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  1. #11

    antecessor


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    Gabon
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    Re: Business are business


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    ¡Sabia decisión abrir un diario, compi! Y por cierto, me encanta el nombre de tu diario, muy agudo

    Te deseo mucho éxito en tu camino, utiliza tu diario para dejar huella, será un gusto seguirte la pista.

    ¡feliz aprendizaje!
    Foro de Forex Trading United



    ¿ Me ayudas a ser una trader ganadora consistente?
    Comenta y serás comentad@

  2.                         
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  3. #12

    Erectus


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    Re: Business are business

    Hola a todos de nuevo!
    Lubina
    aprendetrader
    garuda villas
    Les doy las gracias por sus comentarios. En especial a atenais quien propuso la idea de lanzar mt4 desde tickstory, fue el santo remedio y pude descargar datos de varios pares.

    Esta semana trata sobre la definición de rangos y optimización de un EA.
    oro/attachment.php?s=71c2361354c73a8827b9a6864aab8845&attachmentid=37310&d=1424303905" id="attachment37310" rel="nofollow" >Business are business-grafico.png
    Cómo pasar de algo así a esto:
    Business are business-despues-de-optimizar1.png

    Comencé con el típico MACD que viene por defecto en mt4 y modifiqué el código como sigue:




    Código:
    extern double TakeProfit    =50;
    extern double Lots          =0.1;
    extern double TrailingStop  =30;
    extern double MACDOpenLevel =3;
    extern double MACDCloseLevel=2;
    extern int    MATrendPeriod =26;
    extern double a=12;
    extern double b=26;
    extern double c=9;
    
    
    
    
    //+------------------------------------------------------------------+
    //|                                                                  |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void OnTick(void)
      {
       double MacdCurrent,MacdPrevious;
       double SignalCurrent,SignalPrevious;
       double MaCurrent,MaPrevious;
       int    cnt,ticket,total;
    //---
    // initial data checks
    // it is important to make sure that the expert works with a normal
    // chart and the user did not make any mistakes setting external 
    // variables (Lots, StopLoss, TakeProfit, 
    // TrailingStop) in our case, we check TakeProfit
    // on a chart of less than 100 bars
    //---
       if(Bars<100)
         {
          Print("bars less than 100");
          return;
         }
       if(TakeProfit<10)
         {
          Print("TakeProfit less than 10");
          return;
         }
    //--- to simplify the coding and speed up access data are put into internal variables
       MacdCurrent=iMACD(NULL,0,a,b,c,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
       MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
       SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
       SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
       MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
       MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
    
    
       total=OrdersTotal();
       if(total<1)
         {
          //--- no opened orders identified
          if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
            {
             Print("We have no money. Free Margin = ",AccountFreeMargin());
             return;
            }
          //--- check for long position (BUY) possibility
          if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && 
             MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent>MaPrevious)
            {
             ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green);
             if(ticket>0)
               {
                if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
                   Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
               }
             else
                Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());
             return;
            }
          //--- check for short position (SELL) possibility
          if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && 
             MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent<MaPrevious)
            {
             ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Red);
             if(ticket>0)
               {
                if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
                   Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice());
               }
             else
                Print("Error opening SELL order : ",GetLastError());
            }
          //--- exit from the "no opened orders" block
          return;
         }
    //--- it is important to enter the market correctly, but it is more important to exit it correctly...   
       for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
         {
          if(!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
             continue;
          if(OrderType()<=OP_SELL &&   // check for opened position 
             OrderSymbol()==Symbol())  // check for symbol
            {
             //--- long position is opened
             if(OrderType()==OP_BUY)
               {
                //--- should it be closed?
                if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && 
                   MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point))
                  {
                   //--- close order and exit
                   if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet))
                      Print("OrderClose error ",GetLastError());
                   return;
                  }
                //--- check for trailing stop
                if(TrailingStop>0)
                  {
                   if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
                     {
                      if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
                        {
                         //--- modify order and exit
                         if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green))
                            Print("OrderModify error ",GetLastError());
                         return;
                        }
                     }
                  }
               }
             else // go to short position
               {
                //--- should it be closed?
                if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && 
                   MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel*Point))
                  {
                   //--- close order and exit
                   if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet))
                      Print("OrderClose error ",GetLastError());
                   return;
                  }
                //--- check for trailing stop
                if(TrailingStop>0)
                  {
                   if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
                     {
                      if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                        {
                         //--- modify order and exit
                         if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red))
                            Print("OrderModify error ",GetLastError());
                         return;
                        }
                     }
                  }
               }
            }
         }
    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    Externalizamos las variables y agregamos a,b y c como otra media móvil.
    Posteriormente se realiza un backtest para verificar la estrategia y ver su factor de rentabilidad, operaciones, retroceso, media de operaciones consecutivas, etc. Seguramente no saldrá muy alto, pero puede dar una buena referencia del punto inicial.
    Business are business-eamovil1.jpg

    Definimos los rangos de las variables en las propiedades del experto de las pestaña prueba de estrategia:
    Business are business-captura1.png
    Tildamos la casilla de optimización y comenzamos el proceso.
    Business are business-movil3.jpg
    He tomado como referencia usar la optimización respecto al balance aunque pueden hacer con lo que gusten (retroceso, factor de beneficio, etc.)
    Los resultados de la optimización son lo más importante, elegiremos aquellos que ofrezcan buenos beneficios, un buen factor de beneficio, un considerable retroceso, una buena rentabilidas esperada, etc.

    beneficios
    215.68
    198.45
    171.91

    operaciones
    27
    25
    20

    rentabilidad esperada
    7.99
    7.94
    8.6

    disminucón$
    127.45
    95.91
    70.81

    disminución%
    1.26%
    0.95%
    0.70%

    Esos son para mí los tres principales resultados de toda la optimización, se puede elegir configurar esos parámetros y ver qué sucede con la curva de balance. En mi caso cargue la configuración siguiente:
    TakeProfit=80 TrailingStop=20 MACDOpenLevel=35 MATrendPeriod=7 a=67 b=86 c=79 Lots=0.1 MACDCloseLevel=2

    Posteriormente apliqué el EA al par euro-dólar y obtuvimos lo siguiente:
    Business are business-resultado.jpg

    Un par de dólares y sigue sin decepcionarme este EA tan sencillo, combinado con otros seguro será excelente.

    Me gustaría profundizar en un siguiente tema la cuestión de definir rangos y la utilización de EA analizer para nuestras estrategias, ya que ambos son herramientas potentes para mejorar nuestro trading. Actualmente realizo una optimización de un EA tipo scalping y he tenido varias dudas:
    Business are business-ejemplo.jpg
    En la imagen anterior arrastre el EA MACD sample pero no sé por qué no me marca las entradas o salidas, no sé si primero tengo que hacer la prueba de estrategia y desde allí mandar que me abra el gráfico, si sólo lo arrastro no se abren mis operaciones ni nada. Alguna idea?
    Business are business-primer-.png
    Tengo este EA tipo scalping pero son bastantes indicadores y no se al seleccionarlos todos no me permite hacer la optimización, alguno cono la manera de modificar el algoritmo de optmización para que sea más eficiente? He leído que el que tiene por defecto mt4 no es de lo mejor.
    Respecto a definir los rangos de variables,y las paradas que recomiendan? Cómo es su optimización?

    He tratado de abrir varios pares a la vez en mt4 y usar EAs en cada ventana pero sólo se abren operaciones en un par, saben cómo modificar o cómo hacer que el EA funcione en varios pares a la vez?

    Alguno conoce estos indicadores?

    ECN
    Williams
    ATR
    CCI
    Breakeven

    Recalco sobre todo la parte de optimización, si alguno conoce algún buen libro o vídeo se los agradecería demasiado. Saludos a todos.
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por luisvideorock; 19-02-2015 a las 03:18


  4. #13

    Erectus


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    Re: Business are business

    Se me ha olvidado mencionar que las operaciones las he realizado en demo, ello por la cuestión de probar cómo responden los EAs.
    Foro de Forex Trading United


  5. #14

    Erectus


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    Re: Business are business

    Hola de nuevo, pues como dice el dicho: "el que busca encuentra". Tras una semana buscando en internet acerca de la optimización, definición de rango, qué es el algoritmo genético, qué pasos seguir, etc., he encontrado una serie de vídeos que explican bastante bien estos temas:
    Este es el link:
    Profundizando en Robots de Metatrader 1/5: ¿Qué es la optimización manual y cómo funciona?

    Resumen:
    Vídeo 1: optimización de cada variable para crear rangos
    Vídeo 2: qué es un óptimo local, ir mediante prueba y error para encontrar el óptimo absoluto.
    oro/attachment.php?s=71c2361354c73a8827b9a6864aab8845&attachmentid=37422&d=1424548358" id="attachment37422" rel="nofollow" >Business are business-fxstreet2.1.jpg


    Vídeo 3: algoritmo genético, limitaciones y ventajas.



    Business are business-algoritmo-genetico.jpg


    Vídeo 4 y 5 en marcha, en cuanto tenga noticias les comento.
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  6. #15

    Erectus


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    No sabes programar MQL4? Aquí una solución

    Navegando por la web, encontré la famosa página de robot de forex y me ha parecido interesante la vocación que tiene el CEO, si bien ofrece seminarios de pago en España, tabién ha contribuido en muchos aspectos en la red a través de webinars sobre sistemas automáticos de trading. En la sección de descargas tiene una guía fantástica de MQL4 en español, lo cual es por demás sensacional. Los invito a darle un vistazo: Robot de Forex » Descargas GRATUITAS
    Sólo deben darle like a su página y listo, en verdad lo vale.
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  7. #16

    Erectus


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    Re: Business are business

    Esta semana me he sorprendido por el sistema MACD, aunque en backtest la estrategia parece no ser buena, hay sistemas de trading que la utilizan apoyada con otros indicadores. Sólo me he basado en los cruces y obtuve lo siguiente en una cuenta demo:
    oro/attachment.php?s=71c2361354c73a8827b9a6864aab8845&attachmentid=37637&d=1425096610" id="attachment37637" rel="nofollow" >Business are business-cal.jpg
    Por lo que esta semana buscaré el incorporar algunos indicadores a esta estrategia para que sea más sustentable en el largo plazo.
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  8. #17
    Avatar de martin22alex
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    Re: No sabes programar MQL4? Aquí una solución

    Gracias por el aporte Luis!!! Muy interesante la web. Buen fin de semana.




    Cita Iniciado por luisvideorock Ver mensaje
    Navegando por la web, encontré la famosa página de robot de forex y me ha parecido interesante la vocación que tiene el CEO, si bien ofrece seminarios de pago en España, tabién ha contribuido en muchos aspectos en la red a través de webinars sobre sistemas automáticos de trading. En la sección de descargas tiene una guía fantástica de MQL4 en español, lo cual es por demás sensacional. Los invito a darle un vistazo: Robot de Forex » Descargas GRATUITAS
    Sólo deben darle like a su página y listo, en verdad lo vale.
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  9. #18

    Erectus


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    Re: Business are business

    Gracias Martín, un saludo desde México.
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  10. #19
    Avatar de YHOYO
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    Re: Business are business

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  11. #20

    Erectus


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    Guns, Traders & Money


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    He cambiado el giro de mi diario y ahora ampliaré su horizonte a un par de libros que he estado leyendo durante los últimos meses. El mercado de derivados es un mercado sumamente fascinante, un puede curbir el riesgo o apalancarse de distintas maneras y cuidar su perfil de riesgo. Hace un par de minutos leí del caso de un amigo de los miembros del foro que, a pesar de más de 30 años de experiencia en los mercados, se encuentra actualmente totalmente quebrado. Ciertas combinaciones tradicionales en los derivados nos pueden ayudar a cubrir esos riesgos mediante call spreads, put spreads, butterflies, etc. Tal situación me recordó un libro muy interesante del cual estaré escribiendo un par de reseñas de distintos capítulos. Espero llamen su atención y les permitan hacer combinaciones interesantes entre la posesión del activo (divisas, commodities, acciones, etc.) y un derivado long o short tanto call como put.
    __________________________________________________ _________________________________________

    De las mentiras y verdades en el mercado de derivados


    Sayajit Das es un ex banquero, tesorero y académicos con más de 28 años de experiencia en el mercado de derivados, entre los bancos en los que desempeño su labor profesional se encuentran el Commonwealth Bank, CitiGroup y Merrill Lynch. Su libro Guns Traders & Money fue publicado en 2006 en asociación con Financial Times y versa, de manera narrativa, la evolución del mercado de derivados. Cómo opera, qué instrumentos existen, qué riesgos existen y qué beneficios existen al usarlos son algunas de las preguntas que son resueltas a lo largo del libro. El lenguaje en el que es presentado es coloquial y permite entender una gran cantidad de conceptos del mercado de derivados, los capítulos y citas demuestran un afán curioso por películas como The perfect storm, por canciones como take no prisioners de Metallica y una sofisticada comprensión de teorías aplicadas a finanzas.


    El primer capítulo demuestra que las empresas usualmente no conocen las operaciones en las que incurrían al usar derivados. La introducción de estos instrumentos en Asia se remonta a la década de los 90, Adewiko, director de OCM, decidió entrar en una operación compleja usando swaps: the double up swap. La operación terminó en una pérdida de 600 millones de dólares a pesar de que, al momento de realizar la operación, Adewiko aseguraba que no había riesgo cambiario y que habían obtenido el mejor asesoramiento por parte del banco. Lucre & Lucre fue la única firma de abogados dispuesta a defender el caso de OCM alegando que tuvieron una presentación errónea de la operación y que la Financial Services Authority exigía estándares específicos como la idoneidad de la operación para el cliente.


    El autor también reconoce que hay modas de inversión ya que durante sus 28 años en el negocio de los derivados financieros ha presenciado más de media docena de Crisis Latinoamericanas donde hay una fase de crecimiento, otra donde el estándar de vida mejora para el afortunado y en la última etapa los costos aumentan y las economías se vuelven poco competitivas. Los distintos episodios históricos donde se encontraron derivados hicieron que fueran considerados por muchos como armas de destrucción masiva; que se desataron intensos debates entre reconocidas figuras como Warren Buffet y Alan Greenspan; y que se desarrollaran sofisticadas herramientas para su valuación que llevaron a sus creadores –Fischer Black y Myron Scholes—a obtener el Swedish Bank`s Prize for axhivement in economics.

    Pero ¿Qué es un derivado? Considerando que el volumen es fijo en una transacción sólo se tiene riesgo en el precio el cual puede ser manejado mediante el uso de derivados, se pueden usar contratos de futuros para asegurar el precio al que se venderá o comprará un activo subyacente en un una fecha posterior, también existen opciones de compra y de venta donde la ganancia proviene de la diferencia que exista en el precio spot del activo subyacente y el precio de ejercicio. También hay Swaps que permiten permutar una serie de flujos de efectivo futuro por una serie diferente de flujos de efectivo.

    Referencias:
    __________________________________________________ __________________________________________________ _
    Das, S. (2006). Traders, Guns & Money: Knowns and Unknowns in the Dazzling World of Derivatives. Estados Unidos: FT Press.
    __________________________________________________ __________________________________________________ __

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