Gracias a ti, Ciclo, por compartir y explicar. Muy interesante tu
diario.
Antes que nada, enorabuena por tus operaciones en usd-jpy.
Te doy mi humilde opinión a tu post.
Respecto de la estadística mala, creo que no hay estadística mala si encaja con tu gestión de capital (seguramente la mía de los últimos tres días sea peor que la tuya). Desde mi punto de vista, a largo plazo hay que encajar pérdidas, probablemente muchas, y forma parte del juego. Lo que sí creo que es importante es saber interpretarlas y analizar si encajan en nuesto Money Management (MM).
Interpretar las pérdidas es saber si no superan un porcentaje máximo de tu capital, si son esperables en tu operativa o bien si es que hay algún factor como tu propia manera de actuar o el mercado que estén cambiando.
Tú mismo has puesto un ejemplo muy inteligente: te has dado cuenta de que el mercado está cambiando por su estacionalidad y te está provocando más pérdidas de las esperables. en consecuencia seleccionas los subyacentes que se ajustan mejor a tu sistema. Estas poniendo un control a tu sistema y lo estás ubicando allí donde crees que funcionará mejor.
Dos cositas más:
A mi entender, el porcentaje de aciertos de un sistema no es una buena manera de medirlo (aciertos +
pips, como tu haces ya me parece mucho mejor). Este es simplemente un factor más a tener en cuenta. Por ejemplo, a largo plazo hay que vigilar que el
profit factor se mantenga lejos de uno y tendente a dos (total de gananancias/total de pérdidas todo ello incluyendo comisiones, deslizamientos y otros costes asociados a la operativa). Un sistema con mucho acierto también puede llevarnos a la ruina. Yo vigilaría muy de cerca valores como por ejemplo el profit factor y el draw down.
Operar en time frames bajos puede acarrear ganancias demasiado pequeñas en las operaciones que tengan dificultades para cubrir los costes asociados al trading. Pero como tu quieres acabar operando en 4h, pues es más difícil que ese problema aparezca.
Espero te sea de utilidad mi opinión.
Un saludo.