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  1. #1031

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por PZ_INFERNO Ver mensaje
    Supongo que debe ser algo de la ultima versión que me pasaste, porque ahora le paso el backtesting y tampoco abre cuando tiene que hacerlo, hay operaciones que las abre y cierra al momento, muchas de ellas en negativo sin realizar cobertura. Es como si no cogiera bien los datos del gráfico. Y cuando hay entradas claras con tendencia establecida, no ejecuta ninguna orden, por decirlo de alguna manera entra en las oportunidades malas y las buenas no les hace ni caso . En el backtesting, empezando con 20€, terminamos en 14€. Quizá sea que el EA en mi broker da problemas a la hora de coger los datos.

    Una lastima, pero el reto lo cancelo, debido al gran trabajo que habéis realizado baltic y didaz, estaba dispuesto a que si el reto del mes daba ganancias, dártelas a ti baltic por el gran trabajo que has hecho, igualmente a Didaz, cualquier compañero que la utilice en real, y le diera ganancias, creo que seria una cuestión de principios el darle una parte, la que considerarais por el gran trabajo realizado.

    Yo personalmente veo difícil aplicar un EA correcto a esta estrategia, viendo la operativa de Decano y que solo lo aplica al DAX que es donde mejor resultado da. También está el inconveniente de que debemos estar pegados a la pantalla cuando pasamos al plan b, eso significa que puedes cerrar la operación en un dia, o en dos, y necesitas estar a todas horas revisando. Ademas, como es habitual, lo que le funciona a uno no necesariamente puede funcionarle a otra persona, influyen muchos factores. Un sistema puede funcionar automatizado durante un tiempo, claro que si, pero para que sea efectivo, hay que estar constantemente haciendo mejoras en función de como evolucione el mercado, además no se basa solo en seguir unas reglas fijas, una estrategia será mas o menos efectiva según la experiencia que tenga la persona que la utilice, y que no se basará solo en las reglas exclusivas, sino que utilizará patrones, acción del precio y todo el arsenal que uno crea conveniente para realizar un análisis correcto antes de entrar en una operación, algo que un EA no lo puede ofrecer.



    Un saludo,
    No era necesario el reparto, gracias de todas formas, puede haber problemas con el spread permitido, a mi reañmente me entro un poco más tarde de cuando tu pusiste la foto, con el de Ddiaz yo lo estoy haciendo en el NQ y la distancia para 25 ptos que debo de poner en mi broker es 2500, el spread permitido lo pongo a tope de grande no sea que no me entre por ese motivo, lo probaré en el sp con tus parámetros a ver que hace.
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    Última edición por baltic46; 20-08-2015 a las 20:19

     

  2.                         
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  3. #1032

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
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    Hola didaz.


    Estupendo como llevas el control de las operaciones.

    Yo estoy planeando como hacer mi version de EA y seguramente lo haría sin buscar las ordenes abiertas antes de enviar una nueva orden. Yo seguramente lo haré recogiendo los datos de los ticket tan pronto como lleguen (o sea después de los ordersend) y los guardaré en variables.

    Osea, el orden de actuacion de mi EA sería:

    1 - coger los valores deseados que estan guardados en variables que se han guardado previamente:
    2 - según estos valores enviar nueva ordersend.
    3 - Recoger los valores deseados del ticket y guardarlos en las variables que tenemos para este proposito.
    4 - Ahora si, hacer un pequeño chequeo para verificar que esta todo en orden.
    5 - Menos la primera orden de la estrategia, las demás (las de cobertura) se harían con ordenes pendientes, así tenemos un margen de tiempo por si cerrase la plataforma.
    6 - Chequeo e inventario en la funcion init() por lo mismo de antes ... por si se cierra la plataforma.

    7 - Intentar implementar el cierre de operaciones si hay como mínimo 2, enfrentando las ordenes contrarias unas contra otrás, ahorrandose así la comision y el spread de casi la mitad de ellas, con el ahorro de costes operativos que ello conllevaría.



    Me parece ver que no sabeis interpretar los backtests cuando los haceis sin MM.


    En el primer backtest (sin RSI) tienes un Drawdown de casi el 50% (no llega por poco) y en el segundo casi llega al 60% de Drawdown.... ¿ donde esta la mejora con el RSI puesto ?.




    Saludos.
    Lo del DD en esta estrategia yo no le presaría demasiada atención, pues por ejemplo si te cierra una 8ª cobertura y te cierra primero las posiciones ganadoras en ese instante tu balance pega in incrmento brutal, como justo después te cierra las perdedoras dejandote en casi even el conjunto de trades, tu balance cae en picado y siendo estrictos hasta que no superes el nivel máximo marcado en tu balance estarías en DD y tardarías muchos días en solventarlo, con la equity pasa lo mismo, yo creo que el DD son las latentes que ves mientras estas en cobertura sumadas a las garantías que te pide el broker, si todas tus operaciones se resuelven sin fallar en alguna cobertura el conjunto de trades es simpre positivo y no cabe pensar en DD del 50% sino bastante menos.
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  4. #1033
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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

    En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.


    Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.


    Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.


    Saludos.
    Está claro que eres de la rama de letras
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  5. #1034

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por baltic46 Ver mensaje
    Lo del DD en esta estrategia yo no le presaría demasiada atención, pues por ejemplo si te cierra una 8ª cobertura y te cierra primero las posiciones ganadoras en ese instante tu balance pega in incrmento brutal, como justo después te cierra las perdedoras dejandote en casi even el conjunto de trades, tu balance cae en picado y siendo estrictos hasta que no superes el nivel máximo marcado en tu balance estarías en DD y tardarías muchos días en solventarlo, con la equity pasa lo mismo, yo creo que el DD son las latentes que ves mientras estas en cobertura sumadas a las garantías que te pide el broker, si todas tus operaciones se resuelven sin fallar en alguna cobertura el conjunto de trades es simpre positivo y no cabe pensar en DD del 50% sino bastante menos.
    Buenas Baltic, quizás esté yo equivocado pero yo diría que en las coberturas SIEMPRE se te van a cerrar antes los trades digamos "malos", los que se ejecuten por stop , que los buenos los que se ejecutan por take profit, de hecho esto es un tema que al incicio de este hilo ya se lo dije a Decano, el de tener en cuenta el spread para los cierres, ya que yo todos los EA,S que había visto hasta ahora de hedging lo que hacían era tener en cuenta el spread y cerrarse en el mismo tick, ya que sino puede pasarte (lo digo porque a mi en demo ya me paso al incio) que se te cierren los stops y justo en ese tick el precio se de la vuelta y te empiecen a entrar sudores frios. Yo lo que hago es poner por ejemplo el stop loss en 11.435 y el take profit en 11.434 y se cierra TODO en el mismo instante (eso hay que tener en cuenta si vamos largos o cortos.......) , pero vaya que Didaz y tu seguro que sabeis de lo que hablo

    Saludos a todos !!!
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  6. #1035

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Vinisius Ver mensaje
    Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

    En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.


    Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.


    Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.


    Saludos.
    Vinisius perdona que me meta donde a lo mejor no me "llaman" pero yo diría que el único draw down que tiene el backtest de Didaz es que el te señalo en el gráfico adjunto, que eso es claramente una cobertura que se agotan sus entradas y acaba cerrándose con una pérdida importante, no puedo decirte exactamente cuanto pero no el 50 % ni mucho menos, el resto de draw downs en forma clara de "V", yo te diría que son coberturas que se cierran en positivo, pero claro primero se cierran los stops y después los profits, por eso tenemos la "V".
    Si estoy equivocado ruego me disculpes de antemano, compañero.
    oro/attachment.php?s=87981045971874b24c0ecabb5ffe9ea9&attachmentid=42462&d=1440097327" id="attachment42462" rel="Lightbox_152766" >Mi estrategia (Tres Ventanas)-2015-08-20_20-57_attachment.php.jpg
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  7. #1036

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Aquí creo que estáis llegando a un punto importante en esta estrategia.

    Veo poco equiparable la operativa de Decano con la que puede hacer un EA. Me explico. Estamos viendo los resultados que Decano obtiene operando en un determinado valor y con una forma de operar particular: una operación al día, normalmente coincidiendo con la apertura europea, y buscando el primer gran rallie que haga el precio a favor de la tendencia. Normalmente su entrada cierra a las dos o tres horas y hasta el día siguiente.
    (Es cierto que al principio el ha dicho que en una primera fase operaba casi todas las entradas... no sé si puede aportar datos comparativos entre ese primer momento y sus resultados actuales)

    El EA busca automáticamente todas las entradas que se dan y acude a ellas, independientemente de la hora a la que suceda o de que si ese día ya ha hecho otras dos entradas anteriores. Si se producen entradas a las 5 de la tarde probablemente acabe tirando del plan B. Y el plan B funciona cuando el precio recorre el triple de la distancia que definimos para las entradas... es decir que "desperdicia" un gran movimiento del precio para salvar la situación con un saldo positivo pero cercano al BE. Quizá Decano sí aproveche ese movimiento que bien pudiera darse al día siguiente en la nueva apertura europea, por ejemplo. Para Decano sería una nueva operacion positiva y para el EA practicamente un BE.

    Creo que es un factor que puede influir.

    Como apuntáis veo dificil automatizar esto. Quizá si veo de mucha utilidad un script que desarrolle la operación que se inicia manualmente (que vaya generando las entradas de cobertura con sus SL y TP y que te permita no tener que estar permanentemente delante del ordenador si la operación se tuerce). Pero lo demás yo lo dejaría a criterio del operador.

    El CCI y el Macd de 15 minutos son osciladores muy sensibles y perfectamente te pueden dar entrada en el segundo techo de un doble techo, después de una tendencia alcista... y quizá el precio pare ahí y se lateralice hasta el siguiente impulso alcista o retroceso.

    Creo necesaria una contextualizacion del precio antes de sentarme a ejecutar la estartegia (estoy convencido de que Decano lo hace... si no es así ya nos lo dirás) y ver si estamos al final de un movimiento ya extendido o acercándonos a una soporte o resistencia importante... o si ese día hay un notición que afecte a ese índice o par... para decidir antes si ese día o ese momento es bueno para aplicar la estrategia.

    Pero por lo demás... una vez decidido que el momento es bueno... creo que es una forma de operar muy buena. De hecho yo la pienso aplicar.




    Por otra parte me gustaría apuntar la distinta rentabilidad de esta forma de operar comparando un par de divisas (GBPAUD, por ejemplo) con el DAX. Con datos de Dukascopy:

    Un contrato en el DAX consume 104€ de margin y cada punto te da 10€ .

    Un microlote en GBPAUD (1000 unidades) consume 14€ de margin y te da 0,08€ (aprox).

    La rentabilidad es diez veces mayor (casi) operando con el DAX (corregidme si estoy equivocado, por favor).

    Operar con el DAX con Dukascopy y soportando seis coberturas precisa de una cuenta como minimo de 2000€, y no puedes operar con fracciones de contrato... La opción de Decano (cuenta mini de IG) parece más adecuada... pero también lo veo para empezar con 1500 o 2000€.

    Habéis encontrado algún bróker óptimo para ello?

    Un saludo.
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  8. #1037

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

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    Aquí os dejo los resultados del ea de didaz, en varios pares durante ayer (inc. noche) y hoy.

    Me da la impresión que a partir de la 4ª cobertura, hay algún problema en el cálculo, ya que siempre da negativo.

    Hay alguna entrada con el RSI en 1 y en 2, y con la cobertura automática.

    El porcentaje de éxitos es bastante bajo, 28.5%, hay alguna cosa que se nos escapa.

    A partir ya, tengo en marcha el ea de baltic (gracias baltic). Mañana os comento.
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    Última edición por riure; 20-08-2015 a las 22:39

     

  9. #1038
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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por baltic46 Ver mensaje
    No era necesario el reparto, gracias de todas formas, puede haber problemas con el spread permitido, a mi reañmente me entro un poco más tarde de cuando tu pusiste la foto, con el de Ddiaz yo lo estoy haciendo en el NQ y la distancia para 25 ptos que debo de poner en mi broker es 2500, el spread permitido lo pongo a tope de grande no sea que no me entre por ese motivo, lo probaré en el sp con tus parámetros a ver que hace.
    Si precisamente lo bueno del broker en donde estoy a parte de que solo es un punto en el dax de spread y 0'4 (no llega ni al pip) en el SP500, son fijos, siempre, pase lo que pase, aunque suba o baje la volatilidad, noticias... etc etc, siempre son fijos, con lo que no tengo el problema de que me pueda variar. Si a eso le añadimos que el margen requerido es muy pequeño, (en el SP500 solo 1'89 por 0'10 de lotaje, y si abres mas posiciones, no se incrementa el margen). No creo que venga por ahi el problema.

    Un saludo,
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  10. #1039

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por PZ_INFERNO Ver mensaje
    Si precisamente lo bueno del broker en donde estoy a parte de que solo es un punto en el dax de spread y 0'4 (no llega ni al pip) en el SP500, son fijos, siempre, pase lo que pase, aunque suba o baje la volatilidad, noticias... etc etc, siempre son fijos, con lo que no tengo el problema de que me pueda variar. Si a eso le añadimos que el margen requerido es muy pequeño, (en el SP500 solo 1'89 por 0'10 de lotaje, y si abres mas posiciones, no se incrementa el margen). No creo que venga por ahi el problema.

    Un saludo,
    El sabado lo miro a fondo por si se escapa algo.
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  11. #1040
    Avatar de Vinisius
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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por Joanh Ver mensaje
    Vinisius perdona que me meta donde a lo mejor no me "llaman" pero yo diría que el único draw down que tiene el backtest de Didaz es que el te señalo en el gráfico adjunto, que eso es claramente una cobertura que se agotan sus entradas y acaba cerrándose con una pérdida importante, no puedo decirte exactamente cuanto pero no el 50 % ni mucho menos, el resto de draw downs en forma clara de "V", yo te diría que son coberturas que se cierran en positivo, pero claro primero se cierran los stops y después los profits, por eso tenemos la "V".
    Si estoy equivocado ruego me disculpes de antemano, compañero.


    No pasa nada Joanh. El equivocado soy yo y me lo habeis explicado perfectamente. Gracias.


    Los calculos del DD los había hecho basandome en el DD Maximal.

    En el report "Sin RSI" vemos que esta cantidad es de 23635 que corresponde a casi el 50% del capital inicial que es de 50000.

    En el report "Con RSI" vemos que el DD Maximal es de 38154 que correspondería al 75% del capital inicial (50000).


    Pero claro, lo que pasa es que ese DD es más falso que judas. Todo depende en que orden se cierren las operaciones. Tonto de mi de no haber caido en eso. Por lo mismo tampoco podemos fiarnos del DD relativo (ademas tampoco utilizamos MM).
    Entonces, creo que solo nos queda fijarnos en el importe de beneficios y saber cuantas veces ha fallado el plan b para saber el porcentage exacto de perdidas.

    En esos 2 backtest didaz... ¿ podrias decirme cuantas veces falla el plan b (ya sabes que yo soy de letras y no de numeros) por que con esos movimientos de la equity tan bruscos tengo dudas de su conteo. Y otra cosa please ... ¿ como es que con RSI hace más operaciones que sin RSI ?. ¿ No se trata de que filtre entradas ?... ¿ como es que da más entradas que con la estrategia original ?.


    Soy muy misquismisquis (o como se diga)... lo sé, lo sé


    Saludos.
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