horario. En fin cada activo es un mundo en sí mismo, y habria que ajustar algunos parametros del sistema para sacar el mayor beneficio con el menor numero de "sustillos".

    A tu pregunta de si creé esta estrategia para el DAX, la respuesta es si y no. Me explico, no es que la creara especificamente para el DAX, es que yo ya trabajaba con el DAX, y conocía mejor el comportamiento de este índice que de cualquiero otro activo, así que se puede decir que en cierto sentido sí fue creado para el DAX, pero en realidad yo buscaba algo que pudiera usarse en varios activos. Más allá, que después sólo lo usara en el DAX y a veces en el FTSE. Las condiciones para que un valor se comporte bien, es que el precio se mueva mucho como has dicho, pero que no tenga grandes quiebros que nos hagan hacer uso de un numero grande de coberturas, por eso te dije lo de ajustar el numero de coberturas para cada activo, en el dax con 5 va muy bien (normalmente) y a lo mejor en el GBPJPY tendrías que subir ese numero a 8 por poner un ejemplo.

    En el tema del broker, hay muchos como activtrades, hanseatic, forextime que permiten microlotes, con decimales y que permitan coberturas. Alguno de ellos es 24h y otros no. Ya es cuestion de buscar. En esto, a ver si algun compañero te puede ayudar mejor que yo.

    En lo de la holgura, por cierto no iba un poco justo, iba muy muy justo. En lo de la holgura, la mejor manera de verlo es tener claro, qué porcentaje de tu saldo estas dispuesto a perder si sale mal una operación (y todas las coberturas que uses), tienes que tener tambien claro cuantas coberturas vas a usar, y en funcion de eso calcular el saldo necesario para trabajar un activo, dependiendo de esos datos que te he puesto, y el valor del punto que te ofrece cada broker por ese activo. No se si me explico. A eso es lo que yo llamo ir con holgura. Como verás no todo el mundo vera buena la misma holgura.

    Espero haberte ayudado.

    Saludos
    Foro de Forex Trading United

     

  2.                         
    Publi
  3. #1042

    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Mensajes: 484
    Créditos: 15.740

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    Hola Decano.


    Gracias, todo eso ya lo habia leido. Yo preguntaba a parte de eso.

    ¿El RSI está puesto a trabajar con el TF de M15 o del M30 ?.


    Sigo sin ver la utilidad de poner el RSI. Lo que hará, si esta puesto para el TF de 15M es dar entradas más tardias y con ello dará entradas con más barras dentro del CCI con el consiguiente riesgo de coger menos pips. Si con la configuracion standard ya hay ciertos malentendidos entre el CCI y el MACD (con esa prioridad sbre el CCI, dando un poco de margen al MACD segun situacion del mercado) ... imaginate ahora, si se le añade el RSI.



    Saludos.
    Hola Vinisius. El RSI esta puesto a trabajar en el TF de 15. Y no estoy de acuerdo contigo en que hará entradas más tardías. Las entradas serán las mismas, del mismo modo, me refiero. Lo único es que hará menos entradas. Pero en teoria son de más calidad.

    Saludos
    Foro de Forex Trading United

     

  4. #1043

    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Mensajes: 484
    Créditos: 15.740

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por herazo3000 Ver mensaje
    Inferno yo también creo que la estrategia, es algo dificil de automatizar, x ejemplo Decano a veces al macd no le hace caso si ve que viene una tendencia y entra, otras veces si le hace caso, otra cosa que por ahí leí es que si la vela de entrada es muy grande y aunque se den todas las condiciónes, no entrar, algunos tienen broker de 24 horas, otros no, a ellos no les serviría mucho el ea, por posíbles gaps, otro ejemplo es que a algunos el gráfico no les marcaría el cruce del cci al +100 o -100 y a otros si, aunque sea por muy poco como en la operación q subió Decano.
    Creo que es medio subjetiva y solo queda ir probando como se comporta la estrategia en el broker de cada cual y hacer manualmente la primera entrada, ya las coberturas si que las realice un ea.
    Hola herazo. Efectivamente, puede ser que lo mejor es automatizar solamente el plan b, pero claro, ya puestos a automatizar, si puede ser hacerlo con el sistema completo, mejor que mejor. Y el señor didaz le añadió hace ya varias versiones una opción muy interesante que era poder automatizar la entrada primera, pero a la vez en un momento dado, poder tomar el control manual si se ve la ocasion de entrar y sabes que el ea no lo va a hacer. Despues el robotillo toma de nuevo el control para las coberturas.

