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  1. #51

    Erectus


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    Re: EA Action Price


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    Pues si porque no, si en el fondo no es nada oculto ni misterioso.

    Queria hacerle la siguiente pregunta a asari sobre su EA:

    Veo que tambien te dedicas al mundillo de los sistemas automaticos.

    Ya que no se si fue en tu hilo que comentabas que estabas ajustando tu EA para capitales reducidos. (de ello hablo o pregunto en el hilo que he creado esta mañana "Porque muchos sistemas automaticos requieren de un capital minimo?
    ")

    Un EA no deberia ser lo mismo para un capital grande o pequeño?
    Es decir si miramos en porcentajes, sera lo mismo para los dos, si el DD es de un 15% sera igual tengas 30.000 que 2.000 euros no?

    O hay algo mas que no veo a la hora de diseñar EAs?
    Quiza sea por la martingala? y a capitales pequeños no se adapta tu sistema por la martingala?

    Un saludo.
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  2.                         
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  3. #52
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    Re: EA Action Price

    Como veo que nadie dice nada, me atrevo a decir algo yo:

    El capital necesario en un EA se determina después de hacerle mil pruebas en backtest de cuanto mayor tiempo mejor y conocer sus "límites". Es decir Drawdown y flotantes negativos.

    Una vez determinados los mayores valores de drawdown y/o flotante negativo, es cuestión de poner de base un capital inicial el cual permita representar ese drawdown o flotante negativo como un porcentaje de pérdida asumible respecto al capital inicial. Por ejemplo:

    Tenemos un hipotético EA que genera un drawdown máximo en 12 años de 5.000€ y un flotante negativo máximo de 3.000€. como el drawdown es mayor que el flotante negativo, tomamos como referencia el drawdown. Si comparamos el monto monetario con un capital inicial, a mayor capital inicial menor % de drawdown, con lo que si partimos de un capital de 20.000€ el % de drawdown será del 25% y si partimos de un capital inicial de 50.000€ el % de máximo drawdown será del 12,5% siendo el importe del drawdown igual para ambos casos, pero a mayor capital inicial menor porcentaje representa.

    Hay que decir igualmente que en muchos casos donde se tienen expertos sin SL o stop global de pérdida, el flotante negativo es posible que sea mayor que el drawdown, y por lo tanto debe ser el mayor valor el que se tiene que tener en cuenta para calcular el % sobre capital inicial.

    Pero calcular solo esto es solo una parte de los estudios de riesgo, hay que mirar muchas más cosas antes de decir que un sistema es estable o no, tenga martingala o no. coincido con el creador del hilo que un sistema con martingala no tiene porque ser peligroso si se acota bien con una buena base de estudios con datos de la máxima calidad, adaptando spreads y comisiones al broker que se use y siempre con stops de seguridad. Es posible darle pulmón al precio pero siempre con precauciones.


    Salu2
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  4. #53
    Avatar de asarikitaun
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    Re: EA Action Price

    Cita Iniciado por XaviT Ver mensaje
    Buenas.

    Queria hacerte una pregunta sobre EAs pero no me deja enviarte mensajes privados, me dice que lo tienes bloqueado.

    Lo tienes filtrado el recibir mensajes? o sera algun problema con el foro?

    Un saludo.

    Hola Xavit

    Pues si eso parece...... hay algun problema con el foro. No tengo la opcion de recibir ni enviar mensajes privados.

    Ya he enviado unos 3 mensajes a los administradores comunicandoles dicha incidencia, me han dicho que lo miraran y lo solucionaran, pero de eso ya hace semanas de ello.

    Me siento de cierta manera como censurado al tener bloqueado dicha herramienta de mensajeria privada.

    Desconozco los motivos de ello, pero ya me huele mal el asunto.

    Un saludo
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  5. #54
    Avatar de asarikitaun
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    Re: EA Action Price

    Cita Iniciado por XaviT Ver mensaje
    Pues si porque no, si en el fondo no es nada oculto ni misterioso.

    Queria hacerle la siguiente pregunta a asari sobre su EA:

    Veo que tambien te dedicas al mundillo de los sistemas automaticos.

