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  1. #1




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    SWAP


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    ¿Podría alguien decirme como calcular el SWAP de cada par de divisas?
    Foro de Forex Trading United

     

  2.                         
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  3. #2
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    Re: SWAP

    Hola y bienvenido al foro. El calculo del swap o rollover lo puedes ver muy fácilmente en este enlace sobre como se calcula el rollover. Te lo copio y pego:


    Salu2





    Si no saber que es el rollover, lee el artículo anterior donde lo explicamos, definimos y desnudamos.

    El rollover lo calcula automática nuestro broker por lo que no hace falta que lo hagas tú mismo. De hecho la fórmula exacta que utilizan pertenece a su política interna. Así que seremos sinceros: Si tienes que decidir entre saber esto o huir por que un vampiro a entrado por tu ventana, podrás vivir sin saber como se promedia el rollover... por cierto, ¿alguien sabe cómo se afeitan los vampiros si no se reflejan en los espejos?

    Creo que esa es una pregunta sin respuesta como ¿por qué los Kamikaces llevan casco? O ¿si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario cómo lo sabríamos? O ¿por qué nunca vemos esta noticia en el periódico: "Vidente gana la lotería"?


    En fin, el saber no ocupa lugar así que sigamos adelante con este capítulo de matemáticas aplicadas.

    Para calcular el rollover antes hay que conocer cual es la tasa de swap. Los Swaps diarios se calculan en base al diferencial de la tasa de interés nocturna entre las divisas de compra y de venta y la interpretación del mercado en relación a este diferencial, el cual es variable.


    Es probable que nunca llegues a saber como calcula exactamente tu broker las tasas de swap ya que pertenece a su política interna, pero una vez conozcas el dato, podrás formular para conseguir el rollover.


    El cálculo del recargo por renegociación o rollover se calcula así en los pares que cuentan con 4 decimales:

    (Tasa de Swap en pips / 10.000) x Tamaño de la operación en unidades

    En el caso de pares con 2 decimales (como el Yen Japonés):


    (Tasa de Swap en pips / 100) x Tamaño de la operación en unidades


    La tasa del swap se divide por 10.000 generalmente y por 100 en el caso de pares del JPY para convertirla a un valor monetario. ¿De dónde salen estás cantidades? De dividir el número de unidades que representa un lote estándar por el valor monetario del pip...


    100.000/10 = 10.000

    ... Y en el caso de pares del Yen Japonés:


    100.000/1.000 = 100

    Por ejemplo, en una operación de compra del EURUSD, imaginemos que la tasa swap de nuestro broker hoy es de-0.130, y el volumen de la operación es 0.4 lotes, el coste del rollover por un día sería:


    (-0.130 / 10,000) x 40,000 = - USD 0.52


    El resultado es expresado en la segunda divisa del par negociado (divisa contraparte), en este ejemplo en dólares estadounidenses.

    Si se tratara de una posición de venta, el cálculo sería:

    (-0.060 / 10,000) x 40,000 = - USD 0.24


    Y recuerda que el resultado debe ser multiplicado por 3 si mantiene la posición abierta de miércoles a jueves como explicamos en el capítulo anterior.

    Ahora que ya conoces este concepto podemos ver como ganar dinero con él. ¿Te interesa?

    Fuente: ¿Cómo se calcula el Rollover?
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  4. #3




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    Re: SWAP

    Cita Iniciado por Puk33 Ver mensaje
    Hola y bienvenido al foro. El calculo del swap o rollover lo puedes ver muy fácilmente en este enlace sobre como se calcula el rollover. Te lo copio y pego:


    Salu2





    Si no saber que es el rollover, lee el artículo anterior donde lo explicamos, definimos y desnudamos.

    El rollover lo calcula automática nuestro broker por lo que no hace falta que lo hagas tú mismo. De hecho la fórmula exacta que utilizan pertenece a su política interna. Así que seremos sinceros: Si tienes que decidir entre saber esto o huir por que un vampiro a entrado por tu ventana, podrás vivir sin saber como se promedia el rollover... por cierto, ¿alguien sabe cómo se afeitan los vampiros si no se reflejan en los espejos?

    Creo que esa es una pregunta sin respuesta como ¿por qué los Kamikaces llevan casco? O ¿si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario cómo lo sabríamos? O ¿por qué nunca vemos esta noticia en el periódico: "Vidente gana la lotería"?


    En fin, el saber no ocupa lugar así que sigamos adelante con este capítulo de matemáticas aplicadas.

    Para calcular el rollover antes hay que conocer cual es la tasa de swap. Los Swaps diarios se calculan en base al diferencial de la tasa de interés nocturna entre las divisas de compra y de venta y la interpretación del mercado en relación a este diferencial, el cual es variable.


    Es probable que nunca llegues a saber como calcula exactamente tu broker las tasas de swap ya que pertenece a su política interna, pero una vez conozcas el dato, podrás formular para conseguir el rollover.


    El cálculo del recargo por renegociación o rollover se calcula así en los pares que cuentan con 4 decimales:

    (Tasa de Swap en pips / 10.000) x Tamaño de la operación en unidades

    En el caso de pares con 2 decimales (como el Yen Japonés):


    (Tasa de Swap en pips / 100) x Tamaño de la operación en unidades


    La tasa del swap se divide por 10.000 generalmente y por 100 en el caso de pares del JPY para convertirla a un valor monetario. ¿De dónde salen estás cantidades? De dividir el número de unidades que representa un lote estándar por el valor monetario del pip...


    100.000/10 = 10.000

    ... Y en el caso de pares del Yen Japonés:


    100.000/1.000 = 100

    Por ejemplo, en una operación de compra del EURUSD, imaginemos que la tasa swap de nuestro broker hoy es de-0.130, y el volumen de la operación es 0.4 lotes, el coste del rollover por un día sería:


    (-0.130 / 10,000) x 40,000 = - USD 0.52


    El resultado es expresado en la segunda divisa del par negociado (divisa contraparte), en este ejemplo en dólares estadounidenses.

    Si se tratara de una posición de venta, el cálculo sería:

    (-0.060 / 10,000) x 40,000 = - USD 0.24


    Y recuerda que el resultado debe ser multiplicado por 3 si mantiene la posición abierta de miércoles a jueves como explicamos en el capítulo anterior.

    Ahora que ya conoces este concepto podemos ver como ganar dinero con él. ¿Te interesa?

    Fuente: ¿Cómo se calcula el Rollover?

    Vaya pues está complicado.
    Yo creí que el SWAP se calculaba dividiendo los intereses por préstamo de cada moneda.
    Hasta ahora lo que he hecho es apostarle a los que por histórico tienen SWAP positivo, de manera que pueda esperar todo el tiempo del mundo con ganancia por este concepto.
    Me ha dado buen resultado operar sin stop loss ni take profit, sencillamente lo dejo correr ya algún día pasará por mi punto de compra o venta en el sentido que me empieza a dar ganancia. El secreto ahora está en sabe cuando salir antes de que se pierda lo ganado.
    Por ello busco los SWAPS positivos.
    Gracias por a orientación y de todos modos lo voy a estudiar.
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #4
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    Re: SWAP

    Cita Iniciado por inedesca Ver mensaje
    Vaya pues está complicado.
    Yo creí que el SWAP se calculaba dividiendo los intereses por préstamo de cada moneda.
    Hasta ahora lo que he hecho es apostarle a los que por histórico tienen SWAP positivo, de manera que pueda esperar todo el tiempo del mundo con ganancia por este concepto.
    Me ha dado buen resultado operar sin stop loss ni take profit, sencillamente lo dejo correr ya algún día pasará por mi punto de compra o venta en el sentido que me empieza a dar ganancia. El secreto ahora está en sabe cuando salir antes de que se pierda lo ganado.
    Por ello busco los SWAPS positivos.
    Gracias por a orientación y de todos modos lo voy a estudiar.
    Hola inedesca, así es, el calculo no solo consiste en hayas la diferencia entre las tasas de interes de los paises, sino que a parte hay que hacer el calculo anterior. No obstante, normalmente todos los brokers tienen una página donde te dicen cual es el rollover del día.

    Por ejemplo mira aqui el rollover de alpari que se actualiza a diario.



    Según el diccionario el rollover ocurre cuando en un incendio la capa de gases que se ha acumulado en el techo por la combustión se inflama y hace el efecto de que las llamas corren por el techo, justo antes de que se produzca un flashover o combustión súbita generalizada...

    ... Ummm... No espera... Creo que esta no es la definición que buscamos. A nosotros nos interesa la que se aplica al Forex... Pero míralo por el lado bueno, ahora ya sabes que si ves llamas en el techo significa que la situación va a ir a peor antes de empezar a mejorar.


    Empecemos de nuevo: El rollover es el interés que o bien recibimos o bien tenemos que pagar por tener una operación abierta pasadas las 00:00 UTC (Universal Time Coordinated). ¿Por qué? Por que has tenido una Posición Overnight.


    Aunque el Forex es un mercado abierto las 24 horas del día se considera que un día interbancario comienza y termina a las 00:00 UTC que coindice con las 17:00 EST (hora de la costa este de los Estados Unidos).


    Da igual a qué hora inicies el trade, si está abierto un segundo después del cambio de día se te aplica el rollover.


    Vamos a ver un ejemplo. Por un lado tenemos a Víctor, que a las 01:27 UTC ha visto que lo planetas se han alineado para ofrecerle la operación de su vida. Animado compra EURUSD. A esas horas Miriam duerme pero el día será justo con ella y a las 23:59 UTC vende en USDJPY. En ese momento su operación solo tiene una fracción de segundo de vida mientras que la de Víctor cumple 23 horas y 29 minutos en marcha. En ese momento se cumplen las 00:00 UTC y automáticamente a ambos se les aplica el swap sin importar la diferencia entre ambas. Incluso aunque Miriam cierre su operación 2 segundos después (00:01 UTC) debe pagar o cobrar por haber tenido una Posición Overnight:




    Ok, entiendo el cuándo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y qué es eso de que puedo pagar o cobrar un interés? Y subrayo especialmente lo de cobrar.


    Ya sabes que cuando abres una operación en un par de divisas estás comprando simultáneamente una divisa mientras vendes otra. Pues cada divisa tiene un tipo de interés diferente establecido por su Banco Central.

    Si la tasa de interés de la moneda que compras es mayor que la de la moneda que vendes entonces cobras un interés por rollover (Roll Positivo), mientras que si la tasa de interés de la divisa que compras es menor que la divisa que vendes entonces tendrás que pagar un interés (Roll Negativo).


    Imagina que un día estás caminando por la calle y ves un anuncio de un banco (que no es el tuyo) ofreciendo una rentabilidad de un 6% para depósitos de más de 10.000 euros. Por desgracia no tienes esa cantidad pero tu banco habitual suele prestar dinero al 2% de interés. Entonces... ¿acaso no es una gran idea pedir los 10.000 euros a tu banco al 2% para invertirlos en otro que te dará un 6%? Tendrás una ganancia al cabo de un año del 4% sin hacer nada. Esta es la misma lógica que acompaña al rollover:





    Vamos a aprovechar que Víctor y Miriam siguen aquí para mostrarte otro ejemplo aplicado al Forex:


    El Banco de la Reserva Australiana (el banco central del Dólar Australiano) ha establecido un tipo de interés para su divisa del 3.5%, mientras que BoJ (Banco de Japón) mantiene el 0.1% de tasa para el Yen. Por lo tanto:


    AUD (3.5%) > JPY (0.1%)
    AUD
    /JPY


    En este caso nuestros amigos tienen opiniones diferentes respecto al AUDJPY. Víctor cree que va a depreciarse (y por lo tanto vende AUD para comprar JPY) y Miriam piensa se apreciará (por lo que compra AUD con JPY).


    A las 00:00 UTC sus respectivos brokers les aplican el rollover sin importar si sus operaciones van ganando o perdiendo. Como Víctor vendió la divisa con mayor Tasa de Interés para comprar una con menos entonces paga un Roll Negativo, mientras que Miriam, que compró la divisa con mayor Tipo de Interés mientras vendía la de menor cobra un Roll Positivo:



    Antes de terminar hay algo más que debes saber. Los bancos de todo el mundo suelen cerrar sus puertas los fines de semana y días festivos, lo que significa que no hay swap los sábados y domingos. Pero los bancos siempre hacen la tarea y liquidan el interés de esos dos días el miércoles. Por lo tanto a media semana se se aplica el triple del rollover (el del sábado + el del domingo + el del propio miércoles).


    Cuando hay un día festivo el swap se suele aplicar dos días antes y por el doble (el del día festivo + el de dos días previos).


    Existen algunas estrategias que se aprovechan de este concepto, como el Carry Trade o el Carry Grid, que te vamos a contar pero antes vamos a ver como se calcula el rollover.

    En este artículo siguiente te explicamos como se calcula el rollover. O puedes ver los riesgos del roll negativo.
    Fuente: ¿Que es el Rollover (Swap)
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  6. #5
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    Re: SWAP

    Si tienes MT4 no hace falta que lo calcules tu... abre la observación de mercado, pulsas sobre botón derecho del ratón y seleccionas "Símbolos", se te abre otra ventana con todo lo que tienes para operar, pulsas 2 veces sobre forex (o índices, o metales o lo que quieras ver) luego te sitúas en la moneda (o activo que busques) y le das a propiedades y ahí te dice el swap largo y corto que tiene esa moneda, te adjunto imágenes...

    oro/attachment.php?s=36988ca91c4c81684e2da545f214445e&attachmentid=31117&d=1409744023" id="attachment31117" rel="Lightbox_112918" >SWAP-simbolos1.jpg

    SWAP-simbolos2.jpg

    Espero que te sea de utilidad...

    Un saludo.
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  7. #6




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    Re: SWAP

    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    Si tienes MT4 no hace falta que lo calcules tu... abre la observación de mercado, pulsas sobre botón derecho del ratón y seleccionas "Símbolos", se te abre otra ventana con todo lo que tienes para operar, pulsas 2 veces sobre forex (o índices, o metales o lo que quieras ver) luego te sitúas en la moneda (o activo que busques) y le das a propiedades y ahí te dice el swap largo y corto que tiene esa moneda, te adjunto imágenes...

    oro/attachment.php?s=36988ca91c4c81684e2da545f214445e&attachmentid=31117&d=1409744023" id="attachment31117" rel="Lightbox_112921" >SWAP-simbolos1.jpg

    SWAP-simbolos2.jpg

    Espero que te sea de utilidad...

    Un saludo.
    Perfecto, es lo que necesitaba, muchas gracias y perdón por la ignorancia.

    Bye

    - - - Updated - - -

    Cita Iniciado por Puk33 Ver mensaje
    Hola inedesca, así es, el calculo no solo consiste en hayas la diferencia entre las tasas de interes de los paises, sino que a parte hay que hacer el calculo anterior. No obstante, normalmente todos los brokers tienen una página donde te dicen cual es el rollover del día.

    Por ejemplo mira aqui el rollover de alpari que se actualiza a diario.



    Según el diccionario el rollover ocurre cuando en un incendio la capa de gases que se ha acumulado en el techo por la combustión se inflama y hace el efecto de que las llamas corren por el techo, justo antes de que se produzca un flashover o combustión súbita generalizada...

    ... Ummm... No espera... Creo que esta no es la definición que buscamos. A nosotros nos interesa la que se aplica al Forex... Pero míralo por el lado bueno, ahora ya sabes que si ves llamas en el techo significa que la situación va a ir a peor antes de empezar a mejorar.


    Empecemos de nuevo: El rollover es el interés que o bien recibimos o bien tenemos que pagar por tener una operación abierta pasadas las 00:00 UTC (Universal Time Coordinated). ¿Por qué? Por que has tenido una Posición Overnight.


    Aunque el Forex es un mercado abierto las 24 horas del día se considera que un día interbancario comienza y termina a las 00:00 UTC que coindice con las 17:00 EST (hora de la costa este de los Estados Unidos).


    Da igual a qué hora inicies el trade, si está abierto un segundo después del cambio de día se te aplica el rollover.


    Vamos a ver un ejemplo. Por un lado tenemos a Víctor, que a las 01:27 UTC ha visto que lo planetas se han alineado para ofrecerle la operación de su vida. Animado compra EURUSD. A esas horas Miriam duerme pero el día será justo con ella y a las 23:59 UTC vende en USDJPY. En ese momento su operación solo tiene una fracción de segundo de vida mientras que la de Víctor cumple 23 horas y 29 minutos en marcha. En ese momento se cumplen las 00:00 UTC y automáticamente a ambos se les aplica el swap sin importar la diferencia entre ambas. Incluso aunque Miriam cierre su operación 2 segundos después (00:01 UTC) debe pagar o cobrar por haber tenido una Posición Overnight:




    Ok, entiendo el cuándo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y qué es eso de que puedo pagar o cobrar un interés? Y subrayo especialmente lo de cobrar.


    Ya sabes que cuando abres una operación en un par de divisas estás comprando simultáneamente una divisa mientras vendes otra. Pues cada divisa tiene un tipo de interés diferente establecido por su Banco Central.

    Si la tasa de interés de la moneda que compras es mayor que la de la moneda que vendes entonces cobras un interés por rollover (Roll Positivo), mientras que si la tasa de interés de la divisa que compras es menor que la divisa que vendes entonces tendrás que pagar un interés (Roll Negativo).


    Imagina que un día estás caminando por la calle y ves un anuncio de un banco (que no es el tuyo) ofreciendo una rentabilidad de un 6% para depósitos de más de 10.000 euros. Por desgracia no tienes esa cantidad pero tu banco habitual suele prestar dinero al 2% de interés. Entonces... ¿acaso no es una gran idea pedir los 10.000 euros a tu banco al 2% para invertirlos en otro que te dará un 6%? Tendrás una ganancia al cabo de un año del 4% sin hacer nada. Esta es la misma lógica que acompaña al rollover:





    Vamos a aprovechar que Víctor y Miriam siguen aquí para mostrarte otro ejemplo aplicado al Forex:


    El Banco de la Reserva Australiana (el banco central del Dólar Australiano) ha establecido un tipo de interés para su divisa del 3.5%, mientras que BoJ (Banco de Japón) mantiene el 0.1% de tasa para el Yen. Por lo tanto:


    AUD (3.5%) > JPY (0.1%)
    AUD
    /JPY


    En este caso nuestros amigos tienen opiniones diferentes respecto al AUDJPY. Víctor cree que va a depreciarse (y por lo tanto vende AUD para comprar JPY) y Miriam piensa se apreciará (por lo que compra AUD con JPY).


    A las 00:00 UTC sus respectivos brokers les aplican el rollover sin importar si sus operaciones van ganando o perdiendo. Como Víctor vendió la divisa con mayor Tasa de Interés para comprar una con menos entonces paga un Roll Negativo, mientras que Miriam, que compró la divisa con mayor Tipo de Interés mientras vendía la de menor cobra un Roll Positivo:



    Antes de terminar hay algo más que debes saber. Los bancos de todo el mundo suelen cerrar sus puertas los fines de semana y días festivos, lo que significa que no hay swap los sábados y domingos. Pero los bancos siempre hacen la tarea y liquidan el interés de esos dos días el miércoles. Por lo tanto a media semana se se aplica el triple del rollover (el del sábado + el del domingo + el del propio miércoles).


    Cuando hay un día festivo el swap se suele aplicar dos días antes y por el doble (el del día festivo + el de dos días previos).


    Existen algunas estrategias que se aprovechan de este concepto, como el Carry Trade o el Carry Grid, que te vamos a contar pero antes vamos a ver como se calcula el rollover.

    En este artículo siguiente te explicamos como se calcula el rollover. O puedes ver los riesgos del roll negativo.
    Fuente: ¿Que es el Rollover (Swap)
    Una explicación muy completa difícil de encontrar en otros medios. Muchas gracias, bye
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  8. #7

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    Re: SWAP

    Mi sugerencia, es que utilices pares mayores o de alto volumen de negociación, así tus swaps serán pequeños y tus spreads también, si operas con pares menores o domésticos, opera y cierra el mismo día para evitar los swaps, claro esta que debes tradear en base a tu perfil de inversor
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  9. #8
    Avatar de trader3008



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    Re: SWAP

    Te me has adelantado inedesca, yo estoy teniendo las mias dudas ahora, pero con la información de puk y de zitrux veo que es mas sencillo de lo que creo!
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  10. #9
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    Re: SWAP

    Justo iba a comentar lo que explico zitrux pero lo que me deja perplejo es la explicacion que dejo Pukk una catedra de altura que dio respecto al tema...que mas se podria esperar.
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  11. #10




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    Re: SWAP


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    He hecho una pequeña estadística de un año en el swap y encontré lo siguiente:

    swap positivo en largo
    AUDUSD
    AUDJPY
    AUDCHF
    AUDUSD
    AUDCAD
    NZDUSD

    swap positivo en corto
    EURNZD
    EURAUD

    No tengo mas información sobre otros pares, estos son en los que he invertido desde hace un año y creo que no varían con el tiempo.
    Ahora bien: ¿no deberían ser negativos cambiando de largo a corto y viceversa?
    ¿qué opinan?
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    Última edición por inedesca; 04-09-2014 a las 18:53 Razón: corrección

     

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