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #1044

    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Mensajes: 484
    Créditos: 15.740

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

    En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.


    Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.


    Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.


    Saludos.
    Hola Vinisius. Creo que te confundes tu. Mira ya sabemos que ninguna estrategia es perfecta, y ésta no es una excepción. Y algo que forma parte de esta estrategia es ese drawdown tan alto. Es así. Es inamovible. Tienes que aceptarlo como parte de la estrategia. Si no aceptas eso, nunca podras sacar beneficios de ella. Dicho esto, al final los dos graficos que comentas acaban como minimo doblando el saldo inicial. Y estas viendo día tras día, en mi reto, que incluso llendo al límite es posible sacar beneficios de ella. Es que te lo digo con sinceridad, no veo donde esta el problema con el drawdown. Mientras me de beneficios, lo demás me importa bien poco.

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United

     

  6. #1045
    Avatar de didaz
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 5

    Espana
    Mensajes: 70
    Créditos: 498

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    No pasa nada Joanh. El equivocado soy yo y me lo habeis explicado perfectamente. Gracias.

    Y otra cosa please ... ¿ como es que con RSI hace más operaciones que sin RSI ?. ¿ No se trata de que filtre entradas ?... ¿ como es que da más entradas que con la estrategia original ?.

    Saludos.
    Lo he explicado antes . Para ser de letras deberías leer mejor
    Cita Iniciado por didaz Ver mensaje
    El RSI se utiliza cuando al CCI no se le EXIGE que cruce de neutral a sobreventa / sobrecompra.
    Basta que esté en la zona de sobreventa / sobrecompra. De esta manera las entradas se multiplican y por ello se necesita filtrar y lo que dió buenos resultados fué el RSI.
    Foro de Forex Trading United

     

  7. #1046

    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Mensajes: 484
    Créditos: 15.740

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por crlos9 Ver mensaje
    Aquí creo que estáis llegando a un punto importante en esta estrategia.

    Veo poco equiparable la operativa de Decano con la que puede hacer un EA. Me explico. Estamos viendo los resultados que Decano obtiene operando en un determinado valor y con una forma de operar particular: una operación al día, normalmente coincidiendo con la apertura europea, y buscando el primer gran rallie que haga el precio a favor de la tendencia. Normalmente su entrada cierra a las dos o tres horas y hasta el día siguiente.
    (Es cierto que al principio el ha dicho que en una primera fase operaba casi todas las entradas... no sé si puede aportar datos comparativos entre ese primer momento y sus resultados actuales)

    El EA busca automáticamente todas las entradas que se dan y acude a ellas, independientemente de la hora a la que suceda o de que si ese día ya ha hecho otras dos entradas anteriores. Si se producen entradas a las 5 de la tarde probablemente acabe tirando del plan B. Y el plan B funciona cuando el precio recorre el triple de la distancia que definimos para las entradas... es decir que "desperdicia" un gran movimiento del precio para salvar la situación con un saldo positivo pero cercano al BE. Quizá Decano sí aproveche ese movimiento que bien pudiera darse al día siguiente en la nueva apertura europea, por ejemplo. Para Decano sería una nueva operacion positiva y para el EA practicamente un BE.

    Creo que es un factor que puede influir.

    Como apuntáis veo dificil automatizar esto. Quizá si veo de mucha utilidad un script que desarrolle la operación que se inicia manualmente (que vaya generando las entradas de cobertura con sus SL y TP y que te permita no tener que estar permanentemente delante del ordenador si la operación se tuerce). Pero lo demás yo lo dejaría a criterio del operador.

    El CCI y el Macd de 15 minutos son osciladores muy sensibles y perfectamente te pueden dar entrada en el segundo techo de un doble techo, después de una tendencia alcista... y quizá el precio pare ahí y se lateralice hasta el siguiente impulso alcista o retroceso.