    Ya que no se si fue en tu hilo que comentabas que estabas ajustando tu EA para capitales reducidos. (de ello hablo o pregunto en el hilo que he creado esta mañana "Porque muchos sistemas automaticos requieren de un capital minimo?
    ")

    Un EA no deberia ser lo mismo para un capital grande o pequeño?
    Es decir si miramos en porcentajes, sera lo mismo para los dos, si el DD es de un 15% sera igual tengas 30.000 que 2.000 euros no?

    O hay algo mas que no veo a la hora de diseñar EAs?
    Quiza sea por la martingala? y a capitales pequeños no se adapta tu sistema por la martingala?

    Un saludo.

    Hola Xavit

    El compañero carlessan, lo ha explicado muy bien la base de desarrollo de cualquier EA.

    El tema sobre capitales pequeños depende bastante de la estrategia y operativa a utilizar en el trading ya sea automatizado o manual.

    Dependiendo de la operativa se necesitara mayor o menor capital para dejar aire a los movimientos de los precios del activo.

    No es lo mismo desarrollar un Ea para hacer scalping que para otro estilo de trading.

    Por ejemplo el sistema en el que estoy aqui posteando, tranquilamente funciona perfectamente con un capital de 6000€ y con un apalancamiento de 1:200. Obteniendo una rentabilidades mas que aceptables y con un DD mas que suficiente en proporcion a la rentabilidades obtenidas por lo menos para mi.

    Cualquier EA considerado como aceptable y rentable con un capital elevado vamos a poner de unos 25000€ es facil de desarrollarlo, ya que dispones de un capital suficiente para que se ajuste a cualquier estrategia y dar bastante margen a los movimientos del mercado

    Lo dificil es desarrollar un EA con un capital bastante justo, en este caso 1000€.

    En las pruebas en las que estoy en estos momentos dedicado, es la de comprobar que resultados se obtiene en una cuenta demo y ver hasta donde puede llegar este sistema exprimiendole al maximo con un capital minimo de 1000 y con un apalancamiento maximo 1:888 ya que entiendo que son unos parametros lo bastantes arriesgados para poner en evidencia cualquier sistema.


    Un saludo
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  6. #55
    Avatar de carlessan
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    Re: EA Action Price

    Cita Iniciado por asarikitaun Ver mensaje
    Hola Xavit

    El compañero carlessan, lo ha explicado muy bien la base de desarrollo de cualquier EA.

    El tema sobre capitales pequeños depende bastante de la estrategia y operativa a utilizar en el trading ya sea automatizado o manual.

    Dependiendo de la operativa se necesitara mayor o menor capital para dejar aire a los movimientos de los precios del activo.

    No es lo mismo desarrollar un Ea para hacer scalping que para otro estilo de trading.

    Por ejemplo el sistema en el que estoy aqui posteando, tranquilamente funciona perfectamente con un capital de 6000€ y con un apalancamiento de 1:200. Obteniendo una rentabilidades mas que aceptables y con un DD mas que suficiente en proporcion a la rentabilidades obtenidas por lo menos para mi.

    Cualquier EA considerado como aceptable y rentable con un capital elevado vamos a poner de unos 25000€ es facil de desarrollarlo, ya que dispones de un capital suficiente para que se ajuste a cualquier estrategia y dar bastante margen a los movimientos del mercado

    Lo dificil es desarrollar un EA con un capital bastante justo, en este caso 1000€.

    En las pruebas en las que estoy en estos momentos dedicado, es la de comprobar que resultados se obtiene en una cuenta demo y ver hasta donde puede llegar este sistema exprimiendole al maximo con un capital minimo de 1000 y con un apalancamiento maximo 1:888 ya que entiendo que son unos parametros lo bastantes arriesgados para poner en evidencia cualquier sistema.


    Un saludo
    Es fácil desarrollar un "EA aceptable y rentable" con un capital de 25000, lo complejo es que ese EA sea rentable y estable en el tiempo y no ponga en peligro la cuenta con ese capital o incluso otros mucho mayores. Es evidente que un capital pequeño es una limitación añadida a la obtención de rendimientos atractivos e incluso a la propia operativa de muchas estrategias, pero un capital elevado no es garantía de no poner en peligro la cuenta e incluso de no fundirla. Además en una cuenta de esas dimensiones, cualquier caída de la equity superior al 20% sería considerada arriesgada para que el sistema aguantase en el futuro situaciones más complicadas. En el mundo profesional por ejemplo de los hedge founds donde se gestionan cientos de miles o millones, una caída de más del 10-12% ya pone nerviosos a muchos inversores.

    El mundo de la especulación no es el mundo de ganar dinero, ni de perderlo, es el mundo de la gestión del riesgo, cualquier trader debe considerarse un gestor de riesgo, cualquier otro punto de vista puede ser peligroso y gestionar riesgo con cuentas e 1000€ es muy complicado, sobretodo a largo plazo buscando la estabilidad de un sistema en el tiempo.

    Para comer y vivir de esto sin la obtusa pretensión de hacerse rico, hay que convertirse en un buen gestor de riesgos, si se consigue, el rendimiento aparece. Personalmente para mi, me es más fácil conseguirlo con mis expertos, estadística y mucho estudio. El trading manual se lo dejo a los cracks que corren por aquí, a los que siempre admiraré por su valentía.
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  7. #56

    Erectus


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    Re: EA Action Price

    Buenas chicos.

    Pues no acabo de ver del todo claro el porque asociais el capital inicial al Dranwdron DD.

    Os expongo mi razonamiento y a ver si me podeis decir donde me estoy perdiendo el porque.
    Comentais que a mayor capital inicial menos DD, eso esta claro, pero es que lo que estais haciendo es enmascarar ese DD, estais desapalancando el sistema.
    Es decir, expongo unos numeros algo extremos para que se vea lo que quiero decir:
    Tenemos un sistema con un capital inicial de 10.000 euros que nos da un DD de 50% = 5.000 euros (a lotaje inicial 1), claro nos decimos que eso es inviable no es aceptable, con lo cual cambiamos el capital inicial a 50.000 euros con lo que tenemos un DD de 10% y ya pensamos mira que buen sistema solo un 10% de DD.
    Pero a la vez estamos reduciendo la rentabilidad, en el primer caso por ejemplo tendriamos una rentabilidad de 40% (4.000 euros), pero en la opcion dos donde hemos añadido capital inicial la rentabilidad seria de 8% (los mismos 4.000 euros para un capital de 50.000).

    Ahora bien, para desapalancarse hay dos posibles opciones, o subes capital inicial como comentais o simplemente bajas el lotaje inicial.
    Para el mismo ejemplo, los 10.000 euros con DD 50% a lotaje 1 y una rentabilidad de 40%, bajamos el lotaje a 0,2 con lo cual el DD deberia ser el mismo 10% y la rentabilidad igual a 8%.

    Entonces lo que quiero decir que en este caso lo que estamos haciendo es ocultar un mal sistema con un DD del 50% y convertirlo a otro DD inferior para hacerlo mas atractivo pero en el fondo tambien bajamos rentabilidades.

    Por eso quiero decir que un buen sistema a menor capital no deberia ser problema (siempre que bajemos lotaje), solo cambia la rentabilidad, claro que igual ya comercialmente no es atractivo por las rentabilidades que de, ya seria un tema puramente comercial.
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  8. #57
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    Re: EA Action Price

    Hola XaviT,

    Si tienes razón, en parte es enmascarar el DD claro, pero es normal en la búsqueda de los límites de un sistema siempre que éste se pruebe profundamente tanto en backtest como en real.
    La gracia es que al subir el capital inicial, el % de profit siga siendo atractivo. Claro será inferior, pero debemos buscar que siga siendo atractivo y para ello debemos echar mano de optimización, filtros, y demás ajustes y si no se consigue, aunque tenga un buen DD, no será un buen sistema por la falta de rentabilidad.

    La decisión de si un sistema es bueno o malo no lo decide solo el DD. Si no da la rentabilidad esperada, por supuesto que será malo aunque, tenga un bajo DD. aunque no es suficiente motivo como para tirarlo a la basura, hay que analizar ratios y ver las posibilidades de aumentar el beneficio sin aumentar demasiado el DD. Todo un arte.

    Salu2
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  9. #58
    Avatar de josemasmax
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    Re: EA Action Price

    Cita Iniciado por asarikitaun Ver mensaje
    Hola Xavit

    Pues si eso parece...... hay algun problema con el foro. No tengo la opcion de recibir ni enviar mensajes privados.

    Ya he enviado unos 3 mensajes a los administradores comunicandoles dicha incidencia, me han dicho que lo miraran y lo solucionaran, pero de eso ya hace semanas de ello.

    Me siento de cierta manera como censurado al tener bloqueado dicha herramienta de mensajeria privada.

    Desconozco los motivos de ello, pero ya me huele mal el asunto.

    Un saludo

    hola compañero, es posible que tengas bloqueado la mensajería, en algún momento as fomentado algo que el administrador no quiere por el motivo que sea, ten en cuenta que toda web tiene su forma de ingreso no conviene intentar fastidiarlo, no se si con el tiempo te lo volverá a dar esta opción.
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    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  10. #59
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    Re: EA Action Price

    Cita Iniciado por XaviT Ver mensaje
    Buenas chicos.

    Pues no acabo de ver del todo claro el porque asociais el capital inicial al Dranwdron DD.

    Os expongo mi razonamiento y a ver si me podeis decir donde me estoy perdiendo el porque.
    Comentais que a mayor capital inicial menos DD, eso esta claro, pero es que lo que estais haciendo es enmascarar ese DD, estais desapalancando el sistema.
    Es decir, expongo unos numeros algo extremos para que se vea lo que quiero decir:
    Tenemos un sistema con un capital inicial de 10.000 euros que nos da un DD de 50% = 5.000 euros (a lotaje inicial 1), claro nos decimos que eso es inviable no es aceptable, con lo cual cambiamos el capital inicial a 50.000 euros con lo que tenemos un DD de 10% y ya pensamos mira que buen sistema solo un 10% de DD.
    Pero a la vez estamos reduciendo la rentabilidad, en el primer caso por ejemplo tendriamos una rentabilidad de 40% (4.000 euros), pero en la opcion dos donde hemos añadido capital inicial la rentabilidad seria de 8% (los mismos 4.000 euros para un capital de 50.000).

    Ahora bien, para desapalancarse hay dos posibles opciones, o subes capital inicial como comentais o simplemente bajas el lotaje inicial.
    Para el mismo ejemplo, los 10.000 euros con DD 50% a lotaje 1 y una rentabilidad de 40%, bajamos el lotaje a 0,2 con lo cual el DD deberia ser el mismo 10% y la rentabilidad igual a 8%.

    Entonces lo que quiero decir que en este caso lo que estamos haciendo es ocultar un mal sistema con un DD del 50% y convertirlo a otro DD inferior para hacerlo mas atractivo pero en el fondo tambien bajamos rentabilidades.

    Por eso quiero decir que un buen sistema a menor capital no deberia ser problema (siempre que bajemos lotaje), solo cambia la rentabilidad, claro que igual ya comercialmente no es atractivo por las rentabilidades que de, ya seria un tema puramente comercial.


    hola XaviT, perdona si me meto en el hilo, y si te parece mal por favor dímelo, lo expuesto asta un cierto punto es así, lo que esta mal es el % del DD, los EAs con un DD tan alto se tiran se olvida y se pasa a otra cosa, no es cuestión de subir capital ni bajar lotage porque esto se ajusta cuando uno hace la optimizacion en BT, una vez el BT este optimizado este DD tan alto te dice que no sirve y no es complicado entenderlo, para eso sirve el EA en un BT saber que podemos esperar y este resultado no es viable, un cordial saludo.
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    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  11. #60

    Erectus


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    Re: EA Action Price


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    Buenas Josema.

    No me molesta si el hilo no es mio, y para eso esta el foro para que la gente comente.

    De todas formas no me entendiste bien, los valores expuestos solo eran un ejemplo, ademas ya decia que algo extremo, pero los puse asi para que se entendiera mas facilmente lo que queria comentar.

    Y respecto a Asari, no creo que este censurado por algo que haya echo, diria muy poco a favor del administrador del foro.
    Quiero decir, es posible que hagas algo que no guste y te sancionen pero no de este forma no es logico, y menos sin que te avisen.
    Normalmente en un foro cuando infringes las normas te banean, te echan vamos.
    Y no como este caso te dejan seguir escribiendo pero no utilizando otra parte del foro en este caso la mensajeria, y si fuera asi al menos deberia ser avisado.

    Un saludo.
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