    Creo necesaria una contextualizacion del precio antes de sentarme a ejecutar la estartegia (estoy convencido de que Decano lo hace... si no es así ya nos lo dirás) y ver si estamos al final de un movimiento ya extendido o acercándonos a una soporte o resistencia importante... o si ese día hay un notición que afecte a ese índice o par... para decidir antes si ese día o ese momento es bueno para aplicar la estrategia.

    Pero por lo demás... una vez decidido que el momento es bueno... creo que es una forma de operar muy buena. De hecho yo la pienso aplicar.




    Por otra parte me gustaría apuntar la distinta rentabilidad de esta forma de operar comparando un par de divisas (GBPAUD, por ejemplo) con el DAX. Con datos de Dukascopy:

    Un contrato en el DAX consume 104€ de margin y cada punto te da 10€ .

    Un microlote en GBPAUD (1000 unidades) consume 14€ de margin y te da 0,08€ (aprox).

    La rentabilidad es diez veces mayor (casi) operando con el DAX (corregidme si estoy equivocado, por favor).

    Operar con el DAX con Dukascopy y soportando seis coberturas precisa de una cuenta como minimo de 2000€, y no puedes operar con fracciones de contrato... La opción de Decano (cuenta mini de IG) parece más adecuada... pero también lo veo para empezar con 1500 o 2000€.

    Habéis encontrado algún bróker óptimo para ello?

    Un saludo.
    Hola de nuevo crlos9. Vamos por partes.

    1º Efectivamente es como comentas, suelo entrar en las horas que mejor se comporta el DAX, en mi caso, y suelo hacerlo con unas reglas, las cuales a veces puedo no serle fieles al 100% según cómo vea el mercado en los dias anteriores, si hay alguna noticia muy relevante (aunque no soy muy amigo de operar con fundamental), suelo ver como esta globalmente el panorama y decido si es conveniente o no saltarme las reglas en un momento dado, o serle fiel al sistema en ese día. Eso con el tiempo se adquiere experiencia como en todos los ámbitos de la vida. Y normalmente acabo la operativa en el mismo día, y muchas veces a las pocas horas. Eso añadido a que solo hago una operación al día, normalemtne la primera que se da, pues se evita en muchas ocasiones el tener operaciones abiertas para el día siguiente. Y en periodos no vacacionales como agosto, se nota mucho mas.

    Buscaré el excel donde tengo los datos de las entradas cuando las hacia durante todo el día y lo pondré, no te preocupes por ello.

    2º En esto estoy de acuerdo contigo, es dificil automatizar las primeras entradas, ya lo comente anteiormente. En realidad se puede hacer (y se ha hecho), pero esa automatización convertiría el sistema en muy mecánico y no tendría la interpretación del trader (humano) para decidir cosas. Dicho esto, se han hecho, y se siguen haciendo mil y una pruebas con la automatización y siendo 100% estrictos con el sistema, éste sigue siendo rentable. Sigue dando beneficios.

    3º Yo lo hago, claro que sí, partiendo de la base que la estrategia tiene unas reglas y una normas, las cuales algunas rompo y otras no lo hago nunca, es deber de cada uno que cuando se siente delante del pc analice como esta el mercado, como se ha comportado los dias anteriores, si hay ese dia alguna noticia importante, etc... para decidir usar la estrategia pero adaptandola a las circunstancias dle momento. Eso puede evitar en muchas ocasiones que nos vayamos al plan b.

    4º Lo de operar con IG en la cuenta mini (5€ el punto en el DAX) lo suyo como minimo y llendo muy justos al principio es empezar con 2500€. Pero eso es llendo justos. Empezando con unos 5000, en caso de que la sexta entrada fallara perderiamos en torno al 32%. Es un porcentaje altísimo, pero soportable, seguro. Aunque para ir a los niveles que se hablan de un 10-12% lo suyo serian en torno a los 12500€. Evidentemente estamos hablando de cantidades altas, pero hay otras opciones con brokers que dan 1€ por punto, incluso 0.25€ por punto, para empezar (o continuar) es una opción bastante más asequible.

    Quiero dejar claro el punto de porcentaje alto pero soportable de ese 32%. Si todos los meses venimos ganando un 50, un 70 o incluso duplicamos el saldo, por un día que se pierda el 32% de ese saldo cada 3 o 4 meses, la verdad no me importaría. Ejemplo más claro ha sido el reto, el cual finalizó ayer y ha casi quituplicado el saldo inicial de 1000€. Por que un porcentaje tan alto de beneficio? Porque ibamos muy al límite, pero llendo tan al límite, hemos no solo aguantado, sino que lo hemos hecho crecer. Por supuesto no pretendo que ahora vaya alguno de vosotros y entre con 1000 en IG a operar, sería un suicidio. NO LO HAGAIS. Pero con esto quiero demostrar que si llendo tan al límite, hemos salido adelante, con una holgura mas normal, no habrá problemas.

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United

     

  8. #1047

    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Mensajes: 484
    Créditos: 15.740

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    No pasa nada Joanh. El equivocado soy yo y me lo habeis explicado perfectamente. Gracias.


    Los calculos del DD los había hecho basandome en el DD Maximal.

    En el report "Sin RSI" vemos que esta cantidad es de 23635 que corresponde a casi el 50% del capital inicial que es de 50000.

    En el report "Con RSI" vemos que el DD Maximal es de 38154 que correspondería al 75% del capital inicial (50000).


    Pero claro, lo que pasa es que ese DD es más falso que judas. Todo depende en que orden se cierren las operaciones. Tonto de mi de no haber caido en eso. Por lo mismo tampoco podemos fiarnos del DD relativo (ademas tampoco utilizamos MM).
    Entonces, creo que solo nos queda fijarnos en el importe de beneficios y saber cuantas veces ha fallado el plan b para saber el porcentage exacto de perdidas.

    En esos 2 backtest didaz... ¿ podrias decirme cuantas veces falla el plan b (ya sabes que yo soy de letras y no de numeros) por que con esos movimientos de la equity tan bruscos tengo dudas de su conteo. Y otra cosa please ... ¿ como es que con RSI hace más operaciones que sin RSI ?. ¿ No se trata de que filtre entradas ?... ¿ como es que da más entradas que con la estrategia original ?.


    Soy muy misquismisquis (o como se diga)... lo sé, lo sé


    Saludos.
    Hace mas entradas porque lleva otra forma de uso del CCI, no esta puesto cuando entra en sobrecompra sino que ya estando alli, si se alinean todos los demas indicadores, tambien hace la operación sin que tenga que salir de sobrecompra y volver a entrar, como marca la estrategia original. Son pruebas que se estan haciendo. Personalmente no me gusta demasiado esa opcion, pero hay que estudiarla a fondo, igual me llevo una sorprresa y decido cambiar.

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United

     

  9. #1048

    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 2

    Espana
    Mensajes: 65
    Créditos: 219

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Después de una semana utilizando la estrategia, me reitero es una buena estrategia, salvo el gatillo en 15 minutos, pues este fractal lo veo demasiado basto para la entrada.

    A veces entras demasiado tarde, he estado utilizando el de 1M para la entrada, (cuando aparece cualquier patrón de velas) junto con los indicadores de 15M con unos resultados excelentes.

    Gracias de nuevo.

    Un Abrazo.
    Foro de Forex Trading United

     

  10. #1049

    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Mensajes: 484
    Créditos: 15.740

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Satur Ver mensaje
    Después de una semana utilizando la estrategia, me reitero es una buena estrategia, salvo el gatillo en 15 minutos, pues este fractal lo veo demasiado basto para la entrada.

    A veces entras demasiado tarde, he estado utilizando el de 1M para la entrada, (cuando aparece cualquier patrón de velas) junto con los indicadores de 15M con unos resultados excelentes.

    Gracias de nuevo.

    Un Abrazo.
    Hola de nuevo Satur. Gracias por tus comentarios. ¿Podrias poner algun ejemplo? Tipo pantallazo, con datos, numeros. Para hacernos una idea de como funciona como tu lo haces. Gracias

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United

     

  11. #1050

    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 2

    Espana
    Mensajes: 65
    Créditos: 219

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


    Publi
    Cita Iniciado por decano1889 Ver mensaje
    Hola de nuevo Satur. Gracias por tus comentarios. ¿Podrias poner algun ejemplo? Tipo pantallazo, con datos, numeros. Para hacernos una idea de como funciona como tu lo haces. Gracias

    Saludos.
    Ok. Espero se entienda algo
    Foro de Forex Trading United
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas

     

Publi
Